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| 诺安优化收益债券(320004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 149026 | ||||||||
| 基金代码 | 320004 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2011 年12 月31 日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2012 年1 月20 日 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 2 页 共11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年1 月17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安优化收益债券 交易代码 320004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年8 月29 日 报告期末基金份额总额 643,883,367.55 份 投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高 于投资基准的回报。 投资策略 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和 新股投资策略两部分: (1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类 属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资 产支持证券投资策略。 (2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于一、二级 市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风 险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本面 的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交 易之日起得60 个交易日内全部卖出。 业绩比较基准 中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低 于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 3 页 共11 页 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2011 年10 月1 日 － 2011 年12 月31 日 ） 1.本期已实现收益 -376,739.62 2.本期利润 3,800,930.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 742,533,995.76 5.期末基金份额净值 1.1532 注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.46% 0.19% 2.72% 0.07% -2.26% 0.12% 注：2007 年8 月29 日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业 绩比较基准是中信标普全债指数。 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 4 页 共11 页 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：2007 年8 月29 日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业 绩比较基准是中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 张乐赛 固定收益组投资 副总监、诺安货 币市场基金基金 经理、诺安优化 收益债券型证券 投资基金的基金 经理、诺安保本 混合型证券投资 2009 年8 月 4 日 - 6 毕业于南京财经大学 金融学院,具有基金 从业资格。曾就职于 南京商业银行资金运 营中心；2004 年12 月 加入诺安基金管理有 限公司, 现任固定收 益组投资副总监。 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 5 页 共11 页 基金的基金经理 2006 年8 月起担任诺 安货币市场基金的基 金经理,2009 年8 月起 担任诺安优化收益债 券型证券投资基金的 基金经理,2011 年5 月 起担任诺安保本混合 型证券投资基金的基 金经理。 注：①此处任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守 了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统 和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交 易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 6 页 共11 页 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第四季度欧债危机恶化仍为全球焦点，全球股市和大宗商品价格普遍大幅下挫。十一月份以 来包括法国、德国在内的欧盟核心国国债发行利率迅速上升，尤其是意大利国债利率一路飙升； 市场预期欧元区面临解体风险、欧盟核心国家争论救市方案与欧盟财政政策变动的不确定性等因 素也都在持续推动欧债危机的恶化。 第四季度，外围市场不景气、投资下滑、内需放缓等因素导致经济增长加快回落，央行于12 月初下调存款准备金率应对银行资金紧张局面。11 月份CPI 为4.0%，PPI 为2.7%，物价水平从 顶部逐步回落，但仍未见底。在这样的背景下，国内股市持续走低，债券市场触底后大幅走强， 尤其是利率债及高信用评级信用债市场，收益率大幅下行。可转债市场在深度下探底部后，也反 弹回升，出现了较大的涨幅。新股在市场大幅下探的背景下，屡屡出现破发情况。 面对如此市场环境，诺安优化收益债券型证券投资基金一方面保持高票息的信用债配置，另 一方面增加利率产品久期，在管理好流动性的前提下，增加组合内的债券价差收入。同时根据资 本市场行情的变化，积极调整打新股的策略和可转债的投资策略，取得了较为理想的效果。下一 阶段，我们将以中央银行票据、金融债，以及高评级短期融资券、中票、企业债为主要投资对象， 并坚持对各投资品种进行分散投资，使资产保持较强的流动性，保障投资者随时申购、赎回的需 求，突出体现诺安优化收益债券型证券投资基金“收益相对稳定，流动性强”的本色。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.1532,本报告期基金份额净值增长率为0.46%,同期业绩 比较基准收益率为2.72%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,107,870.57 4.09 其中：股票 37,107,870.57 4.09 2 固定收益投资 846,604,815.03 93.26 其中：债券 846,604,815.03 93.26 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 7 页 共11 页 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 6,008,840.95 0.66 6 其他资产 18,085,183.46 1.99 7 合计 907,806,710.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 18,615,564.91 2.51 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 11,984,000.00 1.61 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 4,613,753.22 0.62 C7 机械、设备、仪表 2,017,811.69 0.27 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,082,039.60 0.15 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 12,780,000.00 1.72 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 4,630,266.06 0.62 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 37,107,870.57 5.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 8 页 共11 页 1 300250 初灵信息 450,000 12,780,000.00 1.72 2 002631 德尔家居 800,000 11,984,000.00 1.61 3 601336 新华保险 166,138 4,630,266.06 0.62 4 601028 玉龙股份 296,918 2,503,018.74 0.34 5 601677 明泰铝业 131,868 1,563,954.48 0.21 6 601886 江河幕墙 77,510 1,082,039.60 0.15 7 601908 京运通 48,445 1,044,474.20 0.14 8 601222 林洋电子 91,911 973,337.49 0.13 9 601636 旗滨集团 78,000 546,780.00 0.07 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 153,232,000.00 20.64 其中：政策性金融债 153,232,000.00 20.64 4 企业债券 456,248,726.03 61.44 5 企业短期融资券 40,176,000.00 5.41 6 中期票据 121,795,000.00 16.40 7 可转债 75,153,089.00 10.12 8 其他 - - 9 合计 846,604,815.03 114.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110258 11 国开58 700,000 71,764,000.00 9.66 2 110222 11 国开22 500,000 49,965,000.00 6.73 3 1180177 11 国网债01 400,000 40,460,000.00 5.45 4 1182385 11 华侨城MTN2 400,000 40,164,000.00 5.41 5 1080004 10 郴州债 400,000 38,944,000.00 5.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 9 页 共11 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形, 也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 2,372,012.23 3 应收股利 - 4 应收利息 15,389,871.23 5 应收申购款 73,300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,085,183.46 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113002 工行转债 33,440,150.60 4.50 2 113001 中行转债 23,645,000.00 3.18 3 110015 石化转债 12,572,795.90 1.69 4 110013 国投转债 3,944,081.70 0.53 5 110012 海运转债 194,552.40 0.03 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 10 页 共11 页 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002631 德尔家居 11,984,000.00 1.61 新发流通受限 2 601336 新华保险 4,630,266.06 0.62 新发流通受限 3 601028 玉龙股份 2,503,018.74 0.34 新发流通受限 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 647,856,152.02 本报告期基金总申购份额 158,341,804.62 减:本报告期基金总赎回份额 162,314,589.09 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 643,883,367.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准原诺安中短期债券投资基金募集的文件。 ②中国证券监督管理委员会核准原诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券 投资基金的批复。 ③《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》。 ④《诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议》。 ⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑥诺安优化收益债券型证券投资基金2011 年第四季度报告正文。 ⑦报告期内诺安优化收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 诺安优化收益债券2011 年第4 季度报告 第 11 页 共11 页 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2012 年1 月20 日 __ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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