最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛分享经济混合(004670) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1495453 | ||||||||
| 基金代码 | 004670 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 基金管理人已于2018年11月13日发布《关于长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，由于本基金发生触发基金合同终止条款事项，本基金已于2018年11月16日起进入基金财产清算程序。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 本报告期自2018年01月01日起至11月15日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 长盛分享经济主题 基金主代码 004670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月6日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,099,105.41份 基金合同存续期 于2018年11月16日进入清算期 基金产品说明 投资目标 在中国产业结构转型和产业升级的背景下，把握分享经济相关产业发展中的投资机遇，深度挖掘具备投资价值的上市公司，满足投资人实现资本增值的投资需求。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置分享经济主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。 （一）大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标；微观经济指标；市场指标；政策因素。本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 （二）股票投资策略 1、分享经济主题的界定 分享经济是指将所有者的闲置资源重复性地、有偿或无偿转让给其他社会成员使用，从而重新投入到经济活动与经济流通中并产生经济价值与社会效益的经济模式。分享经济将之前被闲置或浪费的资源利用起来，提升现有资源使用效率，实现个体的福利提升和社会整体的可持续发展，党的十八届五中全会公报明确指出“发展分享经济”。伴随互联网的普及和发展，分享经济已覆盖居民吃穿住行用等各种消费和服务的实体经济层面，形成了一种新的经济形态和商业模式。 2、行业配置策略 在初步构建分享经济主题股票池之后，本基金通过深入分析判断各细分领域的产业政策变化、景气状况，并结合可投资的规模和相对估值水平，适时调整各子领域的配置比例。 3、个股选择 本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择具有长期持续成长能力的公司。对备选分享经济主题相关上市公司，具体从公司基本状况、成长性评估和股票估值三个方面进行筛选。 （三）债券投资策略 本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长期稳定收益。 （四）权证投资策略 本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制，具体权证投资的策略是： 1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，利用Black–Scholes模型、二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。 2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 （五）股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 （六）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 王永民 联系电话 010-86497608 010-66594896 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年7月6日(基金合同生效日)-2017年12月31日 本期已实现收益 -3,389,485.32 11,419,832.28 本期利润 -3,501,424.30 11,724,727.98 加权平均基金份额本期利润 -0.1514 0.0962 本期基金份额净值增长率 -17.07% 11.90% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0718 0.1193 期末基金资产净值 8,446,072.14 51,560,489.72 期末基金份额净值 0.928 1.119 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即11月15日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.64% 1.10% -2.02% 1.03% -4.62% 0.07% 过去六个月 -15.64% 0.99% -2.25% 0.80% -13.39% 0.19% 过去一年 -17.07% 0.96% -6.75% 0.68% -10.32% 0.28% 自基金合同生效起至今 -7.20% 0.88% -1.99% 0.58% -5.21% 0.30% 注：本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截止报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2017年7月6日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于2018年1月1日至2018年11月15日、2017年7月6日（基金合同生效日）至2017年12月31日止会计期间均未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至2018年12月31日，基金管理人共管理五十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱文礼 本基金基金经理，长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理，长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017年10月27日 - 11年 钱文礼先生，1981年10月出生。西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券，金元证券，国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业研究员，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年市场除在年初在金融地产的带动下出现上涨后大部分时间呈现单边下跌的走势,期间虽有小幅反弹但是整体反弹幅度不大.全年受资管新规和摩擦的影响上证综指和沪深300跌幅都在20%以上，以信息技术行业为代表的新兴产业跌幅尤为明显，申万TMT几个主要行业都出现较大下跌,以电子的跌幅最大超过40%,传媒,计算机等跌幅都在20%以上. 本基金在2018年上半年重点投资电子和软件行业并在高点兑现收益，在大盘大幅下下跌的情况下较好控制回撤，但是在3季度和四季度初受大盘快速下跌的影响，导致净值出现较大回撤。分享经济在4季度进入清算程序，在清算过程当中时刻将基金持有人的利益放在第一位，配合清算组完成了全部持仓的卖出清算，未发生任何流动性风险。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.928元；本报告期基金份额净值增长率为-17.07%，业绩比较基准收益率为-6.75%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计未来一段时间各种宏观经济指标缓慢下行将持续，关注重点在于新增信贷和社融增速能否回升，从而使得信用收缩得到缓解或者重启信用扩张。伴随央行不断通过各种金融工具为金融机构和实体经济注入流动性，预计2019年将有可能迎来流动性拐点，整体市场流动性好转，风险偏好有望出现逆转，指数有望重新走出上涨的行情。M1和M2增速将逐步趋稳回升，贸易摩擦有望得以缓和。在经过2018年大幅估值下调之后众多行业和公司的估值已经达到或者接近历史低位，未来一段时间估值回调的压力有望逐步缓解。本基金2019年将进入清盘尾声，基金管理人将尽职尽责，防范清盘中的风险，保证清盘顺利完成。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截止2018年11月15日，期末可供分配利润为-653,033.27元，其中：未分配利润已实现部分为315,582.54元，未分配利润未实现部分为-968,615.81元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2018年1月8日至2018年3月16日、2018年4月3日至2018年6月19日止期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形；2018年7月3日至2018年11月15日止期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金已于2018年11月16日起进入基金财产清算程序。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王珊珊、马剑英2019年3月27日对本基金2018年11月15日的资产负债表、2018年1月1日至2018年11月15日（最后运作日）止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了安永华明（2019）专字第60468688_A10号带强调事项段的无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年11月15日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年11月15日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 14,127,762.04 15,079,788.71 结算备付金 65,866.63 331,603.25 存出保证金 27,651.41 52,268.36 交易性金融资产 1,086,062.60 24,406,578.19 其中：股票投资 1,086,062.60 22,276,777.69 基金投资 - - 债券投资 - 2,129,800.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,170,225.51 应收利息 11,902.26 49,442.28 应收股利 - - 应收申购款 1,438.86 11,028,943.30 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 15,320,683.80 52,118,849.60 负债和所有者权益 本期末 2018年11月15日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,720,359.99 225,155.88 应付管理人报酬 9,738.42 46,805.58 应付托管费 1,623.06 7,800.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 19,163.18 200,681.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 123,727.01 77,915.65 负债合计 6,874,611.66 558,359.88 所有者权益： 实收基金 9,099,105.41 46,065,436.97 未分配利润 -653,033.27 5,495,052.75 所有者权益合计 8,446,072.14 51,560,489.72 负债和所有者权益总计 15,320,683.80 52,118,849.60 注：(1)报告截止日2018年11月15日，基金份额净值0.928元，基金份额总额9,099,105.41份。 (2)本财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年11月15日止，本基金于2018年11月16日进入清算期。 利润表 会计主体：长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年11月15日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年11月15日 上年度可比期间 2017年7月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 -2,240,995.51 13,354,146.59 1.利息收入 125,077.54 1,004,192.74 其中：存款利息收入 84,491.93 178,660.59 债券利息收入 20,663.28 35,463.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,922.33 790,068.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,009,942.29 11,255,139.33 其中：股票投资收益 -3,072,918.77 11,042,704.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 -46.49 -864.90 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 63,022.97 213,300.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -111,938.98 304,895.70 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 755,808.22 789,918.82 减：二、费用 1,260,428.79 1,629,418.61 1．管理人报酬 331,322.96 908,595.96 2．托管费 55,220.52 151,432.67 3．销售服务费 - - 4．交易费用 739,531.55 481,813.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 134,353.76 87,576.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,501,424.30 11,724,727.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,501,424.30 11,724,727.98 注：本财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年11月15日止，上年度可比期间系2017年7月6日（基金合同生效日）至2017年12月31日止。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年11月15日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年11月15日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 46,065,436.97 5,495,052.75 51,560,489.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,501,424.30 -3,501,424.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -36,966,331.56 -2,646,661.72 -39,612,993.28 其中：1.基金申购款 75,259,605.07 9,547,502.16 84,807,107.23 2.基金赎回款 -112,225,936.63 -12,194,163.88 -124,420,100.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 9,099,105.41 -653,033.27 8,446,072.14 项目 上年度可比期间 2017年7月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 258,094,130.94 - 258,094,130.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 11,724,727.98 11,724,727.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -212,028,693.97 -6,229,675.23 -218,258,369.20 其中：1.基金申购款 24,109,031.98 2,859,685.37 26,968,717.35 2.基金赎回款 -236,137,725.95 -9,089,360.60 -245,227,086.55 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 46,065,436.97 5,495,052.75 51,560,489.72 注：本财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年11月15日止，上年度可比期间系2017年7月6日（基金合同生效日）至2017年12月31日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1111号文《关于准予长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2017年7月6日生效，于基金合同生效日，本基金规模为258,094,130.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于分享经济主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》、《长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》的有关规定，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，已触发基金合同终止事由，以2018年11月15日为基金最后运作日，依法进行基金财产清算。清算结果已经报中国证监会备案并获得中国证监会机构部函【2019】133号《关于长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照《长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表7.4.4所述的重要会计政策和会计估计编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表按照7.4.2所述的编制基础编制，真实、完整地反映了本基金于2018年11月15日的财务状况以及2018年1月1日至2018年11月15日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年11月15日 上年度可比期间 2017年7月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 331,322.96 908,595.96 其中：支付销售机构的客户维护费 152,502.04 607,980.18 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的 年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年11月15日 上年度可比期间 2017年7月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 55,220.52 151,432.67 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年11月15日 上年度可比期间 2017年7月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 14,127,762.04 79,632.92 15,079,788.71 163,308.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2018年11月15日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币1,086,062.60元，无属于第二层次及第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次人民币22,276,777.69元，第二层次人民币2,129,800.50元，无属于第三层次的余额)。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2017年：无）。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元的情况，出现该情况的时间范围为2018年1月8日至2018年3月16日、2018年4月3日至2018年6月19日;本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元的情况, 出现该情况的时间范围为2018年7月3日至2018年11月15日。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,086,062.60 7.09 其中：股票 1,086,062.60 7.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,193,628.67 92.64 8 其他各项资产 40,992.53 0.27 9 合计 15,320,683.80 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,086,062.60 12.