最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信央视财经50指数分级B(150124) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1482812 | ||||||||
| 基金代码 | 150124 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年3月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信央视50 场内简称 建信50 基金主代码 165312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月28日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,688,132,314.90份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年5月20日 下属分级基金的基金简称 建信央视50 建信央视50A 建信央视50B 下属分级基金的场内简称 建信50 建信50A 建信50B 下属分级基金的交易代码 165312 150123 150124 报告期末下属分级基金份额总额 1,576,773,618.90份 55,679,348.00份 55,679,348.00份 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现对央视财经50指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35％，年化跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额。 建信央视50B份额将表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 陆志俊 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 19,908,123.70 35,849,349.96 18,336,180.52 本期利润 -361,952,134.98 124,819,664.72 -51,289,012.74 加权平均基金份额本期利润 -0.2405 0.4480 -0.1738 本期基金份额净值增长率 -22.81% 49.52% -2.73% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.2898 0.3253 0.3961 期末基金资产净值 1,238,002,723.34 939,450,058.28 171,343,577.45 期末基金份额净值 0.7334 0.9533 1.3118 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.89% 1.63% -13.01% 1.66% 0.12% -0.03% 过去六个月 -17.74% 1.53% -18.45% 1.55% 0.71% -0.02% 过去一年 -22.81% 1.38% -24.67% 1.40% 1.86% -0.02% 过去三年 12.26% 1.21% 5.18% 1.17% 7.08% 0.04% 过去五年 66.36% 1.48% 51.80% 1.45% 14.56% 0.03% 自基金合同生效起至今 65.33% 1.44% 49.07% 1.42% 16.26% 0.02% 本基金的业绩比较基准：95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 本基金以央视财经50指数为标的指数，但由于相关法规的要求，本基金投资股票的资产不超过基金资产净值的95%，且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此，选用“95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）”作为业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同自2013年3月28日生效，2013年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信央视50A份额与建信央视50B份额进行收益分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 金融工程及指数投资部副总经理、本基金的基金经理 2013年3月28日 - 10 叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总经理，硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理，2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，尽力控制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。跟踪误差主要受到指数成分股分红以及成分股中个别股票受限无法交易的不利影响。 本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整与优化策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-22.81%，波动率1.38%，业绩比较基准收益率-24.67%，波动率1.40%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年一开年，市场延续2017年的上涨行情，指数有所上涨，但1季度末至2季度初中美贸易纠纷开启，投资者情绪显著下降，同时经济数据不佳也进一步打击了投资者信心，指数从2月份开始震荡下行，全年跌幅接近30%，投资者情绪较为恐慌。展望2019年，随着中美贸易纠纷逐步化解，以及减税等宽松政策刺激经济，投资者情绪有所恢复，MSCI扩大了A股在新兴市场指数的占比也吸引了大量外资涌入，指数预期会有相对较好的表现。 本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信央视50A份额与建信央视50B份额进行收益分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度，托管人在建信央视50指数分级发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年度，建信基金管理有限责任公司在建信央视50指数分级发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信央视50指数分级发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“建信央视50基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2019)第22609号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 19,039,772.64 13,687,772.22 结算备付金 9,539,983.70 11,211,070.25 存出保证金 1,690,784.55 163,399.16 交易性金融资产 1,208,563,389.17 920,201,503.12 其中：股票投资 1,138,255,389.17 878,662,880.76 基金投资 - - 债券投资 70,308,000.00 41,538,622.36 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,965,647.36 1,030,387.04 应收股利 - - 应收申购款 2,197,339.36 6,437,051.02 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,242,996,916.78 952,731,182.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,562,971.36 8,632,188.78 应付管理人报酬 1,069,122.98 770,271.30 应付托管费 235,207.07 2,325,141.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 507,103.13 994,579.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 619,788.90 558,943.34 负债合计 4,994,193.44 13,281,124.53 所有者权益： 实收基金 748,845,077.82 438,592,386.09 未分配利润 489,157,645.52 500,857,672.19 所有者权益合计 1,238,002,723.34 939,450,058.28 负债和所有者权益总计 1,242,996,916.78 952,731,182.81 报告截止日2018年12月31日，基金份额总额1,688,132,314.90份。其中建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额的份额净值1.0600元，基金份额总额55,679,348.00份；建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额的份额净值0.4068元，基金份额总额55,679,348.00份；建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之基础份额的份额净值0.7334元，基金份额总额1,576,773,618.90份。 利润表 会计主体：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -343,319,687.27 131,401,685.92 1.利息收入 2,869,784.17 537,715.08 其中：存款利息收入 437,820.82 224,256.50 债券利息收入 2,307,974.29 292,980.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 123,989.06 20,478.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,718,267.32 41,051,073.63 其中：股票投资收益 7,529,213.46 34,712,945.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 105,677.36 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -2,784,096.23 109,960.00 股利收益 28,867,472.73 6,228,167.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -381,860,258.68 88,970,314.76 4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,952,519.92 842,582.45 减：二、费用 18,632,447.71 6,582,021.20 1．管理人报酬 13,087,347.26 3,731,166.73 2．托管费 2,879,216.35 820,856.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,416,015.57 1,287,866.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 3,349.47 - 7．其他费用 1,246,519.06 742,131.03 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -361,952,134.98 124,819,664.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -361,952,134.98 124,819,664.72 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 438,592,386.09 500,857,672.19 939,450,058.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -361,952,134.98 -361,952,134.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 310,252,691.73 350,252,108.31 660,504,800.04 其中：1.基金申购款 940,961,050.55 1,028,214,360.25 1,969,175,410.80 2.基金赎回款 -630,708,358.82 -677,962,251.94 -1,308,670,610.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 748,845,077.82 489,157,645.52 1,238,002,723.34 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 119,610,580.96 51,732,996.49 171,343,577.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 124,819,664.72 124,819,664.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 318,981,805.13 324,305,010.98 643,286,816.11 其中：1.基金申购款 665,325,124.48 664,301,176.17 1,329,626,300.65 2.基金赎回款 -346,343,319.35 -339,996,165.19 -686,339,484.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 438,592,386.09 500,857,672.19 939,450,058.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1650号《关于核准建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,617,005,094.17元(其中发起资金20,049,000.00元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》于2013年3月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,617,473,376.90份基金份额，其中认购资金利息折合468,282.73份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之基础份额(以下简称“建信央视50份额”)、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“建信央视50A份额”)及建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“建信央视50B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售建信央视50份额。投资人场外认购所得的建信央视50份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的建信央视50份额，将按1∶1的基金份额配比自动分离为建信央视50A份额和建信央视50B份额。建信央视50A份额和建信央视50B份额的数量保持1：1的比例不变。基金合同生效后，建信央视50份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，建信央视50A份额和建信央视50B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内建信央视50份额与建信央视50A份额和建信央视50B份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内建信央视50份额按照1∶1的份额配比转换成1份建信央视50A份额与1份建信央视50B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份建信央视50A份额与1份建信央视50B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内建信央视50份额的行为。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于5,000万份，基金募集金额不少于5,000万元，其中发起资金认购部分为本基金的基金管理人建信基金通过场内认购的20,050,947.00份基金份额(含利息折份额部分)，该部分基金份额按照1：1的比例自动分离成建信央视50A份额和建信央视50B份额。根据中国证监会基金部通知[2012]22号《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》，建信基金承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 基金份额的净值按如下原则计算：建信央视50份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信央视50份额、建信央视50A份额和建信央视50B份额数量的总和。本基金每份央视50A份额与每份央视50B份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于2份央视50份额的基金份额净值之和。建信央视50A份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款利率(税后)+4.5%，建信央视50A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出建信央视50A份额的基金份额参考净值后，根据建信央视50份额的基金份额净值与建信央视50A份额、建信央视50B份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出建信央视50B份额的基金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后建信央视50A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，基金份额折算基准日折算前建信央视50A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内建信央视50份额分配给建信央视50A份额持有人。建信央视50份额持有人持有的每2份建信央视50份额将按1份建信央视50A份额获得新增建信央视50份额的分配。持有场外建信央视50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信央视50份额的分配；持有场内建信央视50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信央视50份额的分配。经过上述份额折算后，建信央视50份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，建信央视50A份额和建信央视50B份额的份额配比保持1：1的比例。建信央视50B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变建信央视50B份额的基金份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外，当建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元时，或当建信央视50B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保建信央视50A份额和建信央视50B份额的比例为 1：1，份额折算后建信央视50A份额的基金份额参考净值、建信央视50B份额的基金份额参考净值和建信央视50份额的基金份额净值均调整为1.0000元。