读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
建信新兴市场混合(QDII)A(539002) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 148606 | ||||||||
基金代码 | 539002 | ||||||||
公告日期 | 2012-01-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信新兴市场股票(QDII) 基金主代码 539002 交易代码 539002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月21日 报告期末基金份额总额 164,824,064.58份 投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在投资策略方面,将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))。 风险收益特征 本基金为股票型基金,一般情况下基金投资风险收益水平高于债券型基金和混合型基金。同时,由于本基金主要投资于新兴市场上市公司股票,预期风险-收益水平高于一般的境外投资股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 Principal Global Investors, LLC. 境外投资顾问中文名称 信安环球投资有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年10月1日-2011年12月31日) 1.本期已实现收益 -5,955,549.27 2.本期利润 -12,426,344.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0731 4.期末基金资产净值 139,862,320.82 5.期末基金份额净值 0.849 注:注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同自2011年6月21日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.92% 1.08% 2.92% 1.53% -10.84% -0.45% 注:本基金同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年6月21日至2011年12月31日) 注:1、本基金基金合同于2011年6月21日生效,截止报告期期末未满一年。 2、本基金为股票型基金,投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券,"主要经济活动在新兴市场国家或地区"指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区;"新兴市场国家或地区"指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 3、本报告期,本基金投资比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵英楷先生 海外投资部总监,本基金基金经理 2011-6-21 - 15 美国哥伦比亚大学商学院MBA,曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理;2010年3月加入建信基金管理有限责任公司,历任海外投资部执行总监(主持工作)、总监。2011年4月20日起任建信全球机遇股票型证券投资基金基金经理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Michael L. Reynal 本基金境外投资顾问 20 达特茅斯学院Amos Tuck商学院MBA毕业。1991年-1993年,在Barclays de Zoete Wedd先后担任兼并与收购部门分析师,拉丁美洲股票销售。1993年-1997年,在Paribas Capital Markets担任股票销售总监。1998年在花旗集团参加暑期实习。1999年-2001年,在Wafra 投资顾问集团担任副总裁,投资组合经理和分析师。2001年至今,在信安环球投资担任投资组合经理。负责领导新兴市场团队,他同时分管分散投资的新兴市场组合和专门的亚洲区域股票策略。他同时也进行公司研究,主要侧重于全球制药公司以及拉美/东欧/中东/非洲的消费品和不动产。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 本季度全球新兴市场与发达市场几乎同步触底反弹。美国经济成功避免了二次探底,同时在10月下旬推出的"扭曲操作"为市场提供了注入4000亿美元流动性的预期;欧盟虽然经历了一系列碰撞,但最终达到了一系列峰会协议,推出了阶段性救市措施。中国经济也终于看到通胀见顶下行,且宏观数据并不支持前期海外市场弥漫的硬着陆恐慌。在这些主要宏观和政策性恐慌得到缓解后,即使是暂时性的缓解,市场的低估值水平和对相关新兴市场国家如中国、巴西等政策放松的预期,构成了反弹的动力。在这样的市场背景下,我们在本季度中旬完成了建仓,锁定了前期成功避险所带来的相对业绩基准的超额收益,并将优势保持到了年底。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-7.92%,波动率1.08%,业绩比较基准收益率2.92%,波动率1.53%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们对新兴市场保持谨慎态度。长期看,新兴市场国家依旧是全球经济增长的重要引擎,市场也将体现经济基本面的良好表现。短期看,目前市场估值较低,前期困扰市场的通货膨胀问题在主要新兴市场国家已经见顶回落,并且许多国家陆续推出宽松政策支持经济增长,市场存在继续反弹的动力。但投资人需要密切关注的是主要新兴市场经济未来短期仍然处于下行阶段,目前的经济放松政策不太可能迅速扭转经济增长放缓的方向。俄罗斯、中国、巴西、印度等国对欧洲出口较大,欧洲经济衰退可能较大程度地影响新兴市场国家的实体经济和企业盈利。除了经济基本面、企业盈利和估值等基本因素影响新兴市场以外,资金进出也对市场短期走势起到较大推动作用。目前无论是成熟市场还是新兴市场,欧债危机的演绎过程都将对市场和资金流向起到决定性作用。所以我们认为在不确定性较大的前提下应该保持谨慎,市场目前还难以找到近期出现单边行情的逻辑,精选个股、适时控制仓位是创造超额收益的最佳途径。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 124,456,402.43 88.50 其中:普通股 89,117,699.89 63.37 存托凭证 31,312,721.46 22.27 优先股 4,025,981.08 2.86 2 基金投资 1,506,053.68 1.07 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,572,618.22 10.36 8 其他各项资产 88,740.30 0.06 9 合计 140,623,814.63 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 美国 27,109,326.10 19.38 香港 25,055,510.45 17.91 韩国 20,699,511.99 14.80 南非 16,098,181.73 11.51 巴西 12,376,001.58 8.85 伦敦 7,329,083.44 5.24 泰国 4,383,734.44 3.13 马来西亚 4,645,893.78 3.32 印尼 3,571,421.87 2.55 墨西哥 2,572,801.57 1.84 波兰 614,935.48 0.44 合计 124,456,402.43 88.98 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 金融 27,965,599.89 20.00 信息技术 21,051,697.91 15.05 能源 17,348,861.74 12.40 材料 14,471,324.59 10.35 非必需消费品 14,593,568.35 10.43 电信服务 12,630,390.89 9.03 必需消费品 10,206,637.18 7.30 工业 5,466,227.74 3.91 公用事业 722,094.14 0.52 合计 124,456,402.43 88.98 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 证券代码 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 三星电子有限公司 韩国证券交易所 韩国 1,196 6,918,267.37 4.95 2 US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 台积电 纽约证券交易所 美国 56,900 4,628,508.71 3.31 3 HK0941009539 CHINA MOBILE LTD 中国移动有限公司 香港证券交易所 中国香港 65,500 4,030,354.53 2.88 4 BRITUBACNPR1 ITAU UNIBANCO HOLDING SA - 圣保罗证券交易所 巴西 28,800 3,303,886.94 2.36 5 US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO SA 巴西石油股份公司 纽约证券交易所 美国 21,000 3,288,124.59 2.35 6 US3682872078 GAZPROM OAO 俄罗斯天然气工业公司 美国OTC市场 美国 45,700 3,075,605.94 2.20 7 US91912E1055 VALE SA 淡水河谷公司 纽约证券交易所 美国 21,300 2,878,786.62 2.06 8 HK0883013259 CNOOC LTD 中国海洋石油 香港证券交易所 中国香港 251,000 2,763,335.81 1.98 9 ZAE000006896 SASOL LTD - 南非证券交易所 南非 8,607 2,589,570.15 1.85 10 ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESLA PERSERO TBK - 印尼证券交易所 印尼 522,000 2,448,034.08 1.75 注:所用证券代码采用ISIN代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND ETF 交易型开放式指数 BlackRock Fund Advisors 1,506,053.68 1.08 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 54,523.35 4 应收利息 2,617.70 5 应收申购款 31,599.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,740.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 177,418,341.05 本报告期基金总申购份额 392,332.49 减:本报告期基金总赎回份额 12,986,608.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 164,824,064.58 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信新兴市场优选股票型证券投资基金设立的文件; 2、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一二年一月二十日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |