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诺安行业轮动混合A(320015)  基金公开信息
流水号 148717
基金代码 320015
公告日期 2012-01-20
编号 1
标题 诺安保本混合型证券投资基金2011年第4季度报告
信息全文 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2012年1月20日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安保本混合
交易代码 320015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月13日
报告期末基金份额总额 2,381,233,185.48份
投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术运作,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳健增长。
投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略和时间不变性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的增值回报。
本基金的投资策略由四部分组成:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准 本基金保本周期是自基金合同生效日起三年,其流动性与银行三年期定期存款相似,因此本基金的业绩比较基准为:与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金保证人 中国投资担保有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2011年10月1日 － 2011年12月31日 ）
1.本期已实现收益 20,097,069.51
2.本期利润 48,683,317.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0197
4.期末基金资产净值 2,449,604,466.62
5.期末基金份额净值 1.029
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.98% 0.07% 1.28% 0.02% 0.70% 0.05%
注：本基金业绩比较基准:三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金基金合同于2011年5月13日生效，截至2011年12月31日止，本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为2011年5月13日至2011年11月12日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。截至2011年12月31日止,本基金建仓期结束未满1年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张乐赛 固定收益基金组投资副总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理、诺安保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年5月13日 - 6 毕业于南京财经大学金融学院,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；2004年12月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益基金组投资副总监。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理,2009年8月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年四季度经济增速继续放缓，通胀压力减弱，CPI掉头向下。货币政策开始有所放松，央行率先下调了存款准备金率，同时公开市场操作转为净投放。海外市场动荡不堪，欧债危机愈演愈烈。在这样的背景下，国内股市低迷，而债券市场则走出一波行情，收益率大幅下降，利率产品和高评级信用产品表现突出。可转债市场出现发弹，但是并没有达到之前的高度。新股市场继续疲软，破发情况频频出现。面对如此市场环境，诺安保本混合型证券投资基金以高评级信用债为主要投资对象，注意建仓的节奏，以逆回购和定期存款做为流动性管理的工具。极为谨慎的参与股票二级市场，严格按照保本策略来操作，规避新股投资，避免出现损失，取得了较为理想的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.029,本报告期基金份额净值增长率为1.98%,同期业绩比较基准收益率为1.28%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,664,706.08 0.11
其中：股票 2,664,706.08 0.11
2 固定收益投资 1,953,723,548.40 79.53
其中：债券 1,953,723,548.40 79.53
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 437,139,776.50 17.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产 180,128,950.98 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 27,468,101.83 1.12
6 其他资产 35,480,623.07 1.44
7 合计 2,456,476,755.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,842,000.00 0.08
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,842,000.00 0.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 822,706.08 0.03
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,664,706.08 0.11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002191 劲嘉股份 110,000 1,042,800.00 0.04
2 002312 三泰电子 88,368 822,706.08 0.03
3 002303 美盈森 40,000 799,200.00 0.03
注：本基金本报告期末仅持有上述股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 190,589,000.00 7.78
其中：政策性金融债 190,589,000.00 7.78
4 企业债券 70,826,000.00 2.89
5 企业短期融资券 773,664,000.00 31.58
6 中期票据 915,636,000.00 37.38
7 可转债 3,008,548.40 0.12
8 其他 - -
9 合计 1,953,723,548.40 79.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 110414 11农发14 1,900,000 190,589,000.00 7.78
2 1182214 11徐工MTN1 800,000 81,448,000.00 3.32
3 1182111 11沪国盛MTN2 800,000 80,464,000.00 3.28
4 1182079 11中石油MTN1 800,000 80,240,000.00 3.28
5 1182223 11国药控MTN2 700,000 71,274,000.00 2.91

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,021,727.45
5 应收申购款 208,895.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,480,623.07

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,547,273,744.56
本报告期基金总申购份额 6,430,611.92
减:本报告期基金总赎回份额 172,471,171.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,381,233,185.48
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安保本混合型证券投资基金公开募集的文件。
②《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安保本混合型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安保本混合型证券投资基金2011年第四季度报告正文。
⑥报告期内诺安保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。


诺安基金管理有限公司 2012年1月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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