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| 九泰久盛量化混合A(001897) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1490473 | ||||||||
| 基金代码 | 001897 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 28 日 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 2 页 共 44 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2018 年 1月 1 日起至 12月 31日止。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 3 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 九泰久盛量化混合 基金主代码 001897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11月 10日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 256,585,984.45 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C 下属分级基金的交易代码： 001897 004510 报告期末下属分级基金的份额总额 251,777,382.57 份 4,808,601.88 份 2.2 基金产品说明 投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现资 产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈沛 郭明 联系电话 010-57383999 010-66105799 电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-57383966 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jtamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 4 页 共 44 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2018 年 2017 年 2016 年 九泰久盛量化混 合 A 九泰久盛量 化混合 C 九泰久盛量化 混合 A 九泰久盛量 化混合 C 九泰久盛量化 混合 A 九 泰 久 盛 量 化 混 合 C 本 期 已 实 现 收 益 -119,206,158.1 8 -320,022.85 39,989,296.29 3,163,533.6 0 10,615,567.56 - 本 期 利 润 -123,807,561.9 5 -537,103.70 36,059,702.15 2,115,458.5 2 6,686,448.82 - 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 -0.2376 -0.2233 0.0922 0.1747 0.0321 - 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 5 页 共 44 页 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -21.67% -22.44% 7.53% 12.43% 5.96% - 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2018 年末 2017年末 2016 年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.2121 -0.2186 -0.0002 0.0002 0.0963 - 期 末 基 金 资 产 净 值 198,365,333.00 3,757,601.7 0 650,050,770.4 2 3,458,910.4 1 318,445,483.5 9 - 期 末 基 金 0.788 0.781 1.006 1.007 1.103 - 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 6 页 共 44 页 份 额 净 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日； 4、本基金基金合同于 2015 年 11 月 10日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续 期计算； 5、自 2017 年 5月 16 日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和 C类基金份额，详情 请查阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久盛量化混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.48% 1.87% -9.36% 1.31% 4.88% 0.56% 过去六个月 -10.45% 1.62% -10.59% 1.19% 0.14% 0.43% 过去一年 -21.67% 1.54% -19.05% 1.07% -2.62% 0.47% 过去三年 -10.75% 1.48% -13.46% 0.94% 2.71% 0.54% 自基金合同 生效起至今 -7.09% 1.45% -14.95% 0.96% 7.86% 0.49% 九泰久盛量化混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.87% 1.88% -9.36% 1.31% 4.49% 0.57% 过去六个月 -10.95% 1.62% -10.59% 1.19% -0.36% 0.43% 过去一年 -22.44% 1.54% -19.05% 1.07% -3.39% 0.47% 自基金合同 生效起至今 -7.92% 1.38% -7.67% 0.90% -0.25% 0.48% 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 7 页 共 44 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 8 页 共 44 页 注：1.本基金合同于 2015 年 11 月 10日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建 仓结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 9 页 共 44 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 10 页 共 44 页 注：本基金合同于 2015年 11 月 10日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - 2017 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30 2016 - - - - 合计 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - 2017 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71 2016 - - - - 合计 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 11 页 共 44 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于 2014 年 7月 3日正 式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、 25%、25%和 24%的股权。 九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改 革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争 优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创 业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公 募基金的业务发展模式。 