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| 天治低碳经济混合(350002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1486370 | ||||||||
| 基金代码 | 350002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金2016年4月18日由天治品质优选混合型证券投资基金通过转型变更而来。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 天治低碳经济混合 基金主代码 350002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月18日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,473,162.85份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于低碳经济的主题相关企业，追求持续稳健的超额回报。 投资策略 1、资产配置策略 资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 2、股票投资策略 在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”成为全球热点。低碳经济是一种以低能耗、低污染、低排放为特点的发展模式,是以应对气候变化、保障能源安全、促进经济社会可持续发展有机结合为目的的新规则。本基金将沿着低碳经济的路线，把握其中蕴含的投资机会。 业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵正中 罗菲菲 联系电话 021-60371155 010-58560666 电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800 95568 传真 021-60374934 010-58560798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年4月18日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 -12,328,177.50 6,903,434.22 -4,820,845.42 本期利润 -13,237,005.22 8,427,341.09 -5,727,482.91 加权平均基金份额本期利润 -0.3101 0.1957 -0.1257 本期基金份额净值增长率 -35.73% 29.15% -14.87% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.4391 -0.1273 -0.3243 期末基金资产净值 23,825,121.14 37,868,264.54 30,790,990.90 期末基金份额净值 0.5609 0.8727 0.6757 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.57% 1.23% -3.37% 0.86% -10.20% 0.37% 过去六个月 -20.07% 1.18% -7.26% 0.74% -12.81% 0.44% 过去一年 -35.73% 1.25% -15.54% 0.69% -20.19% 0.56% 自基金合同生效起至今 -29.33% 1.13% -7.38% 0.57% -21.95% 0.56% 注：自基金合同生效至今是指本基金2016年4月18日转型合同生效至2018年12月31日。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于2016年4月18日转型成立，本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2018年12月31日，本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾海 本基金基金经理 2015年6月12日 - 10年 2001年7月至2005年8月就职于上海丝绸（集团）股份有限公司，2005年9月至2006年8月就职于皮尔磁工业自动化贸易（上海）有限公司，2008年7月至2009年2月就职于交银国际控股有限公司任研究员，2009年3月至2011年2月就职于国联证券股份有限公司任研究员，2011年3月至2013年6月就职于光大保德信基金管理有限公司任研究员，2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下： 公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。 公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 具体方法如下： 1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交易均价； 2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率； 3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显著大于0。如果某一资产类别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）的价差率是否超过阀值； 4）价差率不是显著大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显著大于0的，则需要综合其他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年国内宏观经济面临较大的压力，在国内整体去杠杆环境和海外贸易摩擦加剧的背景下，经济增速逐季下滑，消费增速放缓，固定资产投资增速下台阶，进出口方面由于预期美国关税上调，企业提前出口导致数据阶段性超预期，但从PMI出口新订单指数来看，进出口存在下行风险。未来中国经济下行的压力依旧来自去杠杆背景下投资增速下行和预期收入下降导致的消费减速。虽然政府从2018年三季度已经开始制定逆周期调节措施，如加大基建补短板力度，减税降费等，但短期效果尚未体现，预计随着相关政策的落实，国内经济下行压力有望缓解，并阶段性企稳。 经济增长放缓也影响到企业的业绩，2018年前三季度全部A股上市公司财报表明利润增速逐季下滑。受基本面恶化和外部风险加大等因素影响，2018年市场呈单边下跌态势，期间虽有阶段性反弹表现，但下行趋势没有发生改变，全年所有指数跌幅均超过20%，熊市特征显著。 本基金2018年上半年重点配置以家电、白酒为代表的价值蓝筹股和以通信、消费电子为代表的成长股，下半年增加低估值防御品种银行以及逆周期的建筑板块的配置。由于整体仓位较高，且重点配置的通信和消费电子板块受中美贸易摩擦影响较大，重仓行业和个股跌幅较大，导致基金净值回撤较大。 我们认为在经济增长放缓阶段，企业盈利下行压力较大，特别是与宏观经济相关度较高的顺周期行业，存在业绩不达预期的风险，市场形势较为复杂，需要密切关注政府逆周期调节机制的实施效果。基于稳健的角度，未来我们将重点关注风险收益比，选取基本面扎实、报表质量高、长期发展趋势向上的中长期价值品种，保持相对均衡的持仓结构，为投资者创造长期稳定的回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为0.5609元，报告期内本基金份额净值增长率为-35.73%，业绩比较基准收益率为-15.54%，低于同期业绩比较基准收益率20.19%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年宏观经济形势，随着政府逆周期调节政策的稳步实施，国内“去杠杆，紧信用”的经济环境有望向“稳杠杆，宽信用”方向转变，经济失速下行的可能性较小。固定资产投资虽然存在受房地产投资增速下行的压力，但在基建补短板政策驱动下，基建投资有望填补缺口，同时随着政策对民营企业扶持力度的加大，制造业投资有望企稳回升，预计固定资产投资增速有望好于预期。随着经济的企稳，预计消费也将企稳。不确定性主要是中美贸易摩擦谈判的结果，这将成为影响2019年国内政策和经济方向的重要变量。因此我们认为2019年国内经济主要面临的是外部压力，但通过内部政策对冲，预计国内经济增长具备较强的韧性，中国经济处于长周期的底部。 2018年证券市场在基本面恶化和风险偏好下降的双重因素影响下，市场形成业绩和估值双杀。展望2019年，由于经过前期大幅下跌，市场整体估值处于历史底部区域，同时从国际比较的角度，A股已经具备长期配置价值。企业盈利有望随着经济企稳而企稳，预计市场将存在结构性机会。 基于对2019年经济形势和市场风险偏好的判断，未来我们将继续以业绩增长相对确定、估值较低的行业龙头作为核心配置；同时积极寻找成长持续性较强，估值便宜的价值成长股作为配置方向，稳中求进，力争为投资者带来较好的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品开发与金融工程部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品开发与金融工程部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品开发与金融工程部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的时间段为2016年4月18日至2018年12月31日。管理人已于2016年7月14日向中国证监会报告了相关情况及解决方案。报告期内，本基金不存在基金持有人数少于200人的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本基金托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由基金管理人编制并经基金托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第60467615_B05号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 蒋燕华 沈熙苑 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 审计报告日期 2019年3月25日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 15,583,497.96 11,484,092.26 结算备付金 450,755.46 181,168.75 存出保证金 80,541.00 53,206.17 交易性金融资产 7.4.7.2 7,209,280.00 28,647,308.00 其中：股票投资 7,209,280.00 28,647,308.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,051,100.06 35,363.54 应收利息 7.4.7.5 3,594.52 3,023.45 应收股利 - - 应收申购款 4,242.37 1,897.87 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 24,383,011.37 40,406,060.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,268,812.53 应付赎回款 9,296.92 10,231.08 应付管理人报酬 30,925.63 46,564.52 应付托管费 5,154.24 7,760.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 335,710.66 1,087,616.40 应交税费 4.88 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 176,797.90 116,810.22 负债合计 557,890.23 2,537,795.50 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 42,473,162.85 43,389,710.08 未分配利润 7.4.7.10 -18,648,041.71 -5,521,445.54 所有者权益合计 23,825,121.14 37,868,264.54 负债和所有者权益总计 24,383,011.37 40,406,060.04 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.5609元，基金份额总额42,473,162.85份。 利润表 会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -11,295,779.73 9,961,647.70 1.利息收入 72,684.86 76,808.27 其中：存款利息收入 7.4.7.11 71,782.85 74,394.45 债券利息收入 902.01 16.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,397.25 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,463,014.06 8,352,359.37 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,693,210.19 7,939,569.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -100,612.51 5,419.43 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 330,808.64 407,370.23 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -908,827.72 1,523,906.87 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,377.19 8,573.19 减：二、费用 1,941,225.49 1,534,306.61 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 463,027.86 498,341.97 2．托管费 7.4.10.2.2 77,171.29 83,057.03 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,230,908.21 772,837.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 3.13 - 7．其他费用 7.4.7.20 170,115.00 180,070.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,237,005.22 8,427,341.09 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,237,005.22 8,427,341.09 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 43,389,710.08 -5,521,445.54 37,868,264.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -13,237,005.22 -13,237,005.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -916,547.23 110,409.05 -806,138.18 其中：1.基金申购款 4,885,609.20 -1,396,161.52 3,489,447.68 2.基金赎回款 -5,802,156.43 1,506,570.57 -4,295,585.86 五、期末所有者权益（基金净值） 42,473,162.85 -18,648,041.71 23,825,121.14 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 45,570,944.31 -14,779,953.41 30,790,990.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,427,341.09 8,427,341.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,181,234.23 831,166.78 -1,350,067.45 其中：1.基金申购款 11,037,217.86 -2,161,782.12 8,875,435.74 2.基金赎回款 -13,218,452.09 2,992,948.90 -10,225,503.19 五、期末所有者权益（基金净值） 43,389,710.08 -5,521,445.54 37,868,264.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______徐克磊______ ______闫译文______ ____黄宇星____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系由天治品质优选混合型证券投资基金转型而来，天治品质优选混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]192号文《关于同意天治品质优选混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2005年1月12日正式生效，首次设立募集规模为1,212,569,189.32份基金份额。根据《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金名称变更的公告》，基金份额持有人大会于2016年4月18日表决通过了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该日起，天治品质优选混合型证券投资基金正式更名为天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金，其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订，原《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 - 其他重要的会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“民生银行”） 基金托管人、基金代销机构 吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东 天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 463,027.86 498,341.97 其中：支付销售机构的客户维护费 118,388.55 131,897.15 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 77,171.29 83,057.03 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费 注：本基金本报告期及上年度可比区间均无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期初持有的基金份额 9,234,489.16 9,234,489.16 期末持有的基金份额 9,234,489.16 9,234,489.16 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 21.74% 21.28% 注: 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 15,583,497.96 65,207.49 11,484,092.26 69,837.36 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比区间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 - 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币7,209,280.00元，属于第二层次的余额为人民币0.00元，属于第三层次的余额为人民币0.00元（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币27,846,908.00元，属于第二层次的余额为人民币800,400.00元，属于第三层次的余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月25日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,209,280.00 29.57 其中：股票 7,209,280.00 29.57 7 银行存款和结算备付金合计 16,034,253.42 65.76 8 其他各项资产 1,139,477.95 4.67 9 合计 24,383,011.37 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 366,520.00 1.54 C 制造业 2,830,660.00 11.88 E 建筑业 869,600.00 3.65 I 信息传输、软件和信息技术服务业 522,500.00 2.19 J 金融业 2,018,000.00 8.47 L 租赁和商务服务业 602,000.00 2.53 合计 7,209,280.00 30.26 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 300,000 1,080,000.00 4.53 2 000001 平安银行 100,000 938,000.00 3.94 3 601186 中国铁建 80,000 869,600.00 3.65 4 601877 正泰电器 30,000 727,200.00 3.05 5 002376 新北洋 40,000 613,600.00 2.58 6 601888 中国国旅 10,000 602,000.00 2.53 7 300365 恒华科技 25,000 522,500.00 2.19 8 300450 先导智能 15,000 434,100.00 1.82 9 002916 深南电路 5,000 400,850.00 1.68 10 600498 烽火通信 13,000 370,110.00 1.55 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 7,433,498.72 19.63 2 300316 晶盛机电 6,351,153.80 16.77 3 001979 招商蛇口 6,304,795.90 16.65 4 601398 工商银行 6,075,360.00 16.04 5 300339 润和软件 4,603,491.62 12.16 6 600498 烽火通信 4,519,549.56 11.93 7 601288 农业银行 4,474,250.00 11.82 8 002396 星网锐捷 4,411,001.60 11.65 9 601186 中国铁建 4,208,913.00 11.11 10 601857 中国石油 4,187,500.00 11.06 11 300323 华灿光电 4,155,086.00 10.97 12 601800 中国交建 4,070,149.49 10.75 13 300271 华宇软件 3,840,523.00 10.14 14 601888 中国国旅 3,817,744.20 10.08 15 000651 格力电器 3,712,669.10 9.80 16 000977 浪潮信息 3,695,207.85 9.76 17 600466 蓝光发展 3,649,080.00 9.64 18 000001 平安银行 3,586,791.00 9.47 19 600068 葛洲坝 3,577,963.15 9.45 20 601939 建设银行 3,460,400.00 9.14 21 000858 五粮液 3,422,212.00 9.04 22 601318 中国平安 3,286,771.00 8.68 23 603369 今世缘 3,160,007.00 8.34 24 600528 中铁工业 3,093,839.00 8.17 25 002596 海南瑞泽 3,092,514.00 8.17 26 002271 东方雨虹 3,047,012.00 8.05 27 002217 合力泰 3,039,200.00 8.03 28 603799 华友钴业 3,023,697.00 7.98 29 300059 东方财富 3,005,900.00 7.94 30 600030 中信证券 3,005,677.00 7.94 31 600884 杉杉股份 2,955,861.00 7.81 32 300207 欣旺达 2,930,017.00 7.74 33 600519 贵州茅台 2,914,640.00 7.70 34 002340 格林美 2,900,600.00 7.66 35 000963 华东医药 2,887,596.00 7.63 36 603993 洛阳钼业 2,815,900.00 7.44 37 600585 海螺水泥 2,798,876.00 7.39 38 300088 长信科技 2,775,000.00 7.33 39 600570 恒生电子 2,734,917.00 7.22 40 600808 马钢股份 2,712,173.00 7.16 41 002120 韵达股份 2,696,310.00 7.12 42 601390 中国中铁 2,671,300.00 7.05 43 600282 南钢股份 2,659,450.00 7.02 44 300296 利亚德 2,647,266.00 6.99 45 002353 杰瑞股份 2,625,030.16 6.93 46 601998 中信银行 2,624,900.00 6.93 47 002142 宁波银行 2,581,617.00 6.82 48 000002 万科A 2,552,964.75 6.74 49 600340 华夏幸福 2,541,792.00 6.71 50 002027 分众传媒 2,520,600.00 6.66 51 000661 长春高新 2,481,245.00 6.55 52 300274 阳光电源 2,460,191.00 6.50 53 600690 青岛海尔 2,459,350.00 6.49 54 002384 东山精密 2,409,409.00 6.36 55 002465 海格通信 2,406,521.00 6.35 56 600754 锦江股份 2,404,899.00 6.35 57 601877 正泰电器 2,380,740.00 6.29 58 002146 荣盛发展 2,374,700.80 6.27 59 300036 超图软件 2,352,135.00 6.21 60 300383 光环新网 2,326,005.00 6.14 61 002466 天齐锂业 2,311,147.00 6.10 62 002456 欧菲科技 2,280,137.84 6.02 63 000488 晨鸣纸业 2,273,845.00 6.00 64 000717 韶钢松山 2,269,000.00 5.99 65 002202 金风科技 2,252,910.00 5.95 66 300287 飞利信 2,251,132.80 5.94 67 601668 中国建筑 2,117,511.05 5.59 68 000333 美的集团 2,090,238.92 5.52 69 600271 航天信息 2,083,782.00 5.50 70 600887 伊利股份 2,040,181.00 5.39 71 300457 赢合科技 2,036,582.50 5.38 72 600837 海通证券 2,022,195.82 5.34 73 600487 亨通光电 2,013,790.00 5.32 74 002185 华天科技 1,979,756.00 5.23 75 002024 苏宁易购 1,961,701.00 5.18 76 601009 南京银行 1,958,020.00 5.17 77 601688 华泰证券 1,922,700.00 5.08 78 601111 中国国航 1,916,900.00 5.06 79 600547 山东黄金 1,903,450.00 5.03 80 600583 海油工程 1,883,457.20 4.97 81 002078 太阳纸业 1,880,700.00 4.97 82 002092 中泰化学 1,879,374.00 4.96 83 300476 胜宏科技 1,864,233.00 4.92 84 002376 新北洋 1,853,705.20 4.90 85 600782 新钢股份 1,848,109.00 4.88 86 600031 三一重工 1,826,000.00 4.82 87 002343 慈文传媒 1,821,780.00 4.81 88 600028 中国石化 1,790,000.00 4.73 89 603368 柳药股份 1,784,500.00 4.71 90 600872 中炬高新 1,770,325.00 4.67 91 000069 华侨城A 1,727,000.00 4.56 92 000725 京东方A 1,709,900.00 4.52 93 300133 华策影视 1,703,668.00 4.50 94 600845 宝信软件 1,700,116.40 4.49 95 600036 招商银行 1,686,520.00 4.45 96 000568 泸州老窖 1,682,003.00 4.44 97 601336 新华保险 1,679,710.00 4.44 98 600569 安阳钢铁 1,672,000.00 4.42 99 600383 金地集团 1,660,000.00 4.38 100 002304 洋河股份 1,628,952.80 4.30 101 300098 高新兴 1,625,600.00 4.29 102 002008 大族激光 1,623,190.00 4.29 103 601233 桐昆股份 1,621,074.00 4.28 104 603986 兆易创新 1,612,842.00 4.26 105 603589 口子窖 1,611,500.00 4.26 106 000063 中兴通讯 1,603,900.00 4.24 107 601607 上海医药 1,596,875.29 4.22 108 601766 中国中车 1,567,180.64 4.14 109 600760 中航沈飞 1,528,988.00 4.04 110 002680 *ST长生 1,520,828.00 4.02 111 002458 益生股份 1,520,062.00 4.01 112 300014 亿纬锂能 1,514,885.00 4.00 113 002035 华帝股份 1,481,865.00 3.91 114 300037 新宙邦 1,438,760.00 3.80 115 002310 东方园林 1,427,200.00 3.77 116 600566 济川药业 1,360,585.00 3.59 117 000932 华菱钢铁 1,360,500.00 3.59 118 601933 永辉超市 1,355,700.00 3.58 119 603393 新天然气 1,341,535.00 3.54 120 000538 云南白药 1,332,200.00 3.52 121 601155 新城控股 1,325,143.00 3.50 122 002156 通富微电 1,312,643.00 3.47 123 002327 富安娜 1,312,400.00 3.47 124 601229 上海银行 1,311,143.00 3.46 125 601166 兴业银行 1,287,218.00 3.40 126 002299 圣农发展 1,228,827.40 3.25 127 601601 中国太保 1,224,219.00 3.23 128 300365 恒华科技 1,222,294.00 3.23 129 002507 涪陵榨菜 1,221,940.00 3.23 130 002916 深南电路 1,212,200.00 3.20 131 300284 苏交科 1,150,463.00 3.04 132 000060 中金岭南 1,119,700.00 2.96 133 300373 扬杰科技 1,102,479.00 2.91 134 601988 中国银行 1,101,000.00 2.91 135 300418 昆仑万维 1,099,577.00 2.90 136 002007 华兰生物 1,094,996.00 2.89 137 601678 滨化股份 1,064,600.00 2.81 138 002463 沪电股份 1,060,100.00 2.80 139 002555 三七互娱 1,055,000.00 2.79 140 002709 天赐材料 1,054,834.00 2.79 141 300097 智云股份 1,052,280.00 2.78 142 300182 捷成股份 1,039,761.00 2.75 143 600019 宝钢股份 1,038,000.00 2.74 144 603839 安正时尚 1,032,500.00 2.73 145 002668 奥马电器 1,029,500.00 2.72 146 601818 光大银行 1,027,000.00 2.71 147 002440 闰土股份 1,012,500.00 2.67 148 300470 日机密封 1,001,000.00 2.64 149 603898 好莱客 995,850.00 2.63 150 601989 中国重工 995,400.00 2.63 151 601566 九牧王 992,146.75 2.62 152 603345 安井食品 988,620.55 2.61 153 600332 白云山 987,486.00 2.61 154 600801 华新水泥 974,500.00 2.57 155 600859 王府井 967,700.00 2.56 156 002601 龙蟒佰利 961,000.00 2.54 157 300138 晨光生物 955,500.00 2.52 158 600062 华润双鹤 954,100.00 2.52 159 600196 复星医药 953,664.00 2.52 160 002050 三花智控 935,690.00 2.47 161 002422 科伦药业 928,200.00 2.45 162 000888 峨眉山A 900,000.00 2.38 163 000636 风华高科 891,000.00 2.35 164 000776 广发证券 877,200.00 2.32 165 600507 方大特钢 874,717.81 2.31 166 002493 荣盛石化 871,500.00 2.30 167 603466 风语筑 853,500.00 2.25 168 600015 华夏银行 840,450.00 2.22 169 300136 信维通信 832,400.00 2.20 170 002049 紫光国微 825,000.00 2.18 171 600711 盛屯矿业 819,000.00 2.16 172 002815 崇达技术 812,500.00 2.15 173 002737 葵花药业 811,000.00 2.14 174 601139 深圳燃气 810,500.00 2.14 175 603019 中科曙光 804,570.00 2.12 176 300394 天孚通信 804,003.00 2.12 177 600039 四川路桥 799,500.00 2.11 178 600256 广汇能源 796,893.00 2.10 179 002371 北方华创 795,150.00 2.10 180 601211 国泰君安 794,323.00 2.10 181 601003 柳钢股份 793,000.00 2.09 182 002563 森马服饰 790,137.42 2.09 183 600688 上海石化 781,500.00 2.06 184 600009 上海机场 780,000.00 2.06 185 600702 舍得酒业 774,000.00 2.04 186 002013 中航机电 765,000.00 2.02 187 000703 恒逸石化 763,485.00 2.02 188 002373 千方科技 761,487.00 2.01 189 002341 新纶科技 759,895.00 2.01 注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 7,053,698.00 18.63 2 601398 工商银行 6,941,780.00 18.33 3 300316 晶盛机电 6,503,448.00 17.17 4 001979 招商蛇口 6,149,519.50 16.24 5 000651 格力电器 5,249,165.32 13.86 6 000858 五粮液 4,714,700.00 12.45 7 300339 润和软件 4,671,999.00 12.34 8 002396 星网锐捷 4,529,602.25 11.96 9 601939 建设银行 4,493,750.00 11.87 10 601288 农业银行 4,476,600.00 11.82 11 002217 合力泰 4,393,702.00 11.60 12 300323 华灿光电 4,342,515.00 11.47 13 600519 贵州茅台 4,281,185.50 11.31 14 600498 烽火通信 4,185,552.00 11.05 15 601857 中国石油 4,184,050.00 11.05 16 601800 中国交建 3,993,066.00 10.54 17 002271 东方雨虹 3,885,028.00 10.26 18 300271 华宇软件 3,836,492.55 10.13 19 002142 宁波银行 3,682,173.00 9.72 20 600466 蓝光发展 3,669,786.00 9.69 21 600068 葛洲坝 3,535,154.00 9.34 22 000977 浪潮信息 3,438,551.00 9.08 23 601186 中国铁建 3,400,167.00 8.98 24 002456 欧菲科技 3,345,701.00 8.84 25 601888 中国国旅 3,282,487.00 8.67 26 601318 中国平安 3,160,482.00 8.35 27 603369 今世缘 3,112,158.00 8.22 28 600528 中铁工业 3,033,065.00 8.01 29 000725 京东方A 2,988,300.00 7.89 30 600884 杉杉股份 2,981,799.71 7.87 31 002340 格林美 2,964,800.00 7.83 32 002596 海南瑞泽 2,946,510.00 7.78 33 300207 欣旺达 2,938,447.00 7.76 34 600030 中信证券 2,936,624.00 7.75 35 600031 三一重工 2,932,585.62 7.74 36 300059 东方财富 2,931,715.00 7.74 37 000963 华东医药 2,922,087.00 7.72 38 603993 洛阳钼业 2,871,400.00 7.58 39 603799 华友钴业 2,720,842.00 7.19 40 300088 长信科技 2,704,011.00 7.14 41 601998 中信银行 2,661,800.00 7.03 42 002120 韵达股份 2,637,803.00 6.97 43 002027 分众传媒 2,628,560.00 6.94 44 601390 中国中铁 2,621,404.00 6.92 45 600585 海螺水泥 2,619,642.00 6.92 46 600282 南钢股份 2,601,565.00 6.87 47 000002 万科A 2,585,080.43 6.83 48 600570 恒生电子 2,553,131.00 6.74 49 600808 马钢股份 2,550,300.00 6.73 50 002353 杰瑞股份 2,547,144.00 6.73 51 603589 口子窖 2,540,009.44 6.71 52 300274 阳光电源 2,525,236.00 6.67 53 600690 青岛海尔 2,513,600.00 6.64 54 300296 利亚德 2,494,774.00 6.59 55 600754 锦江股份 2,467,373.00 6.52 56 000661 长春高新 2,414,497.04 6.38 57 002465 海格通信 2,379,789.00 6.28 58 600340 华夏幸福 2,378,224.00 6.28 59 000717 韶钢松山 2,336,002.00 6.17 60 000488 晨鸣纸业 2,316,101.00 6.12 61 002146 荣盛发展 2,314,716.00 6.11 62 300383 光环新网 2,304,264.00 6.08 63 300036 超图软件 2,284,142.00 6.03 64 000001 平安银行 2,246,550.00 5.93 65 002384 东山精密 2,226,718.50 5.88 66 002202 金风科技 2,220,730.00 5.86 67 601988 中国银行 2,208,000.00 5.83 68 000063 中兴通讯 2,148,309.00 5.67 69 002466 天齐锂业 2,094,559.60 5.53 70 600887 伊利股份 2,051,600.00 5.42 71 601009 南京银行 2,030,610.00 5.36 72 601668 中国建筑 2,013,400.00 5.32 73 002185 华天科技 2,007,000.00 5.30 74 300287 飞利信 1,997,169.75 5.27 75 300457 赢合科技 1,969,228.00 5.20 76 600837 海通证券 1,943,900.00 5.13 77 002343 慈文传媒 1,915,404.00 5.06 78 600271 航天信息 1,902,340.00 5.02 79 600383 金地集团 1,899,378.00 5.02 80 600547 山东黄金 1,883,256.00 4.97 81 002092 中泰化学 1,880,322.00 4.97 82 300476 胜宏科技 1,878,486.00 4.96 83 601111 中国国航 1,858,100.00 4.91 84 601601 中国太保 1,857,266.00 4.90 85 000333 美的集团 1,853,900.00 4.90 86 600872 中炬高新 1,846,134.00 4.88 87 600583 海油工程 1,839,787.02 4.86 88 000069 华侨城A 1,825,500.00 4.82 89 002024 苏宁易购 1,820,400.00 4.81 90 600569 安阳钢铁 1,796,523.00 4.74 91 603368 柳药股份 1,792,900.00 4.73 92 600782 新钢股份 