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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14483 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2006年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 通宝证券投资基金 2006 年半年度报告 基金管理人：融通基金管理公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 二○○六年八月二十五日 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年8 月11 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 目录 一、基金简介................................................................ 1 二、主要财务指标和基金净值表现.............................................. 2 （一）主要财务指标....................................................... 2 （二）基金净值表现....................................................... 2 三、管理人报告.............................................................. 2 （一）基金管理人及基金经理介绍........................................... 2 （二）基金运作合规性说明................................................. 3 （三）基金经理报告....................................................... 3 四、托管人报告.............................................................. 3 五、财务会计报告（未经审计） ................................................ 4 （一）基金会计报表....................................................... 4 （二）会计报表附注....................................................... 6 六、投资组合报告........................................................... 10 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................... 14 八、重大事项揭示........................................................... 14 九、备查文件目录........................................................... 15 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 1 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：通宝证券投资基金 基金简称：基金通宝 交易代码：184738 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001 年5 月16 日 期末基金份额总额：500,000,000.00 份 基金合同存续期： 1992 年5 月31 日至2007 年5 月30 日 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2001 年9 月6 日 （二）基金投资目标、投资策略 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资 风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析， 挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 联系电话：0755-26948666 传真：0755-26935005 电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼(100032-33) 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275865 电子邮箱：yindong@ccb.cn （五）信息披露 信息披露报纸名称：《证券时报》 基金管理人互联网网址： http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层融通基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25 号中国建设银行基金托管部 深圳证券交易所 （六）注册登记机构概况 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093 号中信大厦 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 2 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 财务指标2006 年1 月1 日至6 月30 日 基金本期净收益80,241,973.48 元 基金份额本期净收益0.1605 元 期末可供分配基金收益8,187,128.50 元 期末可供分配基金份额收益0.0164 元 期末基金资产净值659,529,266.50 元 期末基金份额净值1.3191 元 基金加权平均净值收益率14.61% 本期基金份额净值增长率42.81% 基金份额累计净值增长率27.30% （二）基金净值表现 1、基金历史各阶段净值增长率： 阶段净值增长率净值增长率标准差 过去1 个月0.66% 4.93% 过去3 个月24.51% 4.32% 过去6 个月42.81% 3.30% 过去1 年54.95% 2.54% 过去3 年46.63% 2.54% 自基金合同生效起至今27.30% 2.25% 2、累计净值增长率历史走势图 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 01-5-24 02-11-24 04-5-24 05-11-24 通宝基金 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人及管理基金的情况 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 3 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成 立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有 限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到2006年6月底，公司管理的基金共有七只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通 宝，五只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金和融通巨 潮100指数基金和融通易支付货币市场基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深 证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士， 12年证券从业经验。曾任武汉 市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策 划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任基金管理部总监、融通新蓝筹 证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证 券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投 资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 运作回顾 2006 年上半年A 股市场表现强劲，上证指数上涨44.02%。股权分置改革持续快速推进， 保护公众股东权益的安排，获利示范效应加快了长线资金的介入；A 股市场与全球金融市场的 联动更为紧密，在年初整体估值吸引力良好的背景下，资源和成长成为投资主线，有色金属、 金融地产、商业、国防军工和装备制造业等先后强劲表现。六月份开始，随着整体估值水平 的提高和融资开闸，对经济调控措施出台的担忧，市场进入强势振荡和分化行情。 五月份A 股市场实现了从封闭到开放系统的转变，IPO 和再融资正式进入实施操作。A 股 市场的国际化接轨迈出了最重要的一步。 《国家中长期科学技术发展纲要》、建立创新型国家的发展战略的出台，提升了市场对于 经济持续发展预期，也给相关领域上市公司带来良好的市场表现。上半年中国经济增长速度 创出多年新高，6 月份开始针对投资和信贷规模过快增长的调控预期逐渐增强。 报告期通宝基金净值增长42.81%。贯彻精选优质成长股的思路，围绕先进制造和服务类 资产进行了局部调整，期初卖出了成长性预期不足的电力等资产，选择增持了先进技术装备 制造类资产。 后市展望 我们认为A 股市场适应新的运行规则和全流通环境刚刚开始。新股发行和非流通股份上 市，推动股价上涨的力量将从股改和估值中枢提升转为价值挖掘和分享为基础。新股上市带 来新的资产选择，市场融资效率的改善、金融创新、整体上市和实质性重组加快，优质成长 公司反复带来投资机会。我们看好经济增长质量和盈利状况的提升，而控制投资和信贷规模 的宏观调控措施可能加强，对投资类资产预期可能带来影响。 通宝基金将贯彻精选优质成长股的策略，注重挖掘自主创新的先进制造业和现代服务 业等领域中具备核心竞争优势、持续成长能力且定价合理的优秀公司。秉承更趋稳健的策 略，实现良好的持续回报。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《通宝证券投资基金基金合同》和《通宝证券投资基金 托管协议》，托管通宝证券投资基金（以下简称通宝基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在通宝基金的托管过程中，严格遵守了《证券投 资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 4 管理人－融通基金管理有限公司在通宝基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知 了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由通宝基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中 的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完 整。 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 通宝证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年六月三十日 单位：人民币元 附注2006年6月30日2005年12月31日 资产 银行存款104,379,749.61 4,652,050.73 清算备付金1,136,068.95 484,332.23 交易保证金140,741.00 140,741.00 应收证券清算款-- -- 应收股利767,862.45 -- 应收利息5（1） 1,561,434.21 776,781.60 其他应收款-- -- 股票投资市值501,358,816.62 348,744,724.84 其中：股票投资成本356,356,073.53 316,416,198.59 债券投资市值134,652,401.90 108,987,019.00 其中：债券投资成本134,436,943.29 107,414,040.93 权证投资6,123,936.30 -- 其中：权证投资成本-- 买入返售证券-- -- 待摊费用-- -- 其他资产-- -- 资产总计750,121,011.04 463,785,649.40 负债 应付证券清算款49,072,782.14 868,764.04 应付管理人报酬779,835.02 560,425.34 应付托管费129,972.49 93,404.20 应付佣金5（3） 420,261.63 290,747.35 应付利息14,000.00 -- 应付收益-- -- 其他应付款5（4） 65,799.13 65,649.13 卖出回购证券款40,000,000.00 预提费用5（5） 109,094.13 60,000.00 其他负债-- -- 负债合计90,591,744.54 1,938,990.06 持有人权益 实收基金500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得5（2） 151,342,138.00 33,901,504.32 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 5 未分配收益8,187,128.50 -72,054,844.98 持有人权益合计659,529,266.50 461,846,659.34 负债及持有人权益总计750,121,011.04 463,785,649.40 基金份额净值1.3191 0.9237 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2006年1月1日 至2006年6月30日 2005年1月1日 至2005年6月30日 一、收入85,218,723.31 -26,614,830.22 1、股票差价收入5（6） 74,730,248.93 -32,775,325.88 2、债券差价收入5（7） -89,572.46 1,211,717.60 3、权证差价收入5（8） 4,990,856.31 -- 4、债券利息收入1,582,649.55 1,244,127.47 4、存款利息收入99,433.81 129,967.54 4、股利收入3,905,107.17 3,541,103.61 7、买入返售证券收入-- -- 8、其他收入-- 33,579.44 二、费用4,976,749.83 4,092,034.37 1、基金管理人报酬4（3） 4,076,701.77 3,369,724.87 2、基金托管费4（3） 679,450.27 561,620.81 3、卖出回购证券支出95,550.00 33,450.00 4、利息支出-- -- 5、其他费用5（9） 125,047.79 127,238.69 其中：上市年费29,752.78 29,752.78 信息披露费49,588.57 54,547.97 审计费用29,752.78 29,752.78 其他15,953.66 13,185.16 三、基金净收益80,241,973.48 -30,706,864.59 加：未实现利得117,440,633.68 -10,752,033.93 四、基金经营业绩197,682,607.16 -41,458,898.52 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 收益分配表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2006年1月1日 至2006年6月30日 2005年1月1日 至2005年6月30日 本期基金净收益80,241,973.48 -30,706,864.59 加：期初基金净收益-72,054,844.98 -34,276,425.26 可供分配基金净收益8,187,128.50 -64,983,289.85 减：本期已分配基金净收益-- -- 期末基金净收益8,187,128.50 -64,983,289.85 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 基金净值变动表 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 6 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2006年1月1日 至2006年6月30日 2005年1月1日 至2005年6月30日 一、期初基金净值461,846,659.34 467,132,828.75 二、本期经营活动： 基金净收益80,241,973.48 -30,706,864.59 未实现利得117,440,633.68 -10,752,033.93 经营活动产生的基金净值变 动数197,682,607.16 -41,458,898.52 三、以前年度损益调整-- -- 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生 的净值变动数-- -- 五、期末基金净值659,529,266.50 425,673,930.23 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 （除特别标明外，金额单位为人民币元） 附注1.基金的基本情况 通宝证券投资基金（简称“本基金”）是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关 于原有投资基金清理规范的有关规定和中国证监会《关于中国信达资产管理公司下属原有投 资基金清理规范方案的批复》（证监基金字[2001]22 号），于2001 年5 月16 日由原苏建基 金、建皖基金、昌久基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金合同生效 日为2001 年5 月16 日，合同生效日基金份额为209,754,000 份。 2001 年9 月6 日，经深圳证券交易所（深圳上[2001]79 号）批准，本基金在深圳证券交 易所上市交易。根据中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、 扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25 号），2001 年10 月11 日至2001 年10 月23 日 本基金进行扩募，基金份额由原来的209,754,000 份基金单位扩募至500,000,000 份。同时 本基金存续期延长5 年，至2007 年5 月30 日止。 本基金管理人为融通基金管理有限公司，托管人为中国建设银行。 《通宝证券投资基金基金合同》、《通宝证券投资基金扩募说明书》、《通宝证券投资 基金扩募发行公告》等文件已按规定报送中国证监会备案。 附注2.主要会计政策及会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注3.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注4.关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称与本基金的关系 河北证券有限责任公司（“河北证券”） 基金发起人、基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司（“陕国投”） 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金管理人股东 华林证券有限责任公司（“华林证券”） 基金管理人股东 上海爱建信托投资有限责任公司（“爱建信托”） 基金发起人 融通基金管理有限公司基金发起人、基金管理人 中国建设银行基金托管人 本报告期内关联方关系未发生变化 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易(单位：人民币元) A 股票买卖 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 7 2006年1月1日 至2006 年6 月30 日 2005年1月1日 至2005 年6 月30 日 关联方名称 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券-- -- 7,389,645.48 0.76% 联合证券-- -- 292,253,760.58 30.01% 合计-- -- 299,643,406.06 30.77% B 债券买卖 2006年1月1日 至2006 年6 月30 日 2005年1月1日 至2005 年6 月30 日 关联方名称 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券2,016,800.00 2.66% 2,189,660.00 2.85% 联合证券-- -- 14,607,654.60 19.01% 合计2,016,800.00 2.66% 16,797,314.60 21.86% C 债券回购 2006年1月1日 至2006 年6 月30 日 2005年1月1日 至2005 年6 月30 日 关联方名称 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 本期成交金额 占本期该类 交易成交总 金额比例 河北证券-- -- -- -- 联合证券-- -- 30,000,000.00 66.67% 合计-- -- 30,000,000.00 66.67% D 佣金 2006年1月1日 至2006 年6 月30 日 2005年1月1日 至2005 年6 月30 日 关联方名称 金额 占本期佣金 总金额比例 金额 占本期佣金 总金额比例 河北证券-20.46 0.00% 6,014.56 0.76% 联合证券-- -- 239,251.12 30.40% 合计-20.46 0.00% 245,265.68 31.16% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券 商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 （3）关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计 人民币4,076,701.77元，（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金管理费3,369,724.87元, 已全部支付）。 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 8 B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币 679,450.27元，（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金托管费561,620.81元，已全部支 付）。 C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由 基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 2006-6-30 2005-6-30 银行存款余额104,379,749.61 28,649,735.04 2006-1-1至 2006-6-30 2005-1-1至2005-6-30 银行存款产生的利息收入 90,893.48 123,866.45 （4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及去年同期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （5）关联方持有基金份额 A. 基金管理人所持有的本基金份额 2006-1-1 至2006-6-30 2005-1-1 至2005-6-30 年初持有基金份额（份） 6,066,898 6,066,898 加：本期购入11,183,902 -- 减：本期卖出-- -- 期末持有基金份额（份） 17,250,800 6,066,898 基金管理人持有份额占基金总份额的比例3.45% 1.21% 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 B. 基金管理人主要股东及其控制的机构和其他关联方所持有的本基金份额 2006-6-30 2005-6-30 持有基金份额 （份） 占基金总份额 比例 持有基金份额 （份） 占基金总份额 比例 河北证券1,000,000 0.20% 1,000,000 0.20% 陕国投2,359,907 0.47% 2,359,907 0.47% 爱建信托500,000 0.10% 500,000 0.10% 附注5.基金会计报表重要项目说明(单位：人民币元) （1）应收利息 项目2006年6月30日 应收银行存款利息13,390.53 应收清算备付金利息511.20 应收权证保证金利息63.30 应收债券利息1,547,469.18 合计1,561,434.21 （2）未实现利得 项目2006年6月30日 投资估值增值： 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 9 股票投资估值增值145,002,743.09 债券投资估值增值215,458.61 权证投资估值增值6,123,936.30 合计151,342,138.00 （3）应付佣金 项目2006年6月30日 河北证券有限责任公司24,335.46 申银万国证券股份有限公司27,503.25 联合证券有限责任公司-- 国泰君安证券股份有限公司148,675.10 民生证券有限责任公司-- 国元证券有限责任公司104,913.83 国盛证券有限责任公司114,833.99 宏源证券股份有限公司-- 合计420,261.63 （4）其他应付款 项目2006年6月30日 应付代扣代缴税金65,649.13 债券交易费150.00 合计65,799.13 （5）预提费用 项目2006年6月30日 信息披露费49,588.57 上市费厄29,752.78 审计费用29,752.78 合计109,094.13 （6）股票差价收入 项目2006年1月1日至6月30日 卖出股票成交总额442,692,354.62 减：卖出股票成本总额367,590,285.08 减：应付佣金371,820.61 股票差价收入74,730,248.93 本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付给流通股东的现金对价部分 共计328,500.00元,已全额冲减股票投资成本。 （7）债券差价收入 项目2006年1月1日至6月30日 卖出债券成交总额50,229,444.74 减：卖出债券成本总额49,412,231.36 减：应收利息总额906,785.84 债券差价收入-89,572.46 （8）权证差价收入 项目2006年1月1日至6月30日 卖出权证成交总额4,990,856.31 减：卖出权证成本总额-- 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 10 权证差价收入4,990,856.31 （9）其他费用 项目2006年1月1日至6月30日 上市费用29,752.78 信息披露费49,588.57 审计费用29,752.78 银行费用5,022.38 回购交易费用1481.28 债券托管账户维护费9,000.00 债券交易手续费150.00 中央国债结算费300.00 合计125,047.79 附注6.流通转让受到限制的基金资产 （1） 基金截止2006年6月30日止，持有以下新股发行网上获配部分股票 名称数量（股） 总成本总市值估值方法转让受限原因可流通日 中国银行621,000.00 1,912,680.00 1,912,680.00 按成本 估值新股中签未流通06-7-5 （2）本基金截止2006 年6 月30 日止，持有以下新股发行网下获配部分股票，这些股票 自该新股上市交易之日起锁定一定期限后可上市流通。 名称数量（股） 总成本总市值估值方法转让受限原因可流通日 云南盐化70,405 513,956.50 937,794.60 按市价 估值网下配售新股06-9-27 中国银行660,198.00 2,033,409.84 2,033,409.84 按成本 估值网下配售新股 50%获配股票06-10-9 50%获配股票07-1-5 （3）本基金截至2006 年6 月30 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些 股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后 复牌。 股票代码股票名称 停牌 日期 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价数量(股) 期末成本 总额 期末估值 总额 000616 亿城股份06-6-21 6.97 06-7-18 6.17 2,027,185 16,802,379.27 14,129,479.45 600088 中视传媒06-6-09 14.41 06-7-4 13.20 213,864 3,350,085.01 3,081,780.24 附注7.其他重要事项 无 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金105,515,818.56 14.07% 股票投资市值501,358,816.62 66.84% 债券投资市值134,652,401.90 17.95% 权证投资市值6,123,936.30 0.82% 其他资产2,470,037.66 0.33% 资产合计750,121,011.04 100.00% 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 11 （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业1,155,550.00 0.18% B 采掘业14,901,893.49 2.26% C 制造业201,290,692.58 30.52% C0 食品、饮料10,425,794.60 1.58% C1 纺织、服装、皮毛-- -- C2 木材、家具-- -- C3 造纸、印刷-- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料50,813,949.87 7.70% C5 电子-- -- C6 金属、非金属16,864,523.46 2.56% C7 机械、设备、仪表118,458,424.65 17.96% C8 医药、生物制品4,728,000.00 0.72% C99 其他制造业-- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业-- -- E 建筑业-- -- F 交通运输、仓储业5,192,465.40 0.79% G 信息技术业36,535,316.55 5.54% H 批发和零售贸易55,144,059.44 8.36% I 金融、保险业58,879,621.92 8.93% J 房地产业22,928,857.45 3.48% K 社会服务业37,475,830.00 5.68% L 传播与文化产业45,541,729.79 6.91% M 综合类22,312,800.00 3.38% 合计501,358,816.62 76.02% （三）本报告期末股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600309 G 万华3,482,793 50,813,949.87 7.70% 2 600036 G 招行5,713,412 44,336,077.12 6.72% 3 600037 G 歌华2,843,935 42,459,949.55 6.44% 4 000069 G 华侨城3,230,675 37,475,830.00 5.68% 5 600406 国电南瑞1,082,495 29,541,288.55 4.48% 6 000410 G 沈机2,123,286 28,982,853.90 4.39% 7 600312 G 平高2,176,449 25,921,507.59 3.93% 8 600739 G 成大1,983,256 23,283,425.44 3.53% 9 600832 G 明珠2,160,000 22,312,800.00 3.38% 10 600320 G 振华1,067,474 21,200,033.64 3.21% 11 000951 G 重汽1,242,704 17,497,272.32 2.65% 12 600268 G 南自1,033,819 15,807,092.51 2.40% 13 600028 中国石化2,339,871 14,717,788.59 2.23% 14 000039 G 中集900,000 14,553,000.00 2.21% 15 000616 亿城股份2,027,185 14,129,479.45 2.14% 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 12 16 600616 G 食品880,000 13,657,600.00 2.07% 17 600361 G 综超623,100 11,303,034.00 1.71% 18 000001 深发展Ａ 1,399,928 10,597,454.96 1.61% 19 600519 G 茅台200,000 9,488,000.00 1.44% 20 000402 G 金融街1,065,300 8,799,378.00 1.33% 21 600500 G 中化1,200,000 6,900,000.00 1.05% 22 600183 G 生益568,967 6,298,464.69 0.96% 23 000089 G 深机场932,220 5,192,465.40 0.79% 24 600276 G 恒瑞200,000 4,728,000.00 0.72% 25 600718 G 东软330,000 3,963,300.00 0.60% 26 601988 中国银行1,281,198 3,946,089.84 0.60% 27 600088 中视传媒213,864 3,081,780.24 0.47% 28 600271 G 航信101,600 3,030,728.00 0.46% 29 600316 洪都航空80,000 2,751,200.00 0.42% 30 000970 G 三环186,113 2,311,523.46 0.35% 31 000972 G 中基121,000 1,155,550.00 0.18% 32 002053 云南盐化70,405 937,794.60 0.14% 33 600583 G 海工8,022 184,104.90 0.03% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化27,286,885.14 5.91% 2 600037 G 歌华23,446,060.49 5.08% 3 600739 G 成大22,138,041.42 4.79% 4 000410 G 沈机20,626,324.48 4.47% 5 600268 G 南自17,692,286.33 3.83% 6 000616 G 亿城17,405,908.42 3.77% 7 600320 G 振华14,938,860.57 3.23% 8 000866 扬子退市14,649,289.16 3.17% 9 600583 G 海工14,396,103.95 3.12% 10 600036 G 招行14,383,649.96 3.11% 11 000039 G 中集13,074,722.05 2.83% 12 600016 G 民生12,621,591.09 2.73% 13 000768 G 西飞11,645,954.20 2.52% 14 600616 G 食品11,592,947.56 2.51% 15 000001 深发展Ａ 11,283,638.30 2.44% 16 600406 国电南瑞10,938,414.43 2.37% 17 000402 G 金融街10,426,502.90 2.26% 18 600519 G 茅台9,912,358.33 2.15% 19 600879 G 火箭9,689,272.26 2.10% 20 600361 G 综超9,528,174.99 2.06% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化51,058,751.11 11.06% 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 13 2 000063 G 中兴37,161,211.30 8.05% 3 600018 G 上港26,498,229.08 5.74% 4 600320 G 振华24,344,594.69 5.27% 5 600583 G 海工23,542,859.41 5.10% 6 600000 G 浦发19,595,961.31 4.24% 7 600900 G 长电17,902,658.56 3.88% 8 000866 扬子退市17,148,112.41 3.71% 9 600009 G 沪机场15,082,712.88 3.27% 10 600037 G 歌华14,683,935.62 3.18% 11 600309 G 万华14,384,960.06 3.11% 12 600016 G 民生13,734,858.11 2.97% 13 000069 G 华侨城13,430,375.03 2.91% 14 002041 登海种业11,561,947.25 2.50% 15 600879 G 火箭11,430,649.97 2.47% 16 600036 G 招行10,835,803.13 2.35% 17 600030 G 中信10,225,445.04 2.21% 18 600177 G 雅戈尔10,204,155.08 2.21% 19 000768 G 西飞10,021,834.63 2.17% 20 000951 G 重汽8,975,997.29 1.94% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目金额(元) 买入股票的成本总额407,858,660.02 卖出股票的收入总额442,692,354.62 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类市值（元） 占基金资产净值比例 国债134,652,401.90 20.42% 合计134,652,401.90 20.42% （六）本报告期末前五名债券投资明细 序号债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 1 02 国债⒁ 59,505,978.30 9.02% 2 21 国债⑶ 32,621,789.20 4.95% 3 02 年五期国债20,000,000.00 3.03% 4 04 国债⑾ 12,524,634.40 1.90% 5 02 年六期国债10,000,000.00 1.52% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、其他资产： 项目金额（元） 交易保证金140,741.00 应收股利767,862.45 应收利息1,561,434.21 合计2,470,037.66 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 14 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称期间获配数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 招行CMP1 3,435,962 -- 3,435,962 2,018,409.67 万华HXB1 497,881 -- -- -- 雅戈QCB1 40,000 -- 40,000 210,650.52 雅戈QCP1 280,000 -- 280,000 475,628.60 万华HXP1 746,821 -- 746,821 2,286,167.52 注：本基金报告期内投资的权证源于股权分置改革对价支付，非本基金主动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 项目2006 年6 月30 日 持有人户数（户） 13,558 平均每户持有基金份额（份） 36,878.60 机构投资者持有份额（份） 355,225,303 机构投资者占总份额比例71.05% 个人投资者持有份额（份） 144,774,697 个人投资者占总份额比例28.95% 截止2006年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下： 序号持有人名称期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司48,589,663 9.72% 2 中国人寿保险（集团）公司48,073,360 9.61% 3 新华人寿保险股份有限公司37,768,543 7.55% 4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司33,613,786 6.72% 5 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管 理计划22,353,337 4.47% 6 融通基金管理有限公司17,250,800 3.45% 7 银河- 渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 15,347,341 3.07% 8 全国社保基金六零三组合11,031,015 2.21% 9 国泰君安－ 花旗－ DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 10,803,398 2.16% 10 中国人民财产保险股份有限公司8,958,895 1.79% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 八、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人无重大人事变动。 （三）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （四）本基金管理人、基金财产、基金托管业务在报告期内无诉讼事项。 （五）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情 形。 （六）本基金投资策略在本报告期未发生改变。 （七）本基金在本报告期无收益分配事项。 （八）本基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 15 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 本基金选择了河北证券有限责任公司(河北证券) 、申银万国证券股份有限公司(申银万 国)、国泰君安证券股份有限公司(国泰君安)、联合证券有限责任公司(联合证券)、民生证券 有限责任公司(民生证券)、国元证券有限责任公司(国元证券) 国盛证券有限责任公司（国盛 证券）和宏源证券股份有限公司（宏源证券）作为本基金专用交易席位。其中国盛证券和宏 源证券为本报告期新增席位。 2006年1月1日至2006年6月30日止，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况如 下： 1、股票交易量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量 (个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易 成交总金额比例 席位佣金额 (元) 占本期佣金总额比例 河北证券2 -- -- -20.46 0.00% 申银万国2 121,512,980.79 14.72% 97,968.97 14.76% 国泰君安2 264,736,716.61 32.06% 207,157.78 31.20% 联合证券1 -- -- -- -- 民生证券1 98,552,129.64 11.93% 80,811.86 12.17% 国元证券1 199,664,281.27 24.18% 163,120.68 24.57% 国盛证券1 141,279,611.00 17.11% 114,833.99 17.30% 宏源证券1 -- -- -- -- 合计11 825,745,719.31 100.00% 663,872.82 100.00% 2、债券、回购及权证交易量情况： 券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该 类交易成 交总金额 比例 债券回购成交 金额(元) 占本期该 类交易成 交总金额 比例 权证成交金额 (元) 占本期该 类交易成 交总金额 比例 河北证券2,016,800.00 2.66% -- -- -- -- 申银万国18,542,463.90 24.46% 157,500,000.00 59.77% -- -- 民生证券-- -- -- -- 2,018,566.10 40.44% 国盛证券15,184,760.60 20.03% 86,000,000.00 32.64% 2,286,344.74 45.81% 国元证券40,071,870.60 52.85% 20,000,000.00 7.59% 686,332.31 13.75% 合计75,815,895.10 100.00% 263,500,000.00 100.00% 4,991,243.15 100.00% (十)其他重大事项 无 九、备查文件目录 （一）中国证监会批准通宝证券投资基金设立的文件； （二）《通宝证券投资基金基金合同》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）《通宝证券投资基金扩募说明书》； （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （六）中国建设银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人、深圳证券交易所处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 通宝证券投资基金2006 年半年度报告 16 融通基金管理有限公司 2006 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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