截至本报告期末（2018 年 12月 31日），基金管理人共管理 16只开放式证券投资基金，包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九 泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九 泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合 型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰灵活配置混合型证券投 资基金（LOF），九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰盈华量化灵活配置混合型 证券投资基金（LOF），九泰久鑫债券型证券投资基金，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金， 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金，九泰鸿祥服务 升级灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为 59.76 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孟亚强 基金经理 2016年 6月 7 日 - 9 南开大学保险精算硕 士，中国籍，具有基 金从业资格。9 年证 券从业经历。历任博 时基金管理有限公司 研究员、基金经理助 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 12 页 共 44 页 理、投资经理。2015 年 8 月加入九泰基金 管理有限公司，曾任 九泰久稳灵活配置混 合型证券投资基金 （原九泰久稳保本混 合型证券投资基金， 2016 年 6 月 7 日至 2018 年 11月 26 日） 的基金经理，现任九 泰久盛量化先锋灵活 配置混合型证券投资 基金（2016年 6 月 7 日至今）、九泰天富改 革新动力灵活配置混 合型证券投资基金 （2016年 12月 26日 至今）、九泰久兴灵活 配置混合型证券投资 基金（2017年 2月 10 日至今）、九泰鸿祥服 务升级灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （2017 年 8 月 16 日 至今）的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定， 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 13 页 共 44 页 和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或 流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分 析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输 送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、 5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 4次，未发现异常。在本报告期 内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于受金融去杠杆及中美贸易战的影响，2018 年国内市场出现明显调整，截止 2018 年底， wind 全 A 的 TTM 的 PE 估值约为 15 倍，处于 2000 年以来市场的第 4轮底部区域，前几次分别发 生在 2008、2012 和 2014 年。报告期内，本基金严格按照投资策略执行，通过调整风格因子的权 重，在多策略的框架下，通过策略之间的调整实现一定的超额收益,未来我们会继续严格遵守并执 行量化投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末九泰久盛量化混合 A 基金份额净值为 0.788 元，本报告期基金份额净值增长 率为-21.67%；截至本报告期末九泰久盛量化混合 C基金份额净值为 0.781元，本报告期基金份额 净值增长率为-22.44%；同期业绩比较基准收益率为-19.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，经济下行态势已然确立，而我国政策也已全面转向，旨在稳增长、稳就业和守 住不发生系统性风险的底线。在外部扰动、内生动力衰竭、政策放松三股力量的共同作用下，2019 年宏观经济确实难言乐观。2018 年人民银行已经进行了 4 次降准，但在民营经济融资难的压力下， 2019 年预计还将有数次降准。另一方面，随着美国加息预期的回落，中美利率倒挂的压力减少， 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 14 页 共 44 页 中国的降息空间也由此打开。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定 了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会， 健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定 和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公 平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特 殊品种除外）。 本基金管理人设立了由估值业务分管高管、研究业务分管高管、督察长、风险管理部、研究 发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序， 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审 计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 15 页 共 44 页 交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万元的情形。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 16 页 共 44 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对基金管理人编制和披露的本基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利 润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 17 页 共 44 页 §6 审计报告 本报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全 文。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 18 页 共 44 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12 月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 10,996,339.42 6,057,877.12 结算备付金 3,411,781.14 12,319,587.84 存出保证金 474,813.29 403,807.44 交易性金融资产 7.4.7.2 190,323,032.54 603,242,987.05 其中：股票投资 184,326,632.54 573,394,810.83 基金投资 - - 债券投资 5,996,400.00 29,848,176.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 35,073,643.84 应收利息 7.4.7.5 43,261.15 293,980.44 应收股利 - - 应收申购款 151,203.81 205,363.59 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 205,400,431.35 657,597,247.