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银河银泰混合(150103)  基金公开信息
流水号 14500
基金代码 150103
公告日期 2006-08-26
编号 1
标题 银河银泰理财分红证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 银河银泰理财分红证券投资基金2006年半年度报告摘要
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006年 8月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中金额单位为人民币元，特别说明除外。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
一、 基金信息
基金简称：银泰理财分红基金
交易代码：150103
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月30日
报告期末基金份额总额：951,143,287.86份
二、 基金投资情况
投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略：
1、资产配置策略
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济因素、政策因素、微观因素、市场因素、资金供求因素等五个方面对市场的投资机会和风险进行综合研判，适度把握市场时机，合理配置股票、债券和现金等各类资产间的投资比例，确定风格资产、行业资产的投资比例布局。
在遵循多因素分析框架的评估程序的同时，本基金将运用优化的固定比例组合保险机制（CPPI），根据基金净值的损益情况，动态设定一个相对安全的股票组合占基金净值的上限比例，以实现控制股票投资风险暴露的目的。
2、股票投资策略
本基金将在投资风险控制计划的指导下，获取股票市场投资的较高收益。本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法进行股票选择，主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票，同时兼顾较高的流动性要求。
3、债券投资策略
根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，通过类属配置、久期调整、收益率曲线策略等构建债券投资组合，为投资者获得长期稳定的回报。
业绩比较基准：上证A股指数×40%+中信全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%。
风险收益特征：本基金属于风险较低的投资品种，风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间
三、 基金管理人情况
1、名称：银河基金管理有限公司
2、信息披露负责人：屈艳萍
3、联系方式
地址：上海市东大名路908号金岸大厦3层
邮政编码：200082
联系电话：021-65956688
电子邮箱：compliance@galaxyasset.com
四、 基金托管人情况
1、名称：中国工商银行股份有限公司
2、信息披露负责人：庄为
3、联系方式
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
联系电话： 010-66106912
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
五、 信息披露情况
基金管理人互联网网址：http://www.galaxyasset.com
置备地点：
1、 上海市东大名路908号金岸大厦3层银河基金管理有限公司
2、 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行
第三节 主要财务指标和基金净值表现
一、本报告期主要会计数据和财务指标
1、 基金本期净收益：647,758,698.55
2、 加权平均基金份额本期净收益：0.9688元/份
3、 期末可供分配基金收益：259,962,778.11
4、 期末可供分配基金份额收益： 0.2733元/份
5、 期末基金资产净值：1,235,898,483.77
6、 期末基金份额净值：1.2994元/份
7、 本期基金份额净值增长率： 45.19%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、基金净值表现
单位：%
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 对比1 对比2
1 2 3 4 5=1-3 6=2-4
一个月 3.01 1.42 0.55 0.69 2.46 0.73
三个月 29.22 1.45 10.61 0.68 18.61 0.77
六个月 45.19 1.15 16.30 0.56 28.89 0.59
一年 54.54 0.98 21.97 0.56 32.57 0.42
自基金合同生效起至今 33.23 0.89 6.30 0.55 26.93 0.34
三、图示基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

第四节 管理人报告
一、 基金管理人情况简介
银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立，经中国证监会证监基字[2002]21号文批准成立。
目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与2只开放式证券投资基金，基本情况如下：
1、 银丰证券投资基金
类型：契约型封闭式
成立日：2002年8月15日
投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
2、银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003年8月4日
（1）银河稳健证券投资基金
投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年12月20日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报
二、 基金经理小组情况简介
李昇先生，基金经理，硕士研究生学历，13年证券从业经历。自1993年起进入君安证券公司工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司，历任银丰基金基金经理、基金管理部副总监兼银丰基金基金经理、现任基金管理部副总监兼银泰基金基金经理。
王彤京先生，基金经理，大学本科学历，13年证券从业经历。1993年在建总行深圳业务部任部门经理。1994年至1999年在君安证券有限公司证券投资部和资产管理部任投资经理。2000年至2002年在深圳市怡德丰科技有限公司任投资总监。2004年加入银河基金管理有限公司，任基金经理助理，2005年任银泰基金基金经理。
王孝德先生，基金经理助理，博士研究生学历，8年证券从业经历。自1998年进入君安证券有限公司研究所工作，先后担任宏观部和行业公司部研究员。2003年6月进入德邦证券有限责任公司，任证券投资部负责人。2005年2月加入银河基金管理有限公司，现任银泰基金基金经理助理。
三、 基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。
四、投资策略和业绩表现
今年上半年，上证指数延续了去年年底以来的强劲上涨势头，一路上涨到1700点附近，在后半段则在1600点附近振荡。在市场转暖的氛围中，我们根据中国经济的产业结构演进规律和中国制造业在全球产业链中竞争力两条主线，对我们的组合做了较大的调整，积极减持了缺少长期竞争力的一般制造业，增持了下游消费服务业中的商业零售、制造业中有全球竞争力的部分行业，特别是机械行业，取得了一定的效果。
针对中国经济增长率连续处于较高水平上，我们认为宏观调控政策将成为未来经济走势的主要方面，流动性将不再像前几个季度充裕，货币供应量和利率政策也将逐渐向收紧的方向演进。但是，因为最近一轮投资的增长点主要在一些基础建设领域，在经历适度的降温后，并不会对整个经济的增长质量造成很大的负面影响，这与几年前针对资本品行业的投资过热有很大的不同。因此，我们总体仍然判断中国的未来几年的GDP仍将维持在健康、稳定的增长状态中，并为我们的投资提供一个较好的经济环境。
在经历了前期的大幅上涨后，A股市场的估值目前正处于一种较为合理的水平，正在提升的上市公司盈利预期也部分支持了前期的上涨。我们认为，盈利的增长除了自身的正常增长外，外部注入也是一种新的途径，并且往往带来一定的投资机会。在经过股改之后的A股市场，正逐渐从股改前的"价值渗漏"转向"价值流入"状态，巨额的优质资产注入预期将推高当期的估值水平。这些因素都将成为A股市场未来温和上涨动力。但是，有些行业和板块的股票在前期超过1倍的涨幅后，估值已经处于一定的高估状态，市场可能过度透支了未来的增长预期，我们需要对此类现象保持警觉状态。
五、简要展望
为此，在下半年我们将采取谨慎积极的投资策略，总体上继续维持相对较高的股票配置比例，在行业或公司选择上，服务消费升级和有全球竞争力的制造业仍然是我们配置资产的主线。一方面，我们将关注医药、商业、食品饮料、旅游、银行和优质地产公司等持续增长行业的中长期增持机会，分享品牌和分销渠道的财富创造过程；另一方面，我们也将密切关注机械、电力设备等有全球竞争优势的行业或 公司。此外，一些周期性行业的整合或复苏机会，能源替代、自主创新和资产注入类公司等仍然是我们重点关注的主题。
第五节 托管人报告
2006年上半年，本托管人在对银河银泰理财分红证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006年上半年，银河银泰理财分红证券投资基金的管理人--银河基金管理有限公司在银河银泰理财分红证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对银河基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的银河银泰理财分红证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年8月 18 日
第六节 财务会计报告(未经审计)
（一）基金会计报告书
1、2006年6月30日资产负债表 会证基01表
资 产 附注 本 期 末 上 年 末
资产： 　 　 　
银行存款 　 53,550,746.00 213,449,031.83
清算备付金 　 11,301,355.25 4,468,637.49
交易保证金 　 1,697,223.75 1,598,780.49
应收证券清算款 63,002,153.33 1,063,556.34
应收股利 　 504601.49 0.00
应收利息 　 3,908,977.31 10,476,635.19
应收申购款 　 120,000.00 0.00
其他应收款 　 0.00 0.00
股票投资市值 　 836,038,038.85 2,454,227,895.41
其中：股票投资成本 　 684,568,944.72 2,445,251,219.84
债券投资市值 　 422,328,702.51 772,846,257.10
其中：债券投资成本 　 411,037,556.88 768,207,046.54
权证投资市值 　 5470913.71 0.00
其中：权证投资成本 　 4029062.02 0.00
配股权证 　 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 　 0.00 0.00
其他资产 　 0.00 0.00
资产总计 　 1,397,922,712.20 3,458,130,793.85
负债： 　 　 　
应付证券清算款 0.00 4,050,776.59
应付赎回款 　 16,482,071.20 7,813,256.28
应付赎回费 　 7,474.92 9,563.79
应付管理人报酬 1,572,022.32 4,198,732.91
应付托管费 　 262,003.70 699,788.82
应付佣金 　 2,259,001.18 1,443,085.33
应付利息 　 36,295.78 89,506.89
应付收益 　 0.00 0.00
未交税金 　 0.00 0.00
其他应付款 　 1,937,086.25 1,559,779.00
卖出回购证券款 139,200,000.00 49,500,000.00
短期借款 　 0.00 0.00
预提费用 　 268,273.08 60,000.00
其他负债 　 0.00 0.00
负债合计 　 162,024,228.43 69,424,489.61
持有人权益： 　 　 　
实收基金 　 951,143,287.86 3,692,103,277.98
未实现利得 　 24,792,417.80 80,553,365.62
未分配收益 　 259,962,778.11 -383,950,339.36
持有人权益合计 　 1,235,898,483.77 3,388,706,304.24
负债及持有人权益总计 1,397,922,712.20 3,458,130,793.85
2、2006年1月1日-6月30日经营业绩表 会证基02表
项目 附注 本期累计数 上年同期
一、收入 　 670,767,384.69 -127,708,347.97
1、股票差价收入 　 575,130,729.85 -208,251,384.90
2、债券差价收入 　 16,864,871.67 11,255,306.32
3、权证差价收入 　 51,878,485.87 0.00
4、债券利息收入 　 8,343,670.11 16,115,974.32
5、存款利息收入 　 739,315.13 2,074,854.30
6、股利收入 　 14,341,941.67 47,373,887.11
7、买入返售证券收入 　 0.00 0.00
8、其他收入 　 3,468,370.39 3,723,014.88
二、费用 　 23,008,686.14 38,186,968.20
1、基金管理人报酬 　 17,377,959.31 32,307,490.66
2、基金托管费 　 2,896,326.49 5,384,581.74
3、卖出回购证券支出 　 2,477,754.15 260,981.10
4、利息支出 　 0.00 0.00
5、其他费用 　 256,646.19 233,914.70
其中：上市年费 　 0.00
信息披露费 　 178,520.30 178,520.30
审计费用 　 29,752.78 29,752.78
三、 基金净收益 　 647,758,698.55 -165,895,316.17
加：未实现收益 　 150,586,205.32 -54,693,853.17
四、 基金经营业绩 　 798,344,903.87 -220,589,169.34
3、2006年1月1日-6月30日基金收益分配表 会证基02表附表
项目 附注 本年累计数 上年同期
本期基金净收益 　 647,758,698.55 -165,895,316.17
加: 期初基金净收益 　 -383,950,339.36 -313,175,982.89
加: 本期损益平准金 　 -3,845,581.08 110,432,125.27
可供分配基金净收益 　 259,962,778.11 -368,639,173.79
减: 本期已分配基金净收益 40,346,991.68 0
期末基金净收益 　 219,615,786.43 -368,639,173.79
4、2006年1月1日-6月30日基金净值变动表 会证基03表
项 目 附注 金 额 上年同期
一、期初基金净值 　 3,388,706,304.24 5,031,753,170.50
二、本期经营活动： 　 　 　
基金净收益 　 647,758,698.55 -165,895,316.17
未实现利得 　 150,586,205.32 -54,693,853.17
经营活动产生的基金净值变动数 　 798,344,903.87 -220,589,169.34
三、本期基金单位交易： 　 　 　
基金申购款 　 43,777,271.66 11,363,154.16
基金赎回款 　 -2,954,583,004.32 -1,213,455,823.15
基金单位交易产生的基金净值变动数 　 -2,910,805,732.66 -1,202,092,668.99
四、本期向持有人分配收益： 　 　 　
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 　-40,346,991.68 0.00
五、期末基金净值 　 1,235,898,483.77 3,609,071,332.17
（二）会计报表附注
1、主要会计政策
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。
2、报告期内没有重大会计差错发生。
3、关联方及关联方交易
本报告期内本基金的关联方关系没有发生变化,与关联方进行的交易是在正常业务中按照一般商业条款进行的，具体情况如下：
（1） 通过关联方中国银河证券有限责任公司（以下简称"银河证券"）席位进行的交易
项目 本报告期 上年同期
成交金额 占该类交易总成交金额的比例 成交金额 占该类交易总成交金额的比例
股票买卖交易 2,016,961,474.10 30.26% 1,577,550,339.68 29.99%
债券买卖交易 349,476,459.50 44.31% 442,091,311.46 35.76%
债券回购交易 727,200,000.00 47.02% 269,000,000 100.00%
权证交易 11,602,904.57 20.75% - -
交易佣金 1,644,183.66 30.57% 1,277,356.08 30.18%
交易佣金为买（卖）股票成交金额的1‰，扣除买卖股票的经手费、证管费及结算风险金等；债券及回购交易不计提佣金，但债券及回购交易的结算风险金从股票交易佣金中扣除。
银河证券向管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。
（2）关联方报酬
① 基金管理人费用：支付基金管理人银河基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在2006年1月1日-6月30日发生基金管理费17,377,959.31元。去年同期为32,307,490.66元。
② 基金托管人费用：支付基金托管人中国工商银行的托管人费用本年度按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在2006年1月1日-6月30日发生基金托管费2,896,326.49元,去年同期为5,384,581.743元。
（3）本报告期内与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易。
项 目 本报告期 上年同期
卖出回购证券 1,180,000,000.00 0.00
回购利息支出 506,754.23 0.00
卖出债券 69,035,420.00 0.00
4、流通受限制的资产
（1）因股权分置改革停牌股票
代码 名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 总成本 期末估值总额
600281 太化股份 2006-6-16 4.65 - - 2,000,000 8,337,028.30 9,300,000.00
600321 国栋建设 2006-6-16 5.47 2006-7-6 4.50 1,435,368 7,749,123.03 7,851,462.96
600383 金地集团 2006-3-27 8.57 2006-7-11 9.43 2,704,610 19,435,455.97 23,178,507.70
600415 小商品城 2006-6-19 63.27 2006-7-4 57.05 131,360 4,331,861.29 8,311,147.20
600641 中远发展 2006-4-5 5.85 2006-7-26 6.23 1,000,000 5,843,005.86 5,850,000.00
600723 西单商场 2006-6-23 4.81 2006-8-2 3.62 2,500,085 12,694,339.39 12,025,408.85
600859 王 府 井 2006-6-29 12.95 2006-7-14 13.3 653,008 3,650,959.24 8,456,453.60
000157 中联重科 2006-5-29 13.86 2006-7-14 10.88 1,722,694 12,499,197.71 23,876,538.84
（2）截至2006年6月30日止，本基金从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为80,000,000.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
（3）截至2006年6月30日止，本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为59,200,000.00元，以如下债券作为质押：
代码 名称 数量（张） 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 受限截止期限
060202 06国开02 400,000 39,952,537.38 39,952,537.38 成本价 质押式回购 2006.07.11
050301 05进出01 200,000 21,000,000.00 21,000,000.00 成本价 质押式回购 2006.07.11
（4）其他原因流通受限股票
代码 名称 数量(股) 总成本 总市值 中签日期 上市日期
601001 大同煤业 66,508 449,594.08 679,711.76 2006-6-12 2006-9-25
002052 同洲电子 9,388 150,208.00 382,936.52 2006-6-9 2006-9-27

代码 名称 估值方法 流通受限原因
601001 大同煤业 按在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值 网下首发新股流通锁定期
002052 同洲电子

第七节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例(%)
股票 836,038,038.85 59.81%
权证 5,470,913.71 0.39%
债券 422,328,702.51 30.21%
银行存款及清算备付金 64,852,101.25 4.64%
其它资产 69,232,955.88 4.95%
资产总值 1,397,922,712.20 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值 占净值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 47,082,774.49 3.81
3 C 制造业 458,814,754.12 37.12
(1) C0 食品、饮料 49,635,437.70 4.02
(2) C4 石油、化学、塑胶、塑料 87,555,577.73 7.08
(3) C5 电子 16,028,084.73 1.30
(4) C6 金属、非金属 126,428,718.36 10.23
(5) C7 机械、设备、仪表 130,784,969.80 10.58
(6) C8 医药、生物制品 39,137,568.88 3.17
(7) C99 其他制造业 9,244,396.92 0.75
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,056,535.44 1.54
5 E 建筑业 22,823,102.48 1.85
6 F 交通运输、仓储业 62,865,691.28 5.09
7 G 信息技术业 30,354,691.27 2.46
8 H 批发和零售贸易 82,997,596.19 6.72
9 I 金融、保险业 29,065,489.51 2.35
10 J 房地产业 57,063,177.74 4.62
11 K 社会服务业 14,822,079.13 1.20
12 M 综合类 11,092,147.20 0.90
合计： 836,038,038.85 67.66
三、报告期末按市值占期末基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值 市值占净值(%)

000729 G 燕 啤 5,049,486 43,173,105.30 3.4900%
600557 G 康 缘 4,425,588 32,306,792.40 2.6100%
600426 G 恒 升 2,848,046 25,945,699.06 2.1000%
600326 G 藏天路 3,154,952 25,618,210.24 2.0700%
600028 中国石化 4,097,840 25,611,500.00 2.0700%
000157 中联重科 1,722,694 23,876,538.84 1.9300%
600383 金地集团 2,704,610 23,178,507.70 1.8800%
000951 G 重 汽 1,199,165 17,004,159.70 1.3800%
600001 G 邯 钢 4,125,796 16,214,378.28 1.3100%
000926 G 福 星 1,755,378 15,394,665.06 1.2500%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站（http://www.galaxyasset.com）的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入、累计卖出总额前二十名股票明细。
1、累计买入股票前二十名明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比（%）
1 600009 G 沪机场 102,849,481.66 3.04
2 600271 G 航 信 81,049,885.72 2.39
3 600900 G 长 电 77,945,460.00 2.30
4 600036 G 招 行 65,244,115.91 1.93
5 600016 G 民 生 63,758,182.15 1.88
6 600557 G 康 缘 59,598,763.99 1.76
7 600028 中国石化 53,975,331.94 1.59
8 600001 G 邯 钢 47,913,085.67 1.41
9 000729 G 燕 啤 44,828,023.95 1.32
10 600022 G 济 钢 42,933,713.99 1.27
11 600050 G 联 通 42,878,320.73 1.27
12 000898 G 鞍 钢 37,742,290.51 1.11
13 600005 G 武 钢 35,528,548.76 1.05
14 000761 G 本 钢 32,847,406.98 0.97
15 600002 齐鲁石化 30,091,560.17 0.89
16 600649 G 原 水 27,959,530.44 0.83
17 600348 G 国 阳 27,073,523.32 0.80
18 600887 G 伊 利 25,581,882.95 0.75
19 600219 G 南 山 25,194,252.61 0.74
20 600688 上海石化 24,877,117.13 0.73
2、累计卖出股票前二十名明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比(%)
1 600036 G 招 行 276,297,569.11 8.15
2 600009 G 沪机场 180,029,688.02 5.31
3 600900 G 长 电 160,033,422.65 4.72
4 600028 中国石化 148,815,184.31 4.39
5 600019 G 宝 钢 125,386,619.59 3.70
6 600348 G 国 阳 119,211,975.83 3.52
7 600050 G 联 通 118,462,570.23 3.50
8 600271 G 航 信 111,299,172.53 3.28
9 600308 G 华 泰 107,970,262.95 3.19
10 600020 G 中 原 95,829,314.50 2.83
11 600887 G 伊 利 87,461,306.13 2.58
12 000089 G 深机场 77,395,911.55 2.28
13 600016 G 民 生 75,900,422.54 2.24
14 600688 上海石化 67,361,813.29 1.99
15 600002 齐鲁石化 62,688,502.21 1.85
16 000866 扬子石化 54,006,492.41 1.59
17 600205 山东铝业 49,801,508.14 1.47
18 600649 G 原 水 48,624,210.19 1.43
19 000063 G 中 兴 48,449,806.96 1.43
20 000651 G 格 力 47,966,303.69 1.42
（二）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内买入股票总成本 卖出股票收入总额
2,210,040,873.98 4,549,683,191.62
注：报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价冲减的股票投资成本总额为10,570,888.31元。
五、报告期内按券种分类的债券投资组合
名称 证券市值（元） 占基金净值比例（％）
国债 90,444,274.00 7.32
金融债 181,295,171.73 14.67
央票 49,072,082.19 3.97
可转债 101,517,174.59 8.21
合计 422,328,702.51 34.17
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值 市值占净值%
1 06国开02 49,940,671.73 4.04
2 06央行票据02 49,072,082.19 3.97
3 华电转债 40,482,155.70 3.28
4 05国开02 30,390,000.00 2.46
5 06农发02 29,989,500.00 2.43
合计 199,874,409.62 16.17
七、投资组合报告附注
（一） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（三） 其他资产构成。
名称 金额
交易所保证金 1,697,223.75
应收证券清算款 63,002,153.33
应收利息 3,908,977.31
应收股利 504,601.49
应收申购款 120,000.00
总计 69,232,955.88
（四） 可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比(%)
1 100726 华电转债 40,482,155.70 3.28
2 100795 国电转债 27,985,205.30 2.26
3 100117 西钢转债 12,872,200.00 1.04
4 125959 首钢转债 9,214,662.39 0.75
5 100087 水运转债 7,090,848.00 0.57
6 100196 复星转债 3,872,103.20 0.31
总计 101,517,174.59 8.21
(六)报告期内对权证持有及投资情况：
被动持有 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额
1 580997 招行CMP1 19,446,741 0.00
2 580996 沪场JTP1 9,160,402 0.00
3 030002 五粮YGC1 479,145 0.00
4 038004 五粮YGP1 503,717 0.00
5 580003 邯钢JTB1 8,260,553 0.00
6 580994 原水CTP1 4,299,673 0.00
7 580005 万华HXB1 411,169 0.00
8 580993 万华HXP1 616,753 0.00
9 580007 长电CWB1 548,492 0.00
10 038007 吉炭ZGP1 307,989 0.00
11 038008 钾肥JTP1 265,906 0.00
合计 44,300,540 0.00
主动投资 1 580003 邯钢JTB1 2,500,000 4,029,062.02
合计 2,500,000 4,029,062.02
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
基金持有人户数 户均持有份额（份） 基金持有人结构（％） 基金持有人份额结构（份）
机构 个人 机构 个人 合计
32,723.00 29,066.51 2.72% 97.28% 25,904,726.60 925,238,561.26 951,143,287.86
第九节 开放式基金份额变动
项目 份额 （份）
基金合同生效日的基金份额 6,013,222,027.96
期初基金份额 3,692,103,277.98
申购总份额 37,253,668.25
赎回总份额 2,778,213,658.37
期末基金份额 951,143,287.86
第十节 重大事项揭示
一. 报告期内未召开基金份额持有人大会。
二. 报告期内基金管理人根据第七次股东会议决议，对公司董事进行了相应变更，增加了李锡奎、王林、褚瑞增及熊人杰为公司董事，李庆毅、李培英、朱洪、谭庆中与谢朝华不再担任公司董事，另外，公司法定代表人由刘澎湃变更为李锡奎。
三. 报告期内基金托管人无重大人事变更。
四. 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
五. 报告期内基金投资策略无改变。
六. 报告期内本基金向本基金全体持有人每10份基金单位派发红利0.30元（暂免征收所得税）,共计派发红利40,346,991.68元，权益登记日为2006年5月11日。
七. 报告期内基金未改聘会计师事务所。
八. 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
九. 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
券商席位 席位数 股票合计 占比(%) 债券合计 占比(%) 回购金额 占比(%) 权证合计 占比(%) 实付佣金 占比(%)
银河证券 6 2,016,961,474.10 30.26 349,476,459.50 44.31 727,200,000.00 47.02 11,602,904.57 20.75 1,644,183.66 30.57
广发证券 1 322,210,947.58 4.83 0 0.00 130,000,000.00 8.41 0 0.00 262,910.54 4.89
海通证券 1 318,214,786.72 4.77 2,316,553.91 0.29 0 0.00 0 0.00 248,890.97 4.63
华泰证券 1 258,348,789.51 3.88 46,518,417.60 5.90 49,400,000.00 3.19 17,763,028.36 31.77 207,985.23 3.87
光大证券 1 243,026,051.51 3.65 18,077,413.40 2.29 140,000,000.00 9.05 7,727,397.46 13.82 195,914.33 3.64
长城证券 2 968,441,041.03 14.53 95,173,063.30 12.07 80,000,000.00 5.17 15,354,199.79 27.46 779,644.96 14.50
联合证券 1 304,787,945.77 4.57 73,689,194.10 9.34 170,000,000.00 10.99 352,924.72 0.63 248,093.39 4.61
东方证券 1 728,636,135.83 10.93 66,610,310.81 8.45 0 0.00 1,239,354.24 2.22 570,164.67 10.60
巨田证券 1 25,669,183.79 0.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20,086.27 0.37
国金证券 1 403,960,029.07 6.06 51,679,824.80 6.55 130,000,000.00 8.41 1,871,475.43 3.35 329,881.02 6.13
长江证券 1 252,883,160.27 3.79 2,192,539.28 0.28 0 0.00 0 0.00 197,883.91 3.68
红塔证券 1 193,281,936.94 2.90 5,904,976.50 0.75 50,000,000.00 3.23 0 0.00 157,928.52 2.94
德邦证券 1 629,355,529.09 9.44 77,110,091.10 9.78 70,000,000.00 4.53 0 0.00 514,589.46 9.57
合计 19 6,665,777,011.21 100.00 788,748,844.30 100.00 1,546,600,000.00 100.00 55,911,284.57 100.00 5,378,156.93 100.00

十、报告期内，本基金及基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告如下：
1. 银河银泰理财分红证券投资基金2005年第4季度报告（2006.1.20）
2. 银河基金管理有限公司关于变更代销机构名称的公告（2006.1.23）
3. 关于银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金暂停申购的公告（2006.2.22）
4. 银河银泰理财分红证券投资基金2005年年度报告摘要（2006.3.30）
5. 银河银泰理财分红证券投资基金分红公告（2006.5.8）
银河基金管理有限公司
二○○六年八月二十五日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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