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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)  基金公开信息
流水号 147687
基金代码 165508
公告日期 2012-01-18
编号 1
标题 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011年第四季度报告
信息全文 基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月18日


§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。


§2 基金产品概况
基金简称 信诚深度价值股票(LOF)（场内简称：信诚深度）
基金主代码 165508
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2010年7月30日
报告期末基金份额总额 237,733,356.33份
投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。
投资策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。本基金的核心理念是价值投资,即投资于市场价格低于其内在价值的股票。本基金的个股选择以"自下而上"为主,但同时也将结合行业研究分析辅以"自上而下"的行业配置。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。
业绩比较基准 80%×上证180指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。
风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2011年10月1日至2011年12月31日）
1.本期已实现收益 -20,978,131.51
2.本期利润 -11,876,692.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0421
4.期末基金资产净值 185,476,832.48
5.期末基金份额净值 0.780
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011年第4季度 -6.70% 1.05% -5.27% 1.13% -1.43% -0.08%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: 本基金建仓期自2010年7月30日至2011年1月29日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。


§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谭鹏万 本基金基金经理 2011年9月8日 - 2 曾任华宝信托有限责任公司高级分析师。
张锋 本基金基金经理,信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金经理,信诚基金管理有限公司股票投资副总监 2010年7月30日 2011年10月28日 12 复旦大学经济学硕士。历任上海证券有限公司行业研究员、兴业证券股份有限公司行业研究员、上海融昌资产管理有限公司行业研究员。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2011年四季度,市场在经历短暂的反弹后继续下跌,上证指数下跌了6.77%,沪深300下跌9.13%,中小板综合指数下跌13.44%,蓝筹股表现优于成长股。2011年第四季度市场继续下跌的主要原因在于:1)尽管通胀已见底回落,但流动性并未显著改善; 2)企业盈利增速下滑明显;3)欧债危机进一步恶化。
市场今年一直担心的通胀问题终于在三季度见顶,但经济增长也如期回落。本基金认为,在全球经济再平衡,国内经济去杠杆化的阶段,股市将继续经历艰难的寻底过程。市场关注的重心将从通胀持续恶化带来的估值收缩转移到企业盈利下滑上。本基金认为,在这一阶段,业绩增长确定,估值合理的公司将获得较高的超额收益。分红收益率高、估值低的个股也具有较强的吸引力。同时,本基金也将密切关注符合经济转型个股的投资机会。

4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-6.7%,同期业绩比较基准收益率为-5.27%,基金份额净值增长率表现落后基准1.43%。


§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 143,518,246.58 75.88
其中：股票 143,518,246.58 75.88
2 固定收益类投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 45,564,261.91 24.09
6 其他资产 68,085.64 0.04
7 合计 189,150,594.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,593,900.00 0.86
C 制造业 73,627,268.89 39.70
C0 食品、饮料 29,102,167.60 15.69
C1 纺织、服装、皮毛 6,436,943.68 3.47
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,511,545.33 1.89
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 7,229,032.28 3.90
C8 医药、生物制品 27,347,580.00 14.74
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 473,000.00 0.26
E 建筑业 5,290,000.00 2.85
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 13,281,075.00 7.16
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 29,760,836.84 16.05
J 房地产业 15,559,685.39 8.39
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 3,932,480.46 2.12
合计 143,518,246.58 77.38

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 370,000 11,544,000.00 6.22
2 600519 贵州茅台 51,000 9,858,300.00 5.32
3 002304 洋河股份 72,920 9,404,492.40 5.07
4 600276 恒瑞医药 300,000 8,832,000.00 4.76
5 600535 天士力 182,000 7,633,080.00 4.12
6 600036 招商银行 600,000 7,122,000.00 3.84
7 600048 保利地产 589,818 5,898,180.00 3.18
8 600887 伊利股份 280,000 5,720,400.00 3.08
9 002140 东华科技 230,000 5,290,000.00 2.85
10 000650 仁和药业 370,000 4,443,700.00 2.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 56,646.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,468.49
5 应收申购款 1,970.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,085.64
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 288,290,367.32
报告期期间基金总申购份额 119,198,608.37
减:报告期期间基金总赎回份额 169,755,619.36
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列 -
报告期期末基金份额总额 237,733,356.33


§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）基金合同
4、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
7.2存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。



信诚基金管理有限公司
2012年1月18日

基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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