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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14484 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金2006年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二零零六年八月二十五日 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 2 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事 签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年8 月18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 3 目录 重要提示..........................................................................................................................................2 一、基金简介..................................................................................................................................4 二、主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................5 三、管理人报告...............................................................................................................................6 四、托管人报告...............................................................................................................................7 五、财务会计报告（未经审计）...................................................................................................8 六、投资组合报告.........................................................................................................................16 七、基金份额持有人户数、持有人结构...................................................................................20 八、开放式基金份额变动.............................................................................................................21 九、重大事件揭示.........................................................................................................................21 十、备查文件目录、存放地点和查阅方式................................................................................22 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 4 一、基金简介 （一）基金名称：诺安平衡证券投资基金 基金简称：诺安平衡基金 交易代码：320001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年5 月21 日 期末基金份额总额：1,081,663,426.25 （二）投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市 场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的 稳定回报以及长期的资本增值。 投资策略：本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各 个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注 重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配 置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基 础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策 略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求 获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准: 本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中标300 指数，债券投资部分的 业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数： 65%×中标300 指数＋35%×上证国债指数。 风险收益特征：诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合型基金，风险 低于股票型基金，收益水平高于债券型基金。 （三）基金管理人：诺安基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层 办公地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层 邮政编码：518048 法定代表人：刘德树 信息披露负责人：奥成文 联系电话：0755-83026688 传真：0755-83026677 电子信箱：info@lionfund.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 5 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）基金选定的信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.lionfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层诺安基金管理 有限公司。 （六）其他有关资料 注册登记机构：诺安基金管理有限公司 办公地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益462,293,189.47 基金份额本期净收益0.3703 期末可供分配基金收益316,196,285.40 期末可供分配基金份额收益0.2923 期末基金资产净值1,624,913,044.63 期末基金份额净值1.5022 基金加权平均净值收益率30.39% 本期基金份额净值增长率59.02% 基金份额累计净值增长率74.92% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、诺安平衡基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增 长率（1） 净值增长 率标准差 （2） 业绩比较 基准收益 率（3） 业绩比较基准 收益率标准差 （4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1 个月2.40% 1.35% 3.44% 1.72% -1.04% -0.37% 过去3 个月38.38% 1.57% 34.51% 1.64% 3.87% -0.07% 过去6 个月59.02% 1.25% 53.08% 1.33% 5.94% -0.08% 过去1 年67.15% 0.99% 62.20% 1.23% 4.95% -0.24% 自基金成立起至今74.92% 0.87% 11.26% 1.33% 63.66% -0.46% 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 6 2、诺安平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 -45.00% -30.00% -15.00% 0.00% 15.00% 30.00% 45.00% 60.00% 75.00% 90.00% 2004-5- 21 2004-9- 21 2005-1- 21 2005-5- 21 2005-9- 21 2006-1- 21 2006-5- 21 诺安平衡基金业绩比较基准收益率 三、管理人报告 （一）基金管理人介绍 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准，由中国对外经济 贸易信托投资有限公司、中国新纪元有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司共同发起 设立，公司注册资本为1.1 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、 监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度等公司管理制度体系。目前 公司管理四只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基 金、诺安中短期债券投资基金。 （二）基金经理介绍 党开宇女士，基金经理，上海交通大学管理科学与工程硕士。2001 年4 月至2003 年10 月 任招商证券公司证券投资部投资经理；2003 年10 月加入诺安基金管理有限公司。2004 年5 月 至2005 年1 月，担任诺安平衡证券投资基金基金经理助理；2005 年1 月起，担任诺安平衡证 券投资基金基金经理。 （三）基金运作的遵规守信情况 报告期间，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守 了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发 生违法违规行为。 （四）基金的投资策略和业绩表现说明 2006 年上半年，国内A 股市场走势惊人。以上证综合指数为例，年初，上证综指在投资者 犹豫和迟疑的情绪中，通过两次技术上的震荡，突破了1300 点的关键点位，并在其后一个多月 的时间内，持续冲高到1500 点以上，到6 月底，指数已多次突破1650 点。 持续向好的市场，吸引着新资金的不断流入，国内资本市场重演着历史上喜人的一幕：指 数上涨——资金流入——新股扩容——新资金流入——指数上涨，这种正反馈在提示着每一个 投资者：资本市场的牛市已经成为眼前的现实。 作为诺安平衡的基金管理人，我们更多地关注了人民币升值下资本市场的长期趋势和演变 可能，通过比较发展中国家既往的历史经验，诺安平衡基金在具体的行业配置和个股选择上， 逐步将金融（包括银行和证券公司）、地产（包括商业地产）、消费品等行业选定为长期投资对 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 7 象，通过深入研究，在市场刚启动之际，精选个股，及时建仓，为基金净值的稳定增长，奠定 了良好基础。 在具体的个股投资上，除了以往长期持有的歌华有线等对基金净值增长贡献很大以外，我 们通过差异化选股策略，寻找到农产品、吉林敖东等新一批对基金净值有重大贡献的投资品种， 持续持有，推动诺安平衡基金的净值不断走高。 （五）证券市场及行业走势展望 在过去的一年内，围绕着股权分置改革，中国的资本市场发生了转折性的变化，从分类表 决到上市公司清欠，从基金销售行为规范到基金管理公司治理结构的透明化，一系列的政策执 行和制度变迁，在中国本土资本市场上，推动着尊重股东利益、尊重持有人利益这样一种文化 的形成。尽管我们还无法预料资本市场上还会出现怎样的波动，但我们相信，种种举措的落实， 必然会使资本市场的资源配置更有效率、基金管理公司的成长环境更加良好。 我们认为，未来市场的机会一定比现在更多、更好，随着国内GDP 的持续高增长和向可持 续增长模式的转变，基本面的向好推动着资本市场长期走强，大量优质蓝筹公司的上市，既能 够增加指数的稳定性，同时也为我们投资提供了更多的选择机会。从长期的战略考虑，我们将 继续保持股票资产在总资产中的较高配置，通过投资优秀的企业，来分享中国优质公司成长带 来的巨大收益。 考虑到指数持续上涨时间已经超过一年，2006 年下半年，我们将对仓位进行适当调整，增 持部分防御性和进攻性兼备的品种，包括银行、机械、消费品等方面被低估的个股。对于受降 价影响较大的医药行业和对调控反映充分的地产行业，我们将挑选一批核心竞争力强、安全边 际高的公司作为投资备选。我们相信，只有不断优化组合，才能持续推动净值成长。 四、托管人报告 2006年上半年，本托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，诺安平衡证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安平衡证 券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 2006 年上半年，诺安平衡证券投资基金发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基 金合同中所规定的投资比例限制的情况，诺安基金管理公司经本托管人以函件形式提示后，及 时对诺安平衡证券投资基金的投资组合进行了调整。 本托管人依法对诺安基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的诺安平衡证券投资 基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006 年8 月18 日 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 8 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 诺安平衡证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 资产附注2006年6月30日2005年12月31日 银行存款3（5） 80,900,589.56 118,103,310.25 清算备付金3,002,627.68 1,518,943.70 交易保证金1,453,218.05 1,098,780.49 应收证券清算款5（1） 781,733.97 0.00 应收股利810,000.00 567,829.62 应收利息5（2） 2,554,976.05 5,327,466.36 应收申购款604,901.80 551,600.00 股票投资市值5（3） 1,209,230,777.15 1,093,134,403.24 其中：股票投资成本906,436,672.30 1,049,177,786.85 债券投资市值331,289,481.52 344,384,992.72 其中：债券投资成本331,289,481.52 343,871,828.97 权证投资市值1,078,861.93 0.00 其中：权证投资成本0.00 0.00 资产总计1,631,707,167.71 1,564,119,496.76 负债 应付证券清算款0.00 18,709,152.67 应付赎回款1,605,939.17 2,667,275.81 应付赎回费4,033.46 9,239.57 应付管理人报酬3（2） 1,933,631.47 1,958,957.11 应付托管费3（2） 322,271.93 326,492.80 应付佣金5（4） 1,672,476.61 842,489.49 其他应付款5（5） 1,047,497.36 1,045,275.36 预提费用5（6） 208,273.08 100,000.00 负债合计6,794,123.08 25,658,882.81 持有人权益 实收基金5（7） 1,081,663,426.25 1,496,211,299.34 未实现利得5（8） 227,053,332.98 37,041,260.67 未分配收益316,196,285.40 5,208,053.94 持有人权益合计1,624,913,044.63 1,538,460,613.95 负债及持有人权益总计1,631,707,167.71 1,564,119,496.76 基金份额净值1.5022 1.0282 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 9 诺安平衡证券投资基金 经营业绩表 单位：人民币元 附注2006年1—6月2005年1—6月 收入： 475,809,863.31 46,590,796.11 股票差价收入5（9） 433,213,723.62 22,797,310.12 债券差价收入5（10） 2,375,449.92 791,543.98 权证差价收入5（11） 24,593,352.91 0.00 债券利息收入3,569,850.41 6,838,695.82 存款利息收入482,003.65 1,074,691.20 股利收入10,823,878.58 14,321,969.35 买入返售证券收入0.00 167,326.03 其他收入5（12） 751,604.22 599,259.61 费用： 13,516,673.84 13,765,720.84 基金管理人报酬3（2） 11,319,755.52 11,274,608.54 基金托管费3（2） 1,886,625.96 1,879,101.42 卖出回购证券支出83,916.99 379,059.18 其他费用5（13） 226,375.37 232,951.70 基金净收益462,293,189.47 32,825,075.27 未实现利得259,403,186.64 24,725,602.07 基金经营业绩721,696,376.11 57,550,677.34 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 10 诺安平衡证券投资基金 基金收益分配表 单位：人民币元 附注2006年1—6月2005年1—6月 本期基金净收益462,293,189.47 32,825,075.27 加：期初基金净收益5,208,053.94 12,660,438.32 加：本期损益平准金 申购18,124,641.48 24,536.55 赎回(42,361,210.24) (1,580,936.21) 减：本期已分配基金净收益5（14） 127,068,389.25 50,336,525.45 期末基金净收益316,196,285.40 (6,407,411.52) 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 附注2006年1—6月2005年1—6月 一、期初基金净值1,538,460,613.95 1,636,939,616.61 二、本期经营活动 基金净收益462,293,189.47 32,825,075.27 未实现利得259,403,186.64 24,725,602.07 经营活动产生的基金净值变动数721,696,376.11 57,550,677.34 三、本期基金份额交易 基金申购款211,360,606.70 373,002,451.22 基金赎回款(719,536,162.88) (498,519,788.27) 基金份额交易产生的基金净值变动数(508,175,556.18) (125,517,337.05) 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数5（14） (127,068,389.25) (50,336,525.45) 五、期末基金净值1,624,913,044.63 1,518,636,431.45 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 11 （二）基金会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及其交易 （1）关联方关系 企业名称与本基金的关系 中国对外经济贸易信托投资有限公司管理人股东 中国新纪元有限公司管理人股东 北京中关村科学城建设股份有限公司管理人股东 诺安基金管理有限公司发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月 前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付 基金管理人管理费共人民币11,319,755.52元，其中已支付基金管理人人民币 9,386,124.05元，尚余人民币1,933,631.47元未支付。（2005年1-6月应支付基 金管理人管理费共人民币11,274,608.54元。） 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月 前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托 管费共人民币1,886,625.96元，其中已支付基金托管人人民币1,564,354.03 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 12 元，尚余人民币322,271.93元未支付。（2005年1-6月应支付基金托管人托管费 共人民币1,879,101.42元。） (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 (4) 关联方投资本基金的情况 无。 (5) 存放于基金托管人的银行存款以及产生的利息收入 2006 年6 月30 日2005 年6 月30 日 银行存款80,900,589.56 78,084,140.27 2006 年1—6 月2005 年1—6 月 利息收入455,820.26 1,030,950.49 4、税项 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自 2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向 基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2005年6月13 日（含当日）起，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、 红利收入时代扣代缴10%的个人所得税。 5、基金会计报表重要项目说明 （1）应收证券清算款 2006年6月30日2005年6月30日 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司0.00 18,712,186.45 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司781,733.97 0.00 合计781,733.97 18,712,186.45 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 13 （2）应收利息 2006年6月30日2005年6月30日 银行存款利息20,463.93 25,082.99 清算备付金利息1,215.99 355.68 债券利息2,533,256.08 4,226,944.09 权证保证金利息40.05 0.00 合计2,554,976.05 4,252,382.76 （3）股票投资市值 2006年6月30日2005年6月30日 股票投资成本906,436,672.30 1,092,539,087.72 其中：因支付现金对价的股票投资成本累计减少数262,983.50 0.00 股票投资增值302,794,104.85 （10,449,090.87） 合计1,209,230,777.15 1,082,089,996.85 （4）应付佣金 2006年6月30日2005年6月30日 国泰君安证券股份有限公司21,507.62 42,620.04 中国国际金融有限公司532,511.50 81,857.02 长城证券有限责任公司366,352.30 174,854.41 国信证券有限责任公司228,317.27 91,081.72 联合证券有限责任公司501,387.07 44,489.35 中信证券股份有限公司22,400.85 73,505.40 华龙证券有限责任公司0.00 20,300.98 合计1,672,476.61 528,708.92 （5）其他应付款 2006年6月30日2005年6月30日 券商代垫交易保证金1,000,000.00 1,000,000.00 回购交易费289.50 0.00 债券交易费1,932.50 0.00 应付可转债税金45,275.36 4,947.80 合计1,047,497.36 1,004,947.80 （6）预提费用 2006年6月30日2005年6月30日 信息披露费用158,684.51 171,433.13 审计费用49,588.57 49,588.57 合计208,273.08 221,021.70 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 14 （7）实收基金 2006年1月1日—2006年6月30日2005年1月1日—2005年6月30日 基金份额数实收基金基金份额数实收基金 期初数1,496,211,299.34 1,496,211,299.34 1,637,157,253.04 1,637,157,253.04 加： 本期申购174,949,793.98 174,949,793.98 370,124,716.21 370,124,716.21 减：本期赎回589,497,667.07 589,497,667.07 484,036,979.04 484,036,979.04 期末数1,081,663,426.25 1,081,663,426.25 1,523,244,990.21 1,523,244,990.21 （8）未实现利得 2006年6月30日2005年6月30日 投资估值增值303,872,966.78 14,197,728.82 其中：股票估值增值302,794,104.85 14,090,396.21 债券估值增值0.00 107,332.61 权证估值增值1,078,861.93 0.00 未实现利得平准金(76,819,633.80) (12,398,876.06) 其中：本期申购24,829,154.26 2,822,354.07 本期赎回(101,648,788.06) (15,221,230.13) 期末数227,053,332.98 1,798,852.76 投资估值增值为本基金分别于2006年6月30日和2005年6月30日对证券投资进行估值时，证 券投资估值额与其账面成本之差额。 （9）股票差价收入 2006年1—6月2005年1—6月 卖出股票成交总额2,401,663,109.23 948,256,658.82 减： 交易佣金总额2,007,140.42 792,010.92 卖出股票股票成本总额1,966,442,245.19 924,667,337.78 股票差价收入433,213,723.62 22,797,310.12 （10）债券差价收入 2006年1—6月2005年1—6月 卖出及兑付债券成交总额694,839,406.30 681,964,438.53 减：卖出及兑付债券成本总额684,659,555.83 669,342,044.67 应收利息总额7,804,400.55 11,830,849.88 债券差价收入2,375,449.92 791,543.98 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 15 （11）权证差价收入 2006年1—6月2005年1—6月 卖出权证成交总额24,593,352.91 0.00 减： 交易佣金总额0.00 0.00 卖出权证成本总额0.00 0.00 权证差价收入24,593,352.91 0.00 （12）其他收入 2006年1—6月2005年1—6月 赎回费750,927.40 566,416.89 新股手续费返还0.00 10,308.97 基金转换费676.82 22,533.75 合计751,604.22 599,259.61 （13）其他费用 2006年1—6月2005年1—6月 信息披露费158,684.51 171,433.13 审计费用49,588.57 49,588.57 债券托管账户维护费9,000.00 9,000.00 银行间债券（含回购）交易手续费6,192.00 2,930.00 汇划费2,910.29 0.00 合计226,375.37 232,951.70 （14）已分配基金净收益 2006年1—6月 权益登记日份额收益(每10份) 收益分配金额 2006年1月20日0.15 20,525,934.48 2006年3月13日0.40 52,527,160.93 2006年5月30日0.50 54,015,293.84 本期累计收益分配1.05 127,068,389.25 6、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）本报告期末本基金流通受限制股票情况如下： A．发行未流通或锁定的股票 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 16 B．因股权分置改革而停牌的股票 股票代码股票名称停牌日期 期末估值 单价（元） 复牌日期 复牌开盘 单价（元） 数量（股） 期末估值 总额（元） 方案沟通协商阶段停牌： 600383 金地集团2006-3-27 8.57 2006-7-11 9.43 3,794,639 32,520,056.23 600415 小商品城2006-6-19 63.27 2006-7-4 57.05 365,000 23,093,550.00 方案实施阶段停牌： 600965 福成五丰2006-6-7 4.22 2006-7-11 3.33 1,580,109 6,668,059.98 000628 倍特高新2006-6-2 6.61 2006-7-12 5.12 1,603,500 10,599,135.00 000657 中钨高新2006-6-12 13.33 2006-7-6 14.66 954,900 12,728,817.00 （2）本报告期末本基金无流通受限制债券。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目金额占基金总资产的比例 股票1,209,230,777.15 74.11% 债券331,289,481.52 20.30% 权证1,078,861.93 0.07% 银行存款及清算备付金合计83,903,217.24 5.14% 其他资产6,204,829.87 0.38% 合计1,631,707,167.71 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业6,668,059.98 0.41% B 采掘业68,076,657.43 4.19% C 制造业604,426,327.77 37.19% C0 食品、饮料170,286,951.32 10.48% C1 纺织、服装、皮毛0.00 0.00% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料7,161,071.80 0.44% C5 电子0.00 0.00% C6 金属、非金属215,624,452.38 13.27% 股票名称股票数量（股） 股票成本（元） 股票市值（元） 估值方法转让受限原因上市日期 中国银行309,000 951,720.00 951,720.00 收盘价未上市流通2006-7-5 同洲电子34,423 550,768.00 1,404,114.17 收盘价新股锁定2006-9-27 G 综超1,950,464 25,199,994.52 35,225,379.84 收盘价增发新股锁定2007-5-17 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 17 C7 机械、设备、仪表91,164,505.54 5.61% C8 医药、生物制品120,189,346.73 7.40% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业11,320,000.00 0.70% E 建筑业0.00 0.00% F 交通运输、仓储业0.00 0.00% G 信息技术业61,423,180.48 3.78% H 批发和零售贸易159,380,740.47 9.81% I 金融、保险业109,322,185.29 6.73% J 房地产业53,163,191.23 3.27% K 社会服务业40,918,050.00 2.52% L 传播与文化产业71,438,834.50 4.40% M 综合类23,093,550.00 1.42% 合计1,209,230,777.15 74.42% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码股票名称数量期末市值市值占净值比例 1 000629 G 新钢钒22,111,824 81,150,394.08 4.99% 2 600361 G 综超3,461,031 62,506,219.86 3.85% 3 600036 G 招行8,000,000 61,680,000.00 3.80% 4 000039 G 中集3,300,000 53,130,000.00 3.27% 5 000623 G 敖东3,000,000 50,940,000.00 3.13% 6 600739 G 成大4,032,013 47,900,314.44 2.95% 7 000876 G 新希望4,400,957 47,046,230.33 2.90% 8 600016 G 民生10,684,317 46,690,465.29 2.87% 9 600037 G 歌华3,000,000 44,220,000.00 2.72% 10 000061 G 农产品4,500,000 42,930,000.00 2.64% 11 600888 G 众和1,486,110 41,358,441.30 2.55% 12 000069 G 华侨城3,555,000 40,918,050.00 2.52% 13 600855 G 长峰4,042,280 39,250,538.80 2.42% 14 000858 G 五粮液2,563,000 37,266,020.00 2.29% 15 000063 G 中兴1,259,671 36,039,187.31 2.22% 16 600276 G 恒瑞1,498,091 35,429,852.15 2.18% 17 600305 G 恒顺3,032,584 33,115,817.28 2.04% 18 600383 金地集团3,794,639 32,520,056.23 2.00% 19 600028 中国石化4,700,000 29,375,000.00 1.81% 20 600088 G 中视1,877,161 27,218,834.50 1.68% 21 600572 G 康恩贝2,783,803 24,664,494.58 1.52% 22 600118 G 卫星1,453,326 23,979,879.00 1.48% 23 600415 小商品城365,000 23,093,550.00 1.42% 24 600879 G 火箭1,700,000 22,933,000.00 1.41% 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 18 25 600365 G 通葡酒2,581,990 20,914,119.00 1.29% 26 600547 G 鲁黄金700,000 20,216,000.00 1.24% 27 600348 G 国阳1,386,771 18,485,657.43 1.14% 28 600660 G 福耀2,140,000 17,376,800.00 1.07% 29 600887 G 伊利725,444 16,532,868.76 1.02% 30 002021 中捷股份1,942,834 14,784,966.74 0.91% 31 000581 G 威孚2,100,000 14,196,000.00 0.87% 32 000657 中钨高新954,900 12,728,817.00 0.78% 33 600059 G 龙山1,304,261 11,673,135.95 0.72% 34 600649 G 原水2,000,000 11,320,000.00 0.70% 35 000628 G 倍特1,603,500 10,599,135.00 0.65% 36 600533 G 栖霞900,000 10,044,000.00 0.62% 37 000878 G 云铜1,000,000 9,880,000.00 0.61% 38 600436 G 片仔癀500,000 9,155,000.00 0.56% 39 600965 G 福成1,580,109 6,668,059.98 0.41% 40 600628 G 新世界687,623 6,044,206.17 0.37% 41 600600 青岛啤酒302,000 3,738,760.00 0.23% 42 600309 G 万华249,600 3,619,200.00 0.22% 43 600352 G 龙盛821,780 3,541,871.80 0.22% 44 002052 同洲电子34,423 1,404,114.17 0.09% 45 601988 中国银行309,000 951,720.00 0.06% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的前二十名股票明细 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招行92,906,375.17 6.04% 2 000629 G 新钢钒79,368,959.08 5.16% 3 000069 G 华侨城66,583,534.64 4.33% 4 600361 G 综超63,424,245.93 4.12% 5 600016 G 民生55,886,090.22 3.63% 6 000623 G 敖东55,726,596.80 3.62% 7 000858 G 五粮液49,917,982.37 3.24% 8 000063 G 中兴48,779,317.41 3.17% 9 600348 G 国阳44,733,649.58 2.91% 10 000039 G 中集43,077,544.09 2.80% 11 600855 G 长峰42,516,001.37 2.76% 12 000878 G 云铜40,889,907.62 2.66% 13 600739 G 成大39,413,447.81 2.56% 14 000024 G 招商局38,210,291.00 2.48% 15 600900 G 长电36,955,185.00 2.40% 16 600029 南方航空36,132,422.45 2.35% 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 19 17 000402 G 金融街34,598,180.40 2.25% 18 000876 G 新希望33,908,787.05 2.20% 19 600037 G 歌华32,853,318.80 2.14% 20 600383 金地集团30,653,080.09 1.99% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的前二十名股票明细 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例 1 600009 G 沪机场119,204,324.96 7.75% 2 000002 G 万科Ａ 105,767,857.51 6.87% 3 600036 G 招行92,173,162.06 5.99% 4 600377 G 宁沪85,294,197.25 5.54% 5 600037 G 歌华79,989,733.31 5.20% 6 600016 G 民生77,344,116.71 5.03% 7 000630 G 铜都70,245,351.06 4.57% 8 600028 中国石化64,429,233.40 4.19% 9 600900 G 长电59,525,018.50 3.87% 10 600415 小商品城58,094,607.35 3.78% 11 000623 G 敖东53,760,590.29 3.49% 12 600019 G 宝钢51,193,981.72 3.33% 13 600361 G 综超49,585,468.62 3.22% 14 000876 G 新希望48,537,709.70 3.15% 15 000581 G 威孚43,009,351.87 2.80% 16 600547 G 鲁黄金41,712,585.20 2.71% 17 000878 G 云铜41,578,025.48 2.70% 18 600089 G 特变39,350,299.86 2.56% 19 600739 G 成大39,165,527.63 2.55% 20 000402 G 金融街38,753,064.06 2.52% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 报告期内买入股票成本总额1,828,549,988.10 报告期内卖出股票收入总额1,966,442,245.19 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别市值市值占净值比例 国家债券 金融债券331,289,481.52 20.39% 央行票据 企业债券 可转换债券 债券投资合计331,289,481.52 20.39% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券名称市值市值占净值比例 1 06进出01 199,900,000.00 12.30% 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 20 2 04国开21 71,421,000.00 4.40% 3 04国开12 40,084,000.00 2.47% 4 05农发17 9,991,400.00 0.61% 5 06农发04 9,893,081.52 0.61% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 项目金额 交易保证金1,453,218.05 应收证券清算款781,733.97 应收股利810,000.00 应收利息2,554,976.05 应收申购款604,901.80 其他应收款 合计6,204,829.87 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称期末市值市值占净值比例 5、本报告期内权证投资情况 权证类别权证名称数量成本总额 长电CWB1 302,966 0.00 茅台JCP1 91,136 0.00 沪场JTP1 5,047,500 0.00 招行CMP1 5,863,462 0.00 五粮YGC1 559,650 0.00 五粮YGP1 588,350 0.00 被动持有的权证 中集ZYP1 2,240,616 0.00 主动投资的权证0 0.00 权证投资合计14,693,680 0.00 七、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数9,577.00 平均每户持有的基金份额112,943.87 机构投资者持有的基金份额901,406,870.33 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例83.34% 个人投资者持有的基金份额180,256,555.92 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例16.66% 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 21 八、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额：2,206,708,982.01 （二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额1,496,211,299.34 期间基金总申购份额174,949,793.98 期间基金总赎回份额589,497,667.07 期末基金份额总额1,081,663,426.25 九、重大事件揭示 （一）本半年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 （二）本基金管理人于2006年2月22日公布了关于调整诺安平衡证券投资基金基金经理的公告， 赵永健先生不再担任诺安平衡证券投资基金基金经理（之一）的职务。基金托管人的专门基金 托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 （三）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 （五）本基金管理人于2006 年1 月19 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布公告，决定对诺安平衡证券投资基金进行成立后的第五次分红，每10 份基金份额分配红 利0.15 元。本基金管理人于2006 年3 月10 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证 券报》上发布公告，决定对诺安平衡证券投资基金进行成立后的第六次分红，每10 份基金份额 分配红利0.40 元。本基金管理人于2006 年5 月29 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》上发布公告，决定对诺安平衡证券投资基金进行成立后的第七次分红，每10 份基金 份额分配红利0.50 元。 （六）本报告期内本基金聘请的会计师事务所由安永华明会计师事务所更换为利安达信隆会计 师事务所。本基金管理人已于2006 年1 月23 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》发布公告，并同时报中国证监会备案。 （七）基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 （八）本基金租用专用交易席位的有关情况 1、证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 券商名称 席位 数量股票成交金额 占成交总 额的比例应付佣金 占佣金总 量比例 国泰君安证券股份有限公司2 26,229,038.88 0.63% 21,507.62 0.64% 中国国际金融有限公司1 907,323,892.06 21.80% 709,991.63 21.22% 申银万国证券股份有限公司1 716,157,577.32 17.21% 587,247.81 17.55% 渤海证券有限责任公司2 463,438,180.00 11.14% 380,016.53 11.36% 长城证券有限责任公司1 446,774,540.97 10.74% 366,352.30 10.95% 中信证券股份有限公司1 425,924,039.71 10.23% 333,289.70 9.96% 联合证券有限责任公司1 648,092,813.29 15.57% 531,432.03 15.88% 国信证券有限责任公司1 430,010,372.91 10.33% 336,487.30 10.06% 金元证券有限责任公司1 97,555,404.71 2.34% 79,996.21 2.39% 华龙证券有限责任公司1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 22 合计12 4,161,505,859.85 100.00% 3,346,321.13 100.00% 2、债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交金额 占成交总 额的比例回购成交金额 占成交总 额的比例 中国国际金融有限公司6,028,204.59 9.46% 申银万国证券股份有限公司15,645,376.90 24.56% 金元证券有限责任公司42,021,219.70 65.97% 合计63,694,801.19 100.00% 3、本报告期内租用证券公司席位没有发生变更情况。 （九）已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项 1、本基金管理人于2006 年2 月8 日发布公告，增加深圳发展银行代销机构的全国所有网 点，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2006 年2 月9 日发布公告变更华夏证券代销机构 为中信建投证券代销机构，由中信建投证券代销机构的全国网点继续办理本基金的开户、申购 和赎回业务；于2006 年4 月20 日发布公告，增加南京证券代销机构的全国所有网点，办理本 基金的开户、申购和赎回业务；于2006 年6 月16 日发布公告，增加湘财证券代销机构的全国 所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2006 年6 月26 日发布公告，增加兴业证 券代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回业务。以上均在《中国证券报》、 《上海证券报》及《证券时报》上公告。 2、本基金管理人于2006 年4 月14 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布公告，决定于2006 年4 月17 日起推出本基金的基金定投业务。 3、本基金管理人于2006 年6 月8 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布公告，决定于2006 年6 月12 日起变更基金直销专户账户，启用新的基金直销专户。 4、本基金管理人于2006 年1 月19 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布诺安平衡证券投资基金第五次分红公告，每10 份基金份额派发红利0.15 元。 5、本基金管理人于2006 年3 月10 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布诺安平衡证券投资基金第六次分红公告，每10 份基金份额派发红利0.40 元。 6、本基金管理人于2006 年5 月29 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布诺安平衡证券投资基金第七次分红公告，每10 份基金份额派发红利0.50 元。 7、本基金管理人于2006 年6 月26 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布公告，更新本基金招募说明书全文及摘要。 十、备查文件目录、存放地点和查阅方式 （一） 备查文件目录 1、中国证监会批准设立诺安平衡证券投资基金的文件。 2、《诺安平衡证券投资基金基金合同》。 3、《诺安平衡证券投资基金托管协议》。 4、诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。 5、报告期内诺安平衡证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 （二） 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 诺安平衡证券投资基金2006 年半年度报告 23 （三） 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998 或客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站http://www.lionfund.com.cn/ 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二零零六年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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