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| 建信新兴市场混合(QDII)A(539002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1482855 | ||||||||
| 基金代码 | 539002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信新兴市场混合（QDII） 基金主代码 539002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月21日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,879,019.68份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票，在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index （Net Total Return））。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 本基金自2015年8月8日起由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 郭明 联系电话 010-66228888 （010）66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588 传真 010-66228001 （010）66105798 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Principal Global Investors, LLC. Brown Brothers Harriman & Co. 中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490 140 Broadway New York 办公地址 801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490 140 Broadway New York 邮政编码 IA 50392-0490 NY10005 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 orderNumberOne 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 5,386,242.84 5,134,731.71 -9,732,545.28 本期利润 -7,014,034.48 15,339,711.30 3,560,394.93 加权平均基金份额本期利润 -0.1179 0.1839 0.0408 本期基金份额净值增长率 -12.93% 23.58% 6.30% orderNumberTwo 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1854 -0.2747 -0.3393 期末基金资产净值 47,507,874.23 67,018,305.21 65,726,474.25 期末基金份额净值 0.835 0.959 0.776 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.26% 1.10% -7.68% 1.26% -3.58% -0.16% 过去六个月 -6.29% 0.93% -5.17% 1.03% -1.12% -0.10% 过去一年 -12.93% 0.92% -9.94% 0.96% -2.99% -0.04% 过去三年 14.38% 0.88% 37.86% 0.90% -23.48% -0.02% 过去五年 -8.04% 1.02% 23.06% 0.92% -31.10% 0.10% 自基金合同生效起至今 -16.50% 0.97% 11.88% 1.00% -28.38% -0.03% 同期业绩比较基准以人民币计价。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、同期业绩比较基准以人民币计价。 2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同自2011年6月21日生效，2011年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 自基金合同生效以来未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵英楷 海外投资部总经理、本基金的基金经理 2011年6月21日 2018年2月5日 22 曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理；2010年3月加入建信基金管理有限责任公司，历任海外投资部执行总监、海外投资部总监、量化衍生品及海外投资部总经理、海外投资部总经理。2011年4月20日至2018年2月5日任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月21日至2018年2月5日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2012年6月26日至2018年2月5日任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理。 李博涵 本基金的基金经理 2017年11月13日 - 13 李博涵先生，海外投资部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任全球资本市场投资顾问；2008年8月加入我公司海外投资部，历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理；2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明 王曦 投资组合经理 15 王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理，他也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总行，担任财务总监执行助理超过3年时间，也为该行IPO准备工作提供支持。王曦在2003年加入信安，担任香港和中国股票市场的基金经理以及亚洲和新兴市场策略的助理基金经理。作为全球研发团队的资深成员，王曦也负责我们全球研究平台（GRP）的模型搭建，特别是亚洲和大中华选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国合资公司成立之初时任高级顾问。王曦在2008年离开信安，曾在中国平安资产管理公司（香港）担任股票投资总监，也曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷华大学Tippie管理学院的MBA学位，中国人民大学经济学和国际金融学士学位。他执有特许金融分析师（CFA）资格。 Mihail Dobrinov 投资组合经理 19 Mihail Dobrinov是信安环球股票的基金经理。他领导新兴市场团队，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、中东和非洲的股票市场。他负责监督分散化新兴市场组合和专门的亚洲地区股票策略。在1995年，Mihail最初以国际和新兴市场债务和货币专家身份加入信安。他在2002年加入股票团队，并且在2007年被任命为新兴市场股票的基金经理。Mihail的基本研究经验包括许多不同的经济板块，特别专注于工业、原材料和能源公司。他的覆盖领域包括工业和电信板块的公司。Mihail从University of Iowa取得金融MBA学位，并从Sofia University, Bulgaria取得一个法学学位。他获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是CFA Institute的成员。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年，主要央行货币宽松政策不断退出，导致全球流动性趋紧，新兴市场普遍承压，MSCI亚太地区下跌-15.59%，MSCI拉美新兴市场下跌-9.27%。其中，东亚地区因叠加中美贸易摩擦影响，跌幅较大，恒生指数下跌-13.61%，上证综指下跌-24.59%，韩国综合指数下跌-17.28%，日经225指数-12.08%。同时，欧洲股票市场也受到较大影响，MSCI欧洲下跌-17.27%，代表指数富时100下跌-12.48%，德国DAX下跌-18.26%，法国CAC40下跌-10.95%。 美国市场前期因美国经济增长强劲，同时叠加政府减税、美元回流等利好的多重刺激，表现相对较强，但10月之后，美股也由于增长放缓，独木难支，标普500全年下跌-6.23%，纳斯达克指数下跌-3.88%，道琼斯工业指数下跌-5.63%。但相对新兴市场来说，美股的跌幅较少，叠加美元的升值，因此总体表现仍然是风险资产中相对较好的。本基金2018年在允许范围内尽量多配置了的美国资产，因此相对表现较好。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-12.93%，波动率0.92%，业绩比较基准收益率-9.94%，波动率0.96%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，导致2018年风险资产表现不佳的几条主线都在发生积极变化。第一，各大央行退出货币宽松政策带来的流动性紧缩局面有望得到缓解，以美联储为代表的几大央行已经表示将考虑暂缓加息和缩表进程，全球流动性改善对新兴市场的股票市场更为有利。第二，导致东亚市场出现较大幅度震荡的中美贸易谈判传递出积极信号，中美贸易摩擦有望阶段性缓解，重大不确定性的消除对全球股票市场都是重要提振。第三，中国去杠杆政策逐步转变，宽松的货币政策将逐步反映到基本面，内部需求有望逐步改善，也有望大幅改善全球市场需求增速下滑的局面。2019年的主要风险包括美联储货币政策仍然一定不确定因素，全球经济增速可能放缓，一些高债务新兴市场国家仍然存在一定风险。我们预计2019年新兴市场震荡幅度较大，但市场机会显现，风险资产具备投资价值。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期未达到利润分配条件，未进行利润分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对建信新兴市场优选混合证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，建信新兴市场优选混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信新兴市场优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信新兴市场优选混合型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信新兴市场优选混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的建信新兴市场优选混合型证券投资基金(以下简称“建信新兴市场混合基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2019)第22626号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体： 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 5,275,461.54 7,087,828.29 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 41,269,743.71 61,726,712.94 其中：股票投资 39,116,846.73 54,884,224.05 基金投资 2,152,896.98 6,842,488.89 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,724,655.42 - 应收利息 171.18 235.66 应收股利 27,857.65 65,159.92 应收申购款 6,673.10 30,139.10 递延所得税资产 - - 其他资产 1,834,395.97 - 资产总计 50,138,958.57 68,910,075.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 61,929.61 1,060,416.53 应付管理人报酬 67,021.79 96,391.56 应付托管费 13,032.04 18,742.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,489,100.90 716,219.85 负债合计 2,631,084.34 1,891,770.70 所有者权益： 实收基金 56,879,019.68 69,894,781.48 未分配利润 -9,371,145.45 -2,876,476.27 所有者权益合计 47,507,874.23 67,018,305.21 负债和所有者权益总计 50,138,958.57 68,910,075.91 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.835元，基金份额总额56,879,019.68份。 利润表 会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -5,333,707.49 17,328,786.90 1.利息收入 81,626.80 41,944.32 其中：存款利息收入 81,626.80 41,944.32 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,667,513.10 7,441,776.31 其中：股票投资收益 4,787,187.65 5,519,506.84 基金投资收益 575,772.64 - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,304,552.81 1,922,269.47 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -12,400,277.32 10,204,979.59 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 310,900.59 -379,124.12 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,529.34 19,210.80 减：二、费用 1,680,326.99 1,989,075.60 1．管理人报酬 979,250.92 1,328,344.87 2．托管费 190,409.91 258,289.13 3．销售服务费 - - 4．交易费用 153,533.10 43,449.45 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 357,133.06 358,992.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,014,034.48 15,339,711.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,014,034.48 15,339,711.30 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 69,894,781.48 -2,876,476.27 67,018,305.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -7,014,034.48 -7,014,034.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -13,015,761.80 519,365.30 -12,496,396.50 其中：1.基金申购款 4,299,490.61 -294,840.31 4,004,650.30 2.基金赎回款 -17,315,252.41 814,205.61 -16,501,046.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 56,879,019.68 -9,371,145.45 47,507,874.23 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 84,707,202.33 -18,980,728.08 65,726,474.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 15,339,711.30 15,339,711.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -14,812,420.85 764,540.51 -14,047,880.34 其中：1.基金申购款 19,234,832.00 -2,492,496.08 16,742,335.92 2.基金赎回款 -34,047,252.85 3,257,036.59 -30,790,216.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 69,894,781.48 -2,876,476.27 67,018,305.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信新兴市场优选混合型证券投资基金(原名为建信新兴市场优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]316号《关于核准建信新兴市场优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币426,628,617.18元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为426,647,075.13份基金份额，其中认购资金利息折合18,457.95份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal Global Investors, LLC.)。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信新兴市场优选股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为建信新兴市场优选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金为混合型基金，投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于60%，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券，“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区；“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。本基金的业绩比较基准为摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年年报报告相一致。- 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资产托管人 信安环球投资有限公司(Principal Global Investors, LLC.)(“信安环球”) 境外投资顾问 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 债券交易 无。 债券回购交易 无。 基金交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 979,250.92 1,328,344.87 其中：支付销售机构的客户维护费 276,522.68 379,448.97 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.80%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.80% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 190,409.91 258,289.13 支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日（ 2011年6月21日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 9,999,138.89 9,999,138.89 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,999,138.89 9,999,138.89 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 17.58% 14.31% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 782,098.91 7,552.98 2,635,049.73 17,109.59 布朗兄弟哈里曼银行 4,493,362.63 74,073.48 4,452,778.56 24,823.14 本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为41,269,743.71元，无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次61,726,712.94元，无第二或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,116,846.73 78.02 其中：普通股 31,178,634.63 62.18 存托凭证 7,938,212.10 15.83 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,152,896.98 4.29 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,275,461.54 10.52 8 其他各项资产 3,593,753.32 7.17 9 合计 50,138,958.57 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 17,462,004.46 36.76 美国 11,679,492.52 24.58 韩国 4,708,554.49 9.91 泰国 1,144,729.71 2.41 巴西 1,072,097.59 2.26 马来西亚 747,206.30 1.57 印尼 669,959.46 1.41 南非 658,481.58 1.39 墨西哥 556,763.33 1.17 英国 417,557.29 0.88 合计 39,116,846.73 82.34 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 7,279,449.36 15.32 必需消费品 2,053,063.39 4.32 能源 3,164,266.80 6.66 金融 6,429,370.88 13.53 医疗保健 1,065,916.47 2.24 工业 1,351,985.87 2.85 信息技术 4,616,305.71 9.72 材料 1,771,542.40 3.73 房地产 1,735,084.37 3.65 电信服务 8,718,326.85 18.35 公用事业 931,534.63 1.96 合计 39,116,846.73 82.34 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 KYG875721634 香港证券交易所 中国香港 13,700 3,769,237.16 7.93 2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴集团控股有限公司 US01609W1027 纽约证券交易所 美国 2,838 2,669,816.78 5.62 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 台积电 US8740391003 纽约证券交易所 美国 6,043 1,530,817.06 3.22 4 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 三星电子有限公司 KR7005930003 韩国证券交易所 韩国 4,617 1,103,722.72 2.32 5 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 CNE1000001Z5 香港证券交易所 中国香港 372,000 1,101,698.83 2.32 6 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 农业银行 CNE100000Q43 香港证券交易所 中国香港 297,000 892,593.70 1.88 7 CHINA MOBILE LTD 中国移动 HK0941009539 香港证券交易所 中国香港 12,500 825,270.88 1.74 8 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉利汽车 KYG3777B1032 香港证券交易所 中国香港 68,000 822,226.08 1.73 9 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国石化 CNE1000002Q2 香港证券交易所 中国香港 162,000 793,469.20 1.67 10 CHINA TELECOM CORP LTD-H 中国电信 CNE1000002V2 香港证券交易所 中国香港 216,000 757,036.80 1.59 注：1、所用证券代码采用ISIN码。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 1,728,196.14 2.58 2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 1,401,955.07 2.09 3 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 931,896.40 1.39 4 PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNE1000003X6 863,109.82 1.29 5 SHINSEGAE INC KR7004170007 858,596.55 1.28 6 PORTO SEGURO SA BRPSSAACNOR7 818,985.64 1.22 7 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO KR7001450006 731,736.55 1.09 8 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS KYG9894K1085 724,549.77 1.08 9 BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 696,891.38 1.04 10 GENTING BHD MYL3182OO002 632,800.35 0.94 11 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9 562,390.13 0.84 12 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 558,191.76 0.83 13 TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 554,623.45 0.83 14 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS US92763W1036 548,649.04 0.82 15 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O MXP370711014 546,740.22 0.82 16 LG ELECTRONICS INC KR7066570003 508,089.32 0.76 17 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 470,008.44 0.70 18 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 435,589.06 0.65 19 LUKOIL PJSC-SPON ADR US69343P1057 403,130.71 0.60 20 JBS SA BRJBSSACNOR8 363,882.17 0.54 注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用ISIN代码。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 2,114,524.92 3.16 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 1,588,774.22 2.37 3 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 1,452,247.72 2.17 4 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 1,388,036.95 2.07 5 NASPERS LTD-N SHS ZAE000015889 1,199,087.82 1.79 6 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN KYG2953R1149 1,132,304.28 1.69 7 KB FINANCIAL GROUP INC KR7105560007 1,058,705.35 1.58 8 POSCO KR7005490008 912,928.22 1.36 9 LUKOIL PJSC-SPON ADR US69343P1057 838,880.55 1.25 10 MMI HOLDINGS LTD ZAE000149902 799,981.85 1.19 11 PTT PCL/FOREIGN TH0646010Z18 799,233.60 1.19 12 BANK NEGARA INDONESIA PERSER ID1000096605 787,753.04 1.18 13 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXP001691213 759,235.78 1.13 14 HON HAI PRECISION-GDR REG S US4380908057 684,617.37 1.02 15 SASOL LTD ZAE000006896 684,253.32 1.02 16 CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN TH0101A10Z19 675,325.63 1.01 17 THAI OIL PCL-FOREIGN TH0796010013 655,214.15 0.98 18 CORONATION FUND MANAGERS LTD ZAE000047353 654,538.93 0.98 19 TENAGA NASIONAL BHD MYL5347OO009 651,668.11 0.97 20 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KR7005931001 635,211.92 0.95 注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用ISIN代码。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 29,481,154.09 卖出收入（成交）总额 38,583,912.89 注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF ETF基金 交易型开放式指数 BlackRock Asset Management North Asia Ltd 1,980,212.00 4.17 2 ISHARES CORE S&P 500 ETF ETF基金 交易型开放式指数 BlackRock Fund Advisors 172,684.98 0.36 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,724,655.42 3 应收股利 27,857.65 4 应收利息 171.18 5 应收申购款 6,673.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 1,834,395.97 9 合计 3,593,753.32 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,155 18,028.22 9,999,138.89 17.58% 46,879,880.79 82.42% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,579.78 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年6月21日）基金份额总额 426,647,075.13 本报告期期初基金份额总额 69,894,781.48 本报告期期间基金总申购份额 4,299,490.61 减:本报告期期间基金总赎回份额 17,315,252.41 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 56,879,019.68 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币54,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 BARCLAYS CAPITAL INC-ASIA - 84,564.70 0.12% 126.85 0.13% - CITIGROUP-ALGORITHMS-DTC - 778,139.99 1.14% 1,629.96 1.61% - CITIGROUP-ASIA ALGO - 505,286.46 0.74% 2,420.84 2.39% - CONVERGEX-ALGORITHMS - 413,629.32 0.61% 539.04 0.53% - CREDIT LYONNAIS SEC.INC-PROGRAMS - 7,698,800.64 11.31% 3,830.39 3.78% - CREDIT SUISSE-ASIA PROGRAM - 3,399,122.18 4.99% 4,850.35 4.78% - GOLDMAN SACH-ASIA PROGRAM - 9,564,629.86 14.05% 34,732.23 34.24% - GOLDMAN SACHS & CO.INC - 474,124.07 0.70% 474.13 0.47% - HSBC,INC-ASIA PROGRAM - 10,403,877.36 15.29% 5,201.93 5.13% - INSTINET CORP,ASIA-PROGRAM - 965,775.24 1.42% 596.23 0.59% - ISI GROUP-PROGRAM - 95,319.18 0.14% 199.62 0.20% - ITG-CSA - 2,060,033.70 3.03% 4,695.82 4.63% - ITG-EUROPE CSA - 634,223.66 0.93% 190.28 0.19% - JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - 627,715.44 0.92% 298.03 0.29% - JP MORGAN-ASIA - 6,091,260.04 8.95% 4,033.97 3.98% - KOREAN INVESTMENT - 148,488.92 0.22% 296.92 0.29% - MACQUARIE EQUITIES - 645,859.56 0.95% 1,395.05 1.38% - MACQUARIE_ASIA ALOGRITHMS - 103,495.20 0.15% 780.69 0.77% - MAQUARIE-ASIA PROGRAMS - 2,155,505.89 3.17% 1,077.48 1.06% - MERRILL LYNCH-ASIA PROGRAM - 13,434,369.77 19.74% 17,125.56 16.88% - MORGAN STANLEY -ASIA - 922,886.89 1.36% 758.30 0.75% - SANFORD BERNSTEIN_ASIA - 1,639,112.71 2.41% 1,826.31 1.80% - SCOTIA CAPITAL MARKETS INC - 1,268,934.83 1.86% 3,172.33 3.13% - STIFEL NICOLAUS-PROGRAM - 925,167.06 1.36% 462.58 0.46% - UBS SECURITIES -GLOBAL PROGRAM - 3,024,336.99 4.44% 10,719.34 10.57% - BANK OF NEW YORK - - - - - - BARCLAYS - - - - - - BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - - BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT - - - - - - BRADESCO SECURITIES - - - - - - BTIG LLC - - - - - - CANTOR FITZGERALD AND CO.,INC - - - - - - CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD. - - - - - - CIMB SECURITIES - - - - - - CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - CITIGROUP - - - - - - CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - - CREDIT LYONNAIS SEC.INC - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - DAIWA SECURITIES AMERICA INC. - - - - - - D.A.DAVIDSON - - - - - - DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. - - - - - - DEUTSCHE BANK-ASIA - - - - - - HSBC INC - - - - - - HYUNDAI SECURITIES - - - - - - ING BANK - - - - - - INSTINET CORP. - - - - - - INVESTEC BANK(UK) LIMITED - - - - - - ITG - - - - - - ITG-ASIA - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - JEFFERIES & CO,INC - - - - - - KINIGHT SECURITIES - - - - - - LIQUIDNET - - - - - - LIQUIDNET-CSA - - - - - - MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - - MACQUARIE CAPTIAL - - - - - - MERRILL LYNCH - - - - - - MIZUHO - - - - - - MORGAN STANLEY - - - - - - NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC. - - - - - - PENSERRA SECURITIES LLC - - - - - - REDBURN PARTNERS LLP - - - - - - RENAISSANCE CAPITAL - - - - - - SAMSUNG SECURITIES INC. - - - - - - SANFORD BERNSTEIN - - - - - - SANTANDER INVESTMENT - - - - - - SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - - STANDARD BANK PLC - - - - - - UBS SECURITIES - - - - - - VTB CAPITAL PLC - - - - - - WELLS FARGO SECURITIES LLC - - - - - - WESTMINSTER RESEARCH - - - - - - WOORI SECURITIES - - - - - - WOORI_E SECURITIES - - - - - - 海通证券 - - - - - - 注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下： （1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等； （2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等； （3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际； （4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。 海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。 2、券商的服务评价 （1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。 （2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。 3、本报告期新增服务券商CITIGROUP-ALGORITHMS-DTC、MAQUARIE-ASIA PROGRAMS；本报告期无剔除的服务券商。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 BARCLAYS CAPITAL INC-ASIA - - - - - - - - CITIGROUP-ALGORITHMS-DTC - - - - - - 580,101.00 1.84% CITIGROUP-ASIA ALGO - - - - - - 2,770,275.62 8.78% CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - - 511,103.15 1.62% CREDIT LYONNAIS SEC.INC-PROGRAMS - - - - - - - - CREDIT SUISSE-ASIA PROGRAM - - - - - - 682,158.13 2.16% GOLDMAN SACH-ASIA PROGRAM - - - - - - 14,226,774.56 45.09% GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - - - - HSBC,INC-ASIA PROGRAM - - - - - - - - INSTINET CORP,ASIA-PROGRAM - - - - - - - - ISI GROUP-PROGRAM - - - - - - - - ITG-CSA - - - - - - 871,197.77 2.76% ITG-EUROPE CSA - - - - - - - - JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - - - - - - - - JP MORGAN-ASIA - - - - - - 1,027,117.72 3.26% KOREAN INVESTMENT - - - - - - - - MACQUARIE EQUITIES - - - - - - - - MACQUARIE_ASIA ALOGRITHMS - - - - - - 1,011,837.11 3.21% MAQUARIE-ASIA PROGRAMS - - - - - - - - MERRILL LYNCH-ASIA PROGRAM - - - - - - 4,871,998.81 15.44% MORGAN STANLEY -ASIA - - - - - - - - SANFORD BERNSTEIN_ASIA - - - - - - - - SCOTIA CAPITAL MARKETS INC - - - - - - - - STIFEL NICOLAUS-PROGRAM - - - - - - - - UBS SECURITIES -GLOBAL PROGRAM - - - - - - 5,001,583.67 15.85% BANK OF NEW YORK - - - - - - - - BARCLAYS - - - - - - - - BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - - - - BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT - - - - - - - - BRADESCO SECURITIES - - - - - - - - BTIG LLC - - - - - - - - CANTOR FITZGERALD AND CO.,INC - - - - - - - - CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD. - - - - - - - - CIMB SECURITIES - - - - - - - - CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - - - CITIGROUP - - - - - - - - CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - - - - CREDIT LYONNAIS SEC.INC - - - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - - - DAIWA SECURITIES AMERICA INC. - - - - - - - - D.A.DAVIDSON - - - - - - - - DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. - - - - - - - - DEUTSCHE BANK-ASIA - - - - - - - - HSBC INC - - - - - - - - HYUNDAI SECURITIES - - - - - - - - ING BANK - - - - - - - - INSTINET CORP. - - - - - - - - INVESTEC BANK(UK) LIMITED - - - - - - - - ITG - - - - - - - - ITG-ASIA - - - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - - - JEFFERIES & CO,INC - - - - - - - - KINIGHT SECURITIES - - - - - - - - LIQUIDNET - - - - - - - - LIQUIDNET-CSA - - - - - - - - MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - - - - MACQUARIE CAPTIAL - - - - - - - - MERRILL LYNCH - - - - - - - - MIZUHO - - - - - - - - MORGAN STANLEY - - - - - - - - NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC. - - - - - - - - PENSERRA SECURITIES LLC - - - - - - - - REDBURN PARTNERS LLP - - - - - - - - RENAISSANCE CAPITAL - - - - - - - - SAMSUNG SECURITIES INC. - - - - - - - - SANFORD BERNSTEIN - - - - - - - - SANTANDER INVESTMENT - - - - - - - - SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - - - - STANDARD BANK PLC - - - - - - - - UBS SECURITIES - - - - - - - - VTB CAPITAL PLC - - - - - - - - WELLS FARGO SECURITIES LLC - - - - - - - - WESTMINSTER RESEARCH - - - - - - - - WOORI SECURITIES - - - - - - - - WOORI_E SECURITIES - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 2019年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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