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| 宏利行业精选混合A(162204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14507 | ||||||||
| 基金代码 | 162204 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银行业精选证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银行业精选证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期：2006年8月26日 重要提示 本基金管理人分别于2006 年4月27日、6 月6 日发布公司更名公告及旗下基金更名公告，经公司董事会批准、中国证监会同意，原湘财荷银基金管理有限公司的名称变更为泰达荷银基金管理有限公司，原湘财荷银行业精选证券投资基金变更为泰达荷银行业精选证券投资基金。基金简称、基金代码均不作变更。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自本半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站（http:// www. aateda.com）上的本半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称：泰达荷银行业精选证券投资基金 2、基金简称：荷银精选 3、基金交易代码:162204 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2004年7月9日 6、报告期末基金份额总额：1,268,437,091.02 7、基金合同存续期：无 8、基金份额上市的证券交易所：无 9、上市日期：无 （二）基金产品说明 1、投资目标：追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 2、投资策略：全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业类别与行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 3、业绩比较基准：70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数 4、风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种 （三）基金管理人 1、名称：泰达荷银基金管理有限公司 2、信息披露负责人：黄竹平 3、联系电话：010-88518989-8071，8212 4、传真：010－68721958 5、电子邮箱：irm@aateda.com （四）基金托管人 1、名称：中国银行股份有限公司 2、信息披露负责人：宁敏 3、联系电话：010－66594977 4、传真：010－66594942 5、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 1、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www. aateda.com 2、基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所 二、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 1 基金本期净收益 409,923,137.59元 2 基金份额本期净收益 0.3281元 3 期末可供分配基金收益 323,133,926.76元 4 期末可供分配基金份额收益 0.2547元 5 期末基金资产净值 2,098,820,323.89元 6 期末基金份额净值 1.6547元 7 基金加权平均净值收益率 25.10% 8 本期基金份额净值增长率 68.89% 9 基金份额累计净值增长率 76.51% （二）基金净值表现 1、 基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.37% 1.78% 1.87% 1.25% -0.50% 0.53% 过去三个月 40.41% 1.94% 24.01% 1.23% 16.40% 0.71% 过去六个月 68.89% 1.55% 38.08% 1.00% 30.81% 0.55% 过去一年 81.07% 1.22% 43. 08% 0.89% 37.99% 0.33% 自基金合同生效日起至今 76.51% 1.12% 20.46% 0.98% 56.05% 0.14% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 荷银精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 （2004年7月9日至2006年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。具体比例如下： 1、基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％； 2、基金投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％；现金为5％－30％； 3、基金投资于一家上市公司股票的比例不超过该基金资产净值的10％； 4、基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的 10％； 5、中国证监会规定的其他比例限制。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、 基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司（原名湘财荷银基金管理有限公司）是经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立，注册资本1亿元人民币。目前公司股权结构为：北方国际信托投资股份有限公司：51％；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49％。 截至2006年6月30日，泰达荷银基金管理有限公司旗下共管理七只开放式基金，包括：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达 荷银货币市场基金和泰达荷银效率优选混合型证券投资基金，管理基金资产规模达99.6亿元。 2、基金经理基本情况 刘青山先生，本基金经理。1997年毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位，同年加入华夏证券基金管理部，参与华夏基金管理有限公司的筹建，先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作，并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司，参与筹建泰达荷银基金管理有限公司并先后担任公司研究部总经理、合丰成长基金经理、投资总监。9年基金从业经验，具有基金从业资格。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至本报告期末，本基金份额净值为1.6547元，本报告期基金份额净值增长率为68.89%,同期业绩比较基准增长率为 38.08%。 上半年市场回顾 上半年A股市场在连续下跌5年后出现了大幅的上涨，上证A股指数从1161.06点上涨至1672.21点。 市场异常活跃，各类投资主题，如消费升级、重组、资产注入、军工、自主创新、新能源新材料概念等等纷呈竞至，成交量以及每月新增开户数等指标不断创新高，市场估值不断提高，把牛市的特征表现得淋漓尽致。 我们上半年的操作 上半年操作比较简单，在年初确定牛市的信心下，我们减持了交通运输等防御性品种，坚持持有并且不断增持食品饮料、零售等消费品行业，期间仅仅房地产、金融等行业的配置随着国家政策的变化进行相应配置比例的调整。 上半年主要的失误在于对3G投资主题过早预期。 本基金持有定向增发流通受限股票G综超3,900,929股，截至报告期末占基金资产净值的比例为3.36％，从2006年5月18日开始持有，限售期十二个月。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于下半年的市场我们认为可能是箱体震荡的格局，主要原因是美国经济已经明显出现放缓迹象，国内宏观经济存在过热风险，以及股票的供给加大等。但我们认为市场下跌的空间也不大，因为流动性过剩问题仍然存在，上市公司业绩也仍然保持增长，而且股权分置改革后，上市公司的治理结构、透明度等有了明显的改善，对目前市场的估值有较好的支撑。操作上，我们将更加强调精耕细作，精细化投资。我们仍然坚持确定性较高的投资主题，继续看好消费服务、人民币升值，自主创新等投资主线。 四、托管人报告 本托管人依据《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》与《泰达荷银行业精选证券投资基金托管协议》，自2004年7月9日起托管泰达荷银行业精选证券投资基金（以下称"泰达荷银精选基金"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。 1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。 （2）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》及《泰达荷银行业精选证券投资基金托管协议》对泰达荷银基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 （2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年8月21日 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 1、 资产负债表 2005年12月31日 2006年6月30日 资产 银行存款 76877825.86 113437728.34 清算备付金 7676465.79 7371503.80 交易保证金 923589.91 1468299.21 应收证券清算款 73482446.47 3131525.22 应收股利 1620000.00 应收利息 4962870.67 509411.63 应收申购款 5955.40 280802.79 其它应收款 15900000.00 股票投资市值 1132110428.90 1952422084.44 其中：股票投资成本 1016915790.68 1398562332.35 债券投资市值 270710973.50 28077884.80 其中：债券投资成本 271204787.80 28472855.45 权证投资 7290527.88 其中：权证投资成本 0.00 买入返售证券 待摊费用 资产总计 1566750556.50 2131509768.11 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 22021338.00 应付赎回款 29006476.16 4152479.64 应付赎回费 108204.32 14977.56 应付管理人报酬 1774403.04 2558440.78 应付托管费 295733.81 426406.82 应付佣金 1726553.07 2567340.49 应付利息 221950.63 应付收益 未交税金 其他应付款 750000.00 750106.65 卖出回购证券 16590000 0.00 短期借款 预提费用 100000.00 198354.28 其它负债 负债合计 199883321.03 32689444.22 持有人权益 实收基金 1333599725.51 1268437091.02 未实现利得 63237919.60 507249306.11 未分配基金净收益 -29970409.64 323133926.76 持有人权益合计 1366867235.47 2098820323.89 负债及持有人权益总计1566750556.50 2131509768.11 2、 经营业绩表及收益分配表 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 收入 424830980.50 -22,508,862.59 股票差价收入 401139940.69 -50,060,772.96 债券差价收入 -635136.16 840,844.57 权证差价收入 9531565.75 债券利息收入 2011245.38 4,464,284.16 存款利息收入 465256.75 903,302.39 股利收入 11593597.21 19,979,619.83 买入返售证券收入 28,000.00 其他收入 724510.88 1,335,859.42 费用 14907842.91 17,276,008.41 基金管理人报酬 12057634.78 14,416,821.66 基金托管费 2009605.77 2,402,803.61 卖出回购证券支出 623644.37 281,353.00 利息支出 其他费用 216957.99 175,030.14 其中：上市年费 信息披露费 148765.71 104,558.27 审计费用 49588.57 49,588.57 基金净收益 409923137.59 -39,784,871.00 加：未实现收益 446054485.40 35,091,934.02 基金经营业绩 855977622.99 -4,692,936.98 本期基金净收益 409923137.59 -39,784,871.00 加：期初基金净收益 -29970409.64 -8,810,121.10 加：本期损益平准金 4779364.64 -6,148,190.34 可供分配基金净收益 384732092.59 -54,743,182.44 减：本期已分配基金净收益 61598165.83 0.00 期末基金净收益 323133926.76 -54,743,182.44 3、 基金净值变动表 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 期初基金净值 1366867235.47 1,930,997,014.42 本期经营活动 基金净收益 409923137.59 -39,784,871.00 未实现利得 446054485.40 35,091,934.02 经营活动产生的净值变动数 855977622.99 -4,692,936.98 本期基金单位交易 基金申购款 1109833062.06 1,018,044,432.76 其中：红利再投资 10297651.93 基金赎回款 1172259430.80 963,214,743.17 基金单位交易产生的净值变动数-62426368.74 54,829,689.59 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 61598165.83 期末基金净值 2098820323.89 1,981,133,767.03 (二) 会计报表附注 1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 2、本报告期未出现重大会计差错。 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (1) 关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 湘财证券有限责任公司 基金管理人的原股东、基金代销机构 本基金管理人于2006 年4月27日发布公司更名公告，经中国证监会批准，原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的湘财荷银基金管理有限公司全部67%的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托投资股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49%。 （2）关联方交易 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 湘财证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 买卖权证成交量 佣金 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例 2006年1月1日至2006年6月30日 1,504,703,589.68 26.80% 31,855,462.20 9.40% 80,000,000.00 20.20% 0.00 0.00% 1,186,598.76 26.19% 2005年1月1日至2005年6月30日 1,360,778,564.85 34.43% 379,216,353.55 51.59% 329,100,000.00 30.90% 0.00 0.00% 1,096,457.64 34.32% 基金管理人、基金托管人报酬 支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 基金管理人报酬 基金托管人报酬 2006年1月1日至2006年6月30日 12,057,634.78 2,009,605.77 2005年1月1日至2005年6月30日 14,416,821.66 2,402,803.61 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金与关联方通过银行间市场进行的债券交易如下： 关联方 买入成交金额 卖出成交金额 2006年1月1日至2006年6月30日 中国银行 0 84,367,917.81 2005年1月1日至2005年6月30日 中国银行 48,975,000.00 152,359,819.17 本基金未与关联方通过银行间市场进行回购交易。 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为113,437,728.34元(2005年6月30日为197,051,927.34元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为413,695.25元(2005年同期为853,524.12元)。 本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2005年6月30日、2006年6月30日均未持有本基金。 4、报告期末流通转让受到限制的基金资产。 本基金截至2006年6月30日止持有因股权分置改革而暂时停牌的股票如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 复牌日开盘价 数量 期末单价 股票市值 000157 中联重科 2006-5-29 2006-7-14 10.88 2,542,058 13.86 35,232,923.88 600299 星新材料 2006-3-23 2006-8-3 18.45 1,000,000 17.28 17,280,000.00 600415 小商品城 2006-6-19 2006-7-4 57.05 993,761 63.27 62,875,258.47 600859 王府井 2006-6-29 2006-7-14 13.30 2,050,094 12.95 26,548,717.30 600970 中材国际 2006-6-16 2006-7-6 23.80 3,600,000 26.84 96,624,000.00 本基金截至2006年6月30日止持有非公开发行流通受限的股票如下： 股票代码 股票名称 数量 流通受限截止日期 报告期末市值 占基金净值比例 600361 G 综 超 3,900,929 2007-5-16 70,450,777.74 3.36% 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 1,952,422,084.44 91.60% 债券 28,077,884.80 1.32% 银行存款和清算备付金 120,809,232.14 5.67% 应收证券清算款 3,131,525.22 0.15% 权证 7,290,527.88 0.34% 其它资产 19,778,513.63 0.92% 合计 2,131,509,768.11 100.00% (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 91,600,366.40 4.36% C 制造业 874,248,257.81 41.65% C0 食品、饮料 281,146,116.39 13.40% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 150,759,982.00 7.18% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 109,660,682.18 5.22% C7 机械、设备、仪表 271,886,477.24 12.95% C8 医药、生物制品 60,795,000.00 2.90% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 96,624,000.00 4.60% F 交通运输、仓储业 37,750,000.00 1.80% G 信息技术业 265,064,736.72 12.63% H 批发和零售贸易 306,462,465.04 14.60% I 金融、保险业 53,970,000.00 2.57% J 房地产业 32,800,000.00 1.56% K 社会服务业 42,587,000.00 2.03% L 传播与文化产业 88,440,000.00 4.21% M 综合类 62,875,258.47 3.00% 合计 1,952,422,084.44 93.02% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 600694 大商股份 3,122,200 129,102,970.00 6.15% 2 600361 G 综 超 5,900,929 106,570,777.74 5.08% 3 000063 G 中 兴 3,700,047 105,858,344.67 5.04% 4 600887 G 伊 利 4,412,011 100,549,730.69 4.79% 5 600970 G 中 材 3,600,000 96,624,000.00 4.60% 6 600583 G 海 工 4,000,016 91,600,366.40 4.36% 7 600271 G 航 信 3,024,205 90,756,392.05 4.32% 8 600037 G 歌 华 6,000,000 88,440,000.00 4.21% 9 600809 G 汾 酒 5,027,172 87,321,977.64 4.16% 10 600519 G 茅 台 1,728,345 81,992,686.80 3.91% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000063 G 中 兴 148,906,606.71 10.89% 2 600036 G 招 行 106,913,721.12 7.82% 3 000069 G 华侨城 95,421,743.00 6.98% 4 600028 中国石化 95,278,596.12 6.97% 5 600050 G 联 通 91,049,688.68 6.66% 6 000060 G 中 金 82,738,763.44 6.05% 7 600361 G 综 超 76,071,978.99 5.57% 8 600879 G 火 箭 72,477,444.52 5.30% 9 600970 G 中 材 71,999,321.25 5.27% 10 600037 G 歌 华 71,033,076.23 5.20% 11 600809 G 汾 酒 69,503,823.28 5.08% 12 600519 G 茅 台 61,796,072.45 4.52% 13 600030 G 中 信 58,583,828.21 4.29% 14 600761 G 合 力 55,325,488.49 4.05% 15 600320 G 振 华 54,011,911.98 3.95% 16 000402 G 金融街 53,301,073.04 3.90% 17 600309 G 万 华 52,896,102.20 3.87% 18 000002 G 万科Ａ 49,405,944.99 3.61% 19 600859 王 府 井 48,298,236.52 3.53% 20 600019 G 宝 钢 46,541,808.56 3.40% 21 600887 G 伊 利 45,982,055.04 3.36% 22 000792 G 钾 肥 45,596,465.53 3.34% 23 600220 G 苏阳光 44,690,021.98 3.27% 24 600415 小商品城 44,452,634.43 3.25% 25 600675 G 中 企 43,935,011.85 3.21% 26 000852 江钻股份 43,790,337.13 3.20% 27 000898 G 鞍 钢 43,356,355.41 3.17% 28 600009 G 沪机场 43,025,681.11 3.15% 29 600406 国电南瑞 42,649,613.21 3.12% 30 600755 G 厦国贸 42,250,186.20 3.09% 31 600125 G 铁 龙 39,612,510.25 2.90% 32 600549 G 厦 钨 39,366,943.40 2.88% 33 600000 G 浦 发 38,050,058.47 2.78% 34 600016 G 民 生 38,012,594.90 2.78% 35 000970 G 三 环 37,107,764.81 2.71% 36 600616 G 食 品 36,673,493.40 2.68% 37 600688 上海石化 36,557,954.22 2.67% 38 600583 G 海 工 36,488,053.48 2.67% 39 600031 G 三 一 35,815,914.46 2.62% 40 000538 G 云白药 33,996,321.34 2.49% 41 600271 G 航 信 33,048,142.21 2.42% 42 600312 G 平 高 32,248,870.50 2.36% 43 600660 G 福 耀 31,416,268.68 2.30% 44 600151 G 航 天 30,875,496.41 2.26% 45 600694 大商股份 27,883,605.60 2.04% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 177,529,292.47 12.99% 2 600036 G 招 行 135,539,374.18 9.92% 3 000060 G 中 金 132,424,498.79 9.69% 4 000063 G 中 兴 108,397,386.05 7.93% 5 000002 G 万科Ａ 106,663,464.51 7.80% 6 600050 G 联 通 88,062,371.96 6.44% 7 000970 G 三 环 84,424,426.01 6.18% 8 600694 大商股份 76,417,026.24 5.59% 9 600269 G 赣 粤 74,588,687.12 5.46% 10 000402 G 金融街 74,435,936.91 5.45% 11 600271 G 航 信 72,148,958.35 5.28% 12 600583 G 海 工 71,654,409.98 5.24% 13 600320 G 振 华 65,902,390.53 4.82% 14 000069 G 华侨城 58,114,351.78 4.25% 15 600009 G 沪机场 57,788,215.62 4.23% 16 600755 G 厦国贸 57,220,100.38 4.19% 17 600220 G 苏阳光 55,588,250.95 4.07% 18 600030 G 中 信 52,863,375.30 3.87% 19 000768 G 西 飞 50,947,434.20 3.73% 20 600037 G 歌 华 50,615,965.23 3.70% 21 600019 G 宝 钢 46,282,402.96 3.39% 22 600549 G 厦 钨 44,663,593.80 3.27% 23 000852 江钻股份 44,419,337.17 3.25% 24 600675 G 中 企 43,920,082.04 3.21% 25 000898 G 鞍 钢 42,678,657.46 3.12% 26 600016 G 民 生 42,666,582.42 3.12% 27 600150 G 重 机 42,257,789.44 3.09% 28 600000 G 浦 发 40,233,950.09 2.94% 29 600688 上海石化 37,469,928.86 2.74% 30 000581 G 威 孚 36,840,953.04 2.70% 31 600299 星新材料 33,913,449.97 2.48% 32 600859 王 府 井 32,734,135.34 2.39% 33 600361 G 综 超 32,414,027.30 2.37% 34 000423 东阿阿胶 32,299,082.83 2.36% 35 000488 G 晨 鸣 27,415,477.91 2.01% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 2,827,465,781.92 2,845,457,027.27 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国债 28,077,884.80 1.34% 2 金融债 3 央行票据 4 企业债 5 可转债 合计 28,077,884.80 1.34% (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 21国债⑶ 7,197,791.50 0.34% 2 99国债⑻ 7,063,000.00 0.34% 3 02国债⒁ 5,732,995.50 0.27% 4 04国债⑾ 5,040,000.00 0.24% 5 03国债⑻ 2,841,158.00 0.14% （七）投资组合报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、 报告期内基金未主动投资权证，报告期末持有因股权分置改革获赠的权证如下： （1）报告期末所有权证明细 序号 权证名称 代码 数量 市值（元） 市值占基金净资产比例％ 获得方式 1 万华HXB1 580005 603,171 7,290,527.88 0.35% 被动 （2） 报告期内获得权证明细 序号 权证名称 代码 数量 市值（元） 市值占基金净资产比例％ 获得方式 1 招行CMP1 580997 5,400,000 - - 被动 2 万华HXP1 580993 904,757 - - 被动 3 万华HXB1 580005 603,171 - - 被动 4 茅台JCP1 580990 480,000 - - 被动 5 钾肥JTP1 038008 987,122 - - 被动 4、 基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 交易保证金 1,468,299.21 应收股利 1,620,000.00 应收利息 509,411.63 应收申购款 280,802.79 其它应收款 15,900,000.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 合计 19,778,513.63 5、 本报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 6、 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7、 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 8、 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 七、基金份额持有人情况 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 6,446 报告期末平均每户持有的基金份额： 196,778.95 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额： 1,268,437,091.02 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 1,060,610,691.04 83.62% 个人投资者持有的基金份额 207,826,399.98 16.38% 八、开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 2,017,034,173.30 本报告期期初基金份额总额 1,333,599,725.51 本报告期期间总申购份额 863,350,449.46 本报告期期间总赎回份额 928,513,083.95 本报告期期末基金份额总额 1,268,437,091.02 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金管理人于2006年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 与公司网站发布关于变更董事、独立董事、监事的公告，根据公司股东会议决议，决定选举刘惠文先生、刘振宇先生、马军先生担任公司的董事，选举孔晓艳女士、范小云女士担任公司的独立董事，选举邢吉海先生、陈铁风先生担任公司的监事，同意张世明先生、金岩石先生辞去公司董事，同意薛谋洪先生、郭青峰先生辞去公司独立董事，同意郭道扬先生、施光耀先生辞去公司监事的请求。上述董事、独立董事的变更事项已报备监管部门备案。 （三）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）本报告期本基金投资策略未有改变。 （五）基金收益分配事项： 本公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布分红公告，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.5元，权益登记日、除息日为2006年2月20日。 （六）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （七）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2006年1月1日至6月30日泰达荷银精选证券投资基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 买卖权证成交量 佣金 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例 中银国际 1 676,742,367.78 12.05% 128,530,744.60 37.94% 0.00 0.00% 3,077,344.80 32.28% 553,788.28 12.23% 湘财证券 2 1,504,703,589.68 26.80% 31,855,462.20 9.40% 80000000.00 20.20% 0.00 0.00% 1,186,598.76 26.19% 中信万通 1 560,292,901.33 9.98% 4,444,000.00 1.31% 0.00 0.00% 3,131,838.43 32.85% 438,432.75 9.68% 中金公司 1 792,684,243.63 14.12% 67,877,224.40 20.04% 102000000.00 25.76% 1,124,556.02 11.80% 648,286.55 14.31% 华夏证券 1 157,706,318.25 2.81% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 129,319.65 2.85% 银河证券 1 310,476,625.54 5.53% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 254,590.76 5.62% 联合证券 1 43,069,180.39 0.77% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 35,316.42 0.78% 招商证券 1 743,760,382.14 13.25% 73,084,958.00 21.58% 84000000.00 21.21% 0.00 0.00% 608,429.58 13.43% 申银万国 1 166,924,132.36 2.97% 32,940,189.30 9.72% 60000000.00 15.15% 0.00 0.00% 135,945.54 3.00% 国泰君安 1 658,410,734.24 11.73% 0.00 0.00% 70000000.00 17.68% 2,198,635.79 23.07% 539,191.90 11.90% 合计 11 5,614,770,475.34 100.00% 338,732,578.50 100.00% 39600000.00 100.00% 9,532,375.04 100.00% 4,529,900.19 100.00% （九）本公司于2006年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布公告，本基金代销机构原华夏证券现更名为中信建投证券有限责任公司。 （十）本公司于2006年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于股权变更、公司更名及公司章程修改的公告，主要内容是：经本公司股东会审议通过并报中国证监会批准（证监基金字[2006]64号文），原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的湘财荷银基金管理有限公司全部67％的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%，并将公司名称由原"湘财荷银基金管理有限公司"变更为"泰达荷银基金管理有限公司"，公司章程也进行了相应修改。公司变更后的股东及持股比例为：北方国际信托投资股份有限公司51％；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49％。 （十一）本公司于2006年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金更名的公告，经公司董事会批准，报中国证监会同意，将本基金名称由"湘财荷银行业精选证券投资基金"变更为"泰达荷银行业精选证券投资基金"，基金简称、基金代码不变。 （十二）本公司于2006年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 与公司网站发布关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告，根据中国证监会（证监基金字[2006]93号）《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求，以及本基金合同中的有关规定，本基金资产可以主动投资资产支持证券，在方案中已对基金投资资产支持证券的比例、流程、风险控制进行了规定。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：010-88517979 网址：http:// www. aateda.com 泰达荷银基金管理有限公司 2006年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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