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| 长信富民纯债一年定开债券C(519955) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1495659 | ||||||||
| 基金代码 | 519955 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 29日 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 39 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”，下同） 根据本基金基 金合同的规定，于 2019年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 39 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 2日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,154,116.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 长信富民纯债一年定开债 券 A 长信富民纯债一年定开债 券 C 下属分级基金的交易代码： 005069 519955 报告期末下属分级基金的份额总额 32,849,980.82份 20,304,135.92份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的 绝对回报。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）类属配置策略 （3）个券选择策略 （4）骑乘策略 （5）息差策略 （6）利差策略 （7）资产支持证券的投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 减小基金净值的波动。 业绩比较基准 固定业绩基准 7% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 罗菲菲 联系电话 021-61009999 010-58560666 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 39 页 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼，北京市西城区 复兴门内大街 2号 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 39 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 指标 2018年 2017年 2016年 长信富民纯债 一年定开债券 A 长信富民纯债 一年定开债券 C 长信富民纯债 一年定开债券 A 长信富民纯债一 年定开债券 C 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 开 债 券 A 长信富民纯债一年 定开债券 C 本期已实现收益 246,566.13 -1,009,374.88 588,640.36 -18,883,754.28 - 49,474,542.83 本期利润 1,388,438.45 737,180.38 8,160.59 16,187,854.55 - 1,079,015.57 加权平均基金份额 本期利润 0.0318 0.0094 0.0002 0.0154 - -0.0014 本期基金份额净值 增长率 4.17% 3.74% -0.14% 1.06% - 2.17% 3.1.2 期末数据和 指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金 份额利润 0.0089 0.0062 -0.0008 -0.0019 - -0.0025 期末基金资产净值 33,665,710.86 20,779,997.80 47,421,545.09 98,483,879.66 - 1,425,235,956.71 期末基金份额净值 1.0248 1.0234 0.9992 0.9981 - 0.9975 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信富民纯债一年定开债券 A 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 39 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.77% 0.13% 1.78% 0.02% 1.99% 0.11% 过去六个月 2.59% 0.16% 3.59% 0.02% -1.00% 0.14% 过去一年 4.17% 0.13% 7.25% 0.02% -3.08% 0.11% 自份额增加 日起至今 4.02% 0.11% 10.12% 0.02% -6.10% 0.09% 长信富民纯债一年定开债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.66% 0.14% 1.78% 0.02% 1.88% 0.12% 过去六个月 2.36% 0.16% 3.59% 0.02% -1.23% 0.14% 过去一年 3.74% 0.13% 7.25% 0.02% -3.51% 0.11% 过去三年 7.12% 0.09% 23.38% 0.02% -16.26% 0.07% 自基金合同 生效起至今 11.91% 0.10% 26.28% 0.02% -14.37% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 39 页 注：1、基金管理人自 2017年 8月 16日起对长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金进行 份额分类，原有基金份额为 C类份额，增设 A类份额。 2、长信富民纯债一年定开债券 C图示日期为 2015年 9月 2日至 2018年 12月 31日，长信富 民纯债一年定开债券 A图示日期为 2017年 8月 16日（份额增加日）至 2018年 12月 31日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同约定。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 39 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：长信富民纯债一年定开债券 A份额计算期间为自份额增加日 2017年 8月 16日至 2018年 12 月 31日，2017年净值增长率按长信富民纯债一年定开债券 A份额实际存续期计算。 长信富民纯债一年定开债券 C份额计算期间为基金合同生效日为 2015年 9月 2日至 2018年 12月 31日，2015年净值增长率按长信富民纯债一年定开债券 C份额实际存续期计算。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 39 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 长信富民纯债一年定开债券 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.156 740,264.34 124.85 740,389.19 2017年 - - - - 2016年 - - - - 合计 0.156 740,264.34 124.85 740,389.19 单位：人民币元 长信富民纯债一年定开债券 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.117 1,099,119.87 55,293.60 1,154,413.47 2017年 0.100 7,910,995.74 6,376,485.89 14,287,481.63 2016年 0.710 5,622,183.57 31,016,546.10 36,638,729.67 合计 0.927 14,632,299.18 37,448,325.59 52,080,624.77 注：本基金本报告期内进行的利润分配情况，详见 4.7。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 39 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。 