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长盛全债指数增强债券A/B(510080)  基金公开信息
流水号 14588
基金代码 510080
公告日期 2006-08-28
编号 1
标题 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2006年半年度报告摘要
重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛中信全债指数增强型债券投资基金（以下简称"本基金"）2006年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年1月1日至2006年6月30日，本报告期的财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
（一）基金简称：长盛债券基金
（二）基金交易代码：510080（前端收费模式）；511080（后端收费模式）
（三）基金运作方式：契约型开放式
（四）基金合同生效日：2003年10月25日
（五）报告期末基金份额总额：116,402,751.74份
（六）基金合同存续期：不定期
（七）基金份额上市的证券交易所：无
（八）上市日期：无
二、基金产品说明
（一） 投资目标
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
（二） 投资策略
本基金采用"自上而下"的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上，自上而下进行资产配置。
本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标，通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析，对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断，并在此基础上采用"自上而下"的资产配置策略，首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置，再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例，最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。
2、运用指数化的增强性投资策略，获得超过目标指数的收益水平。
在指数化投资的基础上，针对债券市场当前存在的结构性失衡，通过控制债券投资组合久期与指数久期有限度偏离，运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略，依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。
同时，遵循稳健投资原则，积极参与股票增发，并运用投资组合保险策略适当进行股票投资，提高组合的整体收益。
3、充分利用市场无风险套利机会，适当运用杠杆原理，有效提高投资组合的收益水平。
本基金还将充分利用以下无风险套利机会提高资产盈利水平：
（1）利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异，通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益；
（2）利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异，通过开展无风险套利操作，提高投资组合的盈利能力；
（3）利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异，通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入；
（4）通过债券回购所获得的资金参与新股申购和新股配售，获得稳定的股票一级市场收益；
（5）随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出，在主管机关批准后积极开展套利操作。
此外，多层次的风险监控体系和组合动态调整机制将确保各种积极投资策略和无风险套利操作的有效实施和执行。
（三） 业绩比较基准
中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。
（四） 风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。
三、基金管理人
（一）名称：长盛基金管理有限公司
（二）信息披露负责人：叶金松
（三）联系电话：010-82255818
（四）传真：010-82255988
（五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
（一）名称：中国农业银行
（二）信息披露负责人：李芳菲
（三）联系电话：010－68424199
（四）传真：010－68424181
（五）电子邮箱：lifangfei@abchina.com
五、信息披露
（一）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：
http://www.csfunds.com.cn
（二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。

第二章 主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 主要财务指标
1 基金本期净收益（元） 13,847,035.26
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.1103
3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.1260
4 期末基金资产净值（元） 134,243,875.27
5 期末基金份额净值（元/份） 1.1533
6 本期基金份额净值增长率 16.70%
二、基金净值表现
（一）本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
过去一个月 2.76% 0.0053 -0.19% 0.0018 2.95% 0.0035
过去三个月 11.45% 0.0052 2.02% 0.0016 9.43% 0.0036
过去六个月 16.70% 0.0043 4.06% 0.0014 12.64% 0.0029
过去一年 22.55% 0.0033 7.54% 0.0013 15.01% 0.0020
过去三年 34.62% 0.0032 12.82% 0.0015 21.80% 0.0017
自基金合同生效日起至今 34.62% 0.0032 12.82% 0.0015 21.80% 0.0017


（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
长盛中信全债指数增强型债券投资基金累计份额净值增长率
与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2002年9月18日至2006年6月30日）

第三章 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
（一）基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截止2006年6月30日，基金管理人共管理四支封闭式基金、四支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。
（二）基金经理简介
王茜女士，武汉大学工商管理硕士，10年金融、证券从业经验。作为全国银行间市场的首批成员组建人，具有丰富的全国银行间市场投资经验和跨市场操作经验。1997年起历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理，2002年任职于中信证券固定收益部。2002年9月至今，就职于长盛基金管理公司投资管理部，先后负责封闭式基金债券组合管理，开放式基金债券组合管理，历任全国社保基金债券资产委托基金经理助理，长盛中信全债指数增强型债券基金经理。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金经理、长盛货币市场基金经理。
二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，在基金运作中遵规守信，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
（一）报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
2006年上半年，在宏观面和资金面的双重作用下，债券市场发生了较深刻的变化，2005年以来的牛市行情特征逐步呈现出高位振荡特征，比较准确的反映了市场上资金供求及流向变化、宏观经济、心理预期等等多方博弈的不确定性特征。截止6月末，上证国债指数较年初仅上涨0.53%。而同期，股票市场演绎出一轮振奋人心的强劲上涨行情，截止6月末，上证指数较年初上涨44.02%；受股票市场带动，转债市场也表现不俗，截止6月末，天相转债指数较年初上涨了22.30%。
今年上半年债券市场的盘整特征主要归因于诸多不确定性因素：1、基本面因素。3月份以来，外汇升值幅度逐步加快，贸易顺差保持银行间市场流动性高度充裕，信贷扩张和固定资产投资规模增长过快，工业品出厂价格指数和居民消费价格指数逐步上抬，整体经济呈现过热的苗头，宏观调控的压力更加强化；2、流动性冲击的变化。3月份以来，央行窗口指导产生的紧缩预期导致流动性开始逐步回收，短期收益率曲线上行幅度明显。从5月开始，由于宏观数据的不乐观，货币当局开始展现较为坚定的调控决心，采取的政策主要是提高贷款利率抬高贷款的机会成本；提高存款准备金率，公开市场业务上则是通过央行票据的发行、掉期和发行定向票据等等措施来回收过剩流动性，抑制商业银行放贷的潜在动力，整个市场的利率上升斜率超出预期；3、股票市场的良好表现及其对债券市场的影响。今年上半年股票市场的大幅上涨，强化了投资者的牛市预期，大量资金撤离债券市场涌入股市，加速了债券市场的下跌。
本基金管理人在2006年上半年的投资管理中，准确预期了不同市场各类投资工具的趋势性变化，在基金合同允许范围内，始终配置高比例的权益类资产，并在保持对固定收益类资产基本配置比例的前提下适时调整了债券组合中不同类属资产的比例，同时运用投资杠杆积极参与新股发行、再融资等低风险投资，上半年取得了较理想的投资回报。
（二）本基金业绩表现
截止6月末，长盛债券基金累计净值1.3133，上半年份额净值增长率为16.70%，高于同期比较基准12.64%。
四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
下半年，就债券投资而言，我们认为虽然进一步出台宏观调控措施的压力仍在，而且随着下半年物价指数的温和走高，市场通胀预期可能有所加强，进而带动债券市场收益率水平继续上升；但是外汇占款持续增加所带来的流动性供给以及商业银行存贷比下降后对债券需求的增加也会限制债券市场中短期收益率的上升空间。但必须指出的是，随着股票市场持续向好和企业利润率增速的回升，长期债券的风险仍不容忽视，债券市场收益率曲线将趋于陡峭。另外，就权益类资产投资而言，虽然我们看好其长期趋势，但短期内其风险收益特征不具有明显优势，股票及转债市场均可能面临结构性调整。
基于上述判断，本基金在下半年的投资管理中将坚持一贯的稳健投资风格，保持对中信全债指数的基础性配置，并在不同阶段通过对权益类资产风险收益特征的评估，适时调整组合中权益类资产的配置比例；同时，本基金将重点运用融资杠杆及现金资产参与新股发行，并积极关注优质股票的再融资投资机会，力争在确保基金资产稳定增值的同时，为投资人带来低风险超额收益。
第四章 托管人报告
在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》、相关法律法规的规定以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司自2006年1月1日至2006年6月30日的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金2006年度半年报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2006年8月25日

第五章 财务会计报告
一、基金会计报表（未经审计）
（一）资产负债表
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
资产负债表
单位：人民币元
项 目 2006年6月30日 2005年12月31日
资 产 　 　
银行存款 16,765,286.75 6,039,895.75
清算备付金 326,377.22 738,797.62
交易保证金 710,000.00 710,000.00
应收证券清算款 31,577,577.84 121,341.63
应收股利 0.00 0.00
应收利息 1,119,441.83 1,062,140.60
应收申购款 3,518,315.00 169,635.57
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 17,194,466.37 20,949,899.54
其中：股票投资成本 11,940,286.41 21,012,520.76
债券投资市值 93,318,415.51 117,033,065.20
其中：债券投资成本 90,943,030.57 116,187,128.89
权证投资 166,904.45 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 164,696,784.97 146,824,775.91
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 726,824.01 1,095,923.56
应付赎回费 1,238.60 909.88
应付管理人报酬 80,271.24 87,303.42
应付托管费 21,405.68 23,280.91
应付销售服务费 0.00 0.00
应付佣金 48,085.97 117,258.21
应付利息 0.00 1,482.87
应付收益 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00
其他应付款 384,031.23 383,552.73
卖出回购证券款 29,000,000.00 8,000,000.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 191,052.97 75,000.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 30,452,909.70 9,784,711.58
持有人权益
实收基金 116,402,751.74 130,913,024.82
未实现利得 3,174,785.57 -3,204,938.53
未分配收益 14,666,337.96 9,331,978.04
持有人权益合计 134,243,875.27 137,040,064.33
负债及持有人权益总计 164,696,784.97 146,824,775.91
注：2006年6月30日每份额基金资产净值：1.1533元，2005年末每份额基金资产净值：1.0468元。
（二）经营业绩表及收益分配表
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
经营业绩表及收益分配表
单位：人民币元
项 目 2006年上半年度 2005年上半年度
收 入 　
股票差价收入 9,521,597.51 -564,247.12
债券差价收入 2,622,007.41 8,957,798.53
权证差价收入 789,892.28 0.00
债券利息收入 1,424,833.99 3,478,174.99
存款利息收入 86,835.01 273,414.87
股利收入 252,991.28 444,662.95
买入返售证券收入 5,250.00 0.00
其他收入 45,695.85 84,363.08
收入合计 14,749,103.33 12,674,167.30
费 用
基金管理人报酬 496,916.06 1,119,818.85
基金托管费 132,510.97 298,618.29
基金销售服务费 0.00 0.00
卖出回购证券支出 98,439.17 211,642.34
利息支出 0.00 0.00
其他费用 174,201.87 206,173.85
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 148,767.52 148,767.52
审计费用 17,285.45 35,392.02
费用合计 902,068.07 1,836,253.33
基金净收益 13,847,035.26 10,837,913.97
加：未实现利得 7,013,154.26 2,929,939.25
基金经营业绩 20,860,189.52 13,767,853.22

本期基金净收益 13,847,035.26 10,837,913.97
加：期初基金净收益 9,331,978.04 6,722,805.27
加：本期损益平准金 -771,947.82 -4,163,983.34
可供分配基金净收益 22,407,065.48 13,396,735.90
减：本期已分配基金净收益 7,740,727.52 6,133,900.78
期末基金净收益 14,666,337.96 7,262,835.12
（三）基金净值变动表
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
基金净值变动表
单位：人民币元
项 目 2006年上半年度 2005年上半年度
期初基金净值 137,040,064.33 340,732,927.45
　 　
本期经营活动 　 　
基金净收益 13,847,035.26 10,837,913.97
未实现利得 7,013,154.26 2,929,939.25
经营活动产生的基金净值变动数 20,860,189.52 13,767,853.22
　 　
本期基金份额交易 　 　
基金申购款 70,371,871.78 1,753,636.58
其中：分红再投资 513,876.14 886,473.18
基金赎回款 86,287,522.84 158,385,357.37
基金份额交易产生的基金净值变动数 -15,915,651.06 -156,631,720.79
　 　
本期向基金份额持有人分配收益 　 　
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -7,740,727.52 -6,133,900.78
　
期末基金净值 134,243,875.27 191,735,159.10

二、会计报表附注（未经审计）
（一）本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
（二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。
（三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券有限责任公司（以下简称"国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
2、关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（1）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
①通过关联方的席位进行的证券交易
单位：人民币元
项 目 2006上半年度 2005上半年度
成交量 占半年成交量比例 成交量 占半年成交量比例
国元证券
买卖股票 66,237,898.31 62.53% 86,024,375.78 73.51%
买卖债券 64,290,903.60 72.48% 262,964,483.70 78.63%
债券回购 163,900,000.00 100.00% 172,400,000.00 100.00%
买卖权证 789,953.50 100.00% 0.00 0.00%
②通过关联方的席位进行的交易佣金
单位：人民币元
项 目 2006上半年度 2005上半年度
佣金 占半年佣金总量比例 佣金 占半年佣金总量比例
国元证券 54,314.67 63.62% 70,539.74 74.41%
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（2）关联方报酬
①基金管理人报酬
支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数
本基金在本报告期间需支付基金管理人报酬为人民币496,916.06元（2005年上半年为人民币1,119,818.85元）。
②基金托管人报酬
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数
本基金在本报告期间需支付基金托管费为人民币132,510.97元（2005年上半年为人民币298,618.29）。
（3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为人民币16,765,286.75元（2005年6月30日为人民币8,132,041.89元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币77,967.52元（2005年上半年为人民币249,992.14元）。
（4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
（5）关联方持有的基金份额
①基金管理人所持有的本基金份额：
基金管理人名称 2006年6月30日 2005年6月30日
基金份额数（份） 净值（人民币元） 占基金总份额比例 基金份额数（份） 净值（人民币元） 占基金总份额比例
长盛基金管理有限公司 17,004,858.53 19,611,703.34 14.61% 0.00 0.00 0.00%
②基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额
本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。
（四）报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截止2006年6月30日，持有以下因不同原因而流通受限的股票，其中已上市的股票期末估值单价是根据最近一个交易日的收市价确定，尚未上市的股票期末估值单价是根据成本价确定。
1、因股权分置改革而暂时停牌的股票
单位：人民币元
股票代码 股票名称 期末估值单价 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
600859 王 府 井 12.95 06/06/29 06/07/14 13.30 50,000 467,936.06 647,500.00
合 计 467,936.06 647,500.00
2、因新股处于锁定期而流通受限的股票
单位：人民币元
股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
601001 大同煤业 10.22 06/06/12 06/09/23 52,904 357,631.04 540,678.88
002051 中工国际 17.52 06/06/02 06/09/19 38,791 287,053.40 679,618.32
002052 同洲电子 40.79 06/06/09 06/09/27 25,817 413,072.00 1,053,075.43
合 计 1,057,756.44 2,273,372.63
3、因新股尚未上市流通而受限的股票
单位：人民币元
股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
601988 中国银行 3.08 06/06/28 06/07/05 232,000 714,560.00 714,560.00
合 计 714,560.00 714,560.00
（五） 其他重要事项
本基金无需要说明的其他重要事项。

第六章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票投资市值 17,194,466.37 10.44%
债券投资市值 93,318,415.51 56.66%
权证投资市值 166,904.45 0.10%
银行存款和清算备付金 17,091,663.97 10.38%
其他资产 36,925,334.67 22.42%
合 计 164,696,784.97 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 540,678.88 0.40%
C制造业 6,688,333.09 4.98%
C0食品、饮料 2,137,500.00 1.59%
C1纺织、服装、皮毛 679,833.09 0.51%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 .00 0.00%
C7机械、设备、仪表 1,879,000.00 1.40%
C8医药、生物制品 1,992,000.00 1.48%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 2,265,000.00 1.69%
G信息技术业 1,053,075.43 0.78%
H批发和零售贸易 647,500.00 0.48%
I金融、保险业 4,569,560.00 3.41%
J房地产业 0.00 0.00%
K社会服务业 679,618.32 0.51%
L传播与文化产业 750,700.65 0.56%
M综合类 0.00 0.00%
合 计 17,194,466.37 12.81%

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 G 招 行 500,000 3,855,000.00 2.87%
2 600125 G 铁 龙 300,000 2,265,000.00 1.69%
3 000729 G 燕 啤 250,000 2,137,500.00 1.59%
4 600196 G 复 星 300,000 1,992,000.00 1.48%
5 600416 G 湘 电 100,000 1,107,000.00 0.82%
6 002052 同洲电子 25,817 1,053,075.43 0.78%
7 002031 巨轮股份 100,000 772,000.00 0.58%
8 000917 G 电 广 69,189 750,700.65 0.56%
9 601988 中国银行 232,000 714,560.00 0.53%
10 600177 G 雅戈尔 107,739 679,833.09 0.51%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 000729 G 燕 啤 9,707,795.97 7.08%
2 600036 G 招 行 8,228,462.44 6.00%
3 600196 G 复 星 3,505,569.97 2.56%
4 000069 G 华侨城 3,436,464.30 2.51%
5 600019 G 宝 钢 2,322,309.80 1.69%
6 600001 G 邯 钢 2,137,535.14 1.56%
7 000024 G 招商局 1,976,057.81 1.44%
8 600125 G 铁 龙 1,953,028.30 1.43%
9 002045 广州国光 1,820,370.06 1.33%
10 600859 王 府 井 1,813,613.72 1.32%
11 600177 G 雅戈尔 1,652,109.31 1.21%
12 600900 G 长 电 1,610,739.78 1.18%
13 600183 G 生 益 1,579,519.94 1.15%
14 600535 G 天士力 1,159,125.71 0.85%
15 600616 G 食 品 1,116,908.28 0.82%
16 600029 南方航空 1,054,900.20 0.77%
17 600811 东方集团 1,005,106.02 0.73%
18 600416 G 湘 电 966,579.22 0.71%
19 600062 G 双 鹤 832,035.66 0.61%
20 600460 G 士兰微 817,973.69 0.60%
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 000729 G 燕 啤 10,035,815.64 7.32%
2 600036 G 招 行 9,571,898.61 6.98%
3 600900 G 长 电 5,739,466.44 4.19%
4 000069 G 华侨城 3,985,000.00 2.91%
5 000895 双汇发展 3,222,468.74 2.35%
6 600018 G 上 港 3,087,199.49 2.25%
7 600019 G 宝 钢 2,336,534.56 1.71%
8 600177 G 雅戈尔 2,262,379.67 1.65%
9 600196 G 复 星 2,252,263.15 1.64%
10 600001 G 邯 钢 2,148,941.82 1.57%
11 600183 G 生 益 2,137,122.56 1.56%
12 002045 广州国光 1,937,386.56 1.41%
13 000024 G 招商局 1,771,336.40 1.29%
14 600616 G 食 品 1,748,152.63 1.28%
15 600859 王 府 井 1,721,014.79 1.26%
16 000919 G 金陵药 1,644,232.29 1.20%
17 600050 G 联 通 1,578,262.46 1.15%
18 600406 国电南瑞 1,483,639.63 1.08%
19 600535 G 天士力 1,295,227.76 0.95%
20 000400 G 许 继 1,251,212.14 0.91%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项　　　目 金额（人民币元）
买入股票成本总额 57,366,398.90
卖出股票收入总额 75,542,593.49
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
国 债 36,696,159.00 27.33%
金 融 债 30,200,000.00 22.50%
央行票据 0.00 0.00%
企 业 债 10,000,000.00 7.45%
可 转 债 16,422,256.51 12.23%
债券投资合计 93,318,415.51 69.51%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 20国债10 21,296,961.00 15.86%
2 06国开08 19,980,000.00 14.88%
3 01国开18 10,220,000.00 7.61%
4 05泰达债 10,000,000.00 7.45%
5 营港转债 8,504,380.00 6.34%
七、投资组合报告附注
（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票中，G铁龙、G复星、G电广、G雅戈尔按照本公司投资管理制度规定程序投资，其他前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。
（三）报告期末基金的其他资产构成
其他资产项目 金额（人民币元）
交易保证金 710,000.00
应收证券清算款 31,577,577.84
应收利息 1,119,441.83
应收申购款 3,518,315.00
合 计 36,925,334.67
（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
110219 南山转债 2,190,400.00 1.63%
110317 营港转债 8,504,380.00 6.34%
125488 晨鸣转债 43,719.75 0.03%
125822 海化转债 1,142,669.56 0.85%
126301 丝绸转 2 4,541,087.20 3.38%
（五）报告期内获得权证情况
1、报告期末持有权证明细
序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（人民币元） 市值占基金净资产比例 获得方式
1 雅戈QCB1 580006 43,761 166,904.45 0.12% 被动持有
合计 166,904.45 0.12%
2、报告期内获得权证明细
序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（人民币元） 市值占基金净资产比例 获得方式
1 雅戈QCB1 580006 43,761 0.00 0.00% 被动持有
2 雅戈QCP1 580992 306,328 0.00 0.00% 被动持有
3 招行CMP1 580997 770,465 0.00 0.00% 被动持有
（六）报告期末基金持有的资产支持证券明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
（七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期内未投资本基金。
第七章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数（户） 6,769
报告期末平均每户持有的基金份额（份） 17,196.45
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额 116,402,751.74 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 20,036,373.56 17.21%
个人投资者持有的基金份额 96,366,378.18 82.79%
第八章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日（2003年10月25日）基金份额总额 925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额 130,913,024.82
本报告期期间基金总申购份额 66,848,522.24
本报告期期间基金总赎回份额 81,358,795.32
本报告期期末基金份额总额 116,402,751.74

第九章 重大事件揭示
一、本基金在2006年上半年未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
三、基金招募说明书更新情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的要求，本基金管理人经与托管人协商，于2006年7月3日对本基金的招募说明书进行了更新，本基金更新的招募说明书摘要于2006年7月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并登载在公司的网站上。
四、基金收益分配事项
根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金于2006年1月20日向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.600元进行收益分配。公告刊登于2006年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
五、本基金增加代销机构
自2006年3月2日起，恒泰证券有限责任公司代理长盛中信全债指数增强型证券投资基金（基金代码为：前端510080；后端511080）。公告刊登于2006年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
六、基金管理人高级管理人员的变更
根据本公司第三届董事会第九次会议决议，本公司同意蒋月勤先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字[2006]52号文）。关于变更高级管理人员的公告刊登于2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
七、暂停申购、赎回情况
鉴于招商银行股票复牌后可能对基金净值产生较大影响，经与基金托管人充分商议，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》"十、基金的日常申购和赎回"中"（七）拒绝或暂停申购与赎回的情况"第1（4）项"基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购"的有关规定，我司决定对旗下长盛中信全债指数增强型债券投资基金暂停申购，暂停申购期为：2006年2月21日起至招商银行股票复牌日止；2006年2月27日起至2006年3月1日。公告刊登于2006年2月21日、2006年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
八、本基金改聘会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘会计师事务所。本基金聘用的审计基金财产的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
九、基金投资策略的改变情况
本基金本报告期内投资策略不曾改变。
十、报告期内本基金基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
十一、本报告期披露的其他重大事项
（一）2006年4月26日基金管理人发布关于中国农业银行金穗卡用户网上交易费率优惠的公告，投资者通过"中国农业银行-长盛基金管理公司网上直销系统"申购本基金业务实行申购费率优惠。
（二）2006年4月26日基金管理人发布关于兴业卡与银联卡用户网上交易费率优惠的公告，投资者通过"银联通开放式基金网上交易系统"申购本基金业务实行申购费率优惠。
（三）2006年6月28日基金管理人发布了关于开通全国统一客户服务免费电话号码400-888-2666的公告。
十二、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下：
序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计
1 国元证券有限责任公司 1 1
2 中山证券有限责任公司 1 1
合 计 1 1 2

（二）2006年1-6月各券商股票交易量及佣金情况
单位：人民币元
公司名称 股票交易量 占交易量比例 佣金 占佣金比例
国元证券有限责任公司 66,237,898.31 62.53% 54,314.67 63.62%
中山证券有限责任公司 39,697,024.96 37.47% 31,063.09 36.38%
合 计 105,934,923.27 100.00% 85,377.76 100.00%
（三）2006年1-6月各券商债券、回购交易量情况
单位：人民币元
公司名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量 占交易量比例
国元证券有限责任公司 64,290,903.60 72.48% 163,900,000.00 100.00%
中山证券有限责任公司 24,413,623.02 27.52% 0.00 0.00%
合 计 88,704,526.62 100.00% 163,900,000.00 100.00%
（四）2006年1-6月各券商权证交易量情况
单位：人民币元
公司名称 权证交易量 占交易量比例
国元证券有限责任公司 789,953.50 100.00%
合 计 789,953.50 100.00%
（五） 报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内未有席位变更。
长盛基金管理有限公司
二○○六年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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