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| 交银国证新能源指数分级(16490A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1485135 | ||||||||
| 基金代码 | 16490A | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 交银国证新能源指数分级 场内简称 交银新能 基金主代码 164905 交易代码 164905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月26日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 318,708,068.29份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年4月9日 下属分级基金的基金简称 交银新能 新能源A 新能源B 下属分级基金的场内简称 交银新能 新能源A 新能源B 下属分级基金的交易代码 164905 150217 150218 报告期末下属分级基金的份额总额 273,983,124.29份 22,362,472.00份 22,362,472.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益特征 交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征 交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王晚婷 田青 联系电话 （021）61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096 传真 （021）61055054 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -62,176,100.43 -16,407,832.95 -81,662,666.08 本期利润 -161,480,534.48 25,364,275.04 -162,364,359.44 加权平均基金份额本期利润 -0.3346 0.0289 -0.1064 本期基金份额净值增长率 -33.37% 2.63% -17.90% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.640 -0.135 -0.162 期末基金资产净值 271,854,136.66 566,645,635.52 911,751,033.56 期末基金份额净值 0.853 0.813 0.821 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.88% 1.84% -7.55% 1.84% -0.33% 0.00% 过去六个月 -15.88% 1.57% -14.57% 1.56% -1.31% 0.01% 过去一年 -33.37% 1.54% -32.15% 1.54% -1.22% 0.00% 过去三年 -43.86% 1.59% -42.39% 1.60% -1.47% -0.01% 自基金合同生效起至今 -42.92% 2.14% -33.71% 1.99% -9.21% 0.15% 注：本基金业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%，每日进行再平衡过程。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年3月26日至2018年12月31日) / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 / 注：图示日期为2015年3月26日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 - - - - - 2017年 - - - - - 2016年 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的77只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银上证180公司治理ETF及其联接、交银深证300价值ETF及其联接、交银国证新能源指数分级、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证互联网金融指数分级、交银中证环境治理指数（LOF）、交银致远智投混合的基金经理，公司量化投资副总监兼多元资产管理副总监 2015-03-26 - 9年 蔡铮先生，中国国籍，复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理，2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年国内经济走势偏弱，消费增速下降明显，投资增速回落后小幅回升，地产投资和制造业投资逐渐显现疲软态势，出口增速出现下滑。2018年初中美贸易摩擦爆发并不断升温，直至2018年末才出现缓和迹象。同时全年美元加息、汇率波动等各因素频发。在此经济背景下，全年A股市场阶段性下行，作为跟踪基准指数的指数基金，全年基金总体呈现震荡向下的走势。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，我们认为通胀仍将维持温和，货币中性稳健，经济下行压力下维稳将持续加码，投资增速将企稳。中美贸易摩擦有望不再加码升级。市场经历了2018年全年的调整，多数行业指数已处于相对低估值区间。总体而言，从中长期来看我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2019)第21536号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 14,147,046.97 36,941,548.92 结算备付金 - 18,506.53 存出保证金 28,750.66 39,886.66 交易性金融资产 7.4.7.2 258,588,516.92 537,498,086.46 其中：股票投资 257,081,916.92 533,308,486.46 基金投资 - - 债券投资 1,506,600.00 4,189,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,797,159.24 应收利息 7.4.7.5 45,722.02 104,867.30 应收股利 - - 应收申购款 11,204.65 20,410.58 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 272,821,241.22 576,420,465.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 346.91 7,543,582.48 应付赎回款 221,959.40 956,329.99 应付管理人报酬 241,234.88 481,745.06 应付托管费 53,071.68 105,983.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 80,385.09 246,163.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 370,106.60 441,025.33 负债合计 967,104.56 9,774,830.17 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 475,921,669.05 660,970,212.08 未分配利润 7.4.7.10 -204,067,532.39 -94,324,576.56 所有者权益合计 271,854,136.66 566,645,635.52 负债和所有者权益总计 272,821,241.22 576,420,465.69 注：1、报告截止日2018年12月31日，交银新能源基金份额净值0.853元，交银新能源A份额参考净值1.024元，交银新能源B份额参考净值0.682元，基金份额总额318,708,068.29份，其中交银新能源基金份额 273,983,124.29份，交银新能源A基金份额22,362,472.00份；交银新能源B基金份额22,362,472.00份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -155,640,538.06 36,162,391.38 1.利息收入 219,901.03 319,999.09 其中：存款利息收入 7.4.7.11 159,986.91 304,138.88 债券利息收入 59,914.12 15,860.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -56,827,184.07 -6,447,011.05 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -60,976,613.54 -12,645,386.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 20,921.14 569,142.56 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,128,508.33 5,629,232.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -99,304,434.05 41,772,107.99 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 271,179.03 517,295.35 减：二、费用 5,839,996.42 10,798,116.34 1．管理人报酬 3,881,251.36 7,146,107.66 2．托管费 853,875.25 1,572,143.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 522,060.77 1,424,860.19 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.15 - 7．其他费用 7.4.7.20 582,808.89 655,004.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -161,480,534.48 25,364,275.04 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -161,480,534.48 25,364,275.04 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 660,970,212.08 -94,324,576.56 566,645,635.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -161,480,534.48 -161,480,534.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -185,048,543.03 51,737,578.65 -133,310,964.38 其中：1.基金申购款 65,656,004.17 -18,217,608.10 47,438,396.07 2.基金赎回款 -250,704,547.20 69,955,186.75 -180,749,360.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 475,921,669.05 -204,067,532.39 271,854,136.66 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,091,282,379.13 -179,531,345.57 911,751,033.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 25,364,275.04 25,364,275.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -430,312,167.05 59,842,493.97 -370,469,673.08 其中：1.基金申购款 156,895,262.34 -23,137,425.47 133,757,836.87 2.基金赎回款 -587,207,429.39 82,979,919.44 -504,227,509.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 660,970,212.08 -94,324,576.56 566,645,635.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1442号《关于准予交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,394,671,927.89元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,395,277,170.44份基金份额，其中认购资金利息折合605,242.55份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》，本基金的基金份额包括交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“交银新能源份额”)、稳健收益类份额(以下简称“交银新能源A份额”)与积极收益类份额(以下简称“交银新能源B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售交银新能源份额。投资人场外认购所得的交银新能源份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的交银新能源份额，将按1∶1的基金份额配比自动分离为交银新能源A份额和交银新能源B份额。交银新能源A份额和交银新能源B份额的数量保持1：1的比例不变。基金合同生效后，交银新能源份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，交银新能源A份额和交银新能源B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内交银新能源份额与交银新能源A份额和交银新能源B份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内交银新能源份额按照1∶1的份额配比转换成1份交银新能源A份额与1份交银新能源B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份交银新能源A份额与1份交银新能源B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内交银新能源份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算：交银新能源份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额数量的总和。本基金每份交银新能源A份额与每份交银新能源B份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于2份交银新能源份额的基金份额净值之和。交银新能源A份额的约定年收益率为同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+3%，交银新能源A份额的份额参考净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出交银新能源A份额的基金份额参考净值后，根据交银新能源份额的基金份额净值与交银新能源A份额、交银新能源B份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出交银新能源B份额的基金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算(但基金合同生效日至第1个定期折算基准日不足6个月的，则该年度可不进行定期折算；定期折算基准日前3个月内发生过不定期折算的，则该年度可不进行定期折算)：定期份额折算后交银新能源A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前交银新能源A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为场内交银新能源份额分配给交银新能源A份额持有人。交银新能源份额持有人持有的每2份交银新能源份额将按1份交银新能源A份额获得新增交银新能源份额的分配。持有场外交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银新能源份额的分配；持有场内交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银新能源份额的分配。经过上述份额折算后，交银新能源份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，交银新能源A份额和交银新能源B份额的份额配比保持1：1的比例。交银新能源B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变交银新能源B份额的基金份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外，当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元时，或当交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保交银新能源A份额和交银新能源B份额的比例为 1：1，份额折算后交银新能源A份额的基金份额参考净值、交银新能源B份额的基金份额参考净值和交银新能源份额的基金份额净值均调整为1.000元。当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元时，基金份额折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值及交银新能源A份额、交银新能源B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为交银新能源份额分别分配给交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额的持有人。当交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第121号文审核同意，本基金交银新能源A份额(150217)979,849,785.00份基金份额和交银新能源B份额(150218) 979,849,786.00份基金份额于2015年4月9日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的交银新能源份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为交银新能源A份额和交银新能源B份额即可上市流通；对于托管在场外的交银新能源份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为交银新能源A份额和交银新能源B份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,881,251.36 7,146,107.66 其中：支付销售机构的客户维护费 1,352,598.04 2,164,422.32 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 853,875.25 1,572,143.69 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 无。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - 20,352,593.88 报告期间因拆分变动份额 - 736,303.71 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 21,088,897.59 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 14,147,046.97 157,307.51 36,941,548.92 299,317.22 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为257,081,916.92元，属于第二层次的余额为1,506,600.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次502,681,848.91元，第二层次34,816,237.55元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 257,081,916.92 94.23 其中：股票 257,081,916.92 94.23 2 固定收益投资 1,506,600.00 0.55 其中：债券 1,506,600.00 0.55 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,147,046.97 5.19 7 其他各项资产 85,677.33 0.03 8 合计 272,821,241.22 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,900,680.40 1.43 C 制造业 195,575,882.57 71.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,899,832.93 6.95 E 建筑业 3,505,552.14 1.29 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,529,471.39 2.77 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 3,786,675.49 1.39 合计 233,198,094.92 85.78 8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,883,822.00 8.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,883,822.00 8.79 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600482 中国动力 251,902 5,609,857.54 2.06 2 600021 上海电力 526,281 4,262,876.10 1.57 3 601877 正泰电器 170,996 4,144,943.04 1.52 4 300068 南都电源 288,287 4,099,441.14 1.51 5 600312 平高电气 506,301 4,090,912.08 1.50 6 600406 国电南瑞 220,056 4,077,637.68 1.50 7 300450 先导智能 140,446 4,064,507.24 1.50 8 600875 东方电气 514,779 4,061,606.31 1.49 9 600522 中天科技 491,996 4,009,767.40 1.47 10 601985 中国核电 757,600 3,992,552.00 1.47 11 600089 特变电工 586,992 3,985,675.68 1.47 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 603659 璞泰来 75,400 3,573,960.00 1.31 2 300745 欣锐科技 97,100 3,515,991.00 1.29 3 300618 寒锐钴业 46,700 3,459,536.00 1.27 4 300750 宁德时代 46,000 3,394,800.00 1.25 5 002129 中环股份 465,600 3,366,288.00 1.24 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000591 太阳能 5,402,382.82 0.95 2 002192 融捷股份 5,216,747.27 0.92 3 000040 东旭蓝天 5,199,618.82 0.92 4 600438 通威股份 5,077,821.08 0.90 5 601611 中国核建 4,977,674.77 0.88 6 300745 欣锐科技 3,718,880.16 0.66 7 601727 上海电气 3,557,897.23 0.63 8 300742 越博动力 3,555,114.00 0.63 9 603659 璞泰来 3,547,074.95 0.63 10 300750 宁德时代 3,525,741.53 0.62 11 300618 寒锐钴业 3,514,500.00 0.62 12 002129 中环股份 3,494,992.00 0.62 13 002256 兆新股份 3,493,454.00 0.62 14 601877 正泰电器 2,241,055.00 0.40 15 300274 阳光电源 2,046,479.00 0.36 16 000839 中信国安 1,857,985.50 0.33 17 002366 台海核电 1,798,054.00 0.32 18 601222 林洋能源 1,704,791.00 0.30 19 002466 天齐锂业 1,604,072.00 0.28 20 600525 长园集团 1,540,054.00 0.27 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002353 杰瑞股份 8,869,186.41 1.57 2 002179 中航光电 7,682,807.00 1.36 3 002664 长鹰信质 6,586,616.48 1.16 4 000049 德赛电池 5,988,380.05 1.06 5 300037 新宙邦 5,681,489.00 1.00 6 002130 沃尔核材 5,664,924.13 1.00 7 000826 启迪桑德 5,339,055.41 0.94 8 002276 万马股份 5,333,659.50 0.94 9 300073 当升科技 5,067,697.04 0.89 10 002249 大洋电机 4,949,384.65 0.87 11 300001 特锐德 4,945,862.50 0.87 12 600366 宁波韵升 4,914,948.06 0.87 13 002510 天汽模 4,882,927.00 0.86 14 000762 西藏矿业 4,702,710.13 0.83 15 000973 佛塑科技 4,660,600.43 0.82 16 300124 汇川技术 4,573,002.92 0.81 17 601877 正泰电器 4,478,547.51 0.79 18 600884 杉杉股份 4,282,235.00 0.76 19 603799 华友钴业 4,260,362.46 0.75 20 600104 上汽集团 3,874,841.49 0.68 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 95,008,793.17 卖出股票的收入（成交）总额 210,956,808.85 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,506,600.00 0.55 其中：政策性金融债 1,506,600.00 0.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,506,600.00 0.55 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 018005 国开1701 15,000 1,506,600.00 0.55 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,750.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,722.02 5 应收申购款 11,204.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,677.33 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 交银新能 16,454 16,651.46 3,610,068.85 1.32% 270,373,055.44 98.68% 新能源A 461 48,508.62 7,319,053.00 32.73% 15,043,419.00 67.27% 新能源B 5,172 4,323.76 108.00 0.00% 22,362,364.00 100.00% 合计 22,087 14,429.67 10,929,229.85 3.43% 307,778,838.44 96.57% 9.2期末上市基金前十名持有人 新能源A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 李怡名 8,164,664.00 36.51% 2 德邦基金－浙商银行－百年人寿保险－百年人寿保险股份有限公司－自有资金 2,645,491.00 11.83% 3 中国银河证券股份有限公司 2,487,214.00 11.12% 4 中信资本（深圳）投资管理有限公司－中信资本债券收益增强型私募证券投资基金 1,712,105.00 7.66% 5 龙润华 1,254,260.00 5.61% 6 凌岗 1,070,495.00 4.79% 7 陈永诚 853,481.00 3.82% 8 陈丽萍 749,400.00 3.35% 9 余晓敏 451,700.00 2.02% 10 太平洋资管－建设银行－太平洋第三极稳定增值混合型产品 429,045.00 1.92% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 新能源B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 宋伟铭 2,606,408.00 11.66% 2 张美芳 1,516,085.00 6.78% 3 张国峰 550,902.00 2.46% 4 宋术山 400,056.00 1.79% 5 刘渝 285,867.00 1.28% 6 王伟 285,330.00 1.28% 7 贺雅宁 262,866.00 1.18% 8 吕秀娟 262,866.00 1.18% 9 张亦凡 236,342.00 1.06% 10 周为民 214,731.00 0.96% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 交银新能 210,703.71 0.08% 新能源A - - 新能源B - - 合计 210,703.71 0.07% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 交银新能 0~10 新能源A 0 新能源B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 交银新能 0 新能源A 0 新能源B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银新能 新能源A 新能源B 基金合同生效日（2015年3月26日）基金份额总额 1,435,577,599.44 979,849,785.00 979,849,786.00 本报告期期初基金份额总额 476,018,703.33 110,481,384.00 110,481,384.00 本报告期基金总申购份额 64,131,118.41 - - 减：本报告期基金总赎回份额 209,138,594.45 - - 本报告期基金拆分变动份额 -57,028,103.00 -88,118,912.00 -88,118,912.00 本报告期期末基金份额总额 273,983,124.29 22,362,472.00 22,362,472.00 基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及母基金折算份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动： （1）本基金管理人于2018年6月30日发布公告，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并于2018年9月28日发布公告，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职务； （2）本基金管理人于2018年10月20日发布公告，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举阮红女士担任公司董事长（法定代表人），并于2019年2月28日发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理，阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本期审计费为60,000元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申万宏源证券有限公司 1 9,890,650.19 3.24% 9,211.08 3.24% - 方正证券股份有限公司 1 74,975,654.15 24.58% 69,825.66 24.58% - 中信证券股份有限公司 1 706,738.00 0.23% 658.23 0.23% - 中信建投证券股份有限公司 2 44,218,069.74 14.50% 41,181.16 14.50% - 国泰君安证券股份有限公司 1 39,522,333.88 12.96% 36,806.84 12.96% - 东方证券股份有限公司 2 2,787,341.00 0.91% 2,595.91 0.91% - 长城证券股份有限公司 1 2,426,611.00 0.80% 2,259.96 0.80% - 国信证券股份有限公司 1 2,146,924.00 0.70% 1,999.42 0.70% - 中国银河证券股份有限公司 2 2,094,705.00 0.69% 1,950.79 0.69% - 东吴证券股份有限公司 1 1,970,092.76 0.65% 1,834.64 0.65% - 川财证券有限责任公司 1 1,938,178.58 0.64% 1,805.05 0.64% - 西南证券股份有限公司 1 1,538,679.00 0.50% 1,432.96 0.50% - 招商证券股份有限公司 1 12,696,730.50 4.16% 11,824.44 4.16% - 兴业证券股份有限公司 1 108,071,567.52 35.44% 100,647.50 35.44% - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 2 - - - - - 中泰证券股份有限公司 3 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 1 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券股份有限公司 1,506,000.00 87.89% - - - - 兴业证券股份有限公司 207,481.98 12.11% - - - - 注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为中泰证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。 3、根据本基金基金合同中关于不定期份额折算的相关约定，当交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。截至2018年6月19日，交银新能源B份额的基金份额参考净值为0.206元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2018年6月20日为不定期份额折算基准日办理了不定期份额折算业务。相关事宜详情请见本基金管理人于2018年6月20日、6月21日、6月22日发布的系列公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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