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| 南方荣尊混合A(003938) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1485368 | ||||||||
| 基金代码 | 003938 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年03月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方荣尊定期开放混合 基金主代码 003938 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月22日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 122,521,928.56份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方荣尊A 南方荣尊C 下属分级基金的交易代码 003938 003939 报告期末下属分级基金的份额总额 81,477,838.77份 41,044,089.79份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方荣尊”。 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数（全价）收益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105798 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105799 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年12月31日) 2017年05月22日（基金合同生效日）-2017年12月31日 南方荣尊A 南方荣尊C 南方荣尊A 南方荣尊C 本期已实现收益 1,363,225.16 145,059.51 3,679,405.14 5,219,272.81 本期利润 2,928,494.96 2,082,386.13 2,601,444.88 3,330,839.01 加权平均基金份额本期利润 0.0240 0.0136 0.0137 0.0100 本期基金份额净值增长率 2.62% 2.01% 1.37% 1.00% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 0.0342 0.0243 0.0137 0.0100 期末基金资产净值 84,763,621.90 42,288,636.95 192,625,114.21 337,043,150.69 期末基金份额净值 1.0403 1.0303 1.0137 1.0100 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方荣尊A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.21% 0.11% -0.22% 0.24% 1.43% -0.13% 过去六个月 2.96% 0.10% 0.01% 0.22% 2.95% -0.12% 过去一年 2.62% 0.11% -0.13% 0.20% 2.75% -0.09% 自基金合同生效起至今 4.03% 0.09% 2.17% 0.17% 1.86% -0.08% 南方荣尊C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.06% 0.11% -0.22% 0.24% 1.28% -0.13% 过去六个月 2.64% 0.10% 0.01% 0.22% 2.63% -0.12% 过去一年 2.01% 0.11% -0.13% 0.20% 2.14% -0.09% 自基金合同生效起至今 3.03% 0.09% 2.17% 0.17% 0.86% -0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的建仓期为6个月，报告期末建仓期已结束且各项资产配置比例符合合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 注:无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何康 本基金基金经理 2018年5月17日 - 14 西南财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部，历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理；2013年11月至2016年8月，任南方丰元、南方聚利基金经理； 2014年4月至2016年8月，任南方通利基金经理；2015年2月至2016年8月，任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金；2017年8月至今，任南方双元、南方聚利基金经理；2017年9月至今，任南方稳利基金经理；2017年12月至今，任南方通利基金经理；2018年4月至今，任南方涪利基金经理；2018年5月至今，任南方荣尊基金经理；2018年9月至今，任南方赢元基金经理；2018年11月至今，任南方吉元短债基金经理。 李璇 本基金基金经理 2017年5月22日 2018年7月27日 11 女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，任南方宝元基金经理；2012年12月至2014年9月，任南方安心基金经理；2015年12月至2017年2月，任南方润元基金经理；2013年7月至2017年9月，任南方稳利基金经理；2016年8月至2017年12月，任南方通利、南方荣冠基金经理；2016年8月至2018年2月，任南方丰元基金经理；2016年11月至2018年2月，任南方荣安基金经理；2017年1月至2018年7月，任南方和利基金经理；2017年3月至2018年7月，任南方荣优基金经理；2017年5月至2018年7月，任南方荣尊基金经理；2017年6月至2018年7月，任南方荣知基金经理；2017年7月至2018年7月，任南方荣年基金经理；2010年9月至今，任南方多利基金经理；2012年5月至今，任南方金利基金经理；2016年9月至今，任南方多元基金经理；2016年12月至今，任南方睿见混合基金经理；2017年1月至今，任南方宏元基金经理； 2017年9月至今，任南方兴利基金经理；2018年7月至今，任南方配售基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年中国经济底部运行，四个季度GDP增速渐次走低，全年增速仅为6.6%。地产和制造业投资相对稳定，但基建投资下滑较多，消费增速较2017年下滑较多，CPI和PPI指数低位运行，通胀压力较低。受金融去杠杆影响，信贷虽然较2017年有显著增长，但由于非标融资大幅减少，社融同比增速大幅下滑。央行货币政策自2018年2季度以来有较大转变，2季度后未再跟随美联储加息调升公开市场利率，并连续多次降准，国内资金面在年内大部分时间维持合理充裕，人民币对美元汇率有一定程度的贬值，货币政策总体宽松。 市场层面，全年利率债收益率大幅下行，且短端下行幅度大于长端，收益率曲线呈现显著陡峭化。其中，1年国债、1年国开收益率分别下行119BP、193BP，10年国债、10年国开收益率分别下行65BP、118BP。信用债方面，信用债内部表现有所分化，城投表现略好于同期限金融债，中票表现弱于同期限金融债，AAA表现好于AA，3年表现好于5年。主要股票指数连续四个季度下跌，全年跌幅较大。 