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| 安信永泰定开债券(005479) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1495169 | ||||||||
| 基金代码 | 005479 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2019 年 03 月 29 日 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 03 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 2 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 安信永泰定开债券 基金主代码 005479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,536,754,406.44 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争 为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和 个券精选控制风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值， 力争获取高于业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 乔江晖 郭杰 联系电话 0755-82509999 0755-82943666 电子邮箱 service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 4008-088-088 95565 传真 0755-82799292 0755-82960794 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 3 页 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 12 月 28 日（基金合同 生效日）-2017 年 12 月 31 日 本期已实现收益 60,450,173.44 417,951.96 本期利润 63,169,734.17 417,951.96 加权平均基金份额本期利润 0.0552 0.0008 本期基金份额净值增长率 4.34% 0.08% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0441 0.0008 期末基金资产净值 1,604,628,686.23 510,466,952.06 期末基金份额净值 1.0442 1.0008 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.44% 0.19% -0.22% 0.32% 2.66% -0.13% 过去六个月 4.79% 0.21% -0.41% 0.29% 5.20% -0.08% 过去一年 4.34% 0.19% -0.67% 0.26% 5.01% -0.07% 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 4 页 自基金合同 生效起至今 4.42% 0.19% -0.41% 0.26% 4.83% -0.07% 注：根据《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较 基准为：沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%。沪深 300 指数是中证指数有 限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股 指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数， 适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数（全价）是由中央国债登记结算有限责任公司 编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准 能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2017 年 12 月 28 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 5 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2017 年 12 月 28 日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 45 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6 月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目标 收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安信宝利债券 型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从 2013 年 11 月 8 日起管理安信 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 6 页 永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消费医药主题股票型 证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015 年 5 月 20 日起管理安 信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混 合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管 理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日至 2018 年 5 月 28 日管理安信安 盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 9 日起管理 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活配置混合 型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 26 日管理安信保证金交易型货币市场基金； 从 2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管 理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券 投资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年 10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置 混合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 6 月 11 日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信中国制 造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港 深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 7 月 3 日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券 投资基金；从 2017 年 7 月 20 日起管理安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基 金；从 2017 年 12 月 6 日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从 2017 年 12 月 28 日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 3 月 14 日起管理安信尊享添 益债券型证券投资基金；从 2018 年 3 月 21 日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金； 从 2018 年 3 月 30 日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 6 月 1 日起 管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 6 月 12 日起管理安信永鑫增强债 券型证券投资基金；从 2018 年 6 月 21 日起管理安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金； 从 2018 年 9 月 3 日起管理安信量化优选股票型发起式证券投资基金；从 2018 年 9 月 26 日起管理 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 7 页 安信恒利增强债券型证券投资基金；从 2018 年 11 月 29 日起管理安信中证 500 指数增强型证券投 资基金；从 2018 年 12 月 7 日起管理安信优享纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 肖芳芳 本 基 金 的 基 金 经理 2017年12 月 28 日 - 7 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券 有限责任公司资产管理部研究员、财达证 券有限责任公司任资产管理部投资助理。 2016年4月5日加入安信基金管理有限责 任公司任固定收益部投研助理，现任固定 收益部基金经理。曾任安信安盈保本混合 型证券投资基金、安信现金管理货币市场 基金、安信现金增利货币市场基金、安信 保证金交易型货币市场基金的基金经理 助理，安信保证金交易型货币市场基金的 基金经理；现任安信新目标灵活配置混合 型证券投资基金、安信新视野灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助理，安信 现金管理货币市场基金、安信现金增利货 币市场基金、安信活期宝货币市场基金、 安信永泰定期开放债券型发起式证券投 资基金、安信尊享添益债券型证券投资基 金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 钟光正 本 基 金 的 基 金 经理 2018年12 月 26 日 - 14 钟光正先生，经济学硕士。曾任广东发展 银行总行资金部交易员，招商银行股份有 限公司总行资金交易部交易员，长城基金 管理有限公司基金经理、总经理助理兼固 定收益部总经理。现任安信基金管理有限 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 8 页 责任公司固定收益投资总监。现任安信永 泰定期开放债券型发起式证券投资基金、 安信尊享添益债券型证券投资基金的基 金经理。 王涛 本 基 金 的 基 金 经理 2018年12 月 4 日 - 15 王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任 中国工商银行股份有限公司深圳分行资 金运营部交易员、招商银行股份有限公司 金融市场部交易员、东莞证券有限责任公 司深圳分公司投资经理、融通基金管理有 限公司基金经理、安信基金管理有限公司 固定收益部投资经理。现任安信基金管理 有限责任公司固定收益部基金经理。现任 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投 资基金、安信永泰定期开放债券型发起式 证券投资基金、安信尊享添益债券型证券 投资基金的基金经理。 姚荻帆 本 基 金 的 基 金 经理 2017年12 月 28 日 2018 年 9 月 13 日 11 姚荻帆先生，经济学学士。历任普华永道 中天会计师事务所审计部审计师，中国国 际金融有限公司研究部分析员，银华基金 管理有限公司特定资产管理部投资经理， 信诚基金管理有限公司量化投资部基金 经理助理，安信基金管理有限责任公司固 定收益部基金经理。曾任安信永泰定期开 放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞 定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理。 注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 9 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显 示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制 度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年，国内监管“去杠杆”的效果开始显现，社会融资总量存量增速，GDP 同比增长均出 现趋势性下滑。国外中美贸易战影响逐步加大，同时美国加息四次，美元走强。为对冲经济下行， 央行全年三次“降准”，并通过 MLF，TMLF 等操作维持流动性合理充裕。由于信用传导的旧途径被 阻塞，试图从货币宽松驱动“宽信用”难以见效，这引发了无风险利率的大幅下行和中高评级信 用债收益率的大幅下行。10 年期国债下行 66bp 至 3.22%，5 年期 AAA 信用债下行 135bp 至 4.05%。 权益市场风险偏好较低，波动显著加大，反映出了投资者不确定性的担忧，整体表现为上证综合 指数全年下跌 25%。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 10 页 操作上，债券方面，本基金一季度建仓高等级信用债，二、三季度则持有利率债和中高等级 信用债，四季度进一步将利率债置换为中高等级信用债。 权益方面，本基金全年维持相对中性的仓位。一、二季度布局了低估值的金融、 电力设备 和石油石化等个股，对一些中小市值的成长股进行了初步建仓；三、四季度继续持有了金融、电 力设备等个股，加大布局具备防御性的公用事业以及具备避险性质的黄金类个股。 本基金在大类资产配置方面偏重固定收益，全年来看，本基金获得了绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0442 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.34%，同期 业绩比较基准收益率为-0.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年，预期内外需放缓叠加共振，而金融数据显示了名义经济增速进一步下行的惯性。 面对经济下行压力，管理层逆周期刺激政策推出力度将增大，预期广义财政支出将进一步加大， 这也促使政府的杠杆率抬升进而促成社融增速见底。同时宽信用政策目标取向下央行大概率维持 宽松的流动性。债券方面，相对高票息的中高等级信用债依然值得配置。权益方面目前估值水平 下市场已经在中长期已具备了绝对收益特征，积极寻找、布局基本面扎实，拥有优秀赛道，且具 有良好成长性的公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、 梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及 公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持 有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 11 页 司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责 日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证 指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3年，故报告期不存在需要说明的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 12 页 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金 2018 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会 计师签字出具了标准无保留意见的审计报告，投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年 度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 35,174,693.92 510,049,000.10 结算备付金 37,062,972.27 - 存出保证金 429,565.72 - 交易性金融资产 2,105,234,478.18 - 其中：股票投资 137,302,024.27 - 基金投资 - - 债券投资 1,967,932,453.91 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 90,000,000.00 应收证券清算款 5,266,144.40 - 应收利息 27,218,313.90 451,509.13 应收股利 - - 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 13 页 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,210,386,168.39 600,500,509.23 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 604,200,000.00 - 应付证券清算款 - 90,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 952,774.03 29,362.52 应付托管费 136,110.61 4,194.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 56,803.72 - 应交税费 205,690.22 - 应付利息 -73,896.42 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 280,000.00 - 负债合计 605,757,482.16 90,033,557.17 所有者权益： 实收基金 1,536,754,406.44 510,049,000.10 未分配利润 67,874,279.79 417,951.96 所有者权益合计 1,604,628,686.23 510,466,952.06 负债和所有者权益总计 2,210,386,168.39 600,500,509.23 注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0442 元，基金份额总额 1,536,754,406.44 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 14 页 份。 7.2 利润表 会计主体：安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 12 月 28 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 91,417,678.66 451,509.13 1.利息收入 58,939,573.42 451,509.13 其中：存款利息收入 1,468,168.07 451,509.13 债券利息收入 56,075,779.66 - 资产支持证券利息收入 331,151.34 - 买入返售金融资产收入 1,064,474.35 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,758,544.51 - 其中：股票投资收益 -9,124,168.04 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 36,154,418.21 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,728,294.34 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,719,560.73 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减：二、费用 28,247,944.49 33,557.17 1．管理人报酬 8,117,562.65 29,362.52 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 15 页 2．托管费 1,159,651.83 4,194.65 3．销售服务费 - - 4．交易费用 947,125.43 - 5．利息支出 17,477,839.58 - 其中：卖出回购金融资产支出 17,477,839.58 - 6．税金及附加 146,865.00 - 7．其他费用 398,900.00 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 63,169,734.17 417,951.96 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,169,734.17 417,951.96 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 510,049,000.10 417,951.96 510,466,952.06 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 63,169,734.17 63,169,734.17 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,026,705,406.34 4,286,593.66 1,030,992,000.00 其中：1.基金申购款 1,026,705,406.34 4,286,593.66 1,030,992,000.00 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,536,754,406.44 67,874,279.79 1,604,628,686.23 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 16 页 项目 上年度可比期间 2017 年 12 月 28 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 510,049,000.10 - 510,049,000.10 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 417,951.96 417,951.96 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 510,049,000.10 417,951.96 510,466,952.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 刘入领 范瑛 苗杨 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）2017 年 11 月 30 日下发的证监许可[2017]2193 号文“关于准予 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，存续期限不定。 本基金首次募集期间为 2017 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 21 日，募集结束经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字 60962175_H12 号验资报告。首次设立 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 17 页 募集不包括认购资金利息共募集人民币 509,998,000.00 元。经向中国证监会备案，《安信永泰定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 28 日正式生效。截至 2017 年 12 月 22 日止，安信永泰定期开放债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认 购费后的净认购金额为人民币 509,998,000.00 元，折合 509,998,000.00 份基金份额；有效认购 资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 51,000.10 元，折合 51,000.10 份基金份额。以上 收到的实收基金共计人民币 510,049,000.10 元，折合 510,049,000.10 份基金份额。本基金的基 金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管 人为招商证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、 其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。本基金各类资产投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％； 本基金在开放期、封闭期前 10 个工作日以及封闭期后 10 个工作日不受上述投资比例限制。在开 放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日 在 1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述 5%的限制，但封闭期每个交易日日终在扣除国债 期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中 国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 18 页 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。惟上年度财务报表的实 际编制期间系自 2017 年 12 月 28 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融 资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算保证金、买入返售金 融资产和各类应收款项等。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应 付款项等。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 19 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时 调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 20 页 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应 以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为 特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 21 页 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未 分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法 逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正 数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供 分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 22 页 拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于 明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税〔 2017〕 90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》的规定及其他相关法规： 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 23 页 投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 6.4.6.4 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。基 金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基 金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 24 页 关联方名称 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年12月28日（基金合同生效日） 至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 安信证券 295,546,676.81 39.01 - - 招商证券 154,224,602.57 20.36 - - 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 安信证券 211,040.61 39.11 - - 招商证券 109,701.49 20.33 关联方名称 上年度可比期间 2017年12月28日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 安信证券 - - - - 招商证券 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 25 页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 12 月 28 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,117,562.65 29,362.52 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费 率计提。计算方法如下： H＝E×0.70%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 12 月 28 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,159,651.83 4,194.65 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 26 页 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 12 月 28 日（基金合同生效 日）至 2017 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2017 年 12 月 28 日）持有的基金份额 - 10,001,000.10 报告期初持有的基金份额 10,001,000.10 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,001,000.10 10,001,000.10 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.65% 1.96% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年12月28日（基金合同生效日）至2017 年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 27 页 招商证券 35,174,693.92 437,012.22 120,049,000.10 196,693.89 注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：债券 证券代 码 证券名 称 成功认购日可流通日期 流通受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量（单 位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备 注 112827 18 卓越06 2018-12-182019-01-25 新债未上 市 99.99 99.99 200,000 19,997,089.32 19,997,089.32 - 152043 18 济西 投 2018-12-182019-01-11 新债未上 市 99.99 99.99 800,000 79,991,881.64 79,991,881.64 - 152051 18 榕城 02 2018-12-182019-03-15 新债未上 市 99.95 99.95 300,000 29,985,534.25 29,985,534.25 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无 抵押债券。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 28 页 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民 币 604,200,000.00 元，分别于 2019 年 1 月 2 日和 2019 年 1 月 4日到期。该类交易要求本基金在 回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所 规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.2 其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期 限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币 137,302,024.27 元，划分为第二层级的余额为人民币 1,967,932,453.91 元，无划分为第三层级 余额（2017 年 12 月 31 日：无）。 公允价值所属层级间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 29 页 7.4.10.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2019 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 137,302,024.27 6.21 其中：股票 137,302,024.27 6.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,967,932,453.91 89.03 其中：债券 1,967,932,453.91 89.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,237,666.19 3.27 8 其他各项资产 32,914,024.02 1.49 9 合计 2,210,386,168.39 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 45,236,800.50 2.82 C 制造业 27,999,582.39 1.74 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 30 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,379,879.00 0.40 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 57,685,762.38 3.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 137,302,024.27 8.56 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600547 山东黄金 1,311,654 39,677,533.50 2.47 2 002202 金风科技 2,802,761 27,999,582.39 1.74 3 002142 宁波银行 916,129 14,859,612.38 0.93 4 601288 农业银行 4,107,000 14,785,200.00 0.92 5 600036 招商银行 558,900 14,084,280.00 0.88 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 31 页 6 601939 建设银行 2,191,000 13,956,670.00 0.87 7 600483 福能股份 750,574 6,379,879.00 0.40 8 600988 赤峰黄金 1,393,300 5,559,267.00 0.35 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600483 福能股份 56,350,442.30 11.04 2 002202 金风科技 45,201,008.17 8.85 3 600547 山东黄金 30,987,845.91 6.07 4 601939 建设银行 25,014,689.14 4.90 5 600036 招商银行 18,093,513.05 3.54 6 600583 海油工程 16,925,466.00 3.32 7 601288 农业银行 15,965,276.00 3.13 8 002142 宁波银行 15,816,273.04 3.10 9 000975 银泰资源 14,688,493.26 2.88 10 000001 平安银行 12,195,437.40 2.39 11 000818 航锦科技 11,759,886.00 2.30 12 600048 保利地产 10,476,333.35 2.05 13 002589 瑞康医药 10,093,329.20 1.98 14 601717 郑煤机 9,552,031.00 1.87 15 002126 银轮股份 7,697,728.00 1.51 16 600988 赤峰黄金 7,110,802.00 1.39 17 600351 亚宝药业 6,998,319.63 1.37 18 600887 伊利股份 5,897,104.00 1.16 19 600201 生物股份 5,311,386.90 1.04 20 601888 中国国旅 5,241,618.00 1.03 注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 32 页 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600483 福能股份 54,420,917.92 10.66 2 600583 海油工程 15,321,183.60 3.00 3 000975 银泰资源 14,126,148.20 2.77 4 000818 航锦科技 10,827,239.00 2.12 5 000001 平安银行 10,773,161.63 2.11 6 601717 郑煤机 10,759,102.06 2.11 7 600048 保利地产 9,688,112.14 1.90 8 601939 建设银行 9,158,188.00 1.79 9 002589 瑞康医药 7,304,497.90 1.43 10 600351 亚宝药业 6,969,334.96 1.37 11 002126 银轮股份 6,644,782.00 1.30 12 601888 中国国旅 5,902,327.81 1.16 13 601398 工商银行 5,458,607.00 1.07 14 600887 伊利股份 5,414,289.00 1.06 15 600426 华鲁恒升 5,244,846.00 1.03 16 600201 生物股份 5,241,048.66 1.03 17 600584 长电科技 5,217,785.00 1.02 18 601088 中国神华 5,089,191.88 1.00 19 000606 顺利办 4,909,304.93 0.96 20 600803 新奥股份 4,862,393.00 0.95 注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位： 人民币元 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 33 页 买入股票成本（成交）总额 459,421,741.94 卖出股票收入（成交）总额 298,144,434.29 注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 106,559,500.00 6.64 其中：政策性金融债 10,014,000.00 0.62 4 企业债券 1,148,409,425.21 71.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 689,384,000.00 42.96 7 可转债（可交换债） 23,579,528.70 1.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,967,932,453.91 122.64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 152043 18 济西投 800,000 79,991,881.64 4.99 2 143742 18 华资 01 800,000 79,704,000.00 4.97 3 152001 18 温岭 02 700,000 71,099,000.00 4.43 4 101801399 18 天府投资 MTN002 700,000 70,203,000.00 4.38 5 155087 18 津投 14 700,000 69,811,000.00 4.35 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 34 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 上，力求实现所资产的长期稳定增值。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体除 18 济西投（证券代码：152043），本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 济南西城投资开发集团有限公司于 2018 年 4 月 27 日收到济南市国土资源局行政处罚决定书 （济国土资罚字【2018】第 3007 号），因非法占地被济南市国土资源局予以行政处罚。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 35 页 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 429,565.72 2 应收证券清算款 5,266,144.40 3 应收股利 - 4 应收利息 27,218,313.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,914,024.02 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比 例（%） 9 170,750,489.60 1,536,754,406.44 100.00 - - 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 36 页 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 (%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,000.10 0.65 10,001,000.10 0.65 3 年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,000.10 0.65 10,001,000.10 0.65 - §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 12 月 28 日） 基金份额总额 510,049,000.10 本报告期期初基金份额总额 510,049,000.10 本报告期基金总申购份额 1,026,705,406.34 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 37 页 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,536,754,406.44 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 80,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查 或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 38 页 例 宏信证券 2 307,794,896.85 40.63% 218,933.47 40.57% 新增 安信证券 2 295,546,676.81 39.01% 211,040.61 39.11% - 招商证券 2 154,224,602.57 20.36% 109,701.49 20.33% - 国信证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 宏信证券 2,128,604,147.50 74.81%25,814,000,000.00 68.86% - - 安信证券 716,683,646.40 25.19%11,672,100,000.00 31.14% - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 39 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20180403- 20180710 - 298,476,768.48 - 298,476,768.48 19.42 2 20180101- 20181231 420,041,000.00 - - 420,041,000.00 27.33 3 20180710- 20181231 - 398,365,099.83 - 398,365,099.83 25.92 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以 上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； 安信永泰定开债券 2018 年年度报告摘要 第 40 页 （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 安信基金管理有限责任公司 2019 年 03 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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