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,086,062.60 12.86 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 47,813 965,822.60 11.44 2 601231 环旭电子 12,000 120,240.00 1.42 注：本基金本报告期末仅持有上述二只股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002475 立讯精密 8,675,909.41 16.83 2 600703 三安光电 6,465,472.54 12.54 3 300433 蓝思科技 5,243,531.60 10.17 4 002600 领益智造 4,489,321.00 8.71 5 002456 欧菲科技 4,466,197.60 8.66 6 300423 鲁 亿 通 3,532,367.16 6.85 7 002384 东山精密 3,134,104.00 6.08 8 002582 好 想 你 3,035,914.58 5.89 9 600125 铁龙物流 3,004,296.01 5.83 10 601398 工商银行 2,938,881.00 5.70 11 002508 老板电器 2,815,144.00 5.46 12 600570 恒生电子 2,642,706.00 5.13 13 600271 航天信息 2,595,658.40 5.03 14 603799 华友钴业 2,449,002.00 4.75 15 002281 光迅科技 2,395,353.00 4.65 16 603929 亚翔集成 2,234,971.00 4.33 17 600900 长江电力 2,229,956.00 4.32 18 600498 烽火通信 2,228,816.00 4.32 19 600426 华鲁恒升 2,206,433.68 4.28 20 600036 招商银行 2,019,589.14 3.92 21 300323 华灿光电 1,982,868.00 3.85 22 002236 大华股份 1,941,302.00 3.77 23 601939 建设银行 1,928,210.90 3.74 24 600584 长电科技 1,920,862.00 3.73 25 300498 温氏股份 1,900,787.00 3.69 26 300496 中科创达 1,893,314.00 3.67 27 600446 金证股份 1,854,402.00 3.60 28 600352 浙江龙盛 1,813,081.00 3.52 29 600487 亨通光电 1,683,789.00 3.27 30 002049 紫光国微 1,654,768.30 3.21 31 002035 华帝股份 1,569,307.50 3.04 32 600571 信 雅 达 1,561,626.00 3.03 33 002402 和 而 泰 1,516,651.00 2.94 34 000063 中兴通讯 1,493,026.00 2.90 35 601899 紫金矿业 1,423,950.00 2.76 36 600623 华谊集团 1,409,129.00 2.73 37 300348 长亮科技 1,360,508.00 2.64 38 002916 深南电路 1,355,005.00 2.63 39 600188 兖州煤业 1,348,454.00 2.62 40 002405 四维图新 1,316,557.00 2.55 41 000100 TCL 集团 1,302,855.00 2.53 42 300017 网宿科技 1,301,128.00 2.52 43 603601 再升科技 1,263,086.00 2.45 44 300465 高 伟 达 1,262,141.00 2.45 45 600031 三一重工 1,254,221.00 2.43 46 000049 德赛电池 1,245,682.00 2.42 47 600000 浦发银行 1,230,984.00 2.39 48 300059 东方财富 1,222,420.00 2.37 49 002466 天齐锂业 1,220,384.00 2.37 50 002142 宁波银行 1,196,233.80 2.32 51 600028 中国石化 1,185,799.00 2.30 52 601088 中国神华 1,182,083.00 2.29 53 603595 东尼电子 1,177,796.00 2.28 54 002007 华兰生物 1,165,522.00 2.26 55 600362 江西铜业 1,110,945.00 2.15 56 300351 永贵电器 1,106,586.00 2.15 57 600536 中国软件 1,102,596.00 2.14 58 002229 鸿博股份 1,102,265.00 2.14 59 300136 信维通信 1,101,981.00 2.14 60 300731 科创新源 1,086,751.00 2.11 61 000401 冀东水泥 1,082,018.00 2.10 62 000886 海南高速 1,077,922.00 2.09 63 300352 北 信 源 1,061,033.00 2.06 64 601601 中国太保 1,059,654.00 2.06 65 601818 光大银行 1,044,105.00 2.03 66 002648 卫星石化 1,035,886.00 2.01 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600703 三安光电 9,254,238.05 17.95 2 002475 立讯精密 8,225,644.88 15.95 3 002600 领益智造 5,805,206.35 11.26 4 300433 蓝思科技 5,036,598.58 9.77 5 002456 欧菲科技 4,361,867.00 8.46 6 600584 长电科技 3,809,446.82 7.39 7 300423 鲁 亿 通 3,532,446.07 6.85 8 600031 三一重工 3,417,755.60 6.63 9 002582 好 想 你 2,987,535.40 5.79 10 002508 老板电器 2,923,095.30 5.67 11 600570 恒生电子 2,905,104.00 5.63 12 601398 工商银行 2,897,240.86 5.62 13 000049 德赛电池 2,881,936.24 5.59 14 603799 华友钴业 2,859,290.74 5.55 15 600125 铁龙物流 2,806,001.41 5.44 16 002384 东山精密 2,628,211.50 5.10 17 600271 航天信息 2,536,655.22 4.92 18 600176 中国巨石 2,373,098.90 4.60 19 002281 光迅科技 2,351,398.20 4.56 20 600498 烽火通信 2,257,445.00 4.38 21 600426 华鲁恒升 2,239,330.21 4.34 22 603929 亚翔集成 2,238,746.39 4.34 23 600900 长江电力 2,202,269.00 4.27 24 600446 金证股份 2,018,478.40 3.91 25 002236 大华股份 2,005,401.00 3.89 26 300498 温氏股份 1,948,476.00 3.78 27 600036 招商银行 1,948,096.10 3.78 28 601939 建设银行 1,943,117.82 3.77 29 600050 中国联通 1,933,048.40 3.75 30 300496 中科创达 1,916,130.65 3.72 31 300323 华灿光电 1,885,374.00 3.66 32 600352 浙江龙盛 1,774,024.53 3.44 33 002049 紫光国微 1,717,173.05 3.33 34 002035 华帝股份 1,715,577.00 3.33 35 002402 和 而 泰 1,687,701.65 3.27 36 000039 中集集团 1,682,379.00 3.26 37 600487 亨通光电 1,619,690.18 3.14 38 601231 环旭电子 1,618,731.00 3.14 39 300348 长亮科技 1,606,159.00 3.12 40 600571 信 雅 达 1,563,104.00 3.03 41 603005 晶方科技 1,554,629.00 3.02 42 601899 紫金矿业 1,408,173.77 2.73 43 600623 华谊集团 1,380,847.71 2.68 44 600066 宇通客车 1,357,100.95 2.63 45 002916 深南电路 1,352,831.00 2.62 46 600188 兖州煤业 1,343,534.00 2.61 47 002405 四维图新 1,337,067.43 2.59 48 300017 网宿科技 1,316,499.00 2.55 49 603601 再升科技 1,258,206.00 2.44 50 000886 海南高速 1,238,465.00 2.40 51 300465 高 伟 达 1,227,423.00 2.38 52 300059 东方财富 1,226,947.77 2.38 53 000100 TCL 集团 1,220,221.00 2.37 54 002466 天齐锂业 1,207,362.58 2.34 55 002142 宁波银行 1,187,200.00 2.30 56 600028 中国石化 1,183,236.00 2.29 57 603595 东尼电子 1,180,694.20 2.29 58 600000 浦发银行 1,173,420.00 2.28 59 000401 冀东水泥 1,166,747.00 2.26 60 601088 中国神华 1,141,786.00 2.21 61 002320 海峡股份 1,138,453.00 2.21 62 002648 卫星石化 1,115,802.00 2.16 63 002007 华兰生物 1,089,958.73 2.11 64 600016 民生银行 1,089,608.74 2.11 65 300351 永贵电器 1,089,185.00 2.11 66 600362 江西铜业 1,087,252.00 2.11 67 300731 科创新源 1,071,877.00 2.08 68 002229 鸿博股份 1,069,574.00 2.07 69 300628 亿联网络 1,061,936.00 2.06 70 000735 罗 牛 山 1,041,089.00 2.02 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 231,296,880.27 卖出股票收入（成交）总额 249,301,457.81 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 根据中兴通讯公告，美国商务部工业与安全局（BIS）于美国时间6月8日通过《关于中兴通讯的替代命令》，批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在6月8日后60日内一次性支付10亿美元，以及在6月8日后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在为期十年的监察期内暂缓执行的额外4亿美元罚款。监察期内，若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付。在中兴通讯支付罚款后，BIS于7月13日终止了其于4月15日激活的拒绝令，将中兴通讯及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。 中兴通讯是全球四大通信设备商之一，具备全球竞争力，未来将受益于5G大规模建设。基于相关研究，本基金判断，公司从禁止出口名单移除后，公司经营已逐步恢复正常。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其业务合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,651.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,902.26 5 应收申购款 1,438.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,992.53 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 415 21,925.56 - - 9,099,105.41 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 98.81 0.0015% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年7月6日 ）基金份额总额 258,094,130.94 本报告期期初基金份额总额 46,065,436.97 本报告期期间基金总申购份额 75,259,605.07 减:本报告期期间基金总赎回份额 112,225,936.63 本报告期期末基金份额总额 9,099,105.41 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。 上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长无异议。 11.2.2 基金经理的变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬43,000.00元，已连续为本基金提供审计服务2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 179,074,626.39 37.26% 166,773.34 37.26% - 长江证券 1 132,234,884.06 27.51% 123,149.88 27.51% - 东兴证券 1 101,859,231.29 21.19% 94,862.22 21.19% - 东北证券 1 67,429,596.34 14.03% 62,797.25 14.03% - 方正证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 长江证券 4,624,446.80 100.00% 25,000,000.00 55.56% - - 东兴证券 - - - - - - 东北证券 - - 20,000,000.00 44.44% - - 方正证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 方正证券 上海 1 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 东莞证券 深圳 1 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180620~20180702 0.00 16,157,091.56 16,157,091.56 0.00 0.00% 个人 1 20180101~20180107 9,873,429.08 0.00 9,873,429.08 0.00 0.00% 2 20180403~20180409 0.00 8,794,195.25 8,794,195.25 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛基金管理有限公司 2019年3月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |