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东方金账簿货币A(400005)  基金公开信息
流水号 147955
基金代码 400005
公告日期 2012-01-19
编号 1
标题 东方金账簿货币市场证券投资基金2011年第4季度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2012年1月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
交易代码 400005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年8月2日
报告期末基金份额总额 400,098,253.50份
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行税后活期利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)
1.本期已实现收益 4,594,594.73
2.本期利润 4,594,594.73
3.期末基金资产净值 400,098,253.50
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.1853% 0.0030% 0.1260% 0.0000% 1.0593% 0.0030%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方金账簿货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年8月2日至2011年12月31日）

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王丹丹（女士） 本基金基金经理 2010-9-16 - 5年 中国人民银行研究生部金融学硕士，2006年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、本基金基金经理助理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年四季度，欧债危机进一步恶化，希腊债务达成减记协议，欧洲央行降息并承诺向商业银行提供贷款，而美国经济的复苏步伐则有所加快，失业率明显下降，资金流回美国市场寻求避险。国内外汇占款连续两个月下降，央行于11月30日下调法定存款准备金率0.5个百分点，宣告了货币政策的正式转向。国内经济方面，工业增速降至12.4%，CPI从7月的6.5%降至11月的4.2%，通胀压力明显减轻。
四季度收益率整体呈下行走势，收益率曲线进一步平坦化。受CPI回落以及欧债危机恶化产生的避险情绪影响，中长期国债收益率下降40-50bp不等，中长期政策金融债收益率下降60-70bp不等，而短期回购利率受货币市场资金面紧平衡的影响，维持在高位震荡。受利率债收益率下降的带动，高等级AAA、AA+的收益率也有100bp左右的下行，相比之下，较低评级的信用债收益率降幅较小，信用利差反而呈扩大态势。
报告期内，本基金规模增幅有限，增加了对shibor含权浮息债和AA等级短融的配置，组合的浮动盈利明显提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011年10月1日至12月31日，本基金净值收益率为1.1853%，业绩比较基准收益率为0.1260%，高于业绩比较基准1.0593%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012年，为应对外汇占款的减少，预计央行在上半年将多次下调法定存款准备金率，银行间的资金面比2011年有一定程度的改善。欧元区经济增速下降对我国的出口增长产生不利影响，房地产调控政策也对整个投资产业链产生负面的影响，我国经济增速将进一步回落，CPI呈现V字型走势，整体上有利于债券市场的表现。但经济增速下降，带来企业信用风险的上升，如何有效规避信用风险，将成为2012年我们投资中重要的关注点。
"诚信是基，回报为金"，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 249,770,021.13 53.12
其中：债券 249,770,021.13 53.12
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 115,900,533.85 24.65
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 100,002,764.92 21.27
4 其他各项资产 4,513,071.30 0.96
5 合计 470,186,391.20 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.22
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 68,309,697.53 17.07
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 134
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 38.89 17.07
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.42 -
2 30天(含)-60天 10.00 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.00 -
3 60天(含)-90天 14.96 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.46 -
4 90天(含)-180天 22.50 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 30.04 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 116.39 17.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,537,484.38 17.38
其中：政策性金融债 69,537,484.38 17.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 180,232,536.75 45.05
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 249,770,021.13 62.43
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 59,506,958.99 14.87

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1181301 11昆自CP01 300,000 30,109,693.58 7.53
2 041160008 11津建材CP001 300,000 29,992,357.65 7.50
3 110206 11国开06 200,000 19,999,930.19 5.00
4 1181292 11友阿CP01 200,000 19,982,849.90 4.99
5 110402 11农发02 200,000 19,848,358.70 4.96
6 041164007 11营口港CP001 100,000 10,043,912.32 2.51
7 041158010 11巨化CP001 100,000 10,041,537.84 2.51
8 070219 07国开19 100,000 10,030,525.39 2.51
9 1181160 11华晨CP01 100,000 10,022,469.67 2.51
10 041153004 11皖山鹰CP002 100,000 10,019,536.36 2.50

5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25 (含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1880%
报告期内偏离度的最低值 -0.2278%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1165%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,505,371.30
4 应收申购款 7,700.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,513,071.30
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 290,137,407.89
本报告期基金总申购份额 1,074,380,409.26
减：本报告期基金总赎回份额 964,419,563.65
本报告期期末基金份额总额 400,098,253.50

§8备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
7.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理有限责任公司
2012年1月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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