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| 长城久泰沪深300指数A(200002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14579 | ||||||||
| 基金代码 | 200002 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久泰中信标普300指数证券投资基金二○○六年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 长城久泰中信标普300指数证券投资基金二○○六年半年度报告摘要 报告期间：2006年1月1日至6月30日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 披露日期：2006年8月28日 第一节 重要提示 （一）重要提示 长城久泰中信标普300指数证券投资基金管理人-长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人-招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》第六条"基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。"的规定，本基金2006年半年度报告的财务资料未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：长城久泰中信标普300指数证券投资基金 基金简称：长城久泰 基金代码：200002(前端收费)\201002(后端收费) 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月21日 报告期末基金份额总额：311,060,499.21份 （二）基金投资基本情况 投资目标：以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略：(1)、资产配置策略：本基金为增强型指数基金，以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。（2）、股票投资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对中信标普300指数的跟踪，即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。（3）、债券投资策略：本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。 业绩比较基准：95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。 风险收益特征：承担市场平均风险，获取市场平均收益。 （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 信息披露负责人： 彭洪波 联系电话：0755-83680399 传真：0755-83662600 电子邮箱：support@ccfund.com.cn （四）基金托管人 名称：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：秦晓 信息披露负责人：姜然 联系电话：0755-83195226 传真：0755-83195201 电子邮箱：jiangran@cmbchina.com （五）信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 第三节 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标(2006年1月1日-2006年6月30日) 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 本期净收益 151,323,786.56 2 加权平均基金份额本期净收益 0.2022 3 期末可供分配基金收益 67,398,520.35 4 期末基金资产净值 428,734,550.80 5 期末基金份额净值 1.3783 6 本期基金份额净值增长率 61.80% （二）基金净值表现 1 、长城久泰各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.57% 1.57% 2.18% 1.66% 0.39% -0.09% 过去三个月 38.95% 1.55% 31.37% 1.63% 7.58% -0.08% 过去六个月 61.80% 1.28% 50.66% 1.32% 11.14% -0.04% 过去一年 74.69% 1.14% 58.41% 1.17% 16.28% -0.03% 过去三年 自基金合同生效起至今 41.61% 1.18% 22.63% 1.22% 18.98% -0.04% 2、长城久泰累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图 附注： 1、根据基金合同规定本基金投资于股票的比例为基金净资产的90－95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。报告期末本基金投资股票市值占基金净资产的94.60%，其中投资中信标普300指数股票市值占基金净资产的93.72%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金净资产的6.02%，本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。 2、本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。 第四节 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简要介绍 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注册成立，注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久富证券投资基金和久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金。 2、基金经理简介 杨建华先生，生于1969年，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部，2001年10月进入长城基金管理有限公司，曾任"久富证券投资基金"基金经理助理，现任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理，具有7年证券从业经历。 （二）基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。长城久泰基金的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。 （三）投资策略和业绩表现说明及解释 2006年是国家"十一五"规划开局之年，上半年在国际资源、能源价格不断走高的大背景下，国内宏观经济依然保持快速增长的态势，人民币小幅升值，货币投放充足出现了一定程度的流动性过剩，这些因素给国内证券市场带来积极的影响，在股权分置改革不断推进的进程中，上市公司股权激励措施的陆续实施，上市公司治理结构正发生着深刻的变化。股改效应、业绩增长与价值重估构成上半年国内证券市场大幅度上涨的三条主线。 作为一只增强型指数基金，本基金严格遵循基金合同的各项规定，将跟踪目标指数、控制跟踪误差作为首要目标。在此前提下，本基金较好地把握了上半年市场走势的特点，在年初果断地改变过去注重防御的的策略，适度减少了估值合理、业绩平稳的防御品种的配置权重，转而采取积极的、均衡的配置策略，一方面关注成长与公司治理，对于未来预期有良好成长性的个股以及股改后推出了有吸引力的股权激励方案的个股适度增加配置，一方面对尚未完成股改的个股，根据其估值水平保持其标准配置或适度增加其配置，而总体仓位上基于对上市公司整体估值水平的判断保持在基金合同规定的上限水平。从投资绩效看上述策略是比较恰当的。 本报告期内，本基金基本实现了控制跟踪误差、适度超过比较基准的投资目标。报告期内本基金目标指数中信标普３００指数涨幅为53.82％，本基金比较基准涨幅为50.66％，本基金净值增长率为61.80%，超额收益为11.14％。本报告期内本基金累计日均跟踪误差为0.1858%，年化跟踪误差为2.8777%，比上一报告期有较为明显的放大，但仍然在允许的范围之内。跟踪误差较大的原因在于报告期内部分股改个股复牌当日大幅度上涨，以及由于基金份额的变化导致本基金对这些个股的超额配置比例被进一步放大，相信在股改基本完成后，经过本基金的积极调整，跟踪误差将有一定幅度的下降。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 展望２００6年下半年，围绕控制国内固定资产投资过快，信贷规模过大货币流通性过高等经济运行中的新现象，我们预期国家将陆续出台包括提高存款准备金率、加息、控制土地供应、调整房地产结构等宏观调整政策，同时将进一步推动国内消费增长。但是总体上宏观经济将继续保持较快的增长速度。人民币仍将缓慢升值。 下半年的证券市场也将受到宏观调控、人民币升值、扩容、制度创新等多重因素的交替作用。尽管经过去年下半年来的恢复性上涨，市场按照目前盈利水平判断的估值水平总体上进入合理区域，但是进一步上涨的动力依然存在，因此下半年及以后依然存在较多的投资机会，其中包括：一是国家产业政策受益的行业和公司，涉及消费服务、装备制造、高油价背景下的替代能源、自主创新等领域；二是人民币升值背景下的金融、地产行业；三是股权分置改革后推出股权激励方案以提高上市公司经营效率、业绩可能不断超预期增长的公司；四是大股东以定向增发、非公开发行募集资金置入资产、换股整体上市等多种资本手段充实资产、增厚业绩的公司；五是制度创新蕴涵的投资机会，包括股指期货产品的推出、融资融券及交易制度可能变化对相关上市公司的影响。此外，所得税并轨的步伐临近，新的会计制度的即将实施，也将改变对部分上市公司的盈利预期和估值判断。总体上判断，下半年的投资主题将更加丰富，但也相对更难以把握。 本基金将继续按照基金合同的规定，努力控制跟踪偏差，争取获得适度的超额收益。在增强性投资操作方面，本基金将继续从国家产业政策导向、以股权激励为手段的公司治理结构改善、业绩成长性等多重因素考虑超额配置那些期望在未来半年内表现能够超越大市的公司。 第五节 托管人报告 托管人声明：在本报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 招商银行股份有限公司 2006年8月18日 第六节 财务会计报告 （一）长城久泰半年度会计报表 （未经审计） 1、 长城久泰2006年6月30日及2005年12月31日的比较式资产负债表 单位：人民币元 项目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资产： 银行存款 23,833,227.97 56,248,883.32 清算备付金 50,832.77 93,616.41 交易保证金 1,558,355.08 1,750,000.00 应收证券清算款 380,850.11 29,113,158.20 应收股利 157,002.08 - 应收利息 （1） 36,408.10 16,649.71 应收申购款 112,227.10 32,505.00 其他应收款 - 股票投资市值 405,605,851.00 1,016,796,593.52 其中：股票投资成本 290,285,870.20 1,098,446,990.13 债券投资市值 1,933,344.00 1,943,317.60 其中：债券投资成本 1,944,671.94 1,944,671.94 权证投资 - 其中：权证投资成本 - - 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产合计 433,668,098.21 1,105,994,723.76 负债 ： 应付证券清算款 57,773.09 - 应付赎回款 2,927,451.09 28,526,891.31 应付赎回费 11,031.38 107,513.51 应付管理人报酬 346,747.75 885,358.04 应付托管费 70,764.84 180,685.31 应付销售服务费 应付佣金 （3） 571,332.29 166,679.52 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 （4） 750,092.69 750,029.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 （5） 198,354.28 100,000.00 其他负债 - 负债合计 4,933,547.41 30,717,156.69 持有人权益： 实收基金 （6） 311,060,499.21 1,228,603,088.91 未实现利得 （7） 50,275,531.24 -78,000,080.76 未分配收益 67,398,520.35 -75,325,441.08 持有人权益合计 428,734,550.80 1,075,277,567.07 负债及持有人权益总计 433,668,098.21 1,105,994,723.76 基金份额净值 1.3783 0.8752 2、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 本期数 上年同期数 一、收入 156,147,496.58 -17,106,821.63 股票差价收入 （8） 131,855,897.06 -41,201,527.77 债券差价收入 - 1,259,678.87 权证差价收入 16,243,114.12 债券利息收入 28,343.31 529,199.72 存款利息收入 231,601.41 436,029.56 股利收入 6,528,769.09 21,219,422.97 买入返售证券收入 - - 其他收入 （9） 1,259,771.59 650,375.02 二、费用 4,823,710.02 9,594,707.34 基金管理人报酬 3,825,252.09 7,787,652.53 基金托管费 780,663.68 1,589,316.91 基金销售服务费 - 卖出回购证券支出 - - 利息支出 - - 其他费用 （10） 217,794.25 217,737.90 其中：上市年费 - - 信息披露费 148,765.71 148,765.71 审计费用 49,588.57 49,588.57 其他 19,439.97 19,383.62 三、基金净收益 151,323,786.56 -26,701,528.97 加：未实现利得 196,960,403.81 -130,618,803.82 四、基金经营业绩 348,284,190.37 -157,320,332.79 3、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 本期数 上年同期数 一、本期基金净收益 151,323,786.56 -26,701,528.97 加: 期初基金净收益 -75,325,441.08 6,219,949.06 加: 本期损益平准金 6,927,885.49 -3,364,163.55 二、可供分配基金净收益 82,926,230.97 -23,845,743.46 加：以前年度损益调整 - - 减: 本期已分配基金净收益 15,527,710.62 - 三、期末基金净收益 67,398,520.35 -23,845,743.46 4、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式净值变动表 单位：人民币元 项目 附注 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 1,075,277,567.07 1,796,315,918.93 二、本期经营活动： 基金净收益 151,323,786.56 -26,701,528.97 未实现利得 196,960,403.81 -130,618,803.82 经营活动产生的基金净值变动数 348,284,190.37 -157,320,332.79 三、本期基金单位交易： 基金申购款 29,180,884.59 413,213,096.62 基金赎回款 -1,008,480,380.61 -509,142,583.50 基金单位交易产生的基金净值变动数 -979,299,496.02 -95,929,486.88 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 15,527,710.62 - 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 - - 六、期末基金净值 428,734,550.80 1,543,066,099.26 （二）长城久泰半年度会计报表附注 1、基金的基本情况 基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会 核准文号：中国证监会证监基金字[2004]51号 核准名称：长城久泰中信标普300指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 基金合同生效日：2004年5月21日 合同生效日基金份额总额：1,512,020,891.32份 2、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 3、主要税项： A.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号、财税〔２００１〕６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》和财税（2002）128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。 B.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财税〔2005〕103号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 C.印花税 根据财政部、国家税务总局财税（2002）128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定，基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税；根据财政部、国家税务总局财税〔2005〕11号的规定，自2005年1月24日起买卖股票印花税率为0.1%。 根据财税〔2005〕103号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 D.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税（2002）128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定：对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税〔2005〕102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及财税〔2005〕107号文《有关个人所得税政策的补充通知》，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。 根据财税〔2005〕103号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 4、本基金在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间无影响财务会计报告使用者做出正确决策的重大事项发生。 5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6、关联方关系及交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金关系 长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 招商银行 本基金托管人、本基金销售机构 长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位 东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位 西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位 中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东 北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 （2）关联方交易 ①本基金通过关联方席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务 关联方名称 本期数 上年同期数 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1.股票投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 395,484,511.73 32.43% 278,949,655.10 31.59% ②东方证券股份有限公司 403,067,808.49 33.05% 224,972,632.45 25.48% ③西北证券有限责任公司 - - 216,282,021.19 24.49% 合计 798,552,320.22 65.48% 720,204,308.74 81.56% 2.债券投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 - - 55,732,379.60 69.40% ②东方证券股份有限公司 - - 12,675,030.00 15.78% ③西北证券有限责任公司 - - - - 合计 - - 68,407,409.60 85.18% 3.权证交易 ①长城证券有限责任公司 9,311,402.48 8.39% --- --- ②东方证券股份有限公司 - - ③西北证券有限责任公司 - - 合计 9,311,402.78 8.39% --- --- 4.支付的佣金 ①长城证券有限责任公司 317,591.94 32.29% 225,014.29 31.63% ②东方证券股份有限公司 330,512.09 33.60% 184,350.17 25.91% ③西北证券有限责任公司 - - 174,688.94 24.55% 合计 648,104.03 65.89% 584,053.40 82.09% ②.基金对该类交易的计算方式是： 上海股票的佣金按买卖股票成交金额1‰减去经手费及证管费计算；深圳股票的佣金按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。本佣金比率是市场公允比率，与其他非关联方佣金支付比率一致。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ③关联方报酬 关联方名称 本期数 上年同期数 计算标准 计算方式 长城基金管理有限公司 3,825,252.09 7,787,652.53 年费率0.98% 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提 招商银行 780,663.68 1,589,316.91 年费率2‰ 合计 4,605,915.77 9,376,969.44 本基金在本会计期间已支付基金管理人报酬人民币3,478,504.34元，尚余人民币346,747.75元未支付。 本基金在本会计期间已支付基金托管人托管费人民币709,898.84元，尚余人民币70,764.84元未支付。 ④本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 ⑤本报告期内无关联方关系发生变化。 7、本报告期内流通转让受到限制的基金资产 (1)本基金截至2006年6月30日止因股权分置改革、临时停牌流通受限制不能自由转让的基金资产情况如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 数量（股） 期末估值单价 期末估值总额 停牌原因 股值方法 600027 华电国际 2006.6.30 2006.8.1 206,461 3.54 730,871.94 股权分置 600033 福建高速 2006.06.29 2006.07.04 90,060 8.12 731,287.20 股权分置 按股票停牌日的前一日市场收盘价估值 600110 中科英华 2006.6.9 2006.07.27 84,047 8.10 680,780.70 股权分置 600299 星新材料 2006.3.23 2006.8.3 76,079 17.28 1,314,645.12 股权分置 600383 金地集团 2006.3.27 2006.7.11 440,034 8.57 3,771,091.38 股权分置 600415 小商品城 2006.6.19 2006.7.4 33,500 63.27 2,119,545.00 股权分置 600641 中远发展 2006.4.5 2006.7.26 104,337 5.85 610,371.45 股权分置 600755 厦门国贸 2006.6.22 2006.7.10 95,102 `7.94 755,109.88 股权分置 600811 东方集团 2006.6.24 2006.7.6 245,644 7.10 1,744,072.40 股权分置 600827 友谊股份 2006.5.22 2006.7.3 39,956 11.37 454,299.72 股权分置 600835 上海机电 2006.6.24 2006.7.10 96,477 7.91 763,133.07 股权分置 600849 上海医药 2006.6.27 2006.7.17 144,409 5.50 794,249.50 股权分置 600854 春兰股份 2006.6.9 2006.7.17 58,631 5.12 300,190.72 股权分置 600859 王府井 2006.6.29 2006.7.14 72,497 12.95 938,836.15 股权分置 600868 梅雁股份 2006.6.16 437,865 2.81 1,230,400.65 股权分置 600881 亚泰集团 2006.6.24 2006.7.6 277,180 4.37 1,211,276.60 股权分置 000157 中联重科 2006.5.29 2006.7.14 118,824 13.86 1,646,900.64 股权分置 000507 粤富华 2006.6.13 2006.7.10 41,083 5.25 215,685.75 股权分置 000520 中国凤凰 2006.6.13 2006.7.14 96,810 5.40 522,774.00 股权分置 000895 双汇发展 2006.6.1 235,913 31.17 7,353,408.21 股权分置 600089 G特变 2006.6.30 2006.7.3 137,683 12.89 1,774,733.87 董监事会 600360 G华微 2006.6.30 2006.7.3 129,466 11.78 1,525,109.48 董监事会 600653 申华控股 2006.6.30 2006.7.3 323,778 2.17 702,598.26 董监事会 600312 G平高 2006.6.30 2006.7.3 74,542 12.00 894,504.00 股东大会 600601 XD方正科 2006.6.30 2006.7.3 219,290 4.00 877,160.00 股东大会 600628 G新世界 2006.6.30 2006.7.3 116,643 8.79 1,025,291.97 股东大会 600649 G原水 2006.6.30 2006.7.4 245,116 5.66 1,387,356.56 股东大会 000009 深宝安A 2006.6.30 2006.7.3 172,633 3.63 626,657.79 股东大会 000039 G中集 2006.6.30 2006.7.3 263,521 16.10 4,242,688.10 股东大会 000062 G华强 2006.6.30 2006.7.3 57,373 5.06 290,307.38 股东大会 000089 G深机场 2006.6.30 2006.7.3 234,436 5.55 1,301,119.80 股东大会 000522 G白云山 2006.6.30 2006.7.3 108,191 4.37 472,794.67 股东大会 000636 G风华 2006.6.30 2006.7.3 138，031 3.69 509，334.39 股东大会 000707 G双环 2006.6.30 2006.7.3 134,818 4.42 595,895.56 股东大会 000800 G轿车 2006.6.30 2006.7.3 281,201 3.55 998,263.55 股东大会 000780 G草原发 2006.5.22 2006.7.5 104,029 2.36 245,508.44 停牌 000623 G 敖东 2006.6.5 121,189 16.98 2,057,789.22 停牌 000930 G丰原 2006.6.30 2006.7.4 345,906 5.73 1,982,041.38 临时停牌 (2)本基金截至2006年6月30日止因网下参与询价发行方式获配新股和网上资金申购而持有的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 资产名称 数量 总成本 总市值 估值方法 受限原因 受限期限 601988 中国银行 117,000 360,360.00 360,360.00 按成本估值 网上申购 2006.7.5 第七节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 序 号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 405,605,851.00 93.53 2 债券 1,933,344.00 0.45 3 权证 - - 4 银行存款和清算备付金合计 23,884,060.74 5.51 5 其他资产 2,244,842.47 0.52 合计： 433,668,098.21 100.00 （二）期末按行业分类的股票投资组合 1、 报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合: 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 0.00 0.00 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易业 0.00 0.00 I 金融、保险业 3,787,960.00 0.88 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合 计 3,787,960.00 0.88 2、 报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合： 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,656,026.96 0.39 B 采掘业 21,326,597.57 4.97 C 制造业 199,367,172.65 46.50 C0 食品、饮料 40,701,252.78 9.49 C1 纺织、服装、皮毛 6,409,072.41 1.49 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 2,020,428.60 0.47 C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,263,900.89 5.19 C5 电子 10,537,748.09 2.46 C6 金属、非金属 55,345,207.73 12.91 C7 机械、设备、仪表 46,949,368.28 10.95 C8 医药、生物制品 13,277,589.95 3.10 C99 其他制造业 1,862,603.92 0.43 D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,902,671.87 4.88 E 建筑业 2,190,102.02 0.51 F 交通运输、仓储业 28,844,978.99 6.73 G 信息技术业 26,524,862.94 6.19 H 批发和零售贸易业 22,224,367.67 5.18 I 金融、保险业 32,158,150.13 7.50 J 房地产业 17,809,363.71 4.15 K 社会服务业 6,072,130.45 1.42 L 传播与文化产业 3,414,166.85 0.80 M 综合类 19,327,299.19 4.51 合 计 401,817,891.00 93.72 （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 (1)本报告期末基金积极类股票投资前五名明细： 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 占净值比例（%） 1 600015 G 华夏 760,000 3,427,600.00 0.80 2 601988 中国银行 117,000 360,360.00 0.08 (注：本报告期末基金共持有二只积极投资类股票) (2)本报告期末基金指数类股票投资前五名明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 占净值比例（%） 1 600016 G 民 生 2,594,828 11,339,398.36 2.64 2 600519 G 茅 台 197,520 9,370,348.80 2.19 3 600019 G 宝 钢 2,016,945 8,793,880.20 2.05 4 600000 G 浦 发 873,379 8,655,185.89 2.02 5 600050 G 联 通 3,537,868 8,561,640.56 2.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长城基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 （四）投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值前二十名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例（%） 1 600016 G 民 生 23,541,281.96 2.19 2 000002 G 万科Ａ 15,988,389.15 1.49 3 600028 中国石化 10,649,702.47 0.99 4 000063 G 中 兴 9,297,480.97 0.86 5 600320 G 振 华 6,060,902.08 0.56 6 000069 G 华侨城 5,140,402.43 0.48 7 000402 G 金融街 5,133,516.93 0.48 8 600015 G 华 夏 2,511,331.76 0.23 9 000652 G 泰 达 2,490,471.07 0.23 10 000793 G 燃 气 2,460,406.02 0.23 11 600761 G 合 力 2,306,772.18 0.21 12 600688 上海石化 2,180,552.00 0.20 13 600549 G 厦 钨 1,850,752.38 0.17 14 600132 重庆啤酒 1,739,990.06 0.16 15 600027 华电国际 1,735,320.51 0.16 16 600824 G 益 民 1,690,108.18 0.16 17 600755 厦门国贸 1,587,652.40 0.15 18 600019 G 宝 钢 1,578,425.33 0.15 19 600256 G 广 汇 1,561,485.02 0.15 20 600489 G 中黄金 1,521,749.80 0.14 2、本报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例（%） 1 600016 G 民 生 51,355,932.89 4.78 2 000002 G 万科Ａ 37,498,513.84 3.49 3 600028 中国石化 30,545,731.68 2.84 4 600900 G 长 电 26,973,513.41 2.51 5 600019 G 宝 钢 26,631,838.28 2.48 6 000063 G 中 兴 25,903,380.67 2.41 7 600050 G 联 通 23,557,674.12 2.19 8 600000 G 浦 发 23,089,221.09 2.15 9 600519 G 茅 台 22,151,123.66 2.06 10 600320 G 振 华 20,988,199.96 1.95 11 000001 深发展Ａ 18,941,054.44 1.76 12 600009 G 沪机场 14,957,843.89 1.39 13 000402 G 金融街 13,619,547.37 1.27 14 000069 G 华侨城 13,482,466.13 1.25 15 600583 G 海 工 9,897,319.75 0.92 16 000858 G 五粮液 9,696,243.09 0.90 17 600005 G 武 钢 8,734,458.63 0.81 18 000039 G 中 集 8,536,690.09 0.79 19 600018 G 上 港 8,191,920.93 0.76 20 000866 扬子退市 8,044,097.17 0.75 3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入： 项目 金额(元) 报告期内买入股票总成本 141,344,677.28 报告期内卖出股票总收入 1,077,491,027.00 （五）按品种分类的债券组合 序 号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 1,933,344.00 0.45 2 金融债 0.00 0.00 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债 0.00 0.00 5 央行票据 0.00 0.00 合 计： 1,933,344.00 0.45 （六）基金投资前五名债券明细 序 号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 04国债(11) 1,933,344.00 0.45 (注：本基金报告期末共持有一种债券。) （七）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 2、其他资产的构成 序 号 项目 金额（元） 1 交易保证金 1,558,355.08 2 应收证券清算款 380,850.11 3 应收利息 36,408.10 4 应收股利 157,002.08 5 应收申购款 112,227.10 合 计： 2,244,842.47 3、本基金报告期末未持有可转换债券。 4、本基金本报告期内权证投资情况： 权证代码 权证名称 获得认购（沽） 权证数量（份） 期间买入数量(份) 买入成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份) 580002 包钢JTB1 741,045 0.00 0.00 741,045 442,369.58 0.00 580995 包钢JTP1 741,045 0.00 0.00 741,045 514,752.54 0.00 580996 沪场JTP1 957,997 0.00 0.00 957,997 1,926,790.61 0.00 038003 华菱JTP1 729,081 0.00 0.00 729,081 1,224,734.01 0.00 030002 五粮YGC1 479,275 0.00 0.00 479,275 742,801.97 0.00 038004 五粮YGP1 503,853 0.00 0.00 503,853 806,198.33 0.00 580003 邯钢JTB1 709,187 0.00 0.00 709,187 697,076.77 0.00 580004 首创JTP1 79,891 0.00 0.00 79,891 169,539.38 0.00 580005 万华HXB1 81,567 0.00 0.00 81,567 840,952.32 0.00 580006 雅戈QCB1 127,814 0.00 0.00 127,814 654,070.94 0.00 580007 长电CWB1 252,013 0.00 0.00 252,013 1,113,134.66 0.00 580990 茅台JCP1 519,738 0.00 0.00 519,738 1,903,855.68 0.00 580991 海尔JTP1 599,945 0.00 0.00 599,945 913,713.56 0.00 580992 雅戈QCP1 894,696 0.00 0.00 894,696 1,458,241.45 0.00 580993 万华HXP1 122,350 0.00 0.00 122,350 340,106.63 0.00 580994 原水CTP1 423,163 0.00 0.00 423,163 506,061.02 0.00 038005 深能JTP1 493,888 0.00 0.00 493,888 800,018.55 0.00 038006 中集ZYP1 317,743 0.00 0.00 317,743 807,846.01 0.00 038008 钾肥JTP1 123,665 0.00 0.00 123,665 380,850.11 0.00 注：本基金本报告期内投资的上述权证均源于股权分置改革对价支付,非基金主动投资。 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 序号 项目 户数\份额 1 本基金报告期内份额持有人户数 5,277（户） 2 平均每户持有份额 58,946.47（份） 序号 项目 份额（份） 占总份额比例（%） 1 机构投资者持有基金份额 111,912,213.32 35.98 2 个人投资者持有基金份额 199,148,285.89 64.02 第九节 基金份额变动 序号 项目 份额(份) 1 合同生效日的份额总额 1,512,020,891.32 2 期初基金份额总额 1,228,603,088.91 3 加：本期申购基金份额总额 25,022,449.33 4 减：本期赎回基金份额总额 942,565,039.03 5 期末基金份额总额 311,060,499.21 第十节 重大事件揭示 （一）本报告期未举行基金份额持有人大会； （二）经长城基金管理有限公司股东会2006年第一次会议通过，选举陆妍女士担任公司董事，选举刘杉先生担任公司独立董事，选举田德良先生担任公司监事。监管部门对以上任命无异议； （三）经向中国证券监督管理委员会备案，招商银行基金托管部更名为招商银行资产托管部。根据中国证券监督管理委员会《关于招商银行夏博辉任职资格的批复》（证监基金字[2006]36号），核准夏博辉的证券投资基金行业高级管理人员任职资格，并对夏博辉担任招商银行资产托管部总经理、许世清不再担任招商银行资产托管部总经理无异议； （四）本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项； （五）本基金管理人、托管人办公地址本期间无变更； （六）本基金投资策略本期间无改变； （七）本基金在本报告期间收益分配：每10份基金份额分红为0.300元； （八）本基金会计事务所本期间无变更； （九）本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到任何处罚； （十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、 股票及债券、回购、权证交易量 租用席位证 席位 交易量（元） 交易量比例（%） 券公司名称 数量 股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购 权证 东方证券股份有限公司 1 403,067,808.49 0.00 0.00 0.00 33.05 0.00 0.00 0.00 长城证券有限责任公司 2 395,484,511.73 0.00 0.00 9,311,402.48 32.43 0.00 0.00 57.32 银河证券有限责任公司 1 253,277,721.83 0.00 0.00 1,988,913.57 20.77 0.00 0.00 12.24 华西证券有限责任公司 1 167,568,096.38 0.00 0.00 4,944,164.15 13.74 0.00 0.00 30.44 2、支付佣金 证券公司名称 佣金金额（元） 占报告期佣金总量的比例（%） 东方证券股份有限公司 330,512.09 33.60 长城证券有限责任公司 317,591.94 32.29 银河证券有限责任公司 198,191.50 20.15 华西证券有限责任公司 137,405.61 13.97 3、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 序号 证券公司 变更情况 1 西北证券有限责任公司 退租上海、深圳席位 （十一）其他重要事项 1、2006年1月7日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《长城基金管理有限公司关于更换公司信息披露负责人的公告》，彭洪波先生担任我公司信息披露负责人，李建中先生不再担任我公司信息披露负责人。 2、2006年1月21日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告（2005年第4季度）》。 3、2006年3月31日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金二〇〇五年年度报告摘要》。 4、2006年4月19日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告（2006年第1季度）》。 5、2006年4月21日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金分红公告》。 长城基金管理有限公司 二○○六年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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