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东方稳健回报债券A(400009) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 147957 | ||||||||
基金代码 | 400009 | ||||||||
公告日期 | 2012-01-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方稳健回报债券型证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 2012年1月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 东方稳健回报债券 基金主代码 400009 交易代码 400009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月10日 报告期末基金份额总额 330,197,482.50份 投资目标 在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行"积极投资、稳健增值"的投资理念,在保持组合较低波动性的同时,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回报率。 业绩比较基准 中债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年10月1日-2011年12月31日) 1.本期已实现收益 -257,629.99 2.本期利润 13,381,192.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0379 4.期末基金资产净值 342,132,781.55 5.期末基金份额净值 1.036 注:① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.70% 0.21% 3.24% 0.14% 0.46% 0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方稳健回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年12月10日至2011年12月31日) 注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘(女士) 本基金基金经理 2008-12-10 - 18年 北京大学经济学院金融硕士。18年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师,在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理,在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年四季度,中国经济增长放缓的趋势得到进一步确认,2011年10月、11月PMI连续两月低于50%,2011年12月份PMI回升,表明未来中国经济增速不会出现大的滑坡。受发达国家经济震荡下行和国内经济增长动力转换影响,2011年四季度中国经济增速总体呈回调态势。通货膨胀则进一步回落,到11月CPI回落至4.2%。国际环境也进一步恶化,欧债危机仍然没有好转的迹象。基于通胀回落和经济减速明显,央行于2011年12月5日降低存款准备金0.5%,货币政策开始释放出放松的信号,但这种放松只是相对极度紧缩的货币政策的放松,并不是一个全面放松。 受此影响,2011年四季度资金得到了部分缓解。受基本面和资金面的影响,债券市场迎来了一轮小牛市。债券从长期国债到高评级企业债,再到转债和金融债,收益率轮番下降,市场明显回暖,各债券品种出现了不错的涨幅。其中,长期限品种好于短期线品种,高评级品种好于低评级品种。基于对经济减速的担忧,股票市场继续下跌。 本基金因持有较长久期的利率和信用品种,分享了此次债券牛市带来的投资收益。因结构中大部分利率产品期限较长,所以,取得了超过平均收益的良好业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年10月1日至12月31日,本基金净值增长率为3.70%,业绩比较基准收益率为3.24%,高于业绩比较基准0.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年一季度,我们认为经济减速的趋势仍会延续,通货膨胀在四季度逐级走低之后,一月份因春节的效应可能会有所反复,但通胀逐步下降的趋势仍会延续。经济何时见底需要观察货币政策放松的力度、财政政策的支持以及结构调整所引发阵痛的减轻。 我们认为债券市场受益于通胀下行和货币放松仍会延续向好的趋势,信用债的持有期价值将会显现,溢价率低的可转债进入了长期投资的安全区域。权益类资产受经济下滑和估值相对历史较低两大矛盾因素的影响将会震荡反复。对于权益类资产,我们将坚持采取至下而上的策略,重点研究、精选个股,在控制风险的前提下寻找投资机会。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 40,868,832.71 8.76 其中:股票 40,868,832.71 8.76 2 固定收益投资 408,903,593.00 87.62 其中:债券 408,903,593.00 87.62 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,653,318.89 2.07 6 其他各项资产 7,265,701.67 1.56 7 合计 466,691,446.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 23,120.00 0.01 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 23,120.00 0.01 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,542,129.00 4.84 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 7,578,547.55 2.22 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 16,725,036.16 4.89 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 40,868,832.71 11.95 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 3,944,584 16,725,036.16 4.89 2 600886 国投电力 2,775,525 16,542,129.00 4.84 3 002253 川大智胜 323,179 7,578,547.55 2.22 4 002651 利君股份 500 12,500.00 0.00 5 300281 金明精机 500 10,620.00 0.00 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 53,417,560.00 15.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 194,867,000.00 56.96 其中:政策性金融债 194,867,000.00 56.96 4 企业债券 104,167,170.20 30.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 56,451,862.80 16.50 8 其他 - - 9 合计 408,903,593.00 119.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080220 08国开20 700,000 68,572,000.00 20.04 2 010107 21国债⑺ 497,000 53,417,560.00 15.61 3 100409 10农发09 500,000 48,475,000.00 14.17 4 102701 10汇金01 300,000 29,298,000.00 8.56 5 102702 10汇金02 300,000 28,554,000.00 8.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 根据基金合同的规定,本基金可投资于一级市场新股网上申购,公开增发新股、可转换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证。本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的范围。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,995,756.21 5 应收申购款 19,945.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,265,701.67 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 24,925,000.00 7.29 2 125709 唐钢转债 13,138,407.70 3.84 3 110012 海运转债 9,635,850.00 2.82 4 110015 石化转债 5,026,505.10 1.47 5 113002 工行转债 3,726,100.00 1.09 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002651 利君股份 12,500.00 0.00 认购新股 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 375,042,144.56 本报告期基金总申购份额 2,487,827.67 减:本报告期基金总赎回份额 47,332,489.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 330,197,482.50 §8备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方稳健回报债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 2012年1月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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