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| 大成货币A(090005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14661 | ||||||||
| 基金代码 | 090005 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成货币市场证券投资基金2006年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2006 年8 月29 日 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年8 月16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止。本报告财务资料未经审计。 目录 第一节基金简介............................................................. 1 第二节主要财务指标和基金净值表现........................................... 2 第三节管理人报告........................................................... 4 第四节托管人报告........................................................... 6 第五节财务会计报告......................................................... 7 第六节投资组合报告........................................................ 14 第七节基金份额持有人情况.................................................. 16 第八节开放式基金份额变动.................................................. 17 第九节重大事件揭示........................................................ 17 第十节备查文件目录........................................................ 19 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 1 第一节基金简介 一、基金基本资料 1、基金名称： 大成货币市场证券投资基金 2、基金简称： 大成货币市场基金A 大成货币市场基金B 3、基金交易代码: 大成货币市场基金A 090005 大成货币市场基金B 091005 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2005 年6 月3 日 6、报告期末基金份额总额：090005 808,136,593.89 份 091005 1,860,873,163.63 份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 二、基金产品说明 1、投资目标： 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当 期收益。 2、投资策略： 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选 择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的 投资目标。 3、业绩比较基准： 税后一年期银行定期存款利率 4、风险收益特征： 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合 基金、股票基金。 三、基金管理人 1、名称： 大成基金管理有限公司 2、注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 3、办公地址： 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 4、邮政编码: 518040 5、国际互联网址： http://www.dcfund.com.cn 6、法定代表人： 胡学光 7、信息披露负责人： 杜鹏 8、联系电话： 0755-83183388 9、传真： 0755-83199588 10、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn 四、基金托管人 1、名称： 中国光大银行股份有限公司 2、注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 3、办公地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 4、邮政编码: 100045 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 2 5、国际互联网址： www.cebbank.com 6、法定代表人： 王明权 7、信息披露负责人： 张建春 8、联系电话： 010－68560675 9、传真： 010－68560661 10、电子邮箱： zhangjianchun@cebbank.com 五、信息披露 信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网 网址： http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 中国光大银行股份有限公司基金托管部 六、其他有关资料 基金注册登记机构名称： 大成基金管理有限公司上海分公司 基金注册登记机构办公地址： 上海市广东路689 号海通证券大厦19 层 第二节主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 一、主要财务指标 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 序号项目 大成货币市场基金A 大成货币市场基金B 1 基金本期净收益(元) 16,078,627.39 48,135,457.65 2 期末基金资产净值(元) 808,136,593.89 1,860,873,163.63 3 期末基金份额净值(元) 1.00 4 本期基金净值收益率0.9469% 1.0684% 5 累计净值收益率2.0998% 2.3653% 本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资人每日计算收 益并分配，每月集中支付收益。 二、基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表： 基金阶段 基金净值 收益率① 基金净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 大成货币 市场基金 A 过去1 个月 0.1743% 0.0046% 0.1480% 0.0000% 0.0263% 0.0046% 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 3 大成货币 市场基金 B 0.1943% 0.0046% 0.0463% 0.0046% 大成货币 市场基金 A 0.4806% 0.0040% 0.0318% 0.0040% 大成货币 市场基金 B 过去3 个月 0.5413% 0.0040% 0.4488% 0.0000% 0.0925% 0.0040% 大成货币 市场基金 A 0.9469% 0.0041% 0.0543% 0.0041% 大成货币 市场基金 B 过去6 个月 1.0684% 0.0041% 0.8926% 0.0000% 0.1758% 0.0041% 大成货币 市场基金 A 1.9427% 0.0042% 0.1427% 0.0042% 大成货币 市场基金 B 过去1 年 2.1891% 0.0042% 1.8000% 0.0000% 0.3891% 0.0042% 大成货币 市场基金 A 2.0998% 0.0043% 0.1617% 0.0043% 大成货币 市场基金 B 自基金合同 生效以来 2.3653% 0.0043% 1.9381% 0.0000% 0.4272% 0.0043% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率的变动情况，并与同期业绩比较基准收益 率的比较 大成货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年6 月3 日至2006 年6 月30 日) 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 2005-6-3 2005-9-3 2005-12-3 2006-3-3 2006-6-3 大成货币A 大成货币B 业绩基准收益率 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 4 说明：依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不 得超过基金资产净值的10%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过 基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金 资产净值的5%；除发生巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每 个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购 的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整；基金持有 的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超 过当日基金资产净值的20%；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180 天。本 基金在3 个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。 第三节管理人报告 一、基金管理人及基金经理小组情况 1、基金管理人情况 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于1999 年4 月 12 日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1 亿元 人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司 (48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有 限公司(2%)。截至2006 年6 月30 日，本基金管理人共管理5 只封闭式证券投资基金：基 金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及6 只开放式证券投资基金：大 成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增 值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300 指数证券投资基金。 2、基金经理小组简介 钱辉先生，基金经理，美国耶鲁大学工商管理硕士，美国特许金融分析师（CFA）。在 国内外大型资产管理公司从事证券投资和风险管理达十年以上，尤其是在债券和货币市场 领域有相当深刻的理解和丰富的投资经验。先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险公司从 事金融衍生产品设计与风险管理；在著名的美国Barra 投资咨询公司工作期间，一直为高 盛、美林及花旗银行等旗下的资产管理公司提供债券投资咨询。近年致力于研究中国债券 市场，率先建立了中国债券收益率曲线模型，并在投资中取得了优良业绩。2004 年9 月起 担任大成基金管理有限公司金融工程部总监。 王立女士，基金经理助理，东南大学经济管理学院经济学学士，5 年证券从业经历。 曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005 年4 月加盟大 成基金管理有限公司，曾任交易部银行间市场债券交易员。 二、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成货币市场 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成货币市场 基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、 合规。由于基金规模的变化，在本报告期末本基金的定期存款超过基金资产净值的30%， 如提前支取定期存款导致的利息损失由本基金管理人承担。本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 5 用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求 最大利益。 三、基金经理工作报告 1、2006 年上半年货币市场环境和投资策略回顾 上半年，国际经济持续高速增长，以美联储为首的全球主要发达国家逐步收紧货币政 策，全球流动性进一步收紧、通胀压力抬头。美联储宣布第17 次加息后联邦基金利率已经 上升到5.25%，伦敦同业拆借市场美元一年期利率到5.76%。欧洲央行如期升息25 个基点， 韩国央行也升息了25 个基点，同时丹麦央行、印度央行、南非央行以及土耳其央行也宣布 升息。 纵观上半年国内宏观经济，固定资产投资持续升温、出口稳步增长、消费初步启动， 三驾马车保持高位运行。上半年GDP 增长达到10.9%，创10 年新高。物价指数出现先抑后 扬走势，货币供应量M2 和信贷增速继续保持高速增长，对未来通胀构成较大压力。央行从 4 月下旬开始接连出台了一系列紧缩性政策：上调金融机构贷款利率、上调存款准备金率、 先后发行了两期定向央票，同时为进一步调控市场流动性，央行在公开市场操作上明显加 大了资金回笼力度。另外国家发改委为遏制产能过剩也出台了一系列宏观政策，加大对房 地产等行业的调控力度。尽管如此，宏观数据显示，调控政策并未达到理想的效果，货币 供应量、信贷等经济指标仍处于高位。 在宏观面、政策面、新股发行等多重因素的推波助澜下，上半年银行间债券市场资金 面明显收紧，收益率曲线大幅上移，其中短端货币市场利率上行尤其明显，收益率曲线趋 于平坦化。一二级市场相互刺激带动，债券收益率连续攀升。截止6 月末，一年期央票发 行利率从年初的1.91%上升至2.64%,上升73 个基点；回购利率同步上涨近60 个基点，其 中7 天回购利率由1.52%升至2.09%。随着资金面的不断收紧和债券收益率的持续上行，现 券市场需求减弱，市场观望气氛浓厚。 上半年本基金经理小组在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的 流动性管理和安全性管理。具体来说，本基金经理小组基于对市场基本面和资金面的判断， 在上半年同时注重央票、金融债和信用产品的投资，采取降低债券投资组合久期，兼顾收 益性和流动性为主的投资策略。考虑到一季度企业短期融资券存在信用利差较高、发行利 率远远高于市场收益率的情况，在资产配置时我们加大了对短期融资券的投资比例，同时 考虑到紧缩性货币政策的影响，控制了对长期央票的投资，增持剩余期限在三个月以内的 债券品种，投资组合较短的剩余期限不仅规避了部分的利率风险，而且有利于提高新增资 金的投资收益。二季度，在严格控制信用风险的基础上，本基金经理小组主动调整组合中 短期融资券的配置，增加了对部分高信用等级、高发行利率的短期融资券的投资力度，全 面减持较低信用等级的短期融资券品种，大幅降低组合整体的信用风险。另一方面，受股 票市场活跃和新股发行的影响，货币基金在二季度中遭受持续赎回，基金规模迅速减少， 本基金经理小组通过大规模减持短期央行票据和大部分获利的企业短期融资券等债券品种 积极应对持续赎回的压力，并及时兑现了企业短融券的浮动收益。 在央票、金融债、企业短期融资券、浮息债等债券投资上的主动性波段操作，为本基 金在上半年取得了良好稳定的投资收益。2006 年上半年共有181 天，报告期内本基金A 类 净值收益率为0.9469%，B 类净值收益率1.0684%，期间业绩比较基准收益率为0.8926%， 本基金净值表现好于同期业绩比较基准。 2、2006 年下半年债券市场展望和基金投资策略 随着5 月份CPI、PPI 的全面反弹，年内物价低点已经过去。展望下半年物价，货币供 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 6 应量的上升及资源类产品价格的上扬将带动核心CPI 上行，但是人民币的强势则会抑制物 价的进一步上升。居高不下的投资、信贷数据引发对经济过热的隐忧。尽管央行已经采取 了窗口提高贷款利率、上调存款准备金率以及发行定向票据等多管齐下的方式，但效果并 不显著。下半年央行继续出台紧缩政策的可能性仍然存在，预计通过法定存款准备金率、 定向票据及通过公开市场继续收紧流动性仍是央行下一阶段优先考虑的主要操作。 在通胀压力加大、紧缩预期加强的环境下，预计下半年债券市场仍将维持弱势调整格 局。随着新股的滚动发行对资金面的影响趋于稳定，尽管目前央票等短期债券品种的发行 利率仍在冲高，但市场已经出现较强的买方需求，回购利率和短期债券收益率继续上升的 空间有限，而中长期债券品种仍是未来调整的主要方向，预计收益率曲线将呈现陡峭化趋 势。 本基金经理小组在下半年将密切关注全球和国内金融市场的变化，在稳健操作的原则 下，高度重视组合的流动性管理和安全性管理。鉴于对目前货币政策的紧缩性预期，本基 金在下半年的投资操作中将继续采取保持组合较低剩余期限、高流动性的投资策略，严格 控制利率风险和流动性风险。具体投资品种上，本基金投资将以短期央票、资质较好的短 期融资券和部分以7 天回购利率为基准的浮动债券为主。下半年企业短期融资券的发行将 继续保持平稳增长，发行人的陆续增多也使得发行人的整体信用水平有下降的趋势，本基 金将在严格的信用风险管理基础上，适当增加信用等级高、债务偿付能力强的企业短期融 资券等高收益品种的投资，严格控制信用等级低、偿付能力差的短期融资券的投资，同时 通过分散化的方式规避信用风险。 作为现金管理工具，本基金经理小组将始终把确保基金资产的安全性和基金收益的稳 定性放在首位，在严格控制流动性风险的基础上，坚持规范运作、审慎投资的原则为基金 份额持有人争取长期稳定的投资回报。 第四节托管人报告 中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《大成货币市场证券投资基金基 金合同》和《大成货币市场证券投资基金托管协议》，托管大成货币市场证券投资基金（以 下简称大成货币市场基金）。 2006 年上半年，中国光大银行在大成货币市场基金托管过程中，严格遵守了《证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法 规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资 产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托 管人所应尽的义务。 2006 年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和 其他有关规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司进行了监督，未发现基金管理人 在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成货币市场证券投 资基金2006 年半年度报告”进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、 投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行股份有限公司基金托管部 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 7 2006 年8 月16 日 第五节财务会计报告 一、基金会计报表 1、2006 年6 月30 日资产负债表 附注2006年6月30日2005年12月31日 资产 银行存款4（1） 1,343,625,224.95 2,104,900,036.02 清算备付金0.00 0.00 交易保证金0.00 0.00 应收证券清算款0.00 0.00 应收股利0.00 0.00 应收利息4（2） 22,786,364.06 16,666,912.46 应收申购款395,199,141.20 186,175,660.19 其他应收款0.00 0.00 股票投资市值0.00 0.00 其中：股票投资成本0.00 0.00 债券投资市值1,045,298,401.38 1,959,014,179.70 其中：债券投资成本1,045,298,401.38 1,959,014,179.70 权证投资市值0.00 0.00 其中：权证投资成本0.00 0.00 买入返售证券0.00 0.00 待摊费用0.00 0.00 其他资产0.00 0.00 资产总计2,806,909,131.59 4,266,756,788.37 负债 应付证券清算款0.00 0.00 应付赎回款0.00 0.00 应付赎回费0.00 0.00 应付管理人报酬853,651.56 1,710,682.31 应付托管费258,682.34 518,388.56 应付销售服务费4（3） 262,879.21 466,409.31 应付佣金0.00 0.00 应付利息4（4） 15,904.10 373,972.56 应付收益4（5） 378,009.50 319,829.00 未交税金0.00 0.00 其他应付款4（6） 952,561.30 314,070.00 预提费用4（7） 177,686.06 181,600.00 卖出回购证券款135,000,000.00 300,000,000.00 短期借款0.00 0.00 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 8 其他负债0.00 0.00 负债合计137,899,374.07 303,884,951.74 持有人权益 实收基金4（8） 2,669,009,757.52 3,962,871,836.63 未实现利得0.00 0.00 未分配收益0.00 0.00 持有人权益合计2,669,009,757.52 3,962,871,836.63 负债及持有人权益总计2,806,909,131.59 4,266,756,788.37 基金份额净值1.00 1.00 所附附注为本会计报表的组成部分 2、2006 年1 月1 日至6 月30 日止期间经营业绩表 附注 2006年1月1日至 2006年6月30日 2005年6月3日 （基金合同生效日） 至2005年6月30日 一、收入85,753,266.79 4,643,684.43 1、股票差价收入0.00 0.00 2、债券差价收入4（9） 17,745,637.83 1,076,178.43 3、权证差价收入0.00 0.00 4、债券利息收入42,985,748.29 2,431,412.31 5、存款利息收入24,975,594.09 902,669.69 6、股利收入0.00 0.00 7、买入返售证券收入46,286.58 233,424.00 8、其他收入0.00 0.00 二、费用： 21,539,181.75 1,176,128.22 1、基金管理人报酬3（4）A 10,375,109.12 568,004.36 2、基金托管费3（4）B 3,143,972.53 172,122.55 3、基金销售服务费3（4）C 2,376,322.48 181,587.60 4、卖出回购证券支出5,250,414.89 146,501.36 5、利息支出0.00 0.00 6、其他费用4（10） 393,362.73 107,912.35 其中：上市年费0.00 0.00 信息披露费49,588.57 23,923.50 审计费用44,630.98 11,961.75 三、基金净收益64,214,085.04 3,467,556.21 加：未实现利得0.00 0.00 四、基金经营业绩64,214,085.04 3,467,556.21 所附附注为本会计报表的组成部分 3、2006 年1 月1 日至6 月30 日止期间基金收益分配表 附注 2006年1月1日至 2006年6月30日 2005年6月3日 （基金合同生效日） 至2005年6月30日 基金净收益64,214,085.04 3,467,556.21 加：期初基金净收益0.00 0.00 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 9 加：本期损益平准金0.00 0.00 可供分配基金净收益64,214,085.04 3,467,556.21 减：本期已分配基金净收益4（11） 64,214,085.04 3,467,556.21 期末基金净收益0.00 0.00 所附附注为本会计报表的组成部分 4、2006 年1 月1 日至6 月30 日止期间基金净值变动表 附注 2006年1月1日至 2006年6月30日 2005年6月3日 （基金合同生效日） 至2005年6月30日 一、期初基金净值3,962,871,836.63 3,636,502,882.17 二、本期经营活动： 基金净收益64,214,085.04 3,467,556.21 未实现利得0.00 0.00 经营活动产生的基金净值变 动数64,214,085.04 3,467,556.21 三、本期基金份额交易 基金申购款24,047,296,005.58 143,006,154.22 基金赎回款-25,341,158,084.69 -2,681,983,236.91 基金份额交易产生的基金净 值变动数-1,293,862,079.11 -2,538,977,082.69 四、本期向持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益 产生的基金净值变动数4（11） -64,214,085.04 -3,467,556.21 五、期末基金净值2,669,009,757.52 1,097,525,799.48 所附附注为本会计报表的组成部分 二、会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 附注1. 主要会计政策及会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额 无。 附注3.关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称与本基金的关系 大成基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构 中泰信托投资有限责任公司基金管理人股东 光大证券股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构 中国银河证券有限责任公司基金管理人股东、基金代销机构 广东证券股份有限公司(“广东证券”)* 基金管理人股东、基金代销机构 本报告期内关联方关系未发生变化 *中国证监会于2005 年11 月6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 广东证券持有的大成基金管理有限公司股权的处理方案尚未明确，其作为本基金代销机构的 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 10 资格在其业务处置方案明确前暂不变更。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况 A 本报告期通过关联方席位进行的交易及佣金情况 无。 B 上年度可比期间2005年6月3日(基金合同生效日)至2005年6月30日通过关联方席位 进行的交易及佣金情况 无。 （3）与关联方进行银行间债券买卖和回购交易情况 A 本报告期与关联方进行银行间债券买卖和回购交易情况： 2006年1月1日至2006年6月30日 关联方名称 买入债券卖出债券卖出回购证券利息支出 中国光大银行1,213,368,943.84 147,405,000.00 200,000,000.00 62,136.99 B 上年度可比期间2005 年6 月3 日(基金合同生效日)至2005 年6 月30 日与关联方进 行银行间债券买卖和回购交易情况： 2005年6月3日至2005年6月30日 关联方名称 买入债券卖出债券卖出回购证券利息支出 中国光大银行294,644,000.00 99,180,000.00 500,000,000.00 104,693.15 （4）关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费 共人民币10,375,109.12 元，其中已支付基金管理人人民币9,521,457.56 元，尚余人民币 853,651.56 元未支付。（2005 年6 月3 日（基金合同生效日）至2005 年6 月30 日共计提 基金管理费568,004.36 元,已全部支付）。 B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个 工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币 3,143,972.53 元，其中已支付基金托管人人民币2,885,290.19 元，尚余人民币258,682.34 元未支付。（2005 年6 月3 日（基金合同生效日）至2005 年6 月30 日共计提基金托管费 172,122.55 元，已全部支付）。 C 基金销售服务费 A 级基金份额按前一日基金资产净值的0.25%的年费率，B 级基金份额按前一日基金资 产净值的0.01%的年费率计提基金销售服务费。计算方法如下： H＝E×R/当年天数 H 为每日应支付的基金销售服务费 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 11 E 为前一日的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务年费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人于次月前 两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金销售服务费共计人民币 2,376,322.48 元，（2005 年6 月3 日（基金合同生效日）至2005 年6 月30 日共计提基金 销售服务费181,587.60 元，已全部支付）。其中向关联方基金销售机构应支付的基金销售 服务费如下： 单位：元 关联方名称 2006年1月1日 至2006年6月30日 2005年6月3日（基金合同 生效日）至2005年6月30日 大成基金管理有限公司215,585.02 14,335.50 中国光大银行1,301,716.97 90,986.48 光大证券股份有限公司21,614.66 7,064.23 中国银河证券有限责任公司10,521.07 335.36 广东证券股份有限公司1,222.69 113.98 D 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的部分银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。 基金托管人于2006 年6 月30 日保管的银行存款余额为13,625,224.95 元。本报告期由基 金托管人保管的银行存款产生的利息收入为113,605.66 元（2005 年6 月30 日保管的银行 存款余额为41,437,080.72 元。2005 年6 月3 日（基金合同生效日）至2005 年6 月30 日 由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为678,100.49 元）。 本基金的协议活期存款由基金托管人中国光大银行保管，并按协议存款利率计息。基 金托管人于2006 年6 月30 日保管的协议活期存款余额为330,000,000.00 元。本报告期由 基金托管人保管的协议活期存款产生的利息收入为9,256,205.20 元（2005 年6 月30 日保 管的协议活期存款余额为420,042,750.00 元。2005 年6 月3 日（基金合同生效日）至2005 年6 月30 日由基金托管人保管的协议活期存款产生的利息收入为224,569.20 元）。 （5）关联方持有基金份额情况 A 基金管理人持有本基金份额情况 2006年1月1日 至2006年6月30日 2005年6月3日（基金合同生 效日）至2005年6月30日 期初持有基金份额(份) 32,414,518.47 30,006,750.00 加：本期申购(份) 0 5,000,000.00 减：本期赎回(份) 32,414,518.47 3,000,000.00 期末持有基金份额(份) 0 32,006,750.00 期末持有基金份额占期末 基金总份额的比例0.00% 2.92% 申购费率0.00% 0.00% 赎回费率0.00% 0.00% B 基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金份额情况 2006年6月30日2005年6月30日 关联方名称持有基金份额(份) 占基金总份额比例 光大证券股份有限公司46,935,052.56 1.76% 无 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 12 附注4.基金会计报表重要项目说明 （1）银行存款 项目2006年6月30日 活期存款343,625,224.95 定期存款1,000,000,000.00 合计1,343,625,224.95 本基金自2006 年1 月1 日起至2006 年6 月30 日止未发生定期存款提前支取的情况。 （2）应收利息 项目2006年6月30日 应收银行存款利息17,036,359.82 应收债券利息5,750,004.24 合计22,786,364.06 （3）应付销售服务费 项目2006年6月30日 应付A级基金份额销售服务费246,886.42 应付B级基金份额销售服务费15,992.79 合计262,879.21 （4）应付利息 项目2006年6月30日 应付银行间卖出回购利息15,904.10 （5）应付收益 项目2006年6月30日 应付A级基金份额收益109,226.89 应付B级基金份额收益268,782.61 合计378,009.50 （6）其他应付款 项目2006年6月30日 银行间现券交易费用（含结算费） 137,662.50 银行间回购交易费用（含结算费） 26,638.80 应付代扣代缴税金788,260.00 合计952,561.30 （7）预提费用 项目2006年6月30日 信息披露费49,588.57 审计费用44,630.98 席位使用费59,507.37 银行手续费18,032.22 账户维护费5,926.92 合计177,686.06 （8）实收基金 项目2006年1月1日2006年6月30日 期初基金净值3,962,871,836.63 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 13 加：本期申购24,047,296,005.58 其中：基金分红再投资64,155,904.54 减：本期赎回25,341,158,084.69 期末实收基金2,669,009,757.52 （9）债券差价收入 项目2006年1月1日2006年6月30日 卖出债券及债券到期兑付收到总额22,772,026,452.81 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额22,682,123,189.74 应收利息总额72,157,625.24 债券差价收入17,745,637.83 （10）其他费用 项目2006年1月1日2006年6月30日 信息披露费49,588.57 审计费用44,630.98 席位使用费59,507.37 银行费用42,507.59 银行间现券交易费用104,812.50 银行间回购交易费用22,078.80 银行间现券结算费52,350.00 银行间回购结算费8,960.00 债券账户费8,926.92 合计393,362.73 （11） 本期已分配基金净收益 本基金的收益分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00 元 的固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将各级基金份额实现的基金净收益每日 分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按份额面值1.00 元转入持 有人权益。 本基金自2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止按不同级别的基金份额收益分配的详 细情况如下： 单位：份 项目A 级基金份额B 级基金份额合计 红利再投资转入实收基金15,969,400.50 47,866,675.04 63,836,075.54 计入应付收益(见附注4(5)) 109,226.89 268,782.61 378,009.50 累计分配收益16,078,627.39 48,135,457.65 64,214,085.04 附注5.报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金进行银行间同业市场债券质押式回购交易以债券作为质押,该等债券在约定的 卖出回购期内暂时无法流通。于2006年6月30日，因该原因引起的流通受限的债券如下： 名称数量(张) 摊余成本(元) 估值方法 转让受限 原因 受限期限(回购 到期日) 05魏桥CP01 200,000 20,000,000.00 摊余成本回购质押2006-7-6 05阳煤CP01 200,000 19,617,939.04 摊余成本回购质押2006-7-6 06深高速CP0 200,000 20,001,006.23 摊余成本回购质押2006-7-6 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 14 06明珠CP01 200,000 19,600,734.12 摊余成本回购质押2006-7-6 06魏桥CP01 200,000 20,000,560.50 摊余成本回购质押2006-7-6 06太钢CP01 300,000 30,002,200.15 摊余成本回购质押2006-7-6 06上石化CP0 100,000 9,861,552.32 摊余成本回购质押2006-7-6 06中谷CP01 300,000 29,559,555.66 摊余成本回购质押2006-7-6 06哈航CP01 100,000 9,697,552.00 摊余成本回购质押2006-7-6 合计1,800,000 178,341,100.02 附注6. 其他重要事项 无。 第六节投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称金额(元) 占基金资产总值比例 债券投资1,045,298,401.38 37.24% 买入返售证券 其中：买断式回购买入返售证券 0.00 0.00 0.00% 0.00% 银行存款与清算备付金(*) 1,343,625,224.95 47.87% 其它资产417,985,505.26 14.89% 总计2,806,909,131.59 100.00% *注：银行存款与清算备付金包括金额为1,000,000,000.00 元的商业银行定期存款投 资。 二、本报告期末债券回购融资情况 序号项目金额(元) 占基金资产净值比例 1 报告期内债券回购融资余额115,146,500,000.00 11.04% 其中：买断式回购融入的资金0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额135,000,000.00 5.06% 其中：买断式回购融入的资金0.00 0.00% 说明：(基金债券正回购的资金余额超过资产净值的20%) 序号发生日期融资余额占基金资产净值的比例原因调整期(天) 1 2006-6-1 20.09% 2 2006-6-7 21.18% 3 2006-6-8 23.06% 4 2006-6-9 22.92% 5 2006-6-13 20.75% 6 2006-6-15 20.20% 7 2006-6-16 25.55% 8 2006-6-20 20.03% 9 2006-6-21 20.53% 10 2006-6-22 21.63% 11 2006-6-23 21.76% 因份额赎回 引起 于五个交易日内 进行调整 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 15 三、基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值177 报告期内投资组合平均剩余期限最低值79 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基 金资产净值的比 例 各期限负债占 基金资产净值 的比例 30 天以内14.00% 5.06% 1 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债1.13% 0.00% 30 天(含)-60 天0.75% 0.00% 2 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债0.00% 0.00% 60 天(含)－90 天6.13% 0.00% 3 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债6.13% 0.00% 90 天(含)－180 天48.32% 0.00% 4 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债2.63% 0.00% 5 180 天(含)－397 天(含) 20.31% 0.00% 合计89.51% 5.06% 四、本报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券0.00 0.00% 金融债券264,040,232.96 9.89% 2 其中：政策性金融债100,392,294.52 3.76% 3 央行票据345,385,889.98 12.94% 4 企业债券435,872,278.44 16.33% 5 其他0.00 0.00% 合计1,045,298,401.38 39.16% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债 券263,959,716.50 9.89% 2、基金投资前十名债券明细 债券数量（张） 序号债券名称 自有投资买断式回购 成本(元) 占基金资产 净值的比例 1 06 央行票据10 3,000,000 0 295,672,703.17 11.08% 2 05 中行02 浮1,200,000 0 120,342,070.30 4.51% 3 04 国开13 1,000,000 0 100,392,294.52 3.76% 4 06 中电投CP01 1,000,000 0 97,674,036.42 3.66% 5 05 中信债700,000 0 70,220,976.11 2.63% 6 06 央行票据45 500,000 0 49,713,186.81 1.86% 7 05 工行03 浮430,000 0 43,305,868.14 1.62% 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 16 8 05 首都机场债300,000 0 30,090,801.95 1.13% 9 06 太钢CP01 300,000 0 30,002,200.15 1.12% 10 06 中谷CP01 300,000 0 29,559,555.66 1.11% 五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度在0.25%(含)-0.5%间的次数10 次 报告期内偏离度的最高值0.3690% 报告期内偏离度的最低值-0.0866% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1224% 六、投资组合报告附注。 1、基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000 元。 2、本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 3、本报告期内无需说明的证券投资决策程序。 4、其他资产构成 项目金额(元) 应收利息22,786,364.06 应收申购款395,199,141.20 合计417,985,505.26 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 6、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目基金份额(份) 报告期期初持有基金份额32,414,518.47 报告期间买入基金份额0.00 报告期分红再投资份额0.00 报告期间卖出基金份额32,414,518.47 报告期末持有基金份额0.00 第七节基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 大成货币市场基金A 大成货币市场基金B 报告期末基金份额持有人户数11,132 户92户 报告期末平均每户持有的基金份额72,595.81 份20,226,882.21 份 二、报告期末基金份额持有人结构 大成货币市场基金A 大成货币市场基金B 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 17 数量(份) 占总份额 的比例数量(份) 占总份额的 比例 机构投资者持有的 基金份额52,982,651.87 1.99% 1,597,972,114.53 59.87% 个人投资者持有的 基金份额755,153,897.39 28.29% 262,901,048.81 9.85% 合计808,136,549.26 30.28% 1,860,873,163.34 69.72% 基金总份额2,669,009,712.60 份 注:依据依据《大成货币市场证券投资基金基金合同》和《大成货币市场证券投资招 募说明书》规定，投资人当日收益的精度为0.01 元，对小数点第3 位后采用“截位法”， 余额划归基金资产，留待下次分配。本基金注册登记人登记的期末基金总份额 2,669,009,712.60 份与实收基金2,669,009,757.52 份的差额44.92 份系由此原因造成。 第八节开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成货币市场基金 A 大成货币市场基金 B 合计 基金合同生效日 的 基金份额总额1,294,564,029.77 2,341,938,852.403,636,502,882.17 本报告期期初基 金份额总额1,290,764,016.14 2,672,107,820.493,962,871,836.63 本报告期期间总 申购份额24,047,296,005.58 本报告期期间总 赎回份额25,341,158,084.69 本报告期期末基 金份额总额808,136,593.89 1,860,873,163.632,669,009,757.52 注：依据《《大成货币市场证券投资招募说明书》规定，本基金分设两级基金份额， A 级基金份额和B 级基金份额。A 级基金份额针对在单个基金账户保留份额在1000 万以下 的持有人，B 级基金份额针对在单个基金账户保留份额在1000 万以上(含1000 万)的持有 人。若A 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额超过1000 万份时，本基金的 注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A 级基金份额升级为B 级基金份额；若B 级基 金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于1000 万份时，本基金的注册登记机构 自动将其在该基金账户持有的B 级基金份额转为A 级基金份额。 第九节重大事件揭示 一、本报告期内本基金未召开持有人大会。 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 18 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况： 经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为 公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证 监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金 管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。 三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 五、本基金在本报告期收益分配事项 本基金以份额面值1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配， 每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.00 元转为基金份额。本基金 于本报告期累计分配收益人民币64,214,085.04 元，其中以红利再投资形式结转入实收基 金63,836,075.54 元，未结转为基金份额而计入应付收益378,009.50 元。 六、本基金改聘会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基 金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下： 本基金租用光大证券上海席位1个，本报告期未通过该席位进行债券及回购交易；本基 金采取固定佣金的方式,每席位每月佣金一万元，逐日计提，定期支付。本报告期应付席位 佣金6万元，预提席位佣金费用59,507.37元，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、本报告期内，本基金租用证券公司席位的变更情况 本报告期内增加席位本报告期内退租席位 无无 3、租用证券公司专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29 号)的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、 券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券 商协作表现评价等四个方面。 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券 商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 九、其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下： 序号事项名称信息披露报纸披露日期 1 大成基金管理有限公司关于董事变 更的公告 证券时报2006 年1 月14 日 2 关于大成货币市场基金春节放假前 暂停申购的公告 证券时报2006 年1 月19 日 3 关于大成基金管理有限公司开通沪 深300 指数基金网上交易及对“银 联上交易实费率优惠的 证券时报、中国证券报 和上海证券报 2006 年3 月9 日 大成基金管理有限公司大成货币市场基金2006 年半年度报告 19 联通”网上交易实行费率优惠的公 告 4 关于大成货币市场证券投资基金 “五一”长假前两个工作日暂停申 购和转换转入业务的公告 证券时报2006 年4 月25 日 5 关于开通全国统一客户服务号码 400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报 和上海证券报 2006 年5 月8 日 6 关于向中国农业银行金穗借记卡持 卡人开通开放式基金网上交易业务 的公告 证券时报、中国证券报 和上海证券报 2006 年5 月10 日 第十节备查文件目录 一、备查文件目录： 1、《关于同意大成货币市场证券投资基金募集的批复》； 2、《关于大成货币市场证券投资基金备案确认的函》； 3、《大成货币市场证券投资基金基金合同》； 4、《大成货币市场证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 二、存放地点： 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 三、查阅方式： 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）。 国际互联网网址：http://www.dcfund.com.cn。 大成基金管理有限公司 董事长：胡学光 2006 年8 月29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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