1,751,304.00 4.62 93 601688 华泰证券 1,742,143.00 4.60 94 002078 太阳纸业 1,737,900.00 4.59 95 600036 招商银行 1,736,920.00 4.59 96 300098 高新兴 1,704,600.00 4.50 97 600028 中国石化 1,699,529.44 4.49 98 300133 华策影视 1,688,152.00 4.46 99 600845 宝信软件 1,685,709.50 4.45 100 600703 三安光电 1,663,260.00 4.39 101 002008 大族激光 1,649,884.16 4.36 102 601233 桐昆股份 1,647,730.65 4.35 103 002458 益生股份 1,645,388.78 4.35 104 601877 正泰电器 1,601,450.00 4.23 105 600487 亨通光电 1,600,889.00 4.23 106 300014 亿纬锂能 1,573,784.00 4.16 107 601766 中国中车 1,558,326.00 4.12 108 601336 新华保险 1,557,592.00 4.11 109 600760 中航沈飞 1,528,924.00 4.04 110 603986 兆易创新 1,525,720.00 4.03 111 601607 上海医药 1,486,926.00 3.93 112 300037 新宙邦 1,473,036.00 3.89 113 002304 洋河股份 1,432,257.30 3.78 114 000568 泸州老窖 1,417,032.00 3.74 115 300136 信维通信 1,405,900.00 3.71 116 600566 济川药业 1,387,112.00 3.66 117 601155 新城控股 1,371,076.90 3.62 118 002174 游族网络 1,363,825.00 3.60 119 601933 永辉超市 1,350,369.00 3.57 120 002310 东方园林 1,339,000.00 3.54 121 002156 通富微电 1,338,925.00 3.54 122 603393 新天然气 1,333,972.00 3.52 123 601229 上海银行 1,323,580.04 3.50 124 000538 云南白药 1,317,124.00 3.48 125 601636 旗滨集团 1,271,850.00 3.36 126 601166 兴业银行 1,268,000.00 3.35 127 002376 新北洋 1,237,331.10 3.27 128 002327 富安娜 1,234,622.00 3.26 129 000932 华菱钢铁 1,201,500.00 3.17 130 002507 涪陵榨菜 1,196,900.00 3.16 131 002299 圣农发展 1,178,283.00 3.11 132 002035 华帝股份 1,175,135.00 3.10 133 000060 中金岭南 1,123,000.00 2.97 134 002648 卫星石化 1,120,365.00 2.96 135 300284 苏交科 1,112,487.00 2.94 136 601899 紫金矿业 1,111,200.00 2.93 137 603345 安井食品 1,067,805.00 2.82 138 603839 安正时尚 1,053,808.00 2.78 139 002007 华兰生物 1,048,530.40 2.77 140 601678 滨化股份 1,047,082.00 2.77 141 300373 扬杰科技 1,047,000.00 2.76 142 300418 昆仑万维 1,036,157.00 2.74 143 002463 沪电股份 1,026,100.00 2.71 144 601818 光大银行 1,016,700.00 2.68 145 603898 好莱客 1,014,178.00 2.68 146 002555 三七互娱 1,007,000.00 2.66 147 300097 智云股份 1,001,387.20 2.64 148 002680 *ST长生 999,940.00 2.64 149 300470 日机密封 999,537.00 2.64 150 601989 中国重工 999,000.00 2.64 151 002440 闰土股份 992,500.00 2.62 152 600062 华润双鹤 989,960.00 2.61 153 002709 天赐材料 970,726.00 2.56 154 002668 奥马电器 969,698.00 2.56 155 600332 白云山 950,898.00 2.51 156 600801 华新水泥 947,000.00 2.50 157 002422 科伦药业 945,130.00 2.50 158 300138 晨光生物 942,000.00 2.49 159 600019 宝钢股份 936,620.00 2.47 160 600859 王府井 913,050.00 2.41 161 300182 捷成股份 887,610.00 2.34 162 601566 九牧王 879,993.00 2.32 163 002049 紫光国微 877,330.00 2.32 164 002916 深南电路 868,100.00 2.29 165 603466 风语筑 865,523.00 2.29 166 002601 龙蟒佰利 859,400.00 2.27 167 002050 三花智控 858,981.00 2.27 168 600688 上海石化 857,500.00 2.26 169 601139 深圳燃气 853,900.00 2.25 170 000888 峨眉山A 845,777.00 2.23 171 600584 长电科技 843,200.00 2.23 172 002815 崇达技术 838,500.00 2.21 173 600196 复星医药 817,760.00 2.16 174 002493 荣盛石化 817,731.00 2.16 175 002341 新纶科技 816,900.00 2.16 176 600702 舍得酒业 815,256.00 2.15 177 300394 天孚通信 810,164.00 2.14 178 000776 广发证券 808,945.00 2.14 179 000636 风华高科 804,002.00 2.12 180 601003 柳钢股份 804,000.00 2.12 181 600015 华夏银行 796,910.00 2.10 182 600039 四川路桥 786,000.00 2.08 183 600009 上海机场 782,784.00 2.07 184 600507 方大特钢 779,192.00 2.06 185 002563 森马服饰 767,094.00 2.03 186 002737 葵花药业 766,000.00 2.02 187 300073 当升科技 763,229.00 2.02 188 603019 中科曙光 762,883.00 2.01 注：表内“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 401,139,086.89 卖出股票收入（成交）总额 410,975,076.98 注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有按债券品种分类的债券投资组合。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有按债券品种分类的债券投资组合。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2018年3月19日，深南电路（证券代码：002916.SZ）因未依法履行其他职责，深圳证券交易所依据相关法规给予：监管关注处分决定。 本基金投研人员分析认为，深南电路受到深圳证券交易所的监管关注处分对公司的主业经营影响较小。公司作为国有PCB行业龙头，充分受益于国内5G建设，具有较强的可持续发展动力。本基金基金经理根据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对深南电路进行了投资。 2018年8月30日，新北洋（证券代码：002376.SZ）因未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员会山东监管局依据相关法规给予：出具警示函处分决定。 本基金投研人员分析认为，新北洋受到中国证监会山东监管局的警示函处分对公司的主业经营影响较小。公司资产质量较高，具有较强的可持续发展动力。本基金基金经理根据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对新北洋进行了投资。 本基金投资的前十名证券中其他的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 80,541.00 2 应收证券清算款 1,051,100.06 4 应收利息 3,594.52 5 应收申购款 4,242.37 9 合计 1,139,477.95 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,499 16,996.06 9,236,420.19 21.75% 33,236,742.66 78.25% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年4月18日 ）基金份额总额 44,242,120.09 本报告期期初基金份额总额 43,389,710.08 本报告期期间基金总申购份额 4,885,609.20 减:本报告期期间基金总赎回份额 5,802,156.43 本报告期期末基金份额总额 42,473,162.85 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，经天治基金管理有限公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，自2018年12月27日起，聘任单宇先生担任公司董事长，吕文龙先生不再担任公司董事长职务，上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人于2018年12月27日在中国证券监督管理委员会指定媒体及公司网站上刊登了相关公告。 报告期内，本基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日公告，根据工作需要，任命张庆先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所。 本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为3万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2005年1月12日至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，中国证券监督管理委员会上海监管局就本基金管理人持有子公司天治北部资产管理有限公司的股权比例持续低于51%的情况出具了《关于对天治基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2018]41号）,本公司高度重视整改工作，报告期内已经完成整改。 报告期内，中国证券监督管理委员会上海监管局就本基金管理人持有子公司天治北部资产管理有限公司的股权比例持续低于51%的情况、子公司净资本指标不符合要求的情况对相关责任人采取了监管谈话的行政监管措施。 报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 388,462,137.12 47.83% 361,773.67 48.38% - 安信证券 1 289,844,378.85 35.69% 264,134.82 35.32% - 民生证券 1 133,787,197.90 16.47% 121,919.93 16.30% - 银河证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、 基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。 3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 1,333,428.30 48.22% - - - - 安信证券 274,405.65 9.92% - - - - 民生证券 1,157,500.25 41.86% - - - - 银河证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20181231 9,234,489.16 - - 9,234,489.16 21.74% 产品特有风险 本基金有持有基金份额超过20%的持有人，截至2018年12月31日,该持有人持有份额比例为21.74%，存在持有人一次性赎回带来的流动性风险。根据份额持有人的结构和特点，本基金的投资组合已经根据其可能产生的流动性风险做出相应调整，减少流动性不佳资产的配置，增加流动性较好资产的配置，目前组合中流动性较好的资产比例较高，20%以上份额持有人一次性赎回对本基金的流动性影响有限。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2018年3月24日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于公司旗下公开募集证券投资基金收取短期赎回费的提示性公告》。 2、2018年3月30日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告》。 3、经天治基金管理有限公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，自2018年12月27日起，聘任单宇先生担任公司董事长，吕文龙先生不再担任公司董事长职务，上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人于2018年12月27日在中国证券监督管理委员会指定媒体及公司网站上刊登了相关公告。 天治基金管理有限公司 2019年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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