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| 浙商汇金短债A(006516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489748 | ||||||||
| 基金代码 | 006516 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年03月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为本基金财务出具了无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年11月22日（基金合同生效日）起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金短债 基金主代码 006516 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月22日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 539,048,772.42份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 下属分级基金的交易代码 006516 006515 报告期末下属分级基金的份额总额 284,199,039.23份 254,849,733.19份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上， 实现超过比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 方斌 王永民 联系电话 0571-87901630 010-66594896 电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.stocke.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限公司 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2018年11月22日（基金合同生效日）- 2018年12月31日 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 本期已实现收益 1,309,331.34 1,105,747.58 本期利润 1,519,413.75 1,294,081.34 本期基金份额净值增长率 0.53% 0.51% 期末基金资产净值 285,718,452.98 256,143,814.53 期末基金份额净值 2018年末 注：1、本基金合同于2018年11月22日起生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金短债A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.53% 0.02% 0.36% 0.02% 0.17% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准:：中债综合财富（1 年以下）指数收益率。 浙商汇金短债E 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.51% 0.02% 0.36% 0.02% 0.15% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准：中债综合财富（1 年以下）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自合同生效日2018年11月22日起至报告期末尚未完成建仓。 注：本基金自合同生效日2018年11月22日起至报告期末尚未完成建仓。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2018年11月22日，基金合同生效当年的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度计算。 注：本基金合同生效日为2018年11月22日，基金合同生效当年的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金根据法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，自2018年11月22日(基金合同生效日）至2018年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2018年12月31日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金和浙商汇金短债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 应洁茜 本基金基金经理，浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理及浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 2018-11-22 - 5年 硕士。2013年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，历任固定收益事业总部交易主管、投资经理助理。现任浙商汇金短债债券型证券投资基金基金经理，浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理及浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下: 公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年债券市场经历了由熊转牛的迅速切换。海外，中美贸易摩擦事件贯穿了全年的投资逻辑。国内，资管新规、银行理财新规等影响2017年市场的强监管落地后，监管利空因素基本出尽。随着基本面走弱，投资者风险偏好下行，货币政策先行，全年多次降准，各期限债券收益率下行近100BP。 报告期内，本基金配置了存款、回购、短期债券等资产，并控制了产品组合久期及杠杆。感谢投资者的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人获取优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金短债A基金份额净值为1.0053元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.53%，同期业绩比较基准收益率为0.36%；截至报告期末浙商汇金短债E基金份额净值为1.0051元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.51%，同期业绩比较基准收益率为0.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，政府工作强调了宏观政策逆周期调节力度。预计上半年将密集出台相关政策，财政政策与货币政策同时发力。汇率企稳给国内货币政策更多的空间，海外因素对国内利率下行制约消退。油价及猪价下行，通缩风险替代通胀忧虑。短端资产收益率对货币政策敏感性较高，为配合宽信用引导及利率债发行，预计货币政策在上半年仍可能维持较宽松格局，我们将实时跟踪货币政策及市场动态，及时进行策略调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在浙商汇金短债债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）对浙江浙商证券资产管理有限公司浙商汇金短债债券型证券投资基金2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见([2019]京会兴审字第04030205号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金短债债券型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 100,167,520.74 结算备付金 142,118.91 存出保证金 7,498.11 交易性金融资产 398,062,883.92 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 320,827,589.40 资产支持证券投资 77,235,294.52 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 202,540,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 5,687,482.10 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 11,243.57 资产总计 706,618,747.35 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 164,251,829.92 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 137,702.00 应付托管费 45,900.69 应付销售服务费 68,211.25 应付交易费用 4,430.35 应交税费 25,918.17 应付利息 222,487.46 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 - 负债合计 164,756,479.84 所有者权益： 实收基金 539,048,772.42 未分配利润 2,813,495.09 所有者权益合计 541,862,267.51 负债和所有者权益总计 706,618,747.35 注：(1) 本基金基金合同生效日为2018年11月22日，2018年实际报告期间为2018年11月22日至2018年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 (2)报告截止日2018年12月31日，A类基金份额净值1.0053元，E类基金份额净值1.0051元；基金份额总额539,048,772.42份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额284,199,039.23份，E类基金份额总额254,849,733.19份。 7.2 利润表 会计主体：浙商汇金短债债券型证券投资基金 本报告期：2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 一、收入 3,435,781.53 1.利息收入 3,290,608.93 其中：存款利息收入 755,733.55 债券利息收入 770,031.88 资产支持证券利息收入 692,010.96 买入返售金融资产收入 1,072,832.54 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -253,243.57 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 1,945.20 资产支持证券投资收益 -255,188.77 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 398,416.17 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 622,286.44 1．管理人报酬 173,145.43 2．托管费 57,715.17 3．销售服务费 68,211.25 4．交易费用 3,632.15 5．利息支出 312,642.51 其中：卖出回购金融资产支出 312,642.51 6．税金及附加 2,776.95 7．其他费用 4,162.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,813,495.09 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,813,495.09 注：本基金基金合同生效日为2018年11月22日，2018年实际报告期间为2018年11月22日至2018年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金短债债券型证券投资基金 本报告期：2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 539,048,772.42 - 539,048,772.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,813,495.09 2,813,495.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 539,048,772.42 2,813,495.09 541,862,267.51 注：本基金基金合同生效日为2018年11月22日，2018年实际报告期间为2018年11月22日至2018年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 盛建龙 ————————— 基金管理人负责人 冯建兰 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商汇金短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金"或"本基金")经中国证监会证监许可[2018]1504号《关于准予浙商汇金短债债券型证券投资基金注册的批复》确认，由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称"浙商资产管理公司"）作为管理人，中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）作为托管人，浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台是本基金的推广机构。本基金的募集期间为2018年10月29日至2018年11月16日止，本基金类型为债券型证券投资基金，基金的运作方式为契约型开放式，存续期为不定期。 根据《浙商汇金短债债券型证券投资基金说明书》约定，本基金的推广对象为：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。每份基金资产面值为人民币1.00元。截至2018年11月20止，本基金已收到净认购金额人民币539,037,528.85元，折合本基金份额539,037,528.85份，另外在有效认购期之间产生的利息转份额11,243.57份，共计有效份额为539,048,772.42份。其中浙商汇金短债A基金净认购金额284,197,399.78元，折合份额为284,197,399.78份，利息转份额为1,639.45份，共计284,199,039.23份；浙商汇金短债E基金净认购金额254,840,129.07元，折合份额为54,840,129.07份，利息转份额为9,604.12份，共计254,849,733.19份。设立募集资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司杭州分公司验资，并出具[2018]京会兴浙分验字第68000023号验资报告。 截至2018年12月31日，本基金有效份额为539,048,772.42份。其中浙商汇金短债A基金份额为284,199,039.23份，浙商汇金短债E基金份额为254,849,733.19份。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同的规定而编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年11月22日（基金合同生效日 ）至2018年12月31日的经营成果和基金资产净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告会计期间为2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、贷款和应收款项。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号--或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金的记账基础为权责发生制。除基金投资、股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1．存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 2．债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3．买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在证券回购期内逐日计提； 4．股票、基金投资收益于卖出股票、基金成交日确认，并按卖出股票、基金成交金额与其成本的差额入账，同时调整公允价值变动损益； 5．债券投资收益于成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账，同时调整公允价值变动损益； 6．衍生工具投资收益于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账，同时调整公允价值变动损益； 7．股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 8．公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 9．其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1．管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费； E 为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2．托管人的托管费： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费； E 为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3．基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，E 类基金份额的销售服务费年费率0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 E 类基金资产净值的销售服务年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 4．按照国家有关规定可以列入的其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的账户开户费用、账户维护费用以及按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 5.基金税收 本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4．本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 注：本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为2018年12月22日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为2018年12月22日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.1.3 债券交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 债券买卖成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 147,768,209.36 78.94% 注：本基金合同生效日为2018年11月22日，可比期间不完整，无同期对比数据。 7.4.8.1.4 债券回购交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 债券回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 633,440,000.00 100.00% 注：本基金合同生效日为2018年11月22日，可比期间不完整，无同期对比数据。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金合同生效日为2018年11月22日，可比期间不完整，无同期对比数据。本基金本报告期内五应支付关联方佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 173,145.43 其中：支付销售机构的客户维护费 68,993.78 注：本基金合同生效日为2018年12月22日，无上年度同期对比数据。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝ E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 57,715.17 注：本基金合同生效日为2018年12月22日，无上年度同期对比数据。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝ E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 合计 光大银行 - 690.72 690.72 浙商证券 - 34,061.78 34,061.78 合计 - 34,752.50 34,752.50 注：本基金合同生效日为2018年12月22日，无上年度同期对比数据。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，E 类基金份额的销售服务费年费率0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 E 类基金资产净值的销售服务年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。本基金合同生效日为2018年12月22日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用自有资金投资本基金，本基金合同生效日为2018年11月22日，可比期间不完整，无同期对比数据。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 在本报告期内及上年度可比期间均未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。本基金合同生效日为2018年11月22日，可比期间不完整，无同期对比数据。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年11月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 167,520.74 51,877.62 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金合同生效日为2018年12月22日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券的情况。本基金合同生效日为2018年11月22日，可比期间不完整，无同期对比数据。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。本基金合同生效日为2018年11月22日，可比期间不完整，无同期对比数据。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截止本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011801857 18扬州经开SCP003 2019-01-03 100.31 100,000 10,031,000.00 011801997 18冀中能源SCP015 2019-01-02 100.29 300,000 30,087,000.00 011802016 18冀中峰峰SCP009 2019-01-03 100.13 200,000 20,026,000.00 011802027 18永煤SCP007 2019-01-03 100.18 17,000 1,703,060.00 011802027 18永煤SCP007 2019-01-04 100.18 4,000 400,720.00 011802028 18融和融资SCP009 2019-01-02 100.23 300,000 30,069,000.00 011802078 18建安投资SCP002 2019-01-04 100.27 100,000 10,027,000.00 011802110 18杭州湾新SCP001 2019-01-03 100.69 200,000 20,138,000.00 041800370 18新海连CP001 2019-01-04 100.79 200,000 20,158,000.00 合计 1,421,000 142,639,780.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 398,062,883.92 56.33 其中：债券 320,827,589.40 45.40 资产支持证券 77,235,294.52 10.93 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 202,540,000.00 28.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 100,309,639.65 14.20 8 其他各项资产 5,706,223.78 0.81 9 合计 706,618,747.35 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内无股票交易。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内无股票交易。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 49,971,589.40 9.22 5 企业短期融资券 270,856,000.00 49.99 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 320,827,589.40 59.21 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 011801997 18冀中能源SCP015 400,000 40,116,000.00 7.40 2 011802028 18融和融资SCP009 400,000 40,092,000.00 7.40 3 041800383 18恒信租赁CP002 300,000 30,123,000.00 5.56 4 011801985 18新投SCP003 300,000 30,033,000.00 5.54 5 124141 13浙吉利 200,000 20,306,000.00 3.75 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 149654 逸锟01A 420,000 42,116,132.88 7.77 2 139113 龙光03A 250,000 25,043,561.64 4.62 3 116910 深借呗1B 100,000 10,075,600.00 1.86 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未进行权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,498.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,687,482.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 11,243.57 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,706,223.78 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浙商汇金短债A 285 997,189.61 221,889,207.58 78.08% 62,309,831.65 21.92% 浙商汇金短债E 1,031 247,186.94 22,460,472.80 8.81% 232,389,260.39 91.19% 合计 13,336 40,420.57 244,349,680.38 45.33% 294,699,092.04 54.67% 注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 浙商汇金短债A 99.98 0.00% 浙商汇金短债E 105,000.00 0.02% 合计 105,099.98 0.02% 本报告期末，本基金管理人的高级管理人员，基金投资及研究部门负责人均未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浙商汇金短债A 0 浙商汇金短债E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 浙商汇金短债A 0 浙商汇金短债E 0~10 合计 0~10 注：本报告期末，本基金管理人的高级管理人员，基金投资及研究部门负责人均未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 基金合同生效日(2018年11月22日)基金份额总额 284,199,039.23 254,849,733.19 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 284,199,039.23 254,849,733.19 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2018年5月,浙江浙商证券资产管理有限公司的董事长由吴承根先生变更为盛建龙先生；2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司的副总经理楼小平先生代为履行总经理职务；2018年11月，浙江浙商证券资产管理有限公司的聘任路迹女士担任副总经理职务。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。 基金托管人的重大人事变动：2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务,本报告年度的审计费用为42,500元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申万宏源 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，本报告期内本基金新增2个浙商证券交易单元、1个申万宏源交易单元、1个光大证券交易单元、1个华创证券交易单元、1个长江证券交易单元、1个国金证券交易单元、1个中泰证券交易单元、1个东方证券交易单元、1个兴业证券交易单元、1个中信建投交易单元、1个国泰君安交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 申万宏源 - - - - - - - - 光大证券 39,432,000.00 21.06% - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 浙商证券 147,768,209.36 78.94% 633,440,000.00 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年2月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建龙先生担任总经理职务。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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