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| 银河文体娱乐混合A(005585) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1497619 | ||||||||
| 基金代码 | 005585 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 42 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经会计师事务所审计。 本报告期自2018年4月19日(基金合同生效日)起至12月31日止。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 42 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河文体娱乐混合 基金主代码 005585 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月19日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 72,337,631.65份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于文体娱乐主题相关行业中的优质上 市公司，在控制风险、保持流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报 投资策略 本基金在综合分析多方面因素的基础上，计划将基金 资产在股票、债券等大类资产之间灵活配置，按照基 金契约，配置文体娱乐产业资产，力争实现基金份额 净值的长期平稳增长。 业绩比较基准 中证文体休闲指数收益率×70%+上证国债指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金为权益类资产主要投资于文体娱乐主题的混合 基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等 的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型 基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 田青 联系电话 021-38568989 010-67595096 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15 层 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 42 页 2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 42 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年4月19日(基金合同生效 日)-2018年12月31日 本期已实现收益 -1,967,080.06 本期利润 -2,436,827.07 加权平均基金份额本期利润 -0.0239 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0328 期末基金资产净值 69,965,021.93 期末基金份额净值 0.9672 注：1.本基金合同生效日为2018年4月19日，生效未满一年。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.10% 0.25% -8.72% 1.40% 5.62% -1.15% 过去六个月 -3.67% 0.25% -16.53% 1.22% 12.86% -0.97% 自基金合同 生效起至今 -3.28% 0.23% -21.95% 1.16% 18.67% -0.93% 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 42 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于2018年4月19日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定：基金股票投资比例为基金资产的 0-95%，其中，投资于本基金定义的文体 娱乐主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券；权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。截止2018年10月18日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 42 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：1、本基金合同生效于2018年4月19日。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金合同于2018年4月19日生效，截至报告期末，未分配利润。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 42 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天 然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公 司。 截至2018年12月31日,银河基金公司旗下共披露55只公募基金产品: 银河研究精选混 合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货 币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河 行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券 投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱 动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基 金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开 放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投 资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题 灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活 配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合 型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证 券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、 银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活 配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投 资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币 市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银 河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 42 页 谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银 河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基 金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、 银河沃丰纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 卢轶乔 基金经理 2018年 4月 19日 - 10 博士研究生学历，10年 证券从业经历。曾就职 于建设银行。2008年 7 月加入银河基金管理有 限公司，历任研究员、 基金经理助理等职，现 担任基金经理。2012年 12月起担任银河消费驱 动混合型证券投资基金 的基金经理，2017年 4 月起担任银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理、银河睿 利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2017年 7月起担任银河 君盛灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理,2017年 10月起担任 银河君尚灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理、银河旺利灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理,2018年4月 起担任银河文体娱乐主 题灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 42 页 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时 间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不 同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 42 页 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上证指数在2018年下跌了24.59 %，波动区间在2449-3587点，深成指下跌了34.42%，中小 板指数和创业板指数分别下跌了37.75%和28.65%。 板块方面，文体娱乐基金契约方向板块受到多重利空影响，基金基准大幅下挫。 操作层面上，基金成立后恰逢行业利空，因此一开始便持谨慎策略，至年底再逐步小幅提高 了仓位，坚持旅游休闲为主，院线为辅，少量加仓游戏的持仓结构。我们将继续积极等待传媒、 游戏板块的底部到来，并且认为这个底部并不遥远。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9672元；本报告期基金份额净值增长率为-3.28%，业绩 比较基准收益率为-21.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们对市场看平，认为贸易争端已不会比18年更差，企业业绩和流动性缓解对冲， 目前市场关注的是企业18年年报和19年一季报的数据，目前看，文体娱乐方向资产具有口红效 应、成长特征，业绩稳定的子板块和个股具有较为稳定的长期成长价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金 托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 42 页 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2018年4月19日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金每年收益分配次数最 多为 12次，每次收益分配比列不得低于该次可供分配利润的 20%”。截至 2018年底，可分配利 润为-2,372,609.72元，未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 42 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度，基金托管人在银河文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年度，银河基金管理有限公司在银河文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损 害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河文体娱乐灵活配置 混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 42 页 §6 审计报告 本报告期内本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具无保留意见的审计报告，投 资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 42 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7,872,036.77 结算备付金 43,513.03 存出保证金 29,671.57 交易性金融资产 58,555,660.00 其中：股票投资 13,357,660.00 基金投资 - 债券投资 45,198,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 2,750,517.21 应收利息 1,260,100.24 应收股利 - 应收申购款 34,482.76 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 70,545,981.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 238,808.96 应付管理人报酬 90,237.40 应付托管费 15,039.57 应付销售服务费 - 应付交易费用 40,973.69 应交税费 - 应付利息 - 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 42 页 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 195,900.03 负债合计 580,959.65 所有者权益： 实收基金 72,337,631.65 未分配利润 -2,372,609.72 所有者权益合计 69,965,021.93 负债和所有者权益总计 70,545,981.58 注：1、报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值人民币 0.9672 元，基金份额总额 72,337,631.65 份。 2、本基金基金合同于 2018年 4月 19日生效。本期财务报表的实际编制期间为 2018年 4月 19 日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年4月19日(基金合同 生效日)至2018年12月31日 一、收入 -661,470.65 1.利息收入 1,771,861.61 其中：存款利息收入 200,204.34 债券利息收入 924,391.26 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 647,266.01 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,480,053.14 其中：股票投资收益 -2,608,466.22 基金投资收益 - 债券投资收益 48,012.57 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 80,400.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -469,747.01 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 516,467.89 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 42 页 减：二、费用 1,775,356.42 1．管理人报酬 1,068,093.47 2．托管费 178,015.59 3．销售服务费 - 4．交易费用 170,815.50 5．利息支出 109.59 其中：卖出回购金融资产支出 109.59 6．税金及附加 - 7．其他费用 358,322.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,436,827.07 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,436,827.07 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 217,808,633.82 - 217,808,633.82 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -2,436,827.07 -2,436,827.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -145,471,002.17 64,217.35 -145,406,784.82 其中：1.基金申购款 574,031.21 -5,088.62 568,942.59 2.基金赎回款 -146,045,033.38 69,305.97 -145,975,727.41 五、期末所有者权益（基 金净值） 72,337,631.65 -2,372,609.72 69,965,021.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 42 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河文体娱乐主题灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2059号文批准公开募集。本基金为契约 型开放式基金，存续期限为不定期，本基金首次设立募集基金份额为217,808,633.82份，经安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2018)验字第 60821717_B08 号的验资报告。基金合同于2018年4月19日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有 限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河文体娱 乐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合为： 本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于本基金定义的文体娱乐主题相关股票的 比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货等其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中 证文体休闲指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 42 页 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及自 2018年 4月 19 日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间为2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 42 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量， 贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可 转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无 市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非 公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其 他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大 程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 42 页 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转入、转出、类别调整 等引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日 确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐 日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部 分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 42 页 的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投 资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的 个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值 变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬和基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计 提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日当天的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)每一基金份额享有同等分配权； 5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 42 页 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价 值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监 会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发 [2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、 市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益 品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及 银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三 方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 42 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 42 页 中国银河金融控股有限责任公司(“银河 金控”) 基金管理人的控股股东 中国石油天然气集团有限公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投(集团)有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司(“银河证 券”) 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 118,646,955.92 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 85,218,217.10 100.00% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银河证券 4,935,000,000.00 100.00% 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 42 页 7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 109,151.00 100.00% 40,973.69 100.00% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,068,093.47 其中：支付销售机构的客户维护费 692,419.70 注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天 数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 178,015.59 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产×0.25%÷当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金不设销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 42 页 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,872,036.77 138,241.02 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限证券。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 42 页 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币13,357,660.00元，属于第二层次的余额为人民币45,198,000.00元，无属于第三层次的余 额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 42 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 13,357,660.00 18.93 其中：股票 13,357,660.00 18.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,198,000.00 64.07 其中：债券 45,198,000.00 64.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,915,549.80 11.22 8 其他各项资产 4,074,771.78 5.78 9 合计 70,545,981.58 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 136,500.00 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,676,530.00 3.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,446,200.00 2.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 283,000.00 0.40 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 42 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,815,430.00 12.60 S 综合 - - 合计 13,357,660.00 19.09 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300144 宋城演艺 110,000 2,348,500.00 3.36 2 600977 中国电影 140,000 2,004,800.00 2.87 3 603096 新经典 25,000 1,543,000.00 2.21 4 002174 游族网络 70,000 1,301,300.00 1.86 5 600138 中青旅 100,000 1,289,000.00 1.84 6 603444 吉比特 8,000 1,184,000.00 1.69 7 603103 横店影视 50,000 1,115,000.00 1.59 8 002739 万达电影 50,000 1,091,500.00 1.56 9 000681 视觉中国 30,000 699,600.00 1.00 10 000888 峨眉山Ａ 50,000 283,000.00 0.40 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 300662 科锐国际 7,780,501.50 11.12 2 601888 中国国旅 7,668,393.40 10.96 3 300144 宋城演艺 4,928,256.00 7.04 4 002027 分众传媒 4,407,261.00 6.30 5 600977 中国电影 4,275,305.00 6.11 6 600315 上海家化 3,294,329.00 4.71 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 42 页 7 603103 横店影视 2,807,667.00 4.01 8 600138 中青旅 2,199,112.00 3.14 9 002624 完美世界 2,167,658.00 3.10 10 000538 云南白药 2,126,135.00 3.04 11 300251 光线传媒 1,531,711.00 2.19 12 603096 新经典 1,479,000.00 2.11 13 601872 招商轮船 1,408,417.00 2.01 14 002905 金逸影视 1,406,480.00 2.01 15 000888 峨眉山Ａ 1,346,423.00 1.92 16 002174 游族网络 1,261,010.00 1.80 17 002555 三七互娱 1,254,637.00 1.79 18 300571 平治信息 1,226,584.00 1.75 19 603444 吉比特 1,215,186.00 1.74 20 002739 万达电影 1,167,416.50 1.67 注：本项及下项8.4.2， 8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖 出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 300662 科锐国际 7,721,177.50 11.04 2 601888 中国国旅 6,508,244.76 9.30 3 002027 分众传媒 4,428,708.09 6.33 4 600315 上海家化 2,743,237.00 3.92 5 300144 宋城演艺 2,629,299.00 3.76 6 600977 中国电影 2,349,243.00 3.36 7 000538 云南白药 2,065,850.00 2.95 8 002624 完美世界 2,032,061.45 2.90 9 603103 横店影视 1,540,451.00 2.20 10 601872 招商轮船 1,414,969.80 2.02 11 300251 光线传媒 1,364,200.00 1.95 12 002905 金逸影视 1,340,494.00 1.92 13 300571 平治信息 1,320,156.00 1.89 14 603099 长白山 1,097,913.00 1.57 15 600570 恒生电子 1,019,434.00 1.46 16 002555 三七互娱 980,820.00 1.40 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 42 页 17 600880 博瑞传播 933,100.00 1.33 18 002707 众信旅游 921,059.00 1.32 19 603043 广州酒家 905,346.00 1.29 20 600622 光大嘉宝 875,532.00 1.25 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 67,594,010.84 卖出股票收入（成交）总额 51,052,945.08 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,198,000.00 64.60 其中：政策性金融债 45,198,000.00 64.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,198,000.00 64.60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开1701 450,000 45,198,000.00 64.60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 42 页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责，处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,671.57 2 应收证券清算款 2,750,517.21 3 应收股利 - 4 应收利息 1,260,100.24 5 应收申购款 34,482.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,074,771.78 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 42 页 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 42 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 869 83,242.38 0.00 0.00% 72,337,631.65 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 10,004.03 0.0138% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 42 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年4月19日 ）基金份额总额 217,808,633.82 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 574,031.21 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 146,045,033.38 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 72,337,631.65 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 42 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 2018年12月4日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》，新任钱睿南为银河基金管理有限公司副总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40,000.00元人 民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施 的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请 3个月，对相关人员采取行政监管措 施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 42 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 3 118,646,955.92 100.00% 109,151.00 100.00% - 东北证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 42 页 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 网信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：本基金本期所有席位均为新增。 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权 证 成交总额 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 42 页 的比例 的比例 银河证券 85,218,217.10 100.00% 4,935,000,000.00100.00% - - 东北证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 网信证券 - - - - - - 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 42 页 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河文体娱乐混合 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 42 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2019年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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