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12 月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 325,696.44 - 应付赎回款 259,604.66 1,533,429.00 应付管理人报酬 261,910.78 605,620.01 应付托管费 43,651.78 100,936.66 应付销售服务费 2,287.65 2,658.13 应付交易费用 7.4.7.7 2,225,183.58 1,691,792.12 应交税费 - - 应付利息 - - 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 19 页 共 44 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 159,161.76 153,130.57 负债合计 3,277,496.65 4,087,566.49 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 256,585,984.45 649,301,062.08 未分配利润 7.4.7.10 -54,463,049.75 4,208,618.75 所有者权益合计 202,122,934.70 653,509,680.83 负债和所有者权益总计 205,400,431.35 657,597,247.32 注：报告截止日 2018 年 12月 31日，久盛量化混合 A份额净值为人民币 0.788 元，久盛量化混合 C 份额净值为人民币 0.781 元；基金份额总额为 256,585,984.45 份，久盛量化混合 A 份额 251,777,382.57 份，久盛量化混合 C份额 4,808,601.88 份。 7.2 利润表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -101,293,508.82 61,633,872.98 1.利息收入 1,047,115.32 930,099.72 其中：存款利息收入 7.4.7.11 151,522.53 326,070.31 债券利息收入 871,085.94 529,663.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,506.85 74,365.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -98,173,015.32 62,852,040.94 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -102,169,462.93 57,627,932.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 109,483.67 -27,345.35 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -1,466,624.62 1,090,760.00 股利收益 7.4.7.16 5,353,588.56 4,160,694.21 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 -4,818,484.62 -4,977,669.22 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 650,875.80 2,829,401.54 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 20 页 共 44 页 列） 减：二、费用 23,051,156.83 23,458,712.31 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,202,987.50 6,874,534.92 2．托管费 7.4.10.2.2 1,200,497.88 1,145,755.78 3．销售服务费 7.4.10.2.3 17,170.12 75,144.96 4．交易费用 7.4.7.19 14,428,648.47 15,163,104.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 356.72 - 7．其他费用 7.4.7.20 201,496.14 200,172.21 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -124,344,665.65 38,175,160.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -124,344,665.65 38,175,160.67 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 649,301,062.08 4,208,618.75 653,509,680.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -124,344,665.65 -124,344,665.65 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -392,715,077.63 65,672,997.15 -327,042,080.48 其中：1.基金申购款 70,761,186.85 -8,133,504.06 62,627,682.79 2.基金赎回款 -463,476,264.48 73,806,501.21 -389,669,763.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 256,585,984.45 -54,463,049.75 202,122,934.70 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 21 页 共 44 页 金净值） 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 288,597,546.14 29,847,937.45 318,445,483.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 38,175,160.67 38,175,160.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 360,703,515.94 42,790,912.64 403,494,428.58 其中：1.基金申购款 1,091,010,535.95 167,724,225.65 1,258,734,761.60 2.基金赎回款 -730,307,020.01 -124,933,313.01 -855,240,333.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -106,605,392.01 -106,605,392.01 五、期末所有者权益（基 金净值） 649,301,062.08 4,208,618.75 653,509,680.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2171 号文《关于准予九泰久盛量化先锋灵活 配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》等有关规定和《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)发起，于 2015 年 10月 12日至 2015 年 11月 6日向社会公开募集。本基金 为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。首次设立募集基金份额为 388,036,526.34 份，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于 2015 年 11月 10日生效。本基金 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 22 页 共 44 页 的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限 公司。 根据《九泰基金管理有限公司关于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类 份额并修改基金合同的公告》，本基金管理人九泰基金管理有限公司经与本基金托管人中国工商银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2017 年 5月 16 日起增设本基金的 C 类 基金份额，增设的 C 类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销 售服务费。 根据《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(2017 年修订) ，本基金 根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基 金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金 代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)，债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、 中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基 金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计 估计相一致。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 23 页 共 44 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于 明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税； (6)按实缴增值税的 7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的 3%计缴教育费附加，此外还按 实缴增值税的 2%计缴地方教育费附加。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 24 页 共 44 页 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,202,987.50 6,874,534.92 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,630,256.29 3,989,829.97 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之 日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 12 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 25 页 共 44 页 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,200,497.88 1,145,755.78 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工作日 内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C 合计 九泰基金管理有限公司 - 1,077.92 1,077.92 合计 - 1,077.92 1,077.92 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C 合计 九泰基金管理有限公司 - 304.65 304.65 合计 - 304.65 304.65 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80% 。本基 金销售服务费按前一日的 C类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.80%/当年天数 H为每日 C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日 C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服 务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代 为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 26 页 共 44 页 之日起 2个工作日内支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 10,996,339.42 71,126.45 6,057,877.12 197,694.03 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫 金 银行 2018 年 12 月 20 日 2019 年 1月 3日 新股流 通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 注：截至本报告期末 2018年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 27 页 共 44 页 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值 接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 184,276,486.74 元，属于第二层次的余额为 6,046,545.80 元，无属于第三层次的余额(2017 年 12月 31日：第一层次 556,103,520.05元，第二层次 47,139,467.00 元，无第三层次的余额)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 28 页 共 44 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 184,326,632.54 89.74 其中：股票 184,326,632.54 89.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,996,400.00 2.92 其中：债券 5,996,400.00 2.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,408,120.56 7.01 8 其他各项资产 669,278.25 0.33 9 合计 205,400,431.35 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 3,802,680.00 1.88 B 采矿业 1,972,066.00 0.98 C 制造业 134,219,319.74 66.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,050,918.00 1.51 E 建筑业 3,515,274.00 1.74 F 批发和零售业 10,463,017.00 5.18 G 交通运输、仓储和邮政业 3,356,754.00 1.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,412,231.00 5.15 J 金融业 1,158,272.80 0.57 K 房地产业 2,077,029.00 1.03 L 租赁和商务服务业 2,752,478.00 1.36 M 科学研究和技术服务业 2,563,803.00 1.27 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 29 页 共 44 页 N 水利、环境和公共设施管理业 1,812,664.00 0.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 331,968.00 0.16 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,995,029.00 0.99 S 综合 843,129.00 0.42 合计 184,326,632.54 91.20 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600605 汇通能源 90,500 880,565.00 0.44 2 000702 正虹科技 154,700 860,132.00 0.43 3 603822 嘉澳环保 35,500 826,795.00 0.41 4 603577 汇金通 91,100 825,366.00 0.41 5 300557 理工光科 36,900 821,025.00 0.41 6 603991 至正股份 45,000 818,100.00 0.40 7 300588 熙菱信息 75,300 817,758.00 0.40 8 002817 黄山胶囊 47,400 815,280.00 0.40 9 000633 合金投资 177,600 815,184.00 0.40 10 300553 集智股份 24,900 811,491.00 0.40 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600567 山鹰纸业 37,029,361.88 5.67 2 002067 景兴纸业 34,442,702.60 5.27 3 000717 韶钢松山 34,364,289.52 5.26 4 300274 阳光电源 32,115,144.86 4.91 5 002195 二三四五 29,633,970.59 4.53 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 30 页 共 44 页 6 601678 滨化股份 29,231,743.41 4.47 7 603609 禾丰牧业 29,051,329.41 4.45 8 000040 东旭蓝天 26,769,217.54 4.10 9 000631 顺发恒业 26,673,546.85 4.08 10 600380 健康元 25,046,202.90 3.83 11 000338 潍柴动力 24,892,065.24 3.81 12 300094 国联水产 24,034,256.61 3.68 13 600569 安阳钢铁 23,857,554.68 3.65 14 603025 大豪科技 23,734,120.80 3.63 15 002001 新和成 23,620,284.94 3.61 16 000822 山东海化 23,172,306.11 3.55 17 603225 新凤鸣 23,055,848.98 3.53 18 600655 豫园股份 22,606,532.11 3.46 19 000876 新希望 22,354,362.77 3.42 20 600079 人福医药 21,299,174.24 3.26 21 601006 大秦铁路 21,201,827.63 3.24 22 000952 广济药业 20,871,236.66 3.19 23 600782 新钢股份 20,825,303.95 3.19 24 000537 广宇发展 20,780,013.71 3.18 25 002039 黔源电力 20,713,157.97 3.17 26 002626 金达威 20,690,969.39 3.17 27 601908 京运通 20,598,017.67 3.15 28 002468 申通快递 20,450,007.18 3.13 29 002567 唐人神 20,417,319.91 3.12 30 002416 爱施德 19,988,203.97 3.06 31 300559 佳发教育 19,846,779.55 3.04 32 000921 海信家电 19,530,271.56 2.99 33 601003 柳钢股份 19,521,450.50 2.99 34 600216 浙江医药 19,396,628.19 2.97 35 600580 卧龙电气 19,202,876.76 2.94 36 600708 光明地产 19,105,540.42 2.92 37 300608 思特奇 19,096,164.92 2.92 38 000932 华菱钢铁 19,054,342.96 2.92 39 000581 威孚高科 18,911,912.18 2.89 40 601231 环旭电子 18,894,159.95 2.89 41 600618 氯碱化工 18,685,808.70 2.86 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 31 页 共 44 页 42 300459 金科文化 18,598,336.27 2.85 43 600642 申能股份 18,245,439.53 2.79 44 600757 长江传媒 18,184,373.92 2.78 45 600516 方大炭素 17,870,999.00 2.73 46 600114 东睦股份 17,517,136.70 2.68 47 600761 安徽合力 17,425,192.11 2.67 48 603660 苏州科达 17,402,743.08 2.66 49 002180 纳思达 17,395,516.55 2.66 50 600230 沧州大化 17,272,443.24 2.64 51 601058 赛轮轮胎 17,026,102.60 2.61 52 600674 川投能源 17,018,923.09 2.60 53 000513 丽珠集团 16,975,619.77 2.60 54 600718 东软集团 16,875,885.00 2.58 55 000789 万年青 16,773,298.40 2.57 56 600828 茂业商业 16,770,546.88 2.57 57 600737 中粮糖业 16,683,774.54 2.55 58 000030 富奥股份 16,646,815.13 2.55 59 300150 世纪瑞尔 16,497,435.89 2.52 60 002316 亚联发展 16,342,857.54 2.50 61 000785 武汉中商 16,334,398.14 2.50 62 002110 三钢闽光 16,002,685.17 2.45 63 600173 卧龙地产 15,858,117.37 2.43 64 000683 远兴能源 15,719,118.62 2.41 65 300447 全信股份 15,579,886.70 2.38 66 600755 厦门国贸 15,575,808.48 2.38 67 000519 中兵红箭 15,327,203.65 2.35 68 300248 新开普 15,321,710.80 2.34 69 603639 海利尔 15,301,058.40 2.34 70 000830 鲁西化工 15,269,484.14 2.34 71 002532 新界泵业 15,242,366.25 2.33 72 300338 开元股份 15,228,369.97 2.33 73 300251 光线传媒 15,205,176.11 2.33 74 300349 金卡智能 15,162,880.37 2.32 75 002562 兄弟科技 15,101,839.48 2.31 76 002247 聚力文化 14,991,834.13 2.29 77 002599 盛通股份 14,955,905.94 2.29 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 32 页 共 44 页 78 600729 重庆百货 14,812,553.94 2.27 79 600525 长园集团 14,805,383.56 2.27 80 601900 南方传媒 14,383,403.55 2.20 81 600507 方大特钢 14,247,609.29 2.18 82 600260 凯乐科技 14,241,249.58 2.18 83 000719 中原传媒 14,223,764.33 2.18 84 002517 恺英网络 14,221,990.43 2.18 85 600096 云天化 14,155,911.30 2.17 86 300423 鲁亿通 14,138,124.78 2.16 87 300434 金石东方 14,042,843.29 2.15 88 300177 中海达 14,003,232.80 2.14 89 600279 重庆港九 13,742,188.10 2.10 90 601158 重庆水务 13,555,262.89 2.07 91 600596 新安股份 13,363,281.57 2.04 92 600308 华泰股份 13,358,486.06 2.04 93 000488 晨鸣纸业 13,322,901.72 2.04 94 002534 杭锅股份 13,306,065.24 2.04 95 002636 金安国纪 13,169,007.55 2.02 96 002601 龙蟒佰利 13,154,810.64 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 48,386,514.36 7.40 2 601318 中国平安 44,859,890.90 6.86 3 600036 招商银行 36,166,088.52 5.53 4 600567 山鹰纸业 35,337,488.46 5.41 5 000717 韶钢松山 35,222,493.14 5.39 6 002067 景兴纸业 32,050,069.65 4.90 7 002195 二三四五 31,247,007.87 4.78 8 300274 阳光电源 30,851,283.55 4.72 9 601678 滨化股份 30,387,994.34 4.65 10 601006 大秦铁路 28,199,863.22 4.32 11 603609 禾丰牧业 27,941,914.90 4.28 12 000631 顺发恒业 26,595,412.29 4.07 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 33 页 共 44 页 13 000040 东旭蓝天 26,017,271.85 3.98 14 600380 健康元 24,655,942.25 3.77 15 000333 美的集团 24,434,776.37 3.74 16 000338 潍柴动力 24,115,898.26 3.69 17 300094 国联水产 23,995,171.10 3.67 18 600655 豫园股份 23,720,200.95 3.63 19 603025 大豪科技 23,609,268.09 3.61 20 603225 新凤鸣 22,884,832.53 3.50 21 600569 安阳钢铁 22,846,117.64 3.50 22 000876 新希望 22,837,975.38 3.49 23 601003 柳钢股份 22,789,449.41 3.49 24 300559 佳发教育 22,710,971.24 3.48 25 002001 新和成 21,870,003.08 3.35 26 000822 山东海化 20,932,049.08 3.20 27 000952 广济药业 20,789,021.50 3.18 28 002039 黔源电力 20,517,300.70 3.14 29 002468 申通快递 20,217,090.51 3.09 30 600580 卧龙电气 19,940,603.34 3.05 31 600516 方大炭素 19,523,120.94 2.99 32 002567 唐人神 19,492,763.20 2.98 33 000002 万科 A 19,186,795.54 2.94 34 000581 威孚高科 19,160,426.62 2.93 35 601231 环旭电子 18,894,348.71 2.89 36 000537 广宇发展 18,697,540.27 2.86 37 601628 中国人寿 18,668,818.19 2.86 38 002416 爱施德 18,559,227.19 2.84 39 000932 华菱钢铁 18,471,846.29 2.83 40 000513 丽珠集团 18,243,331.85 2.79 41 600104 上汽集团 18,221,108.30 2.79 42 600642 申能股份 18,214,371.41 2.79 43 600079 人福医药 17,943,233.43 2.75 44 600782 新钢股份 17,870,106.76 2.73 45 000789 万年青 17,790,240.91 2.72 46 002626 金达威 17,714,111.66 2.71 47 002110 三钢闽光 17,591,978.00 2.69 48 600618 氯碱化工 17,553,588.24 2.69 49 300459 金科文化 17,448,873.71 2.67 50 000921 海信家电 17,263,588.73 2.64 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 34 页 共 44 页 51 000683 远兴能源 17,217,541.77 2.63 52 600761 安徽合力 17,216,303.45 2.63 53 002180 纳思达 17,186,328.59 2.63 54 601088 中国神华 17,139,473.14 2.62 55 600757 长江传媒 16,950,091.04 2.59 56 600900 长江电力 16,887,817.63 2.58 57 600887 伊利股份 16,563,595.83 2.53 58 600114 东睦股份 16,451,760.36 2.52 59 600718 东软集团 16,259,999.20 2.49 60 601908 京运通 16,191,974.18 2.48 61 300177 中海达 16,167,389.82 2.47 62 600737 中粮糖业 16,155,597.41 2.47 63 300338 开元股份 15,807,320.06 2.42 64 002532 新界泵业 15,764,898.71 2.41 65 600729 重庆百货 15,650,337.37 2.39 66 600828 茂业商业 15,634,145.22 2.39 67 600755 厦门国贸 15,482,527.02 2.37 68 000030 富奥股份 15,415,511.33 2.36 69 600230 沧州大化 15,409,465.60 2.36 70 300608 思特奇 15,371,223.93 2.35 71 300248 新开普 15,350,765.83 2.35 72 600507 方大特钢 15,323,396.96 2.34 73 600216 浙江医药 15,039,015.91 2.30 74 600096 云天化 14,959,550.42 2.29 75 601601 中国太保 14,928,875.88 2.28 76 600173 卧龙地产 14,920,399.82 2.28 77 600674 川投能源 14,850,348.46 2.27 78 601158 重庆水务 14,666,792.54 2.24 79 002599 盛通股份 14,534,408.65 2.22 80 300150 世纪瑞尔 14,470,655.69 2.21 81 300349 金卡智能 14,438,822.73 2.21 82 603639 海利尔 14,355,786.34 2.20 83 300434 金石东方 14,341,311.20 2.19 84 000830 鲁西化工 14,272,342.32 2.18 85 002562 兄弟科技 14,243,248.20 2.18 86 600308 华泰股份 14,228,182.60 2.18 87 600708 光明地产 14,202,053.71 2.17 88 603660 苏州科达 14,125,150.66 2.16 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 35 页 共 44 页 89 000519 中兵红箭 14,112,726.09 2.16 90 601058 赛轮轮胎 13,844,638.51 2.12 91 601900 南方传媒 13,838,552.27 2.12 92 300298 三诺生物 13,797,989.66 2.11 93 002526 山东矿机 13,687,847.02 2.09 94 600596 新安股份 13,639,243.70 2.09 95 300447 全信股份 13,541,028.04 2.07 96 000001 平安银行 13,536,124.55 2.07 97 300251 光线传媒 13,518,538.06 2.07 98 600525 长园集团 13,509,364.25 2.07 99 002601 龙蟒佰利 13,465,687.40 2.06 100 601186 中国铁建 13,443,984.41 2.06 101 600572 康恩贝 13,365,369.96 2.05 102 300423 鲁亿通 13,358,974.11 2.04 103 000719 中原传媒 13,311,652.76 2.04 104 000785 武汉中商 13,216,028.78 2.02 105 000488 晨鸣纸业 13,211,279.57 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,559,902,124.86 卖出股票收入（成交）总额 4,841,943,060.82 注：本项中 8.4.1/8.4.2/8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,996,400.00 2.97 其中：政策性金融债 5,996,400.00 2.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 36 页 共 44 页 10 合计 5,996,400.00 2.97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160215 16国开 15 50,000 4,988,000.00 2.47 2 120416 12农发 16 10,000 1,008,400.00 0.50 注：本基金本报告期仅持有上述两只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC1901 IC1901 2 1,652,400.00 -27,600.00 本基金利用股 指期货进行多 头套保，一方面 是为了应对由 于基金的大额 赎回带来的对 基金净值的影 响，另一方面因 为股指期货长 期折价，主力股 指期货当月到 期后折价会收 敛，可以享受折 价带来的超额 收益。 公允价值变动总额合计（元） -27,600.00 股指期货投资本期收益（元） -1,463,652.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -27,600.00 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 37 页 共 44 页 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 474,813.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,261.15 5 应收申购款 151,203.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 669,278.25 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 38 页 共 44 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 九 泰 久 盛 量 化 混合 A 8,540 29,482.13 0.00 0.00% 251,777,382.57 100.00% 九 泰 久 盛 量 化 混合 C 151 31,845.05 0.00 0.00% 4,808,601.88 100.00% 合计 8,691 29,523.18 0.00 0.00% 256,585,984.45 100.00% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 九泰久盛 量化混合 A 201,992.75 0.0802% 九泰久盛 量化混合 C 0.00 0.0000% 合计 201,992.75 0.0787% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 九泰久盛量化混合 A 0~10 九泰久盛量化混合 C 0 合计 0~10 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 39 页 共 44 页 本基金基金经理持有本开 放式基金 九泰久盛量化混合 A 0 九泰久盛量化混合 C 0 合计 0 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 40 页 共 44 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C 基金合同生效日（2015年 11月 10 日）基 金份额总额 388,036,526.34 - 本报告期期初基金份额总额 645,865,501.84 3,435,560.24 本报告期期间基金总申购份额 65,306,448.12 5,454,738.73 减:本报告期期间基金总赎回份额 459,394,567.39 4,081,697.09 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 251,777,382.57 4,808,601.88 注：总申购份额含转换入和红利再投资份额，总赎回份额含转换出份额。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 41 页 共 44 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元。 截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对九泰基金管理 有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》（行政监管措施决定书【2018】41号）》, 责令公司改正，并暂停办理公司特定客户资产管理计划备案 6个月。基金管理人高度重视整改工 作，及时制定了整改方案并落实，按时向北京证监局报送了整改报告。截至目前，基金管理人已 完成全部的整改工作。 除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 42 页 共 44 页 例 天风证券 2 2,595,034,836.22 27.62% 2,416,774.19 27.63% - 中信证券 2 1,892,843,797.66 20.14% 1,762,807.95 20.16% - 华创证券 1 1,266,835,865.35 13.48% 1,179,818.99 13.49% - 东方财富证 券 2 1,246,631,541.83 13.27% 1,160,997.26 13.27% - 东兴证券 2 792,860,501.17 8.44% 738,392.96 8.44% - 大同证券 2 696,383,525.86 7.41% 648,551.15 7.42% - 川财证券 2 510,168,765.57 5.43% 469,370.12 5.37% - 长城证券 1 242,587,027.02 2.58% 225,922.04 2.58% - 安信证券 2 113,550,228.68 1.21% 105,751.31 1.21% - 兴业证券 2 40,208,251.25 0.43% 37,447.18 0.43% - 申万宏源证 券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中银国际证 券 3 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于 宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力， 能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基 金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选 择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的 权利义务等。 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 43 页 共 44 页 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增华创证券股份有限公司深圳交易单元 1个 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 34,412.02 0.40% - - - - 中信证券 8,598,600.00 99.60% 25,000,000.00 100.00% - - 华创证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源证 券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际证 券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 九泰久盛量化混合 2018 年年度报告摘要 第 44 页 共 44 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180101 至 20181108 295,901,238.70 0.00 295,901,238.70 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金 当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支 付。在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额 50%以上的情形下，基金管理人可以对该单个 基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也可能面临 部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 2、基金规模过小导致基金合同终止的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出 现前述情形的，本基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会。机构投资者在开放日大额赎回后， 可能出现本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000 万元情形，届时本基金存在基金合同终 止的风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 九泰基金管理有限公司 2019 年 3 月 28 日 报告期内，本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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