截至 2018年 12月 31日，本基金管理人共管理 64只开放式基金，即长信利息收益开放式证 券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利 动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证 券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国 标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成 长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利 灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型 证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利 广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混 合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开 放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型 证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富 平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创 新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券 投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长 信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债 券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 39 页 长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保 行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置 混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型 证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配 置混合型基金中基金（FOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姜锡峰 长信富泰纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金、长信稳 益纯债债券型 证券投资基金、 长信富全纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金和长信 富民纯债一年 定期开放债券 型证券投资基 金的基金经理 2017年 6月 9 日 - 7年 管理学硕士，上海财 经大学企业管理专 业研究生毕业，曾任 湘财证券股份有限 公司担任债券研究 员、浦银安盛基金管 理有限公司债券研 究员、基金经理助 理，2016年 5月加入 长信基金管理有限 责任公司，历任基金 经理助理、长信利发 债券型证券投资基 金、长信利泰灵活配 置混合型证券投资 基金、长信先利半年 定期开放混合型证 券投资基金和长信 先锐债券型证券投 资基金的基金经理。 现任长信富泰纯债 一年定期开放债券 型证券投资基金、长 信稳益纯债债券型 证券投资基金、长信 富全纯债一年定期 开放债券型证券投 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 39 页 资基金和长信富民 纯债一年定期开放 债券型证券投资基 金的基金经理。 张文琍 长信纯债壹号 债券型证券投 资基金、长信利 鑫债券型证券 投 资 基 金 (LOF)、长信利 息收益开放式 证券投资基金、 长信富平纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金、长信稳 益纯债债券型 证券投资基金、 长信富民纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金、长信富 海纯债一年定 期开放债券型 证券投资基金、 长信稳势纯债 债券型证券投 资基金和长信 长金通货币市 场基金的基金 经理、固定收益 部总监 2016年 12月 13日 - 24年 高级工商管理硕士， 上海财经大学 EMBA 毕业，具有基金从业 资格。曾任湖北证券 公司交易一部交易 员、长江证券有限责 任公司资产管理事 业部主管、债券事业 总部投资部经理、固 定收益总部交易部 经理。2004年 9月加 入长信基金管理有 限责任公司，历任长 信利息收益开放式 证券投资基金交易 员、基金经理助理、 长信利息收益开放 式证券投资基金基 金经理职务。现任固 定收益部总监、长信 纯债壹号债券型证 券投资基金、长信利 鑫债券型证券投资 基金(LOF)、长信利 息收益开放式证券 投资基金、长信富平 纯债一年定期开放 债券型证券投资基 金、长信稳益纯债债 券型证券投资基金、 长信富民纯债一年 定期开放债券型证 券投资基金、长信富 海纯债一年定期开 放债券型证券投资 基金、长信稳势纯债 债券型证券投资基 金和长信长金通货 币市场基金的基金 经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 39 页 公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进 行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能： （1）严格按照时间顺序发送委托指令； （2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价 范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组 合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例 达到 5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组 合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须 开启系统的公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投 资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形 式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 39 页 根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的， 应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对 象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同 的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发 现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，国内经济增速小幅回落。通胀方面，CPI波动不大；政策方面，央行货币政策由稳 健中性转向稳健，多次降低法定准备金率。市场方面，债券收益率总体回落，但高等级债券表现 显著好于低等级债券。 报告期内，本基金保持了较稳健的操作策略，并择机参与了债券市场一些波段性的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日，长信富民纯债一年定开债券 A份额净值为 1.0248元，份额累计净 值为 1.0504元，本报告期长信富民纯债一年定开债券 A净值增长率为 4.17%，同期业绩比较基准 收益率为 7.25%；长信富民纯债一年定开债券 C 份额净值为 1.0234 元，份额累计净值为 1.1161 元，本报告期长信富民纯债一年定开债券 C 净值增长率为 3.74%，同期业绩比较基准收益率为 7.25%。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 39 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度经济增速可能会继续回落。从 PMI等高频指标来看，经济增速仍处于快速下滑中。货 币政策方面，我们预计法定存款准备金率仍会下调。其他政策方面，考虑到经济下滑压力较大， 预计宽信用相关政策可能再次加码，对债券市场或有负面影响。 综合来看，考虑到基本面和政策面的双向作用，预计债券市场收益率仍有下行空间，但震荡 幅度可能会加大，未来我们需要在组合净值的回撤和收益之间做好平衡。 从品种方面而言，经济回落背景下，信用债个券信用风险依然较大，信用债标的需要加强个 券筛选；下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，进一步优化投资组合，争取为投资人提供安 全、稳健的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估 值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定 公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序 和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程 序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至 少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值 方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估 值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通， 达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣 率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，基金 管理人于 2018年 9月 18日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信富民纯债一年定期开放债 券型证券投资基金的分红公告》，长信富民纯债一年定开债券 A收益分配基准日为 2018年 9月 14 日，权益登记日为 2018年 9月 20日，现金红利发放日 2018年 9月 25日，分红总额为 740,389.19 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 39 页 元，其中现金分红 740,264.34元；长信富民纯债一年定开债券 C收益分配基准日为 2018年 9月 14 日，权益登记日为 2018 年 9 月 20 日，现金红利发放日 2018 年 9 月 25 日，分红总额为 1,154,413.47元，其中现金分红 1,099,119.87元 本基金收益分配原则如下： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1次，每份基金 份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可 供分配利润的 100%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各类别基 金份额对应的可供分配利润将有所不同。每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 39 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，长信富民纯债一年定开债券 A进行利润分配的金额为 740,389.19元，长信富民 纯债一年定开债券 C进行利润分配的金额为 1,154,413.47元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 39 页 §6 审计报告 本报告期末基金 2018年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会 计师出具了无保留意见的审计报告（德师报(审)字(19)第 P00120 号），投资者可以通过年度报告 正文查看审计报告全文。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 39 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 3,284,415.80 4,216,979.33 结算备付金 1,883,315.38 591,056.64 存出保证金 19,273.74 59,958.32 交易性金融资产 81,242,470.00 151,483,103.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 81,242,470.00 151,483,103.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,664,863.44 10,009,288.22 应收利息 1,547,230.23 2,719,292.39 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 91,641,568.59 169,079,677.90 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 34,500,000.00 12,700,000.00 应付证券清算款 2,506,233.96 10,012,246.44 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 32,256.77 86,595.74 应付托管费 9,216.23 24,741.61 应付销售服务费 7,035.80 33,402.33 应付交易费用 6,244.67 1,872.53 应交税费 14,146.62 - 应付利息 -8,274.12 6,394.50 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 39 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 129,000.00 309,000.00 负债合计 37,195,859.93 23,174,253.15 所有者权益： 实收基金 53,154,116.74 146,128,666.28 未分配利润 1,291,591.92 -223,241.53 所有者权益合计 54,445,708.66 145,905,424.75 负债和所有者权益总计 91,641,568.59 169,079,677.90 注：报告截止日 2018年 12月 31日，长信富民纯债一年定开债券 A份额净值 1.0248元，长信富 民纯债一年定开债券 C份额净值 1.0234元，基金份额总额为 53,154,116.74份，其中长信富民纯 债一年定开债券 A份额 32,849,980.82份；长信富民纯债一年定开债券 C份额 20,304,135.92份。 7.2 利润表 会计主体：长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 5,813,328.54 36,864,476.58 1.利息收入 8,825,983.82 64,297,215.88 其中：存款利息收入 68,919.87 260,683.86 债券利息收入 8,687,802.58 59,288,821.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 69,261.37 4,747,710.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,907,163.67 -61,923,868.36 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -5,907,163.67 -61,923,868.36 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 2,888,427.58 34,491,129.06 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,080.81 - 减：二、费用 3,687,709.71 20,668,461.44 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 39 页 1．管理人报酬 862,608.21 7,485,234.09 2．托管费 246,459.50 2,138,638.39 3．销售服务费 316,546.87 4,225,309.14 4．交易费用 19,439.40 49,809.59 5．利息支出 2,056,923.17 6,410,740.69 其中：卖出回购金融资产支出 2,056,923.17 6,410,740.69 6．税金及附加 21,577.43 - 7．其他费用 164,155.13 358,729.54 三、利润总额 （亏损总额以“-”号 填列） 2,125,618.83 16,196,015.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,125,618.83 16,196,015.14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 146,128,666.28 -223,241.53 145,905,424.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 2,125,618.83 2,125,618.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -92,974,549.54 1,284,017.28 -91,690,532.26 其中：1.基金申购款 41,161,017.43 -560,595.11 40,600,422.32 2.基金赎回款 -134,135,566.97 1,844,612.39 -132,290,954.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -1,894,802.66 -1,894,802.66 五、期末所有者权益（基 金净值） 53,154,116.74 1,291,591.92 54,445,708.66 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 39 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,428,748,741.68 -3,512,784.97 1,425,235,956.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 16,196,015.14 16,196,015.14 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,282,620,075.40 1,381,009.93 -1,281,239,065.47 其中：1.基金申购款 54,326,802.99 -44,768.72 54,282,034.27 2.基金赎回款 -1,336,946,878.39 1,425,778.65 -1,335,521,099.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -14,287,481.63 -14,287,481.63 五、期末所有者权益（基 金净值） 146,128,666.28 -223,241.53 145,905,424.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信 基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信富民纯债一年定期开放债 券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]1034号文批准公开募集。本基金为 契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 516,038,428.69份，经毕马威 华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第 1501219号验资报告。 基金合同于 2015年 9月 2日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管 人为中国民生银行股份有限公司。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 39 页 根据 2017年 8月 14日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信富民纯债一年定期开放 债券型证券投资基金增设 A类基金份额相关事项的公告》，从 2017年 8月 16日起，本基金增设 A 类份额(以下简称“长信富民纯债一年定开债券 A”)，长信富民纯债一年定开债券 A 不收取销售 服务费。本基金分类后，原有基金份额将自动划归为本基金 C类基金份额(以下简称“长信富民纯 债一年定开债券 C”)，长信富民纯债一年定开债券 C的年销售服务费率为 0.40%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信富民纯 债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回 购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与权证、股票等权 益类资产投资，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比列遵 循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上 述比例限制；开放期内，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。 本基金的业绩比较基准为：固定业绩基准 7%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成 果和基金净值变动情况。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 39 页 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文，本基 金本期依法适用相关条款： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 39 页 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东(股权转让前的 股东) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投 资”) 基金管理人的股东 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投 资”) 基金管理人的股东 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司 武汉钢铁有限公司 基金管理人的股东(股权转让后的 股东) 注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，并获中国证券监督管理委员会《关于核准 长信基金管理有限责任公司变更股权的批复》(证监许可[2018]1905号)，长信基金管理有限责任 公司原股东武汉钢铁股份有限公司将其持有的长信基金管理有限责任公司 15.15%的股权全部转 让给武汉钢铁有限公司。长信基金管理有限责任公司 2018年 12月 21日已就股东变更事宜发布公 告，股东变更为长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁有限公司、上海 彤胜投资管理中心(有限合伙)和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 长江证券 317,427,228.61 84.35% 866,454,054.84 78.14% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 39 页 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 长江证券 5,768,900,000.00 90.63% 10,044,400,000.00 88.26% 7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 862,608.21 7,485,234.09 其中：支付销售机构的客 户维护费 478,331.96 2,102,625.35 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 246,459.50 2,138,638.39 注：支付基金托管人民生银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 39 页 各关联方名称 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信富民纯债一年 定开债券 A 长信富民纯债一年 定开债券 C 合计 长信基金 - 215,881.62 215,881.62 长江证券 - 7,953.54 7,953.54 民生银行 - 1,411.33 1,411.33 合计 - 225,246.49 225,246.49 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信富民纯债一年 定开债券 A 长信富民纯债一年 定开债券 C 合计 长信基金 - 1,963,951.66 1,963,951.66 长江证券 - 1,290.38 1,290.38 民生银行 - 1,792,826.46 1,792,826.46 合计 - 3,758,068.50 3,758,068.50 注：根据基金合同的规定，长信富民纯债一年定开债券 A不收取销售服务费，长信富民纯债一年 定开债券 C 的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为：长信富民纯债一年定开债券 C的日销售服务费=前一日长信富民纯 债一年定开债券 C资产净值×0.40%÷当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 民生银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 民生银行 - - - - 240,700,000.00 35,226.03 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 39 页 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 3,284,415.80 27,160.99 4,216,979.33 186,248.02 注：本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司等结算账户，于 2018年 12月 31日相关余额为人民币 1,883,315.38元。（2017年 12月 31 日相关余额为：人民币 591,056.64元）。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2018年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 34,500,000.00元，于 2019年 1月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算 为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 39 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 81,242,470.00 88.65 其中：债券 81,242,470.00 88.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,167,731.18 5.64 8 其他各项资产 5,231,367.41 5.71 9 合计 91,641,568.59 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本基金本报告期内未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本基金本报告期内未卖出股票。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 39 页 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未投资股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 915,500.00 1.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,310,350.00 29.96 其中：政策性金融债 16,310,350.00 29.96 4 企业债券 53,711,220.00 98.65 5 企业短期融资券 2,002,200.00 3.68 6 中期票据 8,303,200.00 15.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 81,242,470.00 149.22 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180205 18国开 05 70,000 7,627,200.00 14.01 2 018006 国开 1702 70,000 7,147,000.00 13.13 3 136393 16武金 02 52,000 5,161,520.00 9.48 4 143582 18中化 01 50,000 5,065,000.00 9.30 5 143807 18电投 07 50,000 5,058,000.00 9.29 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 39 页 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年 内也没有受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,273.74 2 应收证券清算款 3,664,863.44 3 应收股利 - 4 应收利息 1,547,230.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,231,367.41 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 39 页 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 39 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 开 债券 A 15 2,189,998.72 16,222,875.68 49.38% 16,627,105.14 50.62% 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 开 债券 C 273 74,374.12 0.00 0.00% 20,304,135.92 100.00% 合计 288 184,562.91 16,222,875.68 30.52% 36,931,241.06 69.48% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基 金 长信富民纯债一年定开债券 A 0.00 - 长信富民纯债一年定开债券 C 10.00 0.00% 合计 10.00 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 员、基金投资和研 究部门负责人持有 本开放式基金 长信富民纯债一年定开债券 A 0 长信富民纯债一年定开债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持 有本开放式基金 长信富民纯债一年定开债券 A 0 长信富民纯债一年定开债券 C 0 合计 0 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 39 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信富民纯债一年定开 债券 A 长信富民纯债一年定开 债券 C 基金合同生效日（2015 年 9 月 2 日）基金 份额总额 - 516,038,428.69 本报告期期初基金份额总额 47,460,845.35 98,667,820.93 本报告期期间基金总申购份额 32,850,001.11 8,311,016.32 减:本报告期期间基金总赎回份额 47,460,865.64 86,674,701.33 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 32,849,980.82 20,304,135.92 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 39 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内自 2018年 8月 28日起，本基金管理人增聘安昀先生为副总经理。 上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管 理人员变更公告》。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018年 4月 19日公告，根据工作需要，任命张 庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的报酬为人民币 20,000.00元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续 年限为 2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监督部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 39 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 兴业证券 58,900,556.23 15.65% 596,235,000.00 9.37% - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 39 页 国信证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 长江证券 317,427,228.61 84.35% 5,768,900,000.00 90.63% - - 注：1、本报告期租用证券公司交易单元变化如下： 租用财富证券交易单元 1个，申港证券交易单元 1个，退租安信证券交易单元 1个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 39 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 1月 1 日至 2018 年 9月 25日 47,452,735.10 0.00 47,452,735.10 0.00 0.00% 2 2018年 1月 1 日至 2018 年 9月 25日 49,407,114.62 0.00 49,407,114.62 0.00 0.00% 3 2018年 9月 26日至 2018 年 12 月 31 日 0.00 16,222,875.68 0.00 16,222,875.68 30.52% 4 2018年 9月 26日至 2018 年 9月 26日 18,814,229.25 0.00 18,814,229.25 0.00 0.00% 个人 1 2018年 9月 27日至 2018 年 12 月 31 日 0.00 13,684,618.26 0.00 13,684,618.26 25.75% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同 时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面 临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到 限制，导致基金投资策略难以实现。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信富民一年定开债券 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 39 页 长信基金管理有限责任公司 2019年 3月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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