投资运作上，本基金全年操作分为三个阶段，我们在6月之前相对谨慎，一直保持较低的组合久期，并在5月应对年度开放期，6月至11月中旬，我们对市场看法转为乐观，积极增持中长期利率债，减持和到期短期信用债，组合久期上升较多，11月下旬以来，我们随着市场的上涨逐步减持中长久期利率债，替换为短期信用债。权益操作方面总体不甚理想，对组合贡献一定的负收益，一季度操作相对积极，6月下旬和10月下旬的加仓操作均不如预期，其他时间我们一直保持较低股票仓位。本基金当前持仓主要以信用债为主，组合杠杆比例和久期均相对中性，股票仓位较低。 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方荣尊A级基金净值增长率为2.62%，同期业绩比较基准增长率为-0.13%；南方荣尊C级基金净值增长率为2.01%，同期业绩比较基准增长率为-0.13%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济层面，预计2019年经济增速将进一步小幅下滑，但有望呈现前低后高的走势。上半年受贸易争端、地产销售下滑以及消费增长放缓等因素影响，经济增长延续前期放缓走势，下半年，随着贸易争端得到一定缓解，持续的刺激性政策终将见效，经济增长有望在低位企稳。通胀受经济放缓的影响较大，预计各主要物价指标涨幅有限。政策方面，松紧适度的货币政策和合理充裕的流动性环境在较长一段时间内仍将延续，中央将通过减税、适度扩大赤字、增加基建规模、缓解中美贸易争端等多种方式对经济进行托底。 利率债方面，收益率继续下行的空间和时间都存在，未来下行空间和节奏受货币政策影响，不宜期望过高。信用债方面，信用利差整体有一定的收窄空间，考虑到宽信用政策实施效果有限，中低评级信用债投资需谨慎，继续注意防范信用风险。 股市有望低位震荡，可转债有一定投资机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方荣尊定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23187号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 148,300.01 1,230,865.52 结算备付金 6,425,828.07 478,646.27 存出保证金 23,271.75 54,469.71 交易性金融资产 203,274,697.86 649,282,290.69 其中：股票投资 6,151,517.26 30,988,983.29 基金投资 - - 债券投资 197,123,180.60 614,302,507.40 资产支持证券投资 - 3,990,800.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 115,173.73 - 应收利息 4,574,988.04 8,644,502.05 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 214,562,259.46 659,690,774.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 86,999,770.00 128,999,651.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 64,807.81 269,559.07 应付托管费 16,201.98 67,389.77 应付销售服务费 21,574.71 171,544.58 应付交易费用 25,106.59 103,196.35 应交税费 14,688.39 - 应付利息 13,851.13 192,168.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 354,000.00 219,000.00 负债合计 87,510,000.61 130,022,509.34 所有者权益： 实收基金 122,521,928.56 523,735,981.01 未分配利润 4,530,330.29 5,932,283.89 所有者权益合计 127,052,258.85 529,668,264.90 负债和所有者权益总计 214,562,259.46 659,690,774.24 注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额总额122,521,928.56份，其中南方荣尊定期开放混合型证券投资基金A类基金份额总额为81,477,838.77份，基金份额净值1.0403元；南方荣尊定期开放混合型证券投资基金C类基金份额总额为41,044,089.79份，基金份额净值1.0303元。 利润表 会计主体：南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年5月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 11,764,626.19 11,621,081.12 1.利息收入 16,942,653.78 13,754,480.03 其中：存款利息收入 144,913.64 2,653,370.23 债券利息收入 16,395,080.58 10,369,596.47 资产支持证券利息收入 123,157.38 77,597.81 买入返售金融资产收入 279,502.18 653,915.52 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,680,624.01 832,995.15 其中：股票投资收益 -8,638,053.43 2,836,677.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 -154,200.69 -2,052,837.64 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 111,630.11 49,155.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,502,596.42 -2,966,394.06 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减：二、费用 6,753,745.10 5,688,797.23 1．管理人报酬 1,709,336.25 1,933,792.57 2．托管费 427,334.15 483,448.20 3．销售服务费 953,999.05 1,231,349.78 4．交易费用 372,159.32 288,387.05 5．利息支出 2,843,549.01 1,514,206.54 其中：卖出回购金融资产支出 2,843,549.01 1,514,206.54 6．税金及附加 44,620.91 - 7．其他费用 402,746.41 237,613.09 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,010,881.09 5,932,283.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,010,881.09 5,932,283.89 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 523,735,981.01 5,932,283.89 529,668,264.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,010,881.09 5,010,881.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -401,214,052.45 -6,412,834.69 -407,626,887.14 其中：1.基金申购款 40,478,348.37 780,648.35 41,258,996.72 2.基金赎回款 -441,692,400.82 -7,193,483.04 -448,885,883.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 122,521,928.56 4,530,330.29 127,052,258.85 项目 上年度可比期间 2017年5月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 523,735,981.01 - 523,735,981.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,932,283.89 5,932,283.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 523,735,981.01 5,932,283.89 529,668,264.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年5月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 华泰证券 61,923,884.78 26.11 23,057,693.95 11.67 权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券 55,043.92 25.67 9,051.76 47.10 关联方名称 上年度可比期间 2017年5月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券 21,012.52 11.67 21,012.52 23.65 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年5月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,709,336.25 1,933,792.57 其中：支付销售机构的客户维护费 922,158.48 1,136,255.32 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年5月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 427,334.15 483,448.20 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方荣尊A 南方荣尊C 合计 南方基金 - 164.95 164.95 中国工商银行 - 934,277.91 934,277.91 合计 - 934,442.86 934,442.86 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年5月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方荣尊A 南方荣尊C 合计 南方基金 - 100.03 100.03 中国工商银行 - 1,208,926.92 1,208,926.92 合计 - 1,209,026.95 1,209,026.95 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 各关联方投资本基金的情况 注:无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年5月22日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 148,300.01 89,692.51 1,230,865.52 97,627.41 注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 其他关联交易事项的说明 注：无。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 注:无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,999,770.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011801423 18天业SCP004 2019-01-07 100.60 100,000 10,060,000.00 011801549 18日照港SCP005 2019-01-07 100.68 100,000 10,068,000.00 合计 200,000 20,128,000.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额67,000,000.00元，于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为6,385,372.06元，属于第二层次的余额为196,889,325.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次29,627,438.40元，第二层次619,654,852.29元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,151,517.26 2.87 其中：股票 6,151,517.26 2.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 197,123,180.60 91.87 其中：债券 197,123,180.60 91.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,574,128.08 3.06 8 其他各项资产 4,713,433.52 2.20 9 合计 214,562,259.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,365,497.26 1.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,786,020.00 2.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,151,517.26 4.84 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002468 申通快递 147,600 2,428,020.00 1.91 2 600233 圆通速递 135,800 1,358,000.00 1.07 3 600176 中国巨石 123,800 1,197,146.00 0.94 4 000786 北新建材 84,900 1,168,224.00 0.92 5 000932 华菱钢铁 21 127.26 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000932 华菱钢铁 5,464,434.00 1.03 2 601939 建设银行 5,320,370.00 1.00 3 600383 金地集团 4,342,247.00 0.82 4 601601 中国太保 4,197,208.00 0.79 5 600036 招商银行 4,032,863.60 0.76 6 601818 光大银行 3,884,849.00 0.73 7 601318 中国平安 3,841,562.00 0.73 8 600176 中国巨石 3,838,991.30 0.72 9 000725 京东方Ａ 3,604,328.00 0.68 10 000786 北新建材 3,387,762.00 0.64 11 600519 贵州茅台 3,383,795.08 0.64 12 600887 伊利股份 3,134,819.00 0.59 13 600048 保利地产 3,106,961.88 0.59 14 601128 常熟银行 2,753,891.00 0.52 15 002468 申通快递 2,709,275.00 0.51 16 000651 格力电器 2,476,890.00 0.47 17 601628 中国人寿 2,449,684.46 0.46 18 601336 新华保险 2,375,100.00 0.45 19 601233 桐昆股份 2,265,822.00 0.43 20 601857 中国石油 2,172,000.00 0.41 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 6,678,538.00 1.26 2 600036 招商银行 6,042,327.00 1.14 3 600383 金地集团 5,545,570.66 1.05 4 601318 中国平安 5,118,140.00 0.97 5 601601 中国太保 5,090,427.08 0.96 6 000932 华菱钢铁 4,647,833.60 0.88 7 601288 农业银行 3,677,500.00 0.69 8 601818 光大银行 3,645,000.00 0.69 9 000725 京东方Ａ 3,448,000.00 0.65 10 600519 贵州茅台 3,190,191.00 0.60 11 600048 保利地产 3,115,364.00 0.59 12 601009 南京银行 3,001,690.20 0.57 13 600887 伊利股份 2,785,783.00 0.53 14 600066 宇通客车 2,669,418.00 0.50 15 601128 常熟银行 2,665,116.00 0.50 16 600176 中国巨石 2,399,424.00 0.45 17 000651 格力电器 2,328,743.00 0.44 18 601233 桐昆股份 2,303,333.20 0.43 19 601628 中国人寿 2,229,185.95 0.42 20 601225 陕西煤业 2,182,500.00 0.41 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 110,325,954.86 卖出股票收入（成交）总额 126,879,535.89 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,896,000.00 8.58 其中：政策性金融债 10,896,000.00 8.58 4 企业债券 118,581,725.80 93.33 5 企业短期融资券 40,291,000.00 31.71 6 中期票据 7,880,600.00 6.20 7 可转债（可交换债） 233,854.80 0.18 8 同业存单 19,240,000.00 15.14 9 其他 - - 10 合计 197,123,180.60 155.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 136301 16龙盛03 113,980 11,377,483.60 8.95 2 136236 16复药01 113,280 11,304,211.20 8.90 3 180205 18国开05 100,000 10,896,000.00 8.58 4 041800180 18沪世贸CP001 100,000 10,110,000.00 7.96 5 011801549 18日照港SCP005 100,000 10,068,000.00 7.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,271.75 2 应收证券清算款 115,173.73 3 应收股利 - 4 应收利息 4,574,988.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,713,433.52 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 南方荣尊A 743 109,660.62 - - 81,477,838.77 100.00 南方荣尊C 565 72,644.41 - - 41,044,089.79 100.00 合计 1,308 93,671.20 - - 122,521,928.56 100.00 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 南方荣尊A 196,905.75 0.2417 南方荣尊C - - 合计 196,905.75 0.1607 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方荣尊A 南方荣尊C 基金合同生效日（2017年5月22日）基金份额总额 190,023,669.33 333,712,311.68 本报告期期初基金份额总额 190,023,669.33 333,712,311.68 本报告期基金总申购份额 39,708,352.40 769,995.97 减：本报告期基金总赎回份额 148,254,182.96 293,438,217.86 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 81,477,838.77 41,044,089.79 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未更换会计师事务所，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用54,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 87,434,029.94 36.86% 79,410.66 37.03% - 华泰证券 1 61,923,884.78 26.11% 55,043.92 25.67% - 方正证券 1 33,041,816.94 13.93% 30,060.00 14.02% - 招商证券 1 29,471,853.61 12.42% 26,857.17 12.52% - 中信证券 2 25,333,905.48 10.68% 23,086.91 10.77% - 兴业证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券 49,078,400.00 12.29% 5,500,000.00 0.06% - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 270,896,456.50 67.82% 8,524,200,000.00 95.18% - - 华泰证券 79,377,723.01 19.87% 390,600,000.00 4.36% - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 94,060.00 0.02% 6,500,000.00 0.07% - - 中信证券 - - 29,000,000.00 0.32% - - |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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