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| 景顺长城沪深300指数增强A(000311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1482949 | ||||||||
| 基金代码 | 000311 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 26 日 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 2 页 共 43 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理 人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018年 1 月 1日起至 2018年 12月 31日止。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 3 页 共 43 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 景顺长城沪深 300指数增强 场内简称 无 基金主代码 000311 交易代码 000311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 29日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,626,968,325.97份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数， 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业 绩水平。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例 范围为基金资产的 90%－95％，大类资产配置不作为本 基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的 基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风 险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及 分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一 方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数， 另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指 数表现。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利 用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通 过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构 变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来 利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合 久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资 产配置。 4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货 和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成 分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风 险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 4 页 共 43 页 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指 期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成 本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析 判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用 研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评 级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、 信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面 判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充 分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价 时按期间折算）。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 贺倩 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 5 页 共 43 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -1,296,604,036.05 545,645,694.33 1,140,230.58 本期利润 -2,208,931,368.20 872,358,704.20 -8,700,715.73 加权平均基金份额本期利润 -0.5228 0.4948 -0.0338 本期基金份额净值增长率 -23.46% 33.58% -0.69% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.3097 0.5936 0.6290 期末基金资产净值 7,485,640,397.10 6,585,114,283.47 682,230,229.42 期末基金份额净值 1.618 2.114 1.861 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.73% 1.52% -11.50% 1.56% -1.23% -0.04% 过去六个月 -14.07% 1.43% -12.88% 1.42% -1.19% 0.01% 过去一年 -23.46% 1.31% -22.99% 1.27% -0.47% 0.04% 过去三年 1.53% 1.18% -14.50% 1.12% 16.03% 0.06% 过去五年 86.72% 1.55% 38.39% 1.46% 48.33% 0.09% 自基金合同 生效起至今 90.27% 1.54% 36.77% 1.45% 53.50% 0.09% 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 6 页 共 43 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成 分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证 金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。 本基金的建仓期为自 2013年 10月 29日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组 合达到上述投资组合比例的要求。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 7 页 共 43 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - 2017 3.400 648,578,873.52 276,858,109.21 925,436,982.73 2016 - - - - 合计 3.400 648,578,873.52 276,858,109.21 925,436,982.73 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 8 页 共 43 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6月 9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2018 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 69只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城 四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴 信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利 债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景 顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺 长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中 小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回 报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基 金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 9 页 共 43 页 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长 城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺 益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰 利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型 证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科 技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵 活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平 衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量 化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股 国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯 债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券 投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 黎海威 公司副总 经理、量 化及指数 投资部投 资总监、 本基金的 基金经理 2013年 10月 29日 - 15年 经济学硕士，CFA。曾担 任美国穆迪 KMV 公司研 究员，美国贝莱德集团 （原巴克莱国际投资管 理有限公司）基金经理、 主动股票部副总裁，香 港海通国际资产管理有 限公司(海通国际投资 管理有限公司)量化总 监。2012 年 8 月加入本 公司，担任量化及 ETF 投资部投资总监；自 2013年10月起担任基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据 公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 10 页 共 43 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有 人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公 司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本 公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行 的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异 常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 11 页 共 43 页 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公 平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合 临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解 释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节 的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 132次，为公司旗下管理的量化产品因申购 赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及 量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易，从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表 明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 12 页 共 43 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全年 GDP增长 6.6%，工业增加值累计增长 6.1%，增速缓中趋稳。12月 PMI指数 49.4， 景气指数持续回落。12月 PPI 同比上涨 0.9%，环比下跌 1%；12月 CPI同比上涨 1.9%，环比持平。 国内经济下行趋势明显，投资和消费增长都出现下滑，房地产投资开始高位回落，地产的销售数 据也低于预期，贸易战虽有所缓和，但出口订单数据仍有下行压力，年底通胀明显回落。12月 M2 增速 8.1%，M1增速回落至 1.5%。12月末外汇储备 3.07 万亿美元，小幅回升 110 亿美元。虽然美 联储在 12月份进行了年内的第四次加息，但美债收益率回落明显，市场对美国经济增速见顶预期 加强，美股股价波动加剧。央行继续维持稳健中性的货币政策，通过降准以及 TMLF 操作，释放流 动性的同时，加大了对实体经济的支持力度。受经济下滑、美联储加息、贸易战等因素影响，全 年 A 股市场表现疲弱，沪深 300、中证 500和创业板指分别下跌 25.31%、33.32%和 28.65%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2018年度，本基金份额净值增长率为-23.46%，业绩比较基准收益率为-22.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年基本面，国内经济存在较大的下行压力，基建、地产投资增速都存在回落压力， 中美贸易冲突有所缓解，美元指数没有继续走强，短期内人民币汇率贬值压力不大。随着稳经济 政策的陆续出台，货币政策和财政政策将会适度扩张，财政减税降费，增加地方专项债供给，不 断出台宽松政策引导资金流向实体，市场情绪会逐步平稳。目前大部分公司的估值已经接近历史 底部，继续下跌空间有限。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产 业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 我们对 A 股市场的整体看法短期偏谨慎，指数可能以波动为主，缺乏大的趋势性行情，但不 排除风险事件逐渐平息后市场阶段性反弹的可能。本基金是以沪深 300 指数为基准的指数增强基 金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注 现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 13 页 共 43 页 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作， 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 14 页 共 43 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金 管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年 12月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 15 页 共 43 页 §6 审计报告 本报告期内，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报 告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 16 页 共 43 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12 月 31日 资 产： 银行存款 464,820,085.77 584,161,351.53 结算备付金 15,874,563.75 24,790,074.73 存出保证金 1,415,819.38 2,931,321.51 交易性金融资产 6,998,740,836.91 6,229,559,282.43 其中：股票投资 6,998,740,836.91 6,229,559,282.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 227,045.55 141,914,242.88 应收利息 137,527.65 95,941.11 应收股利 - - 应收申购款 31,298,408.91 23,154,847.28 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,512,514,287.92 7,006,607,061.47 负债和所有者权益 本期末 2018年 12 月 31日 上年度末 2017 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,921,646.50 405,749,409.21 应付管理人报酬 6,797,581.33 5,880,573.25 应付托管费 1,359,516.28 1,176,114.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 8,012,198.44 6,783,216.32 应交税费 - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 17 页 共 43 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 782,948.27 1,903,464.57 负债合计 26,873,890.82 421,492,778.00 所有者权益： 实收基金 4,626,968,325.97 3,115,055,988.79 未分配利润 2,858,672,071.13 3,470,058,294.68 所有者权益合计 7,485,640,397.10 6,585,114,283.47 负债和所有者权益总计 7,512,514,287.92 7,006,607,061.47 注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.618 元，基金份额总额 4,626,968,325.97份。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -2,049,878,893.70 950,488,467.03 1.利息收入 4,331,091.96 2,106,406.11 其中：存款利息收入 4,331,091.96 2,106,406.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,149,205,593.16 617,111,405.22 其中：股票投资收益 -1,316,659,339.60 566,718,100.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 167,453,746.44 50,393,304.36 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -912,327,332.15 326,713,009.87 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7,322,939.65 4,557,645.83 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 18 页 共 43 页 减：二、费用 159,052,474.50 78,129,762.83 1．管理人报酬 80,732,418.72 35,685,945.74 2．托管费 16,146,483.74 7,137,189.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 60,440,333.72 34,287,880.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 1,733,238.32 1,018,747.32 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -2,208,931,368.20 872,358,704.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -2,208,931,368.20 872,358,704.20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,115,055,988.79 3,470,058,294.68 6,585,114,283.47 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -2,208,931,368.20 -2,208,931,368.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,511,912,337.18 1,597,545,144.65 3,109,457,481.83 其中：1.基金申购款 4,614,317,845.82 4,543,989,603.56 9,158,307,449.38 2.基金赎回款 -3,102,405,508.64 -2,946,444,458.91 -6,048,849,967.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 4,626,968,325.97 2,858,672,071.13 7,485,640,397.10 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 19 页 共 43 页 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 366,648,059.63 315,582,169.79 682,230,229.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 872,358,704.20 872,358,704.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 2,748,407,929.16 3,207,554,403.42 5,955,962,332.58 其中：1.基金申购款 4,575,378,817.17 5,149,746,779.11 9,725,125,596.28 2.基金赎回款 -1,826,970,888.01 -1,942,192,375.69 -3,769,163,263.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -925,436,982.73 -925,436,982.73 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,115,055,988.79 3,470,058,294.68 6,585,114,283.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1028号文《关于核准景顺长城沪深 300指数 增强型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2013 年 9月 23日至 2013年 10 月 25日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字第 60467014_H04号验资报告后，向中国证监会报送基 金备案材料。基金合同于 2013年 10月 29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 381,986,684.48元，在募集期间产生的活期 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 20 页 共 43 页 存款利息为人民币 155,294.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 382,141,978.85 元，折 合 382,141,978.85份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机 构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基 金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级 市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私 募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80％，每个 交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资 比例不低于基金资产净值的 5％。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具 体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编 制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监 会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财 务状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 21 页 共 43 页 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 22 页 共 43 页 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 长城证券 1,801,167,991.37 4.40% - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 23 页 共 43 页 7.4.8.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长城证券 1,677,433.41 4.43% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长城证券 - - - - 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费 后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 80,732,418.72 35,685,945.74 其中：支付销售机构的客 户维护费 17,378,053.87 6,178,923.64 注:基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金 资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 24 页 共 43 页 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 16,146,483.74 7,137,189.07 注:基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值 的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 464,820,085.77 3,889,090.78 584,161,351.53 1,745,177.10 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未重大参与关联方承销的证券投资。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 25 页 共 43 页 7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫金银行 2018年 12 月 20日 2019年 1 月 3 日 新股流 通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000708 大冶特钢 2018年 12 月 25日 重大事 项停牌 8.77 2019年 1月 3日 9.65 512,873 4,960,095.09 4,497,896.21 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 6,994,192,794.90 元，划分为第二层次的余额为人民币 4,548,042.01 元，无划分为第三层次的余额（于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 26 页 共 43 页 计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 5,945,708,689.94 元， 划分为第二层次的余额为人民币 283,850,592.49元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转 出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3.财务报表的批准 本财务报表已于 2019 年 3月 22日经本基金的基金管理人批准。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 27 页 共 43 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 6,998,740,836.91 93.16 其中：股票 6,998,740,836.91 93.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 480,694,649.52 6.40 8 其他各项资产 33,078,801.49 0.44 9 合计 7,512,514,287.92 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 65,924,143.24 0.88 B 采矿业 207,421,513.35 2.77 C 制造业 2,824,309,983.39 37.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 77,284,159.58 1.03 E 建筑业 314,263,056.25 4.20 F 批发和零售业 99,753,170.18 1.33 G 交通运输、仓储和邮政业 80,189,313.50 1.07 H 住宿和餐饮业 29,886,963.60 0.40 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 103,438,649.95 1.38 J 金融业 2,528,869,982.10 33.78 K 房地产业 485,717,918.72 6.49 L 租赁和商务服务业 54,268,220.32 0.72 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 28 页 共 43 页 M 科学研究和技术服务业 572,228.45 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 12,568,441.34 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 55,164,197.40 0.74 R 文化、体育和娱乐业 16,043,564.00 0.21 S 综合 42,949,146.24 0.57 合计 6,998,624,651.61 93.49 8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,039.50 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 116,185.30 0.00 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 29 页 共 43 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 11,353,337 636,922,205.70 8.51 2 601166 兴业银行 22,599,804 337,641,071.76 4.51 3 000651 格力电器 9,206,040 328,563,567.60 4.39 4 601818 光大银行 64,190,489 237,504,809.30 3.17 5 601688 华泰证券 14,468,412 234,388,274.40 3.13 6 601229 上海银行 20,914,912 234,037,865.28 3.13 7 600031 三一重工 26,996,873 225,153,920.82 3.01 8 600028 中国石化 41,073,567 207,421,513.35 2.77 9 600585 海螺水泥 6,697,874 196,113,750.72 2.62 10 002146 荣盛发展 23,712,198 188,511,974.10 2.52 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报 告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00 2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报 告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 562,393,352.44 8.54 2 601166 兴业银行 519,086,420.02 7.88 3 600036 招商银行 459,466,358.68 6.98 4 600016 民生银行 451,558,156.02 6.86 5 600028 中国石化 411,419,488.93 6.25 6 600332 白云山 393,221,220.82 5.97 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 30 页 共 43 页 7 000651 格力电器 377,104,441.34 5.73 8 002304 洋河股份 363,050,038.69 5.51 9 601398 工商银行 341,316,591.76 5.18 10 000568 泸州老窖 328,033,889.70 4.98 11 300015 爱尔眼科 320,209,948.86 4.86 12 600741 华域汽车 291,340,917.93 4.42 13 002146 荣盛发展 281,851,886.65 4.28 14 601688 华泰证券 276,438,201.77 4.20 15 601229 上海银行 273,288,200.01 4.15 16 600031 三一重工 269,681,689.13 4.10 17 601818 光大银行 267,305,821.27 4.06 18 002415 海康威视 266,279,518.38 4.04 19 601788 光大证券 260,862,815.34 3.96 20 601997 贵阳银行 257,484,568.44 3.91 21 600346 恒力股份 256,728,630.13 3.90 22 601601 中国太保 248,733,028.01 3.78 23 000338 潍柴动力 236,326,939.77 3.59 24 600606 绿地控股 227,606,156.50 3.46 25 600519 贵州茅台 219,490,515.94 3.33 26 600887 伊利股份 211,711,525.25 3.22 27 601186 中国铁建 208,364,704.71 3.16 28 601857 中国石油 196,793,831.96 2.99 29 600208 新湖中宝 193,263,405.53 2.93 30 600518 康美药业 188,479,997.52 2.86 31 601006 大秦铁路 187,878,906.23 2.85 32 603288 海天味业 180,848,496.10 2.75 33 600566 济川药业 180,417,197.13 2.74 34 601888 中国国旅 174,834,424.03 2.65 35 000709 河钢股份 172,291,413.79 2.62 36 000333 美的集团 167,830,386.52 2.55 37 600585 海螺水泥 157,234,736.65 2.39 38 601328 交通银行 155,200,447.50 2.36 39 002475 立讯精密 148,213,115.17 2.25 40 601018 宁波港 144,997,587.92 2.20 41 300003 乐普医疗 144,561,397.50 2.20 42 600061 国投资本 140,841,883.23 2.14 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 31 页 共 43 页 43 601998 中信银行 139,088,616.26 2.11 44 000425 徐工机械 138,643,067.96 2.11 45 600050 中国联通 138,261,407.55 2.10 46 000959 首钢股份 136,460,829.23 2.07 47 600188 兖州煤业 136,329,314.77 2.07 48 002677 浙江美大 136,186,497.62 2.07 49 600516 方大炭素 135,047,547.63 2.05 50 600655 豫园股份 134,745,219.42 2.05 51 600153 建发股份 131,920,551.88 2.00 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 521,205,819.99 7.91 2 600332 白云山 509,188,387.43 7.73 3 000333 美的集团 410,652,377.00 6.24 4 601328 交通银行 367,534,256.81 5.58 5 601398 工商银行 357,962,856.89 5.44 6 000338 潍柴动力 357,786,671.19 5.43 7 601997 贵阳银行 354,893,695.05 5.39 8 601006 大秦铁路 334,345,892.25 5.08 9 601601 中国太保 321,426,367.84 4.88 10 600036 招商银行 295,376,831.38 4.49 11 601988 中国银行 293,677,817.85 4.46 12 300015 爱尔眼科 289,898,195.55 4.40 13 000425 徐工机械 279,132,837.78 4.24 14 601318 中国平安 272,106,768.79 4.13 15 002415 海康威视 269,034,842.53 4.09 16 601009 南京银行 267,073,476.75 4.06 17 601628 中国人寿 246,404,900.10 3.74 18 601186 中国铁建 246,139,235.36 3.74 19 600016 民生银行 243,361,807.29 3.70 20 600887 伊利股份 234,512,827.08 3.56 21 000413 东旭光电 212,746,762.20 3.23 22 601788 光大证券 210,679,811.60 3.20 23 601857 中国石油 205,073,831.95 3.11 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 32 页 共 43 页 24 600188 兖州煤业 202,051,689.24 3.07 25 000959 首钢股份 192,810,219.89 2.93 26 601939 建设银行 192,615,653.29 2.93 27 601166 兴业银行 190,703,548.16 2.90 28 600010 包钢股份 185,580,114.80 2.82 29 002304 洋河股份 177,764,714.48 2.70 30 002146 荣盛发展 166,561,841.77 2.53 31 601088 中国神华 159,262,949.76 2.42 32 600516 方大炭素 157,337,043.53 2.39 33 002027 分众传媒 152,530,099.66 2.32 34 601888 中国国旅 150,006,083.32 2.28 35 000568 泸州老窖 148,153,792.96 2.25 36 600309 万华化学 147,152,903.45 2.23 37 600208 新湖中宝 144,455,199.53 2.19 38 601155 新城控股 140,595,976.29 2.14 39 600028 中国石化 135,074,868.70 2.05 40 603288 海天味业 134,755,170.66 2.05 41 000415 渤海租赁 133,334,209.76 2.02 42 600153 建发股份 132,898,441.25 2.02 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 21,965,881,407.74 卖出股票收入（成交）总额 18,967,713,181.51 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 33 页 共 43 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和 带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 1、光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于 2018年 11月 9 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字(2018)10 号）。其 因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导 方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务、同业投资违规接受担保、 通过同业投资或贷款虚增存款规模，违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条，《中华人 民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银行理财产品销售管理办法》第十 三条、第六十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等，被处以没收 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 34 页 共 43 页 违法所得 100万元，罚款 1020万元，合计 1120万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对光大银行进行了投资。 2、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）因对底层资产为非 标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与 合同约定用途不一致的问题，于 2018年 1月 4号收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具 的行政处罚决定书（沪银监罚决字(2018)1 号），被处以责令改正，并处罚款人民币 50 万元。因 内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，于 2018 年 10月 08日收到中国银行业监督管理委员 会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字(2018) 49号），被处以责令改正，并处罚款 人民币 50万元。因信贷业务违规，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项， 于 2018年 10月 18日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监 罚决字(2018) 54号），被处以责令改正，罚没合计 1091460.03元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对上海银行进行了投资。 3、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2018 年 04 月 19日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字(2018)1号）。其 因违反审慎经营规则；违规流转信贷资产；信息披露及资料、文件等上报违规；违规办理同业业 务；从事账外经营；未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表；商业银行个 人理财业务违规等，违反了《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《中华人民共和国银 行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行房地产贷款风险管理指引》等相关规定， 被处以罚款 5870万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对兴业银行进行了投资。 4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 35 页 共 43 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,415,819.38 2 应收证券清算款 227,045.55 3 应收股利 - 4 应收利息 137,527.65 5 应收申购款 31,298,408.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,078,801.49 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 重大事项停牌 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 36 页 共 43 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 319,310 14,490.52 2,177,214,616.53 47.05% 2,449,753,709.44 52.95% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 295,293.78 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 37 页 共 43 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年 10月 29日）基金份额总额 382,141,978.85 本报告期期初基金份额总额 3,115,055,988.79 本报告期基金总申购份额 4,614,317,845.82 减:本报告期基金总赎回份额 3,102,405,508.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 4,626,968,325.97 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 38 页 共 43 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2017年 12月 29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于 2018 年 2 月 14 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2018 年 5 月 31 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于 2018年 6月 2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 5、本基金管理人于 2018 年 9 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，同意周伟达先生辞去本公司副总经理一职。 6、本基金管理人于 2018年 11月 15日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任 CHEN WENYU（陈文宇）先生担任本公司副总经理。 7、本基金管理人于 2018 年 9 月 15 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，同意杨光裕先生辞去本公司董事长一职，由康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金 管理人于 2018 年 11 月 14 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任丁 益女士担任本公司董事长。本基金管理人于 2018年 12月 5日发布公告，经深圳市市场监督管理 局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为丁益女士。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳 监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，中国农业银行股份有限公司总行聘任刘琳同志、李智同志为托管业务部高级专 家。 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 39 页 共 43 页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 6年为本基金提供审计服务， 本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 120,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券股份有限公司 2 8,228,733,173.55 20.10% 7,663,425.78 20.25% - 光大证券股份有限公司 2 5,032,603,181.68 12.30% 4,686,866.17 12.39% - 恒泰证券股份有限公司 1 4,619,377,604.50 11.29% 4,302,039.85 11.37% - 中国国际金融股份有限公司 2 3,287,608,804.11 8.03% 3,061,749.86 8.09% - 方正证券股份有限公司 2 2,635,594,676.78 6.44% 2,454,530.93 6.49% - 海通证券股份有限公司 1 2,161,401,181.16 5.28% 2,012,910.25 5.32% - 瑞银证券有限责任公司 1 1,885,009,372.10 4.61% 1,755,502.57 4.64% 新增 长城证券股份有限公司 1 1,801,167,991.37 4.40% 1,677,433.41 4.43% - 平安证券股份有限公司 2 1,794,769,511.72 4.39% 1,671,465.36 4.42% - 东方证券股份有限公司 1 1,602,918,335.06 3.92% 1,492,801.95 3.94% - 中信证券股份有限公司 3 1,380,989,619.81 3.37% 1,009,917.29 2.67% 新增一个 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 40 页 共 43 页 华泰证券股份有限公司 1 1,117,206,325.38 2.73% 1,040,456.27 2.75% - 中国银河证券股份有限公司 2 1,068,869,035.38 2.61% 995,438.45 2.63% - 中泰证券股份有限公司 2 974,563,696.31 2.38% 907,613.75 2.40% 新增一个 国泰君安证券股份有限公司 1 861,782,459.03 2.11% 802,578.81 2.12% - 大同证券有限责任公司 2 797,423,072.45 1.95% 742,635.53 1.96% 新增 广发证券股份有限公司 1 493,734,182.50 1.21% 459,815.74 1.22% - 国金证券股份有限公司 1 337,205,073.49 0.82% 314,040.49 0.83% - 兴业证券股份有限公司 1 224,692,020.92 0.55% 209,256.49 0.55% - 民生证券股份有限公司 1 185,882,943.96 0.45% 173,113.00 0.46% - 川财证券有限责任公司 1 167,010,391.20 0.41% 155,537.36 0.41% - 东兴证券股份有限公司 1 149,105,103.48 0.36% 138,861.61 0.37% - 天风证券股份有限公司 1 84,018,130.90 0.21% 78,246.27 0.21% - 国盛证券有限责任公司 1 27,171,547.04 0.07% 25,304.86 0.07% - 招商证券股份有限公司 2 10,838,507.97 0.03% 10,093.89 0.03% - 东北证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 41 页 共 43 页 例 成交总额 的比例 比例 长江证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 大同证券有限责任公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 华福证券有限责任公司 - - - - - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 42 页 共 43 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101--20180314 739,032,864.14 122,668,302.25 60,000,000.00 801,701,166.39 17.33% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人 可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的 投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法 权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险 收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内 的旗下 62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适 用基金持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基 景顺长城沪深 300 指数增强 2018 年年度报告摘要 第 43 页 共 43 页 金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于 2018年 3月 31 日起生效。有关详细信息参见本公司于 2018 年 3 月 23 日发布的《景顺长城基金管理有限公司 关于旗下 62 只基金修改基金合同及托管协议的公告》。 景顺长城基金管理有限公司 2019 年 3月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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