当建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元时，基金份额折算基准日折算前建信央视50份额的基金份额净值及建信央视50A份额、建信央视50B份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分均将折算为建信央视50份额分别分配给建信央视50份额、建信央视50A份额和建信央视50B份额的持有人。当建信央视50B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，建信央视50份额、建信央视50A份额和建信央视50B份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]157号核准，本基金建信央视50A份额271,646,642.00份基金份额与建信央视50B份额271,646,642.00份基金份额于2013年5月20日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的建信央视50份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为建信央视50A份额和建信央视50B份额即可上市流通；对于托管在场外的建信央视50份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为建信央视50A份额和建信央视50B份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 13,087,347.26 3,731,166.73 其中：支付销售机构的客户维护费 4,220,594.83 754,427.27 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,879,216.35 820,856.69 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22%/ 当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行——活期存款 19,039,772.64 190,533.84 13,687,772.22 99,560.99 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2018 年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2017 年12月31日：同)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新发未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 601138 工业富联 2018年5月28日 2019年6月10日 非公开发行 13.77 10.97 1,161,233 15,990,178.41 12,738,726.01 - 1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,125,466,517.36元，属于第二层次的余额为83,096,871.81元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次878,514,372.56元，第二层次41,687,130.56元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,138,255,389.17 91.57 其中：股票 1,138,255,389.17 91.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,308,000.00 5.66 其中：债券 70,308,000.00 5.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,579,756.34 2.30 8 其他各项资产 5,853,771.27 0.47 9 合计 1,242,996,916.78 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,398,041.92 1.24 C 制造业 633,884,097.03 51.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,281,500.00 0.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,726,384.06 5.39 J 金融业 350,145,536.36 28.28 K 房地产业 39,042,575.94 3.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,801,626.20 0.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,989,697.20 0.16 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,125,269,458.71 90.89 以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,926,135.40 1.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,067.15 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,092.96 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,952.39 0.00 J 金融业 50,823.42 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 859.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,985,930.46 1.05 以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601166 兴业银行 5,477,207 81,829,472.58 6.61 2 601318 中国平安 1,348,109 75,628,914.90 6.11 3 600887 伊利股份 3,042,946 69,622,604.48 5.62 4 600519 贵州茅台 112,701 66,494,717.01 5.37 5 601398 工商银行 11,458,687 60,616,454.23 4.90 6 002415 海康威视 2,330,421 60,031,644.96 4.85 7 600016 民生银行 9,350,040 53,575,729.20 4.33 8 000651 格力电器 1,443,170 51,506,737.30 4.16 9 000333 美的集团 1,387,979 51,160,905.94 4.13 10 601988 中国银行 11,836,076 42,728,234.36 3.45 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601138 工业富联 1,161,233 12,738,726.01 1.03 2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 4 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.00 5 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 57,162,361.41 6.08 2 600887 伊利股份 44,898,219.12 4.78 3 002415 海康威视 44,623,682.83 4.75 4 601318 中国平安 43,869,056.30 4.67 5 600519 贵州茅台 43,622,337.54 4.64 6 601398 工商银行 37,888,352.78 4.03 7 300136 信维通信 36,284,271.20 3.86 8 000333 美的集团 35,944,190.00 3.83 9 600016 民生银行 35,872,539.08 3.82 10 000651 格力电器 33,831,314.70 3.60 11 002230 科大讯飞 28,812,028.80 3.07 12 000423 东阿阿胶 27,662,939.27 2.94 13 600104 上汽集团 27,358,884.72 2.91 14 000002 万科A 25,660,090.60 2.73 15 601988 中国银行 25,624,270.65 2.73 16 002008 大族激光 23,934,014.92 2.55 17 000895 双汇发展 23,827,515.45 2.54 18 601601 中国太保 23,645,571.95 2.52 19 601138 工业富联 22,843,108.08 2.43 20 600406 国电南瑞 21,262,171.38 2.26 上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600406 国电南瑞 39,688,694.79 4.22 2 600519 贵州茅台 27,718,432.88 2.95 3 600887 伊利股份 19,266,615.28 2.05 4 601138 工业富联 12,430,425.52 1.32 5 601318 中国平安 11,263,674.79 1.20 6 002415 海康威视 10,931,182.31 1.16 7 000423 东阿阿胶 10,576,983.00 1.13 8 600016 民生银行 9,760,782.05 1.04 9 000895 双汇发展 8,855,608.78 0.94 10 000651 格力电器 5,745,952.00 0.61 11 601166 兴业银行 5,638,610.00 0.60 12 002230 科大讯飞 5,348,168.24 0.57 13 300017 网宿科技 5,272,752.02 0.56 14 002008 大族激光 5,119,929.00 0.54 15 000333 美的集团 4,624,999.00 0.49 16 000888 峨眉山A 4,378,572.00 0.47 17 601398 工商银行 4,115,826.00 0.44 18 000596 古井贡酒 3,696,196.04 0.39 19 601988 中国银行 3,547,645.00 0.38 20 600104 上汽集团 3,045,733.00 0.32 上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 893,072,891.32 卖出股票收入（成交）总额 259,167,884.10 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,308,000.00 5.68 其中：政策性金融债 70,308,000.00 5.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,308,000.00 5.68 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 700,000 70,308,000.00 5.68 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC1901 IC1901 12 9,914,400.00 -151,480.00 - 公允价值变动总额合计（元） -151,480.00 股指期货投资本期收益（元） -2,784,096.23 股指期货投资本期公允价值变动（元） -151,480.00 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货系根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，以达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,690,784.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,965,647.36 5 应收申购款 2,197,339.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,853,771.27 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601138 工业富联 12,738,726.01 1.03 非公开发行 2 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 新发未上市 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 建信央视50 127,161 12,399.82 111,795,869.19 7.09% 1,464,977,749.71 92.91% 建信央视50A 347 160,459.22 6,729,929.00 12.09% 48,949,419.00 87.91% 建信央视50B 761 73,166.03 1,158,796.00 2.08% 54,520,552.00 97.92% 合计 128,269 13,160.88 119,684,594.19 7.09% 1,568,447,720.71 92.91% 期末上市基金前十名持有人 建信央视50 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 张少华 2,485,392.00 11.14% 2 恒安标准人寿保险有限公司－投连险04 2,281,323.00 10.22% 3 宋姿蓉 764,816.00 3.43% 4 程淑凤 750,441.00 3.36% 5 周锐 592,346.00 2.65% 6 魏建荣 562,500.00 2.52% 7 恒安标准人寿保险有限公司－投连险03 543,576.00 2.44% 8 李效国 512,315.00 2.30% 9 王成群 389,443.00 1.74% 10 李丽 371,402.00 1.66% 建信央视50A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 朱刚 5,624,472.00 10.10% 2 北京信远健利资产管理中心（有限合伙） 4,403,379.00 7.91% 3 周法忠 2,430,713.00 4.37% 4 董立明 2,000,000.00 3.59% 5 范厚义 1,848,900.00 3.32% 6 赵峰 1,600,000.00 2.87% 7 钟亮 1,229,100.00 2.21% 8 王珏 1,200,057.00 2.16% 9 无锡同聚福投资管理有限公司 1,187,400.00 2.13% 10 赵瑞珍 1,179,800.00 2.12% 建信央视50B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 赵嘉伟 2,951,008.00 5.30% 2 王如宝 1,808,790.00 3.25% 3 谢立群 1,572,651.00 2.82% 4 耿淑辉 1,459,900.00 2.62% 5 李丽 1,376,497.00 2.47% 6 张少华 1,258,753.00 2.26% 7 关惠泉 1,217,694.00 2.19% 8 贺秋伟 1,047,873.00 1.88% 9 金华芳 936,807.00 1.68% 10 常彩琳 928,300.00 1.67% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 建信央视50 534,361.55 0.03% 建信央视50A 0.00 0.00% 建信央视50B 0.00 0.00% 合计 534,361.55 0.03% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金本报告期末无发起式基金发起资金持有份额。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信央视50 建信央视50A 建信央视50B 基金合同生效日（2013年3月28日）基金份额总额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00 本报告期期初基金份额总额 874,690,645.60 55,374,033.00 55,374,033.00 本报告期期间基金总申购份额 2,121,206,467.32 - - 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,421,809,720.91 - - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 2,686,226.89 305,315.00 305,315.00 本报告期期末基金份额总额 1,576,773,618.90 55,679,348.00 55,679,348.00 1、总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 493,617,613.10 43.88% 449,832.94 43.44% - 华创证券 1 218,454,581.42 19.42% 203,447.71 19.65% - 中泰证券 3 143,851,852.70 12.79% 133,524.63 12.89% - 招商证券 2 127,677,868.64 11.35% 118,905.83 11.48% - 海通证券 1 72,658,928.79 6.46% 66,211.54 6.39% - 太平洋证券 1 30,765,753.90 2.73% 28,652.37 2.77% - 华泰证券 4 11,314,446.92 1.01% 10,312.07 1.00% - 高华证券 1 9,136,058.71 0.81% 8,508.77 0.82% - 东吴证券 1 9,020,407.22 0.80% 8,400.86 0.81% - 中信证券 2 8,305,312.66 0.74% 7,568.09 0.73% - 中投证券 3 174,335.00 0.02% 158.89 0.02% - 天风证券 1 33,362.19 0.00% 30.40 0.00% - 中银国际 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本期本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金公用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 10,019,000.00 13.16% 73,000,000.00 49.32% - - 华创证券 - - - - - - 中泰证券 5,987,999.99 7.86% - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 60,149,966.70 78.98% 70,000,000.00 47.30% - - 太平洋证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信证券 - - 5,000,000.00 3.38% - - 中投证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 2019年3月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |