最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 14587 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 同德证券投资基金2006年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证本报告同德证券投资基金（以下简称"本基金"）2006年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告会计期间：2006年1月1日至2006年6月30日,本报告期的财务会计报告未经审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金基本资料 （一）基金简称：基金同德 （二）交易代码：500039 （三）基金运作方式：契约型封闭式 （四）基金合同生效日：1992年12月1日 （五）基金清理规范成立日：2000年10月20日 （六）报告期末基金份额总额：5亿份 （七）基金合同存续期：1992年12月1日至2007年11月30日，共15年 （八）基金份额上市的证券交易所：上海证券交易所 （九）基金上市日期：2001年8月1日 二、投资策略 （一）投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 （二）资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加。 （三）股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面： 1、预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； 2、公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； 3、在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； 4、预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质性改善； 5、公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 （四）业绩比较基准 无。 （五）风险收益特征 无。 三、基金管理人 （一）法定名称：长盛基金管理有限公司 （二）信息披露负责人：叶金松 （三）电话：010-82255818 （四）传真：010-82255988 （五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 （一）法定名称：中国农业银行 （二）信息披露负责人：李芳菲 （三）联系电话：010－68424199 （四）传真：010－68424181 （五）国际互联网址：电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 （一）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn （二）本基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 2006年上半年度 1 基金本期净收益（元） 134,325,212.36 2 基金份额本期净收益（元/份） 0.2687 3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.2734 4 期末基金资产净值（元） 798,843,202.33 5 期末基金份额净值（元/份） 1.5977 6 本期基金份额净值增长率 46.74% 二、基金净值表现 （一）本基金历史各时间段基金份额净值增长率 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去一个月 1.63% 0.0329 过去三个月 28.48% 0.0367 过去六个月 46.74% 0.0274 过去一年 61.51% 0.0226 过去三年 84.39% 0.0225 自基金成立起至今 90.35% 0.0213 注：本基金无同期业绩比较基准收益率 （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 同德基金累计份额净值增长率历史走势图 （2000年10月20日至2006年6月30日） 注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截止2006年6月30日，基金管理人共管理四支封闭式基金、四支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。 （二）基金经理小组简介 田荣华先生，经济学硕士学位，历任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理；2004年4月加入长盛基金管理公司，担任基金同盛基金经理助理，现任本基金基金经理。 邓永明先生，研究生学历，1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，任基金同益基金经理助理，现任本基金基金经理。 二、基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同德证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同德投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）行情回顾和运作分析 随着股改的深入推进，我国证券市场的全流通时代即将到来。在这种背景下，在国际视野下进行研究和投资已经成为许多投资者必须面对的课题。回顾自去年六、七月份启动的这轮行情，其导火索可能要归结到全球货币过剩导致的资产被重估，主要表现为国际大宗商品期货的暴涨（当然也有国际基金的推波助澜），从而引发了国内这一轮以有色金属板块表现最为突出的终结熊市开启牛市的行情。同时，我们也不可否认，我国经济持续高速增长，对资源需求不断增加的推动作用即中国需求的作用。 仔细分析上半年，我们发现，压抑了四年之久的中国股市在制度革新的催化作用下，终于以"井喷"的方式爆发，其背后深层次的原因就是我国经济在经历了宏观调控后仍然保持高速增长，不仅仅是非周期性行业，即使是周期性行业（如机械）也出现明显的恢复性增长，投资者前瞻性地捕捉到这些信息，营造出银行和地产、食品饮料和商业零售、有色金属和机械制造以及军工等新一轮投资"金花"。我们也发现，大型国企中石化启动的私有化收购对稳定投资者信心方面起到了关键作用。 本基金认为，全流通时代下，市场结构发生了重大变化，市场已经具备了牛市的基础。在投资上，我们保持了较高的持仓比例，并积极优化组合结构，增强组合的进攻性，除了保持对食品饮料和商业零售板块中具有品牌和核心竞争优势的公司进行重点配置外，还积极增持了银行、房地产、部分有色金属以及军工等行业个股，并对一些受宏观经济调控拖累而本身具有熨平周期能力的机械制造业个股积极增持。我们也利用大盘整体上扬之际，及时减持了港口、电力等非市场热点以及一些获利较为丰厚的个股，取得了较为明显的效果。我们认为，国内有色金属板块的走势与国际金属期货价格走势相关性较强，而国际有色金属期货的走势把握难度较大，因此，我们在有色金属板块的投资上相对比较谨慎。 （二）基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.5977元，本报告期份额净值增长率为46.74%，同期上证A股增长率为44.02%,本基金净值表现略强于大盘。 四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 （一）对宏观经济和证券市场的展望 展望后市，我们认为，股权分置问题即将彻底解决，市场的结构将发生根本性转变，特别是大型国企股中国银行实质性回归A股市场，结束了我国资本市场较长时间暂停新股发行的历史，也意味着资本市场将进入全流通时代的发展阶段，这是一个具有划时代意义的标志。我们认为，未来一段时间内大型企业上市将成为资本市场发展的主导力量，实体经济将向具有核心竞争力和技术创新能力强的行业和企业集中，那些受到国家政策支持的行业和企业将得到迅速发展。而全流通时代下，并购重组将更加容易便捷，其必将成为企业急速扩张的优先选择，也将成为下半年市场中相对活跃的投资主题。 （二）本基金下阶段投资策略 下一阶段，我们认为，市场虽然长期趋势依然向好，但短期将从单边上扬步入理性调整的格局中来，通过深入研究企业的内在价值进行投资将更加重要。因此，我们将集中精力研究那些符合国家产业政策和科技规划纲要支持的行业，特别是在电力设备、铁路建设、农业以及重大装备制造业和军工等行业中挖掘未被市场充分认识和完全理解的企业，作为我们投资的备选品种，同时我们也将关注并购重组、人民币升值、整体上市等主题中存在的机会。我们将通过不懈的努力，力争为基金份额持有人获得满意的回报。 第四章 托管人报告 本基金托管人--中国农业银行根据《同德证券投资基金合同》和《同德证券投资基金托管协议》，在托管同德证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对同德证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在同德证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的同德证券投资基金2006年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2006年8月25日 第五章 财务会计报告 一、基金会计报表（未经审计） （一）资产负债表 同德证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 45,986,674.67 23,497,808.72 清算备付金 1,594,002.61 351,795.92 交易保证金 910,000.00 910,000.00 应收证券清算款 3,555,282.33 16,000,717.89 应收股利 313,200.00 0.00 应收利息 2,778,336.72 1,368,860.54 应收申购款 0.00 0.00 其他应收款 30,000.00 30,000.00 股票投资市值 623,575,867.06 406,092,876.22 其中：股票投资成本 459,856,575.42 364,604,775.22 债券投资市值 164,606,092.38 119,165,601.18 其中：债券投资成本 166,186,232.76 120,160,921.91 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 843,349,455.77 567,417,660.47 负债及持有人权益 负 债 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 应付赎回费 0.00 0.00 应付管理人报酬 944,101.61 688,589.62 应付托管费 157,350.27 114,764.93 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 761,267.85 252,731.22 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 440,218.22 439,955.72 卖出回购证券款 42,000,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 203,315.49 50,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债总计 44,506,253.44 1,546,041.49 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 162,139,151.26 40,492,780.27 未分配收益 136,704,051.07 25,378,838.71 持有人权益合计 798,843,202.33 565,871,618.98 负债及持有人权益总计843,349,455.77 567,417,660.47 注：2006年6月30日每份额基金资产净值：1.5977元，2005年末每份额基金资产净值：1.1317元。 （二）经营业绩表及收益分配表 同德证券投资基金 经营业绩表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 收入 股票差价收入 128,965,473.65 -5,266,039.08 债券差价收入 -1,411.37 446,767.47 权证差价收入 3,034,970.29 0.00 债券利息收入 1,881,026.61 1,728,657.58 存款利息收入 153,852.35 344,189.66 股利收入 6,401,561.90 4,111,787.91 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 0.00 24,477.19 收入合计 140,435,473.43 1,389,840.73 费 用 基金管理人报酬 4,907,607.12 4,036,736.04 基金托管费 817,934.54 672,789.38 基金销售服务费 0.00 0.00 卖出回购证券支出 105,665.41 71,678.17 利息支出 0.00 0.00 其他费用 279,054.00 309,724.53 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 24,795.19 27,232.48 费用合计 6,110,261.07 5,090,928.12 基金净收益 134,325,212.36 -3,701,087.39 加：未实现利得 121,646,370.99 5,426,784.02 基金经营业绩 255,971,583.35 1,725,696.63 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 同德证券投资基金 基金收益分配表 单位：人民币元 项 目 2006上半年度 2005年上半年度 本期基金净收益 134,325,212.36 -3,701,087.39 加：期初基金净收益 25,378,838.71 33,828,010.98 可供分配基金净收益 159,704,051.07 30,126,923.59 减：本期已分配基金净收益 23,000,000.00 30,500,001.22 期末基金净收益 136,704,051.07 -373,077.63 （三）基金净值变动表 同德证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 期初基金净值 565,871,618.98 542,875,274.14 本期经营活动： 基金净收益 134,325,212.36 -3,701,087.39 未实现利得 121,646,370.99 5,426,784.02 经营活动产生的基金净值变动数 255,971,583.35 1,725,696.63 本期向基金份额持有人分配收益： 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -23,000,000.00 -30,500,001.22 期末基金净值 798,843,202.33 514,100,969.55 二、会计报表附注（未经审计） （一）主要会计政策、会计估计及其变更 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。 （三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。 企业名称 与本基金的关系 长江证券有限责任公司 基金发起人 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人 中信证券股份有限公司 基金发起人 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 国元证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人股东 安徽省创新投资有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东 中国农业银行 基金托管人 2、关联方交易 （1）通过关联方的席位进行的证券交易及交易佣金 ①通过关联方的席位进行的证券交易 单位：人民币元 项目 2006上半年度 2005上半年度 成交量 占半年成交量的比例 成交量 占半年成交量的比例 国元证券： 买卖股票 375,911,592.47 26.13% 246,757,416.26 30.54% 买卖债券 21,668,508.20 53.37% 15,581,000.00 58.71% 债券回购 94,000,000.00 41.59% 0.00 0.00% 买卖权证 629,244.75 20.73% 0.00 0.00% ②通过关联方的席位进行的证券交易佣金 单位：人民币元 项目 2006上半年度 2005上半年度 佣金 占半年佣金总量的比例 佣金 占半年佣金总量的比例 国元证券： 307,085.66 26.64% 202,289.94 31.14% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围还包括佣金收取方法为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬：基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 C、本基金于2006年上半年度应支付基金管理费共计人民币4,907,607.12元（2005年上半年度应支付人民币4,036,736.04元），其中已支付基金管理人管理费人民币3,963,505.51元，尚余人民币944,101.61元未支付。 ②基金托管人报酬：基金托管费 A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月两个工作日内从基金资产中一次性支取。 C、本基金2006年上半年度应支付基金托管费共计人民币817,934.54元（2005年上半年度应支付人民币672,789.38元），其中已支付基金托管人托管费为人民币660,584.27元，尚余人民币157,350.27元未支付。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业存款利率计息，本报告期由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日 银行存款余额 45,986,674.67 2006上半年度 银行存款产生的利息收入 143,790.66 （4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。 （5）基金各关联方投资本基金的情况 ①基金管理人所持有的本基金份额： 项 目 持有同德基金份额（份） 占基金总份额的比例 期初持有基金份额（份） 6,493,213 1.30% 本期增持份额（份） 24,413,235 4.88% 期末持有基金份额（份） 30,906,448 6.18% 其中作为发起人持有份额（份） 1,000,000 0.20% ②基金其它关联方所持有的本基金份额 关联方名称 2006年6月30日 2005年6月30日 持有基金份额（份） 占基金总份额比例 持有基金份额（份） 占基金总份额比例 国元证券有限责任公司 3,798,085 0.76% 500,000 0.10% 中信证券股份有限公司 500,000 0.10% 500,000 0.10% 长江证券有限责任公司 500,000 0.10% 500,000 0.10% 天津北方国际信托投资股份有限公司 1,000,000 0.20% 1,000,000 0.20% （四）报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 1、因股权分置改革停牌的股票 本基金截止2006年6月30日，持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。其期末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。 单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 600033 福建高速 2006-6-29 8.17 2006-7-14 6.15 1,700,000 14,665,268.44 13,889,000.00 600573 惠泉啤酒 2006-6-29 7.90 2006-7-5 8.89 922,700 7,673,229.94 7,289,330.00 600859 王府井 2006-6-29 13.16 2006-7-14 13.30 1,000,000 7,515,667.44 13,160,000.00 000895 双汇发展 2006-6-1 31.02 - - 1,300,000 18,730,779.57 40,326,000.00 000963 华东医药 2006-6-3 7.45 2006-7-5 7.98 800,000 5,550,707.34 5,960,000.00 合计 54,135,652.73 80,624,330.00 2、因新股处于锁定期不能流通的股票 基金作为一般法人或战略投资者认购的以下新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。截止2006年6月30日，因处于锁定期不能流通的新股均以估值日证券交易所提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算。 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601001 大同煤业 10.22 2006-6-12 2006-9-23 207,083 1,399,881.08 2,126,742.41 002051 中工国际 17.52 2006-6-2 2006-9-19 64,975 480,815.00 1,144,859.50 002052 同洲电子 40.79 2006-6-9 2006-9-27 34,423 550,768.00 1,403,425.71 002024 苏宁电器 51.20 2006-6-22 2007-6-23 400,000 19,200,000.00 20,588,000.00 合 计 21,631,464.08 25,263,027.62 3、因新股尚未上市流通而受限的股票 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601988 中国银行 3.08 06/06/28 06/07/05 562,000 1,730,960.00 1,730,960.00 合 计 1,730,960.00 1,730,960.00 （五）其他重要事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 第六章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 股票投资市值 623,575,867.06 73.94% 债券投资市值 164,606,092.38 19.52% 权证投资市值 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 47,580,677.28 5.64% 其他资产 7,586,819.05 0.90% 合计 843,349,455.77 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 79,705,128.41 9.98% C 制造业 280,115,848.66 35.06% C0 食品、饮料 122,808,559.18 15.37% C1 纺织、服装、皮毛 3,215,000.00 0.40% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,216,255.70 4.16% C5 电子 11,475,000.00 1.44% C6 金属、非金属 45,746,771.25 5.73% C7 机械、设备、仪表 50,994,262.53 6.38% C8 医药、生物制品 12,660,000.00 1.58% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,708,000.00 1.22% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 22,611,000.00 2.84% G 信息技术业 72,072,287.67 9.02% H 批发和零售贸易 70,087,575.46 8.77% I 金融、保险业 40,530,960.00 5.07% J 房地产业 26,324,000.00 3.30% K 社会服务业 1,144,859.50 0.14% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 21,276,207.36 2.66% 合计 623,575,867.06 78.06% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 000895 双汇发展 1,300,000.00 40,326,000.00 5.05% 2 600036 G 招 行 5,000,000.00 38,800,000.00 4.86% 3 002024 苏宁电器 720,000.00 37,058,400.00 4.63% 4 000858 G 五粮液 2,301,404.00 33,899,680.92 4.24% 5 600583 G 海 工 1,380,000.00 31,671,000.00 3.96% 6 600028 中国石化 5,003,400.00 31,471,386.00 3.94% 7 600406 国电南瑞 1,050,000.00 28,654,500.00 3.59% 8 000792 G 钾 肥 1,192,595.00 23,923,455.70 2.99% 9 000063 G 中 兴 800,000.00 22,960,000.00 2.86% 10 000898 G 鞍 钢 3,500,000.00 21,175,000.00 2.65% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 000858 G 五粮液 27,955,961.82 4.94% 2 002024 苏宁电器 23,540,560.35 4.16% 3 000898 G 鞍 钢 22,711,503.55 4.01% 4 600879 G 火 箭 22,573,676.58 3.99% 5 000031 G 中粮地 22,450,239.34 3.97% 6 600362 G 江 铜 19,024,153.39 3.36% 7 000792 G 钾 肥 17,859,060.76 3.16% 8 600050 G 联 通 16,345,620.18 2.89% 9 000528 G 柳 工 16,340,635.19 2.89% 10 000400 G 许 继 14,817,393.50 2.62% 11 000839 G 国 安 14,813,482.06 2.62% 12 600033 G 闽高速 14,665,268.44 2.59% 13 000630 G 铜 都 13,453,743.99 2.38% 14 600202 哈 空 调 13,248,640.19 2.34% 15 000733 G 振华科 13,159,837.52 2.33% 16 600895 G 张 江 12,782,916.85 2.26% 17 600502 G 水 利 12,749,972.49 2.25% 18 000900 G 现投股 12,736,506.22 2.25% 19 600893 华润生化 12,669,602.54 2.24% 20 600296 兰州铝业 12,549,205.35 2.22% 21 600028 中国石化 12,530,843.45 2.21% 22 002027 七喜控股 12,016,290.63 2.12% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600879 G 火 箭 25,692,994.79 4.54% 2 600019 G 宝 钢 25,592,530.91 4.52% 3 000402 G 金融街 25,408,868.90 4.49% 4 000031 G 中粮地 23,921,571.07 4.23% 5 000807 G 云 铝 23,324,534.60 4.12% 6 600900 G 长 电 22,759,777.80 4.02% 7 000528 G 柳 工 22,190,029.53 3.92% 8 600050 G 联 通 22,169,987.21 3.92% 9 600502 G 水 利 19,231,837.14 3.40% 10 600016 G 民 生 18,876,030.34 3.34% 11 600717 G 天津港 17,684,670.21 3.13% 12 000630 G 铜 都 16,099,926.23 2.85% 13 000839 G 国 安 15,272,460.56 2.70% 14 600331 G 宏 达 14,169,513.42 2.50% 15 600895 G 张 江 13,264,474.78 2.34% 16 002027 七喜控股 13,108,206.50 2.32% 17 000900 G 现投股 12,699,774.88 2.24% 18 000569 长城股份 12,311,493.03 2.18% 19 600018 G 上 港 12,283,221.02 2.17% 20 600009 G 沪机场 11,909,757.77 2.10% 21 000002 G万科A 11,622,599.07 2.05% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 项 目 金额（人民币元） 买入股票成本总额 715,316,226.31 卖出股票收入总额 748,003,475.62 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 国债 149,688,592.38 18.74% 2 金融债 14,917,500.00 1.87% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 0.00 0.00% 合计 164,606,092.38 20.61% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 99国债05 46,043,223.78 5.76% 2 20国债10 38,167,911.60 4.78% 3 20国债04 36,947,517.00 4.63% 4 02国债14 25,504,140.00 3.19% 5 05国债09 14,917,500.00 1.87% 七、投资组合报告附注 （一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票中无投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （三）报告期内获得权证情况 1、 报告期末所有权证明细 本基金期末未持有权证。 2、报告期内获得权证明细 序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（人民币元） 市值占基金净资产比例 获得方式 1 钾肥JTP1 038008 425,927 0.00 0.00% 被动持有 2 沪场JTP1 580996 150,000 0.00 0.00% 被动持有 3 招行CMP1 580997 2,625,223 0.00 0.00% 被动持有 （四）报告期末基金其他资产的构成 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 910,000.00 应收证券清算款 3,555,282.33 应收股利 313,200.00 应收利息 2,778,336.72 其它应收款 30,000.00 合计 7,586,819.05 （五）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：本基金期末未持有资产支持证券。 （七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项 目 持有基金份额（份） 占基金总份额的比例 截止2005年12月31日持有份额 6,493,213 1.30% 本期增持份额 24,413,235 4.88% 截止2006年6月30日持有份额 30,906,448 6.18% 其中作为发起人持有份额 1,000,000 0.20% 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 6,234 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 80,205.33 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 500,000,000 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 392,070,955 78.41% 个人投资者持有的基金份额 107,929,045 21.59% 三、报告期末本基金前十名基金份额持有人明细 序号 基金份额持有人名称 持有份额 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 48,793,726 9.76% 2 中国人寿保险（集团）公司 48,252,278 9.65% 3 申银万国-花旗 43,584,880 8.72% 4 新华人寿保险股份有限公司 31,998,420 6.40% 5 长盛基金管理有限公司 30,906,448 6.18% 6 中国太平洋保险公司 24,179,913 4.84% 7 国际金融-渣打 18,117,651 3.62% 8 泰康人寿保险股份有限公司 14,693,914 2.94% 9 全国社保基金六零二组合 14,621,863 2.92% 10 上海宝钢集团公司 12,164,228 2.43% 第八章 重大事件揭示 一、本基金在2006年上半年未召开基金份额持有人大会。 二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金收益分配事项 基金同德2005年可供基金份额持有人分配收益为人民币25,378,838.71元。本基金按照2005年度收益分配方案，在本报告期向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益0.460元，实际收益分配23,000,000.00元，收益分配比例为90.63%，公告刊登于2006年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 四、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 （一）基金管理人高级管理人员的变更 根据本公司第三届董事会第九次会议决议，本公司同意蒋月勤先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字[2006]52号文）。关于变更高级管理人员的公告刊登于2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二）基金经理的变更 因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司决定聘任邓永明先生为基金同德基金经理。公告刊登于2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 五、本公司运用固有资金投资本基金的情况 根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》（证监基金字［2005］96号）的有关规定，本公司运用固有资金投资本公司管理的同德证券投资基金。截止2006年5月11日，本公司持有的同德证券投资基金基金份额约占该基金总份额的5.49%。公告刊登于2006年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 六、本基金聘请会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务6年。 七、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无 八、基金投资策略的改变情况 本基金本报告期内投资策略不曾改变。 九、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （一）截止本报告期末本基金选择的交易席位如下 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 1 国泰君安证券股份有限公司 1 1 2 2 西南证券有限责任公司 1 1 3 兴业证券股份有限公司 1 1 4 广发证券股份有限公司 1 1 5 国元证券有限责任公司 1 1 6 国信证券有限责任公司 1 1 7 申银万国证券股份有限公司 1 1 合计 5 3 8 （二）本公司选择证券经营机构的标准 1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、资力雄厚，信誉良好。 3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （三）本公司租用基金专用席位的程序 1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 （四）2006年1-6月各券商股票交易量及佣金情况 单位：人民币元 公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例 国泰君安证券股份有限公司 378,339,206.57 26.31% 296,053.68 25.69% 兴业证券股份有限公司 126,514,117.30 8.80% 103,671.12 8.99% 申银万国证券股份有限公司 4,230,628.40 0.29% 3,008.21 0.26% 广发证券股份有限公司 268,752,568.53 18.68% 210,301.68 18.25% 国元证券有限责任公司 375,911,592.47 26.13% 307,085.66 26.64% 国信证券有限责任公司 284,642,511.16 19.79% 232,424.59 20.17% 合 计 1,438,390,624.43 100.00% 1,152,544.94 100.00% （五）2006年1-6月各券商债券、回购交易量情况 单位：人民币元 公司名称 债券交易量（人民币元） 占交易量比例 回购交易量（人民币元） 占交易量比例 国泰君安证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 兴业证券股份有限公司 6,873,249.00 16.93% 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 4,014,600.00 9.89% 42,000,000.00 18.58% 广发证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 国元证券有限责任公司 21,668,508.20 53.37% 94,000,000.00 41.59% 国信证券有限责任公司 8,041,400.00 19.81% 90,000,000.00 39.83% 合 计 40,597,757.20 100.00% 226,000,000.00 100.00% （六）2006年1-6月各券商权证交易量情况 单位：人民币元 公司名称 权证交易量（人民币元） 占交易量比例 兴业证券股份有限公司 1,025,824.89 33.80% 广发证券股份有限公司 1,380,166.90 45.47% 国元证券有限责任公司 629,244.75 20.73% 合 计 3,035,236.54 100.00% （七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：上半年本基金新租用申银万国证券股份有限公司上海席位一个，停止租用西南证券有限责任公司上海席位一个，停止租用中信万通股份有限责任公司上海席位一个。 十、其他报告期内发生的重大事件 无。 长盛基金管理有限公司 二○○六年八月二十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |