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| 宏利风险预算混合(162205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14508 | ||||||||
| 基金代码 | 162205 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期：2006年8月26日 重要提示 本基金管理人分别于2006 年4月27日、6 月6 日发布公司更名公告及旗下基金更名公告，经公司董事会批准、中国证监会同意，原湘财荷银基金管理有限公司的名称变更为泰达荷银基金管理有限公司，原湘财荷银风险预算混合型证券投资基金变更为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金。基金简称、基金代码均不作变更。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自本半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站（http:// www. aateda.com）上的本半年度报告正文。 一、基金简介 (一)基金基本资料 基金简称：荷银预算 交易代码：162205 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年4月5日 报告期末基金份额总额： 79,013,490.59 基金投资目标：本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基 准的长期稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。 基金投资策略：本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。 基金业绩比较基准：5％×新华雷曼中国国债指数＋15％×新华雷曼中国金融债指数＋10％×新华雷曼中国企业债指数＋20％×新华富时A200指数＋50％×税后一年期银行定期存款利率。 风险收益特征：本基金属于风险中低的证券投资基金 （二）基金管理人 名称：泰达荷银基金管理有限公司信息披露负责人：黄竹平 联系电话：010-88518989-8071，8212 传真：010－68721958 电子邮箱：irm@aateda.com （三）基金托管人名称：交通银行股份有限公司 信息披露负责人：张咏东 联系电话： 021-68888917 传真： 021-58408836 电子邮箱：jiangyz@bankcomm.com （四）信息披露 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www. aateda.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 荷银预算 基金本期净收益 32,439,020.81 基金份额本期净收益 0.1925 期末可供分配基金收益 17,305,957.89 期末可供分配基金份额收益 0.2190 期末基金资产净值 96,319,448.48 期末基金份额净值 1.2190 基金加权平均净值收益率 18.36% 本期基金份额净值增长率 24.90% 基金份额累计净值增长率 29.89% （二）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 荷银预算 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去1个月 2.15% 0.81% 0.19% 0.34% 1.96% 0.47% 过去3个月 18.45% 0.96% 5.41% 0.34% 13.04% 0.62% 过去6个月 24.90% 0.76% 9.39% 0.36% 15.51% 0.40% 过去1年 28.86% 0.62% 12.04% 0.29% 16.82% 0.33% 合同生效以来 29.89% 0.61% 11.19% 0.30% 18.70% 0.31% （三）图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 三、管理人报告 （一）基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司（原名湘财荷银基金管理有限公司）是经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立，注册资本1亿元人民币。目前公司股权结构为：北方国际信托投资股份有限公司：51％；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49％。 截至2006年6月30日，泰达荷银基金管理有限公司旗下共管理七只开放式基金，包括：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银 风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金和泰达荷银效率优选混合型证券投资基金，管理基金资产规模达99.6亿元。 （二）基金经理小组成员的情况 康赛波先生，本基金经理，1997年毕业于湖南大学金融系，1997 年至2001年2月工作于湘财证券有限责任公司，先后在投资银行总部、基金管理总部、资产管理总部任职，期间主要从事投资管理业务；2001年2月起参加泰达荷银基金管理有限公司筹备组，曾任合丰稳定基金经理。9年证券业从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。 梁钧先生，本基金经理，2000年7月毕业于上海交通大学企业管理专业获博士学位。2000年7月至2002年12月，在湘财证券研发中心投资策略部从事债券研究及咨询服务。2002年12月至2004年5月，在中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用中心债券业务处从事债券策略研究及债券交易。2004年5月至今，就职于泰达荷银基金管理有限公司，先后任债券组合经理、荷银预算基金经理、荷银货币基金经理、固定收益部总经理。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明及简要展望 截至本报告期末，本基金份额净值为1.2190元，本报告期基金份额净值增长率为24.90%,同期业绩比较基准增长率为 9.39%。 股票方面： 上半年股票市场走出了大幅上涨的牛市行情。本次股票上涨得到了资金面、宏观面和政策面的支持。从资金面来看，股票市场的外围资金充裕，而赚钱效应引领更多的资金进入股市，这从不断创新高的基金发行规模就可以得到印证。从宏观面来看，中国GDP继续保持了10％左右的高速增长，CPI保持低位，同时微观层面上行业的总体利润在今年一季度后开始回升。从政策面来看，股改的进行有利于股票市场的长期向好。 本基金在判断股市行情向好的情况下，在报告期的大部分时间保持了较高的股票配置，使股市上涨对本基金的贡献趋于最大化。本基金在一季度重仓持有了商业、房地产、装备业、金融等行业的股票，在二季度的操作中减少了房地产和金融行业的配置比例，增持了3G相关的公司和机械类的公司。 展望后市，本基金认为股票市场将呈现箱体整理。从宏观面来看，市场普遍对美国经济存在担忧，从而引发对出口导向型公司的疑虑；同时新一轮的宏观调控对固定资产投资带来一定的抑制作用。从估值层面来看，大部分的股票估值已经超过或明显超过了国际平均水平。从政策层面来看，人民币市值对股市形成支撑，但升息的预期对股市构成负面影响。从市场资金供给层面来看，虽然市场资金充裕，但新股发行和再融资的密集进行也明显增加了股票的供给。预计下半年的股票市场将出现一定程度的波动，而对行业和公司的把握成为关键。 由于本基金是追求绝对收益的基金，在目前股市存在较大不确定性的时候，将减少股票的投资比例。从行业基本面的角度出发，本基金在下面的操作中，将关注三类行业：3G、出现阶段性拐点的周期性行业（例如电解铝）、向中国转移的先进制造业。距离3G推出的时间越来越近，同3G相关的公司将明显受益。由于价格提升或成本下降，电解铝等行业的利润率已经出现拐点。由于中国的成本优势、技术优势，机械等行业向中国转移的趋势非常明显。 债券方面： 2006年上半年债券市场以3月份为分界线，利率呈现明显的波折走势，特别是进入5月份后，紧缩性货币政策连续出台，导致市场预期发生了本质的变化，由于政策不确定性风险大规模释放，中行等新股申购的影响对货币市场造成了较大的冲击，短期市场利率持续攀升，长期债回报大幅下降，风险凸现。 随着一、二月份宏观经济数据的出台，并高于市场预期，我们判断宏观货币政策会有紧缩的趋势，市场资金面会趋于紧张，认为债券市场面临较大压力，因此在基金投资操作中，一季度采取了减仓的操作，将组合久期缩短；二季度则坚决维持了一季度减仓之后的久期结构，保持了短期限债券的配置比例，严格控制投资组合的久期，以减小组合市值的波动。 综合来看，目前宏观经济的整体趋势仍然对债券市场具有不利的影响，央行继续出台紧缩政策的预期仍然很强。资金面和市场机构心态已经显得非常脆弱。因此对下半年债券市场我们整体看空。我们将投资的侧重点向收益率曲线的短期端来转移，尽可能的在一段时期中回避中长期品种；同时，密切关注央行货币政策的动向和针对实体经济行政调控的政策动向。 四、基金托管人报告 2006年上半年，托管人在泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2006年上半年，泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银风险预算混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2006年上半年，由泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告 （一）资产负债表 2005年12月31日 2006年6月30日 资产 银行存款 46,675,347.57 1,238,709.93 清算备付金 39,520,802.89 30,743,735.46 交易保证金 631,465.52 612,698.42 应收证券清算款 1,813,623.52 应收股利 应收利息 700,791.53 353,761.59 应收申购款 55,011,885.35 37,704.90 其它应收款 股票投资市值 100,053,041.88 35,616,043.21 其中：股票投资成本 97,386,497.51 30,301,843.58 债券投资市值 103,585,258.62 27,351,552.30 其中：债券投资成本 102,158,090.24 26,362,043.43 权证投资 其中：权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 资产总计 346,178,593.36 97,767,829.33 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 7,477,642.44 应付赎回款 697,674.64 232,502.46 应付赎回费 2,629.42 526.06 应付管理人报酬 358,581.17 110,845.90 应付托管费 64,032.33 19,793.91 应付佣金 579,115.83 152,200.58 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 630,726.78 660,461.68 卖出回购证券 短期借款 预提费用 226,350.94 272,050.26 其它负债 负债合计 10,036,753.55 1,448,380.85 持有人权益 实收基金 339,381,599.2 79,013,490.59 未实现利得 446,986.82 -3,442,505.17 未分配基金净收益 -3,686,746.21 20,748,463.06 持有人权益合计 336,141,839.81 96,319,448.48 负债及持有人权益总计 346,178,593.36 97,767,829.33 （二）经营业绩表 2005年4月5日(基金合同生效日)至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 收入 9,072,648.66 34,106,103.52 股票差价收入 -1,776,360.83 29,858,680.88 债券差价收入 5,493,740.24 2,417,259.90 权证差价收入 157,944.88 债券利息收入 2,411,988.66 1,066,344.73 存款利息收入 210,880.04 189,495.20 股利收入 2,438,140.44 250,400.00 买入返售证券收入 61,800.00 其他收入 232,460.11 165,977.93 费用 2,457,278.73 1,667,082.71 基金管理人报酬 1,888,356.78 1,256,997.39 基金托管费 337,206.55 224,463.84 卖出回购证券支出 147,070.64 33,649.00 利息支出 其他费用 84,644.76 151,972.48 其中：上市年费 信息披露费 43,773.18 91,068.34 审计费用 32,103.00 44,630.98 基金净收益 6,615,369.93 32,439,020.81 加：未实现收益 -77,499.57 2,209,995.75 基金经营业绩 6,537,870.36 34,649,016.56 （三）收益分配表 2005年4月5日(基金合同生效日)至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 本期基金净收益 6,615,369.93 32,439,020.81 加：期初基金净收益 -3,686,746.21 加：本期损益平准金 -716,351.05 -4,392,501.42 可供分配基金净收益 5,899,018.88 24,359,773.18 减：本期已分配基金净收益 3,611,310.12 期末基金净收益 5,899,018.88 20,748,463.06 （四）净值变动表 2005年4月5日(基金合同生效日)至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日 期初基金净值 545,863,991.51 336,141,839.81 本期经营活动 基金净收益 6,615,369.93 32,439,020.81 未实现利得 -77,499.57 2,209,995.75 经营活动产生的净值变动数 6,537,870.36 34,649,016.56 本期基金单位交易 基金申购款 120,125,331.27 39,959,671.22 其中：红利再投资 977,663.65 基金赎回款 160,958,214.71 310,819,768.99 基金单位交易产生的净值变动数 -40,832,883.44 -270,860,097.77 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -3,611,310.12 期末基金净值 511,568,978.43 96,319,448.48 （五）会计报表附住 1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 2、本报告期未出现重大会计差错。 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (a)关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 湘财证券有限责任公司 基金管理人的原股东、基金代销机构 本基金管理人于2006 年4月27日发布公司更名公告，经中国证监会批准，原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的湘财荷银基金管理有限公司全部67%的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托投资股份有限公司51%、荷银投资管理（亚洲）有限公司49%。 （b）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 湘财证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 买卖权证成交量 佣金 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例 2005年4月5日（基金合同生效日）至2005年6月30日 442,932,709.61 82.02% 684,587,830.65 72.66% 213,000,000.00 35.28% 0.00 0.00% 348,971.23 82.61% 2006年1月1日至2006年6月30日 223,700,216.45 34.67% 45,745,084.40 23.85% 35,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% 178,263.19 34.29% (c)基金管理人、基金托管人报酬 支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.4% / 当年天数。 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 基金管理人报酬 基金托管人报酬 2005年4月5日(基金合同生效日)至2005年6月30日 1,888,356.78 337,206.55 2006年1月1日至2006年6月30日 1,256,997.39 224,463.84 (d)与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金未与关联方通过银行间市场进行债券（含回购）交易。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入： 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为1,238,709.93元(2005年6月30日为11,723,579.12元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为71,837.19元(2005年同期为119,085.23元)。 （f）本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2005年上半年度、2006年上半年度均未持有本基金。 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 本基金截至2006年6月30日止持有未上市新股如下： 股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期 601988 中国银行 602,981 1,857,181.48 1,857,181.48 网上部分：2006-7-5流通网下部分：50% 2006-10-9流通50% 2007-1-5 流通 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合（单位：元） 项目 金额 占基金总资产比例 股票 35,616,043.21 36.43% 债券 27,351,552.30 27.98% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 31,982,445.39 32.71% 其它资产 2,817,788.43 2.88% 合计 97,767,829.33 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） 行业分类 市值 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 2,030,366.40 2.11% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 14,804,198.44 15.37% C0 食品、饮料 5,554,204.40 5.77% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 5,775,994.04 6.00% C8 医药、生物制品 3,474,000.00 3.61% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 9,501,992.39 9.87% H 批发和零售贸易 5,440,800.00 5.65% I 金融、保险业 1,857,181.48 1.93% J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 1,981,504.50 2.06% 合计 35,616,043.21 36.98% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元） 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金净值 600485 G 中 创 390,020 4,239,517.40 4.40% 000538 G 云白药 120,000 3,474,000.00 3.61% 600312 G 平 高 260,000 3,120,000.00 3.24% 600410 G 华 胜 159,961 2,973,674.99 3.09% 600519 G 茅 台 60,000 2,846,400.00 2.96% 600616 G 食 品 180,000 2,829,600.00 2.94% 600298 G 安 琪 196,360 2,707,804.40 2.81% 600582 天地科技 129,941 2,655,994.04 2.76% 600327 大厦股份 320,000 2,611,200.00 2.71% 000063 G 中 兴 80,000 2,288,800.00 2.38% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入占期末基金资产净值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末净值比例 600028 中国石化 11,512,155.04 3.42% 600000 G 浦 发 10,238,246.91 3.05% 000538 G 云白药 9,019,009.32 2.68% 000063 G 中 兴 8,518,006.83 2.53% 600900 G 长 电 8,099,882.95 2.41% 600009 G 沪机场 8,041,138.68 2.39% 600970 中材国际 7,020,652.89 2.09% 600037 G 歌 华 6,780,705.48 2.02% 600015 G 华 夏 6,614,873.04 1.97% 600036 G 招 行 6,503,005.76 1.93% 600195 G 中 牧 6,483,049.80 1.93% 000002 G 万科Ａ 6,294,167.97 1.87% 600362 G 江 铜 6,227,476.31 1.85% 000069 G 华侨城 5,525,862.74 1.64% 600485 G 中 创 5,504,286.47 1.64% 600616 G 食 品 5,181,498.25 1.54% 600418 G 江 汽 5,135,101.65 1.53% 600316 洪都航空 5,067,150.57 1.51% 600467 G 好当家 4,989,323.68 1.48% 600533 G 栖 霞 4,679,321.58 1.39% 2、报告期内累计卖出占期末基金资产净值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例 600028 中国石化 16,334,877.68 4.86% 600831 G 广 电 12,649,695.42 3.76% 600037 G 歌 华 12,501,376.75 3.72% 600583 G 海 工 10,670,148.46 3.17% 600000 G 浦 发 10,203,211.55 3.04% 000063 G 中 兴 10,003,246.40 2.98% 000402 G 金融街 9,013,255.36 2.68% 600827 友谊股份 8,814,468.49 2.62% 000538 G 云白药 8,281,700.35 2.46% 600900 G 长 电 8,087,062.78 2.41% 600269 G 赣 粤 8,029,293.03 2.39% 600694 大商股份 7,936,094.36 2.36% 600009 G 沪机场 7,732,813.00 2.30% 600036 G 招 行 7,520,904.81 2.24% 000002 G 万科Ａ 7,236,671.89 2.15% 600362 G 江 铜 6,995,177.22 2.08% 600970 中材国际 6,872,359.93 2.04% 600015 G 华 夏 6,765,479.09 2.01% 600270 外运发展 6,753,700.64 2.01% 002041 登海种业 6,720,899.41 2.00% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票成本总额 278,214,226.52 报告期内卖出股票收入总额 375,253,007.63 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） 债券类别 债券市值 市值占净值比例 国家债券投资 17,251,574.40 17.91% 央行票据投资 企业债券投资 金融债券投资 可转换债投资 10,099,977.90 10.49% 债券投资合计 27,351,552.30 28.40% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） 债券名称 市 值 市值占净值比例 21国债⒂ 5,454,814.40 5.66% 21国债⑶ 5,052,500.00 5.25% 99国债⑻ 4,540,500.00 4.71% 国电转债 3,713,700.00 3.86% 招行转债 2,264,037.90 2.35% （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额 交易保证金 612,698.42 应收证券清算款 1,813,623.52 应收股利 应收利息 353,761.59 应收申购款 37,704.9 其它应收款 买入返售证券 待摊费用 4、基金持有处于转股期的可转换债券明细。 转债代码 转债名称 市 值 市值占净值比例 100795 国电转债 3,713,700.00 3.86% 110036 招行转债 2,264,037.90 2.35% 110317 营港转债 2,156,040.00 2.24% 100196 复星转债 1,966,200.00 2.04% 5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末持有因股权分置改革获赠的权证。本报告期内获赠权证明细如下： 权证名称 代码 数量 招行CMP1 580997 288,924 6、报告期末基金未持有资产支持证券。 7、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 七、基金份额持有人情况 基金名称 基金持有人户数 户均持有份额 基金持有人份额结构 （户） （万份） 个人持有份额（份） 占总份额比例 机构持有份额（亿份） 占总份额比例 荷银预算 1,833 43,106.11 40,230,302.63 50.92% 38,783,187.96 49.08% 八、开放式基金份额变动情况 荷银预算 合同生效日基金份额 545,863,991.51 期初基金份额 339,381,599.20 期间总申购份额 35,093,365.20 期间总赎回份额 295,461,473.81 期末基金份额 79,013,490.59 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金管理人于2006年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》与公司网站发布关于变更董事、独立董事、监事的公告，根据公司股东会议决议，决定选举刘惠文先生、刘振宇先生、马军先生担任公司的董事，选举孔晓艳女士、范小云女士担任公司的独立董事，选举邢吉海先生、陈铁风先生担任公司的监事，同意张世明先生、金岩石先生辞去公司董事，同意薛谋洪先生、郭青峰先生辞去公司独立董事，同意郭道扬先生、施光耀先生辞去公司监事的请求。上述董事、独立董事的变更事项已报备监管部门备案。 2006年1月25日交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高官任职资格的公告》。 （三）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）本报告期本基金投资策略未有重大改变。 （五）基金收益分配事项： 本公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布分红公告，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.15元，权益登记日、除息日为2006年2月20日。 （六）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）席位交易情况 根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2006年1月1日至6月30日泰达荷银风险预算基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例 湘财证券 2 223,700,216.45 34.67% 45,745,084.40 23.85% 35,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% 178,263.19 34.29% 新时代证券 1 70,088,209.08 10.86% 45,014,369.40 23.47% 0.00 0.00% 57,091.15 10.98% 国信证券 1 115,294,414.06 17.87% 37,656,902.10 19.63% 10,000,000.00 14.29% 157,957.12 100.00% 94,189.20 18.12% 中信证券 1 70,639,534.55 10.95% 6,067,229.60 3.16% 0.00 0.00% 55,276.10 10.63% 东北证券 1 165,526,629.82 25.65% 57,351,476.10 29.89% 25,000,000.00 35.71% 0.00 0.00% 135,107.24 25.98% 合计 6 645,249,003.96 100.00% 191,835,061.60 100.00% 70,000,000.00 100.00% 157,957.12 100.00% 519,926.88 100.00% （九）本公司于2006年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布公告，本基金代销机构原华夏证券现更名为中信建投证券有限责任公司。 （十）本公司于2006年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于股权变更、公司更名及公司章程修改的公告，主要内容是：经本公司股东会审议通过并报中国证监会批准（证监基金字[2006]64号文），原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的湘财荷银基金管理有限公司全部67％的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%，并将公司名称由原"湘财荷银基金管理有限公司"变更为"泰达荷银基金管理有限公司"，公司章程也进行了相应修改。公司变更后的股东及持股比例为：北方国际信托投资股份有限公司：51％；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49％。 （十一）本公司于2006年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金更名的公告，经公司董事会批准，报中国证监会同意，将本基金名称由"湘财荷银风险预算混合型证券投资基金"变更为"泰达荷银风险预算混合型证券投资基金"，基金简称、基金代码不变。 （十二）本公司于2006年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告，根据中国证监会（证监基金字[2006]93号）《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求，以及本基金合同中的有关规定，本基金资产可以主动投资资产支持证券，在方案中已对基金投资资产支持证券的比例、流程、风险控制进行了规定。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：010-88517979 网址：http://www.aateda.com 泰达荷银基金管理有限公司 2006年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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