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| 前海联合泳隽混合A(004693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1490494 | ||||||||
| 基金代码 | 004693 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2019 年3 月28 日 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第2 页共46 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年3 月26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了 无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018 年1 月29 日(基金合同生效日）起至2018 年12 月31 日止。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第3 页共46 页 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第4 页共46 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称前海联合泳隽混合 基金主代码004693 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2018 年1 月29 日 基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额493,965,737.66 份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化 配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势 的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比 例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进 行动态调整。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期 收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称新疆前海联合基金管理有 限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名邱张斌朱巍 联系电话0755-82780666 0571-87659806 电子邮箱service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话400-640-0099 95527 传真0755-82780000 0571-8868688 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.qhlhfund.com 基金年度报告备置地点基金管理人、托管人的办公地址 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第5 页共46 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标2018 年1 月29 日(基金合同生效日)-2018 年12 月31 日 本期已实现收益-136,509,778.97 本期利润-136,503,617.62 加权平均基金份额本期利润-0.2741 本期基金份额净值增长率-27.41% 3.1.2 期末数据和指标2018 年末 期末可供分配基金份额利润-0.2741 期末基金资产净值358,594,170.41 期末基金份额净值0.7259 注：1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交 易日。 4、本基金的基金合同于2018 年1 月29 日生效，截至2018 年12 月31 日成立不满1 年，故2018 年年度数据与指标为不完整会计年度数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-10.25% 1.25% -5.31% 0.81% -4.94% 0.44% 过去六个月-13.98% 1.06% -5.87% 0.74% -8.11% 0.32% 自基金合同 生效起至今 -27.41% 1.02% -14.67% 0.68% -12.74% 0.34% 注：本基金业绩比较基准为： 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第6 页共46 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2018 年1 月29 日生效，截至本报告期末，本基金成立未满一年。 2、本基金的建仓期为6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末， 本基金建仓期结束未满1 年。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金的基金合同于2018 年1 月29 日生效，2018 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第7 页共46 页 收益率按本基金实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第8 页共46 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准，于2015 年8 月7 日成立。公司注册资本2 亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股 份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒 有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募 集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理20 只开放式基金，包括2 只货币市场基金、8 只债券型基 金、9 只混合型基金和1 只指数型基金，另管理9 只专户理财产品，管理资产总规模超过356 亿元 人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限说明 任职日期离任日期 王静 本基金的 基金经理 2018 年1 月 29 日 - 9 年 王静女士，金融学硕士， CFA，9 年证券投资研究 经验。2009 年7 月至 2016 年4 月任职于民生 加银基金，先后从事钢 铁、化工、交运、纺织 服装、农业等行业研究。 2016 年5 月加入前海联 合基金，现任前海联合 泳隽混合兼前海联合沪 深300、前海联合泳涛混 合、前海联合泳隆混合、 前海联合研究优选混 合、前海联合润丰混合 和前海联合先进制造混 合的基金经理。 黄海滨 本基金的 基金经理 2018 年1 月 31 日 - 8 年 黄海滨先生，经济学硕 士，8 年证券投资研究经 验。 2013 年5 月至2017 年 12 月任职于前海人寿资 产管理中心，历任研究 部行业研究员、权益投 资部投资经理。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第9 页共46 页 2011 年8 月至2013 年2 月任天弘基金股票投资 部行业研究员。2010 年 7 月至2011 年8 月任华 夏基金投资研究部研究 员。 2017 年12 月加入前海联 合基金，现任前海联合 泳隽混合兼前海联合泳 涛混合的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外 公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公 告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合 有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》， 内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、 反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制 其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功 能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则 合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理 的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第10 页共46 页 会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常 问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投 资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确 认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人 员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业 务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年沪深300 下跌了25.3%，全A 指数下跌了28.25%，上证综指一度跌破2500 点，创业板 指跌破1200 点。2018 年全球主要经济体股市都表现不好，背后有两大因素：全球经济周期见顶， 欧美日央行在多年货币宽松后开始或计划缩表。其中中国股市表现最差有多方面的原因：1）中美 贸易摩擦不断升级并扩散到其他领域，投资者担忧中国发展的外部环境恶化；2）国内金融去杠杆 推进，表外融资大幅萎缩，社融增速持续下行，民企受伤严重，融资难融资贵的问题突出；3）2018 年中美经济周期和货币政策周期不同步，国内资产价格承受较大压力；4）在内外部压力下，2018 年下半年特别是四季度经济数据出现快速下行，上市公司盈利增速也受到较大影响；5）股价下跌 与股权质押爆仓风险形成反馈。 泳隽基金2018 年组合主要配置了低估值蓝筹（金融地产）和成长性较好的细分行业龙头股。 由于仓位控制和个股选择上的失误。由于系统性风险，组合净值遭遇较大损失。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第11 页共46 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.7259 元；本报告期基金份额净值增长率为-27.41%，业绩 比较基准收益率为-14.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在内外部压力加大的情况下，国内政策在去年四季度加大了对冲力度，货币政策进一步宽松、 基建发力、减费降税政策陆续推出、民企融资难融资贵和股权质押问题得到高层重视、股市监管回 归市场化。 投资者尤其关注货币宽松什么时候传导到信用端。从1 月份数据来看，社会融资已经有一定改 善，结构上以票据融资和短期贷款为主，随着政策加大支持力度、银行资本金补充，以及风险偏好 回升，后续社融数据结构有望改善，实体经济的融资成本有望下降。社融数据和结构的改善传导到 经济有一定的时滞，预计2019 年上半年经济数据和上市公司盈利增速仍处于下行阶段，下半年有 望企稳。 2019 年，货币政策会继续宽松，财政政策也会加大力度，但更重要的是，要加大结构性改革 力度和培育经济新动能。市场预计存在较多的结构性机会。 配置上我们关注能够受益于政策的方向，看好金融地产基建，以及受益于产业政策支持的高新 技术产业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部 控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保基金运作符合法 律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运 作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行 整改。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司业务风险全面自查，对公司各项内控制度与业 务流程进行了检视与修订，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营 等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；通过事前防范、事中 控制和事后监督，加强对日常投资运作的监控，督促投研交易业务的合规开展；积极组织法律法规 和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓 展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；保证各项信息披露 的真实性、准确性和完整性；监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第12 页共46 页 核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金 的安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会 相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立 核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计 核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理； 每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人 同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日 估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有 基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金 会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估 值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本 基金管理人已与中债金融估值中心有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提 供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的 合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金 运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经 验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第13 页共46 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金 管理有限公司在新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金净值、基金利润 分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合泳隽灵活配置混 合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第14 页共46 页 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 及其经办注册会计师薛竞、李隐煜于2019 年3 月 6 日出具了普华永道中天审字(2019)第20821 号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度 报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018 年12 月31 日 单位：人民币元 资产 本期末 2018 年12 月31 日 资产： 银行存款41,197,103.89 结算备付金2,822,165.53 存出保证金1,042,906.95 交易性金融资产218,525,114.41 其中：股票投资137,647,114.41 基金投资- 债券投资80,878,000.00 资产支持证券投资- 贵金属投资- 衍生金融资产- 买入返售金融资产110,000,000.00 应收证券清算款- 应收利息1,596,170.53 应收股利- 应收申购款- 递延所得税资产- 其他资产- 资产总计375,183,461.31 负债和所有者权益 本期末 2018 年12 月31 日 负债： 短期借款- 交易性金融负债- 衍生金融负债- 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第15 页共46 页 卖出回购金融资产款- 应付证券清算款15,470,706.73 应付赎回款- 应付管理人报酬220,098.78 应付托管费47,164.03 应付销售服务费- 应付交易费用561,321.36 应交税费- 应付利息- 应付利润- 递延所得税负债- 其他负债290,000.00 负债合计16,589,290.90 所有者权益： 实收基金493,965,737.66 未分配利润-135,371,567.25 所有者权益合计358,594,170.41 负债和所有者权益总计375,183,461.31 注：1、报告截止日2018 年12 月31 日，基金份额净值0.7259 元，基金份额总额493,965,737.66 份。 2、本财务报表的实际编制期间为2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日止期间。 7.2 利润表 会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 一、收入-125,924,980.33 1.利息收入5,527,030.38 其中：存款利息收入478,127.71 债券利息收入1,417,095.89 资产支持证券利息收入- 买入返售金融资产收入3,631,806.78 其他利息收入- 2.投资收益（损失以“-”填列） -131,464,789.63 其中：股票投资收益-135,485,976.24 基金投资收益- 债券投资收益73,907.40 资产支持证券投资收益- 衍生工具收益- 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第16 页共46 页 股利收益3,947,279.21 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6,161.35 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,617.57 减：二、费用10,578,637.29 1．管理人报酬2,775,236.82 2．托管费594,693.69 3．销售服务费- 4．交易费用6,907,420.51 5．利息支出1,886.27 其中：卖出回购金融资产支出1,886.27 6．税金及附加- 7．其他费用299,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） -136,503,617.62 减：所得税费用- 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -136,503,617.62 注：本基金的基金合同于2018 年1 月29 日生效，实际报告期间为2018 年1 月29 日（基金合同生 效日）到2018 年12 月31 日，无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 500,264,478.57 - 500,264,478.57 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -136,503,617.62 -136,503,617.62 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -6,298,740.91 1,132,050.37 -5,166,690.54 其中：1.基金申购款104,786.73 -5,351.84 99,434.89 2.基金赎回款-6,403,527.64 1,137,402.21 -5,266,125.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第17 页共46 页 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 493,965,737.66 -135,371,567.25 358,594,170.41 注：本基金的基金合同于2018 年1 月29 日生效，实际报告期间为2018 年1 月29 日（基金合同 生效日）到2018 年12 月31 日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]641 号《关于准予新疆前海联合泳隽灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》和中国证监会证券基金机构监管部机构部函[2018]14 号《关于同意 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的函》核准，由新疆前海联合基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币500,264,450.94 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普 华永道中天验字(2018)第0059 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合泳隽灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018 年1 月29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为500,264,478.57 份基金份额，其中认购资金利息折合27.63 份基金份额。本基金的基金管 理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银 行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、 国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的 投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第18 页共46 页 基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%＋ 中债综合全价指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019 年3 月26 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018 年12 月31 日的财务状况以及2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本期财务报表的实际编制期间为2018 年 1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第19 页共46 页 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对 于支付的价款中包含的债券和资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第20 页共46 页 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格 进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允 价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如 果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产 支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金 部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第21 页共46 页 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允 价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金 等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部 分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件 的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第22 页共46 页 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的 通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第23 页共46 页 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆前海联合”) 基金管理人、基金销售机构、登记机构 浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人 深圳粤商物流有限公司基金管理人的股东 深圳市深粤控股股份有限公司基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司基金管理人的股东 凯信恒有限公司基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第24 页共46 页 7.4.8.1.2 债券交易 无。 7.4.8.1.3 债券回购交易 无。 7.4.8.1.4 权证交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,775,236.82 其中：支付销售机构的客 户维护费 - 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.70% / 当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 594,693.69 注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第25 页共46 页 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方 名称 本期 2018 年1 月29 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 期末余额当期利息收入 浙商银行41,197,103.89 269,787.32 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2018 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫金 银行 2018 年12 月20 日 2019 年1 月3 日 新股未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第26 页共46 页 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018 年12 月31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为137,596,968.61 元，属于第二层次的余额为80,928,145.80 元，无属于第三 层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018 年12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第27 页共46 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资137,647,114.41 36.69 其中：股票137,647,114.41 36.69 2 基金投资- - 3 固定收益投资80,878,000.00 21.56 其中：债券80,878,000.00 21.56 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产110,000,000.00 29.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 7 银行存款和结算备付金合计44,019,269.42 11.73 8 其他各项资产2,639,077.48 0.70 9 合计375,183,461.31 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业- - B 采矿业- - C 制造业18,249,365.41 5.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业7,584,500.00 2.12 F 批发和零售业9,164,309.10 2.56 G 交通运输、仓储和邮政业4,846,394.10 1.35 H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,950,000.00 1.94 J 金融业41,581,645.80 11.60 K 房地产业49,270,900.00 13.74 L 租赁和商务服务业- - M 科学研究和技术服务业- - N 水利、环境和公共设施管理业- - O 居民服务、修理和其他服务业- - 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第28 页共46 页 P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业- - S 综合- - 合计137,647,114.41 38.39 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安355,000 19,915,500.00 5.55 2 002146 荣盛发展2,100,000 16,695,000.00 4.66 3 600048 保利地产1,080,000 12,733,200.00 3.55 4 601155 新城控股530,000 12,555,700.00 3.50 5 000001 平安银行1,200,000 11,256,000.00 3.14 6 601818 光大银行2,800,000 10,360,000.00 2.89 7 600153 建发股份1,299,902 9,164,309.10 2.56 8 002371 北方华创240,000 9,062,400.00 2.53 9 001979 招商蛇口420,000 7,287,000.00 2.03 10 002065 东华软件1,000,000 6,950,000.00 1.94 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.qhlhfund.com.cn 网站 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 002146 荣盛发展82,136,144.18 22.91 2 600703 三安光电70,079,678.91 19.54 3 601288 农业银行53,981,143.76 15.05 4 600048 保利地产50,705,389.58 14.14 5 001979 招商蛇口45,544,854.57 12.70 6 601155 新城控股42,823,372.80 11.94 7 601318 中国平安42,460,553.22 11.84 8 000977 浪潮信息40,605,438.27 11.32 9 600276 恒瑞医药34,853,158.15 9.72 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第29 页共46 页 10 000858 五粮液34,348,673.36 9.58 11 600884 杉杉股份33,432,488.43 9.32 12 603589 口子窖31,399,773.50 8.76 13 600521 华海药业31,168,623.02 8.69 14 600584 长电科技30,878,578.44 8.61 15 600029 南方航空30,541,990.91 8.52 16 600153 建发股份29,906,346.65 8.34 17 601939 建设银行28,800,684.00 8.03 18 002294 信立泰28,465,598.18 7.94 19 000998 隆平高科27,038,079.49 7.54 20 000333 美的集团26,869,922.60 7.49 21 000786 北新建材26,680,709.79 7.44 22 600028 中国石化26,366,102.85 7.35 23 000963 华东医药25,854,774.00 7.21 24 601233 桐昆股份25,801,609.43 7.20 25 601222 林洋能源25,286,933.56 7.05 26 300316 晶盛机电24,850,557.97 6.93 27 603799 华友钴业24,562,672.73 6.85 28 300166 东方国信24,027,427.00 6.70 29 002202 金风科技23,781,571.33 6.63 30 002371 北方华创23,534,743.24 6.56 31 300323 华灿光电22,906,994.16 6.39 32 002466 天齐锂业22,609,554.46 6.31 33 601336 新华保险22,555,872.75 6.29 34 000425 徐工机械22,454,239.00 6.26 35 000001 平安银行21,993,380.00 6.13 36 002035 华帝股份21,729,507.35 6.06 37 002463 沪电股份21,682,412.05 6.05 38 300433 蓝思科技20,752,771.76 5.79 39 600585 海螺水泥20,423,116.10 5.70 40 601012 隆基股份19,955,858.90 5.57 41 300037 新宙邦19,931,303.00 5.56 42 600487 亨通光电19,912,313.45 5.55 43 603986 兆易创新19,840,252.60 5.53 44 601818 光大银行19,770,000.00 5.51 45 600507 方大特钢19,700,192.46 5.49 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第30 页共46 页 46 000596 古井贡酒19,564,097.98 5.46 47 600115 东方航空19,120,041.00 5.33 48 000703 恒逸石化18,976,353.02 5.29 49 002815 崇达技术18,670,481.00 5.21 50 002262 恩华药业18,304,273.20 5.10 51 002709 天赐材料17,086,065.98 4.76 52 300003 乐普医疗17,029,120.38 4.75 53 002024 苏宁云商16,816,627.46 4.69 54 600519 贵州茅台16,798,496.00 4.68 55 002714 牧原股份16,775,961.23 4.68 56 600030 中信证券16,685,339.00 4.65 57 300271 华宇软件16,646,422.02 4.64 58 600383 金地集团16,347,257.59 4.56 59 601877 正泰电器16,042,572.50 4.47 60 002439 启明星辰16,030,357.36 4.47 61 600036 招商银行15,763,350.00 4.40 62 300383 光环新网15,367,998.24 4.29 63 300409 道氏技术15,357,411.00 4.28 64 002126 银轮股份15,286,106.60 4.26 65 600740 山西焦化14,677,329.65 4.09 66 300017 网宿科技14,658,389.15 4.09 67 002027 分众传媒14,340,724.40 4.00 68 600893 航发动力14,147,217.99 3.95 69 300159 新研股份14,116,552.71 3.94 70 600845 宝信软件14,087,369.15 3.93 71 600104 上汽集团13,976,833.25 3.90 72 300443 金雷风电13,691,917.00 3.82 73 002589 瑞康医药13,368,951.00 3.73 74 002384 东山精密13,145,342.62 3.67 75 601398 工商银行13,140,887.55 3.66 76 000961 中南建设13,078,489.60 3.65 77 600559 老白干酒12,898,370.32 3.60 78 300373 扬杰科技12,855,307.12 3.58 79 600782 新钢股份12,453,651.00 3.47 80 600859 王府井12,318,947.40 3.44 81 600196 复星医药12,269,792.00 3.42 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第31 页共46 页 82 300567 精测电子12,098,110.00 3.37 83 002368 太极股份11,952,135.90 3.33 84 600438 通威股份11,940,644.26 3.33 85 002751 易尚展示11,756,846.00 3.28 86 002366 台海核电11,669,423.40 3.25 87 002460 赣锋锂业11,368,621.58 3.17 88 600525 长园集团11,327,930.02 3.16 89 600570 恒生电子11,279,674.00 3.15 90 002773 康弘药业11,165,899.58 3.11 91 002007 华兰生物11,115,706.00 3.10 92 300760 迈瑞医疗10,939,974.60 3.05 93 600056 中国医药10,816,975.60 3.02 94 601699 潞安环能10,814,228.00 3.02 95 603019 中科曙光10,756,266.00 3.00 96 600887 伊利股份10,733,749.60 2.99 97 002065 东华软件10,595,823.00 2.95 98 002185 华天科技10,585,088.06 2.95 99 002382 蓝帆医疗10,479,736.94 2.92 100 002373 千方科技10,475,920.10 2.92 101 600019 宝钢股份10,454,537.00 2.92 102 600685 中船防务10,372,837.00 2.89 103 002465 海格通信10,299,983.00 2.87 104 300036 超图软件10,269,996.44 2.86 105 002668 奥马电器10,247,048.80 2.86 106 000537 广宇发展10,142,237.00 2.83 107 600482 中国动力10,063,418.00 2.81 108 000661 长春高新10,051,147.88 2.80 109 600340 华夏幸福9,879,313.45 2.76 110 300170 汉得信息9,799,922.00 2.73 111 600837 海通证券9,791,767.78 2.73 112 000568 泸州老窖9,582,319.00 2.67 113 603179 新泉股份9,527,078.50 2.66 114 000776 广发证券9,494,513.00 2.65 115 002475 立讯精密9,294,589.95 2.59 116 600426 华鲁恒升9,230,686.22 2.57 117 600745 闻泰科技9,220,682.00 2.57 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第32 页共46 页 118 002812 创新股份9,020,507.00 2.52 119 002236 大华股份8,976,883.88 2.50 120 002008 大族激光8,644,961.83 2.41 121 002304 洋河股份8,258,401.16 2.30 122 002212 南洋股份8,189,942.00 2.28 123 601328 交通银行8,180,000.00 2.28 124 300182 捷成股份7,877,383.95 2.20 125 601933 永辉超市7,558,230.00 2.11 126 300618 寒锐钴业7,558,041.20 2.11 127 601166 兴业银行7,520,100.00 2.10 128 002050 三花智控7,492,582.00 2.09 129 601111 中国国航7,458,015.00 2.08 130 000888 峨眉山Ａ 7,354,112.88 2.05 131 000100 TCL 集团7,321,620.00 2.04 132 000671 阳光城7,258,963.16 2.02 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600703 三安光电62,884,466.77 17.54 2 002146 荣盛发展59,782,202.86 16.67 3 601288 农业银行53,335,104.78 14.87 4 600884 杉杉股份35,992,209.08 10.04 5 600276 恒瑞医药35,544,560.16 9.91 6 000977 浪潮信息34,801,339.49 9.70 7 600048 保利地产34,572,114.00 9.64 8 001979 招商蛇口34,366,119.69 9.58 9 603589 口子窖33,307,260.55 9.29 10 000858 五粮液33,274,072.86 9.28 11 600029 南方航空29,491,456.40 8.22 12 601155 新城控股29,470,587.93 8.22 13 601939 建设银行28,989,716.92 8.08 14 600584 长电科技28,749,027.78 8.02 15 002294 信立泰28,184,253.48 7.86 16 600521 华海药业27,254,487.46 7.60 17 000786 北新建材27,047,416.46 7.54 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第33 页共46 页 18 000998 隆平高科25,648,161.80 7.15 19 000333 美的集团25,088,888.26 7.00 20 000963 华东医药24,636,424.72 6.87 21 601233 桐昆股份24,531,706.00 6.84 22 600028 中国石化23,921,976.69 6.67 23 000596 古井贡酒23,235,896.63 6.48 24 300166 东方国信21,935,219.87 6.12 25 601336 新华保险21,589,696.48 6.02 26 601318 中国平安21,353,272.00 5.95 27 300323 华灿光电21,281,049.64 5.93 28 600487 亨通光电21,211,111.21 5.92 29 603799 华友钴业21,200,688.40 5.91 30 300037 新宙邦21,096,351.00 5.88 31 002466 天齐锂业20,987,055.87 5.85 32 300316 晶盛机电20,892,330.30 5.83 33 600585 海螺水泥20,084,532.32 5.60 34 600153 建发股份19,995,746.00 5.58 35 601222 林洋能源19,548,295.48 5.45 36 300433 蓝思科技19,373,007.42 5.40 37 600507 方大特钢19,162,822.76 5.34 38 601012 隆基股份19,162,128.91 5.34 39 002035 华帝股份18,788,103.06 5.24 40 600115 东方航空18,732,548.13 5.22 41 000425 徐工机械18,572,556.51 5.18 42 002815 崇达技术17,943,496.96 5.00 43 002202 金风科技17,847,461.00 4.98 44 000703 恒逸石化17,657,236.76 4.92 45 002463 沪电股份17,620,205.81 4.91 46 600030 中信证券17,392,101.79 4.85 47 300271 华宇软件16,838,526.94 4.70 48 002262 恩华药业16,753,305.44 4.67 49 002709 天赐材料16,407,325.48 4.58 50 002439 启明星辰16,058,500.95 4.48 51 300003 乐普医疗15,852,574.90 4.42 52 600519 贵州茅台15,690,976.00 4.38 53 600383 金地集团15,564,223.03 4.34 54 002714 牧原股份15,482,882.10 4.32 55 002024 苏宁云商15,449,315.97 4.31 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第34 页共46 页 56 600036 招商银行15,407,125.00 4.30 57 603986 兆易创新15,383,941.76 4.29 58 300383 光环新网14,775,262.24 4.12 59 600740 山西焦化14,296,342.52 3.99 60 300159 新研股份14,093,261.00 3.93 61 002126 银轮股份14,021,897.66 3.91 62 600893 航发动力13,602,315.00 3.79 63 600845 宝信软件13,544,175.30 3.78 64 600559 老白干酒13,285,395.40 3.70 65 002589 瑞康医药13,253,402.20 3.70 66 002371 北方华创12,966,560.40 3.62 67 300017 网宿科技12,884,504.00 3.59 68 601398 工商银行12,871,810.81 3.59 69 300409 道氏技术12,776,772.00 3.56 70 601877 正泰电器12,490,256.83 3.48 71 300443 金雷风电12,452,138.46 3.47 72 600782 新钢股份12,331,230.00 3.44 73 002007 华兰生物12,266,014.00 3.42 74 600104 上汽集团12,180,259.97 3.40 75 600570 恒生电子12,116,295.00 3.38 76 300373 扬杰科技12,101,600.20 3.37 77 300567 精测电子11,803,044.00 3.29 78 600438 通威股份11,800,103.28 3.29 79 002368 太极股份11,774,878.82 3.28 80 002027 分众传媒11,647,282.00 3.25 81 600196 复星医药11,615,285.00 3.24 82 600056 中国医药11,122,041.44 3.10 83 000961 中南建设11,042,538.79 3.08 84 000661 长春高新10,986,329.04 3.06 85 600887 伊利股份10,807,302.90 3.01 86 300760 迈瑞医疗10,782,052.29 3.01 87 000001 平安银行10,604,459.19 2.96 88 600859 王府井10,524,437.93 2.93 89 002668 奥马电器10,411,889.40 2.90 90 601699 潞安环能10,332,808.00 2.88 91 600482 中国动力10,269,699.60 2.86 92 002185 华天科技10,206,615.76 2.85 93 002460 赣锋锂业10,161,233.00 2.83 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第35 页共46 页 94 002384 东山精密10,102,398.99 2.82 95 000537 广宇发展10,046,001.69 2.80 96 300036 超图软件10,043,570.00 2.80 97 002773 康弘药业10,011,162.00 2.79 98 002366 台海核电9,875,192.79 2.75 99 600019 宝钢股份9,855,560.96 2.75 100 600685 中船防务9,813,051.56 2.74 101 603019 中科曙光9,739,620.00 2.72 102 600837 海通证券9,653,514.57 2.69 103 603179 新泉股份9,618,521.60 2.68 104 600340 华夏幸福9,565,159.30 2.67 105 600525 长园集团9,372,000.00 2.61 106 000776 广发证券9,330,791.00 2.60 107 002382 蓝帆医疗9,325,113.00 2.60 108 000568 泸州老窖9,322,873.39 2.60 109 601818 光大银行9,246,000.00 2.58 110 002236 大华股份9,085,651.00 2.53 111 002373 千方科技9,021,973.44 2.52 112 002465 海格通信9,015,856.00 2.51 113 002751 易尚展示8,748,289.02 2.44 114 600745 闻泰科技8,606,046.00 2.40 115 002475 立讯精密8,382,223.00 2.34 116 601328 交通银行8,316,000.00 2.32 117 300182 捷成股份8,245,713.05 2.30 118 002008 大族激光8,164,851.00 2.28 119 002212 南洋股份7,515,404.00 2.10 120 002812 创新股份7,473,792.00 2.08 121 601166 兴业银行7,371,600.00 2.06 122 600426 华鲁恒升7,307,804.52 2.04 123 601111 中国国航7,296,078.00 2.03 124 300145 中金环境7,242,736.16 2.02 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额2,614,545,079.53 卖出股票收入（成交）总额2,340,588,750.23 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第36 页共46 页 交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券80,878,000.00 22.55 其中：政策性金融债20,064,000.00 5.60 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 中期票据- - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单- - 9 其他- - 10 合计80,878,000.00 22.55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1820062 18 盛京银行02 300,000 30,117,000.00 8.40 2 1820009 18 宁波银行01 200,000 20,548,000.00 5.73 3 180209 18 国开09 200,000 20,064,000.00 5.60 4 1820037 18 宁波银行03 100,000 10,149,000.00 2.83 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金末参与投资股指期货。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第37 页共46 页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体除宁波银行、平安银行、光大银行外，在本报告期内没有 出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18 宁波银行03 债务主体被监管部门处罚事件： 2018 年6 月22 日，宁波银行以不正当手段违规吸收存款，依据《中华人民共和国商业银行法》 第七十四条，被宁波银监局罚款人民币60 万元。 本基金投资于宁波银行的决策程序说明：基于宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于宁波银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人分析认为，宁波银行净资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净利润比例较低， 对宁波银行正常经营影响很小，不影响宁波银行对本基金所持有的债券到期偿付义务的履行。 2、平安银行股票发行主体被监管部门处罚事件： （1）主要违法违规事实:贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流 转存款质押重复开立银行承兑汇票。 【简述事件对受罚主体的影响】2018 年2 月12 日，大连银监局对公司行政处罚决定:罚款人 民币40 万元。基金管理人分析认为，该事件对该公司正常经营影响较小。 【简述投资决策流程】本基金投资于平安银行的决策程序说明：基于平安银行基本面研究以及 二级市场的判断，本基金投资于平安银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 【简述对基金运作影响】基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重 大影响，对基金运作无影响。 （2）主要违法违规事实:违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构 支付服务管理办法相关规定。 【简述事件对受罚主体的影响】2018 年3 月14 日，中国人民银行对公司行政处罚决定:没收 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第38 页共46 页 违法所得3,036,061.39 元，并处罚款10,308,084.15 元，合计处罚金额13,344,145.54 元。基金 管理人分析认为，该事件对该公司正常经营影响较小。 【简述投资决策流程】本基金投资于平安银行的决策程序说明：基于平安银行基本面研究以及 二级市场的判断，本基金投资于平安银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 【简述对基金运作影响】基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重 大影响，对基金运作无影响。 （3）主要违法违规事实:贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流 动资金贷款被挪用。 【简述事件对受罚主体的影响】2018 年7 月10 日，天津银监局对公司行政处罚决定:罚款人 民币50 万元。基金管理人分析认为，该事件对该公司正常经营影响较小。 【简述投资决策流程】本基金投资于平安银行的决策程序说明：基于平安银行基本面研究以及 二级市场的判断，本基金投资于平安银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 【简述对基金运作影响】基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重 大影响，对基金运作无影响。 （4）主要违法违规事实:未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和 交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 【简述事件对受罚主体的影响】2018 年8 月1 日，中国人民银行对公司行政处罚决定:合计罚 款140 万元。基金管理人分析认为，该事件对该公司正常经营影响较小。 【简述投资决策流程】本基金投资于平安银行的决策程序说明：基于平安银行基本面研究以及 二级市场的判断，本基金投资于平安银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 【简述对基金运作影响】基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重 大影响，对基金运作无影响。 3、光大银行股票发行主体被监管部门处罚事件： （1）主要违法违规事实:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售 理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费 或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。 【简述事件对受罚主体的影响】2018 年12 月7 日，中国银行保险监督管理委员会对公司行政 处罚决定:没收违法所得100 万元，罚款1020 万元，合计1120 万元。基金管理人分析认为，该事 件对该公司正常经营影响较小。 【简述投资决策流程】本基金投资于光大银行的决策程序说明：基于光大银行基本面研究以及 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第39 页共46 页 二级市场的判断，本基金投资于光大银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 【简述对基金运作影响】基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重 大影响，对基金运作无影响。 （2）主要违法违规事实:虚报、瞒报金融统计数据。 【简述事件对受罚主体的影响】2018 年12 月24 日，中国人民银行许昌市中心支行对公司行 政处罚决定:警告并罚款4 万元。该事件对该公司正常经营影响较小。 【简述投资决策流程】本基金投资于光大银行的决策程序说明：基于光大银行基本面研究以及 二级市场的判断，本基金投资于光大银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 【简述对基金运作影响】基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重 大影响，对基金运作无影响。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1 存出保证金1,042,906.95 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息1,596,170.53 5 应收申购款- 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计2,639,077.48 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第40 页共46 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额占总份额比例 284 1,739,315.98 493,697,000.00 99.95% 268,737.66 0.05% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 111,048.31 0.0225% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金0~10 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第41 页共46 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018 年1 月29 日）基金份额总额 500,264,478.57 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额104,786.73 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额6,403,527.64 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额 减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额493,965,737.66 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第42 页共46 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人于2018 年6 月26 日发布公告，周明先生自2018 年6 月25 日起担 任公司总经理助理职务。 本基金管理人于2018 年7 月21 日及10 月18 日发布公告，李华先生自2018 年7 月21 日起 离任公司督察长职务，由总经理王晓耕女士代为履行督察长职务。 本基金管理人于2018 年12 月4 日发布公告， 自2018 年12 月3 日起，由邱张斌先生担任公 司督察长（合规负责人），总经理王晓耕女士不再代为履行督察长（合规负责人）职务。 经新疆前海联合基金管理有限公司股东会2018 年第2 次临时会议（2018 年11 月28 日）审 议通过，产生了公司第二届董事会的七位董事：黄炜（股东董事）、邓清泉（股东董事）、孙磊（股 东董事）、王晓耕（管理层董事）、孙学致（独立董事）、冯梅（独立董事）、张卫国（独立董事）。 其中，邓清泉先生和张卫国先生为新任董事；张东成先生自2018 年11 月28 日起不再担任公司独 立董事。公司第二届董事会2018 年第1 次定期会议（2018 年12 月3 日）决议由由黄炜先生担任 第二届董事会董事长，由邓清泉先生担任第二届董事会副董事长。 以上事项已按有关规定进行备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对基金2018 年年报进行审计, 该事务所自2018 年1 月29 日基金成立以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的 审计费用为人民币60,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第43 页共46 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券2 2,298,627,684.18 46.41% 2,140,713.51 51.87% - 兴业证券1 1,187,283,601.36 23.97% 868,268.16 21.04% - 长江证券1 726,258,791.27 14.66% 531,112.52 12.87% - 海通证券1 298,468,244.69 6.03% 218,269.30 5.29% - 广发证券1 226,316,916.12 4.57% 210,772.68 5.11% - 国信证券1 215,726,747.67 4.36% 157,760.69 3.82% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等， 并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照 上述第2 点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、截至2018 年12 月31 日，我公司通过华创证券的交易席位买卖证券的年交易佣金，出现超过 2018 年所有基金买卖证券交易佣金的30%的情况。2018 年上半年A 股市场交投相对活跃，公司处 于建仓期的新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金可使用的交易席位数量有限，同时建仓 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第44 页共46 页 期成交量较大，造成在华创证券交易席位上的佣金比例较高。而2018 年全年成交量整体呈现出下 半年萎缩态势，后续增加交易席位数量后仍无法将华创证券交易席位的佣金所占比例降低至30% 以下。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券- - 12,200,000,000.00 56.56% - - 兴业证券- - - - - - 长江证券- - 3,824,000,000.00 17.73% - - 海通证券- - - - - - 广发证券- - 822,000,000.00 3.81% - - 国信证券- - 4,723,000,000.00 21.90% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018.10.01-2018.12.31 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 40.49% 2 2018.10.01-2018.12.31 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 40.49% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防 控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权，不受特定投资者的影响。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第45 页共46 页 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 第46 页共46 页 §13 备查文件目录 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019 年3 月28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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