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| 摩根阿尔法混合A(377010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14461 | ||||||||
| 基金代码 | 377010 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根阿尔法证券投资基金二零零六年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 上投摩根阿尔法证券投资基金二零零六年半年度报告 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2006年8月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期财务会计报告未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、 基金简介 （一） 基金概况 基金名称：上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 基金简称：阿尔法 基金代码：377010 深交所行情代码：163702 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2005年10月11日 报告期末基金份额总额：948,619,708.60份 （二） 基金投资概况 基金投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以"成长"与"价值"双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 基金投资策略 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的"Dynamic Fund"基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化"哑铃式"资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 基金业绩比较基准 80％×新华富时A全指＋20％×同业存款利率。 新华富时A全指以沪深两市上市的A股股票为选样基础，根据流动性标准、可投资标准、以及受影响的股票标准进行初步筛选，形成合格样本股集合；在合格样本股集合上，按照总市值排序，选取累积市值前95％的公司形成最终指数样本股集合；按照可投资股本进行加权形成最终指数。作为衡量股市走向的基准，新华富时A全指能够比较全面的反映国内A股市场的总体趋势。由于本基金贯彻由下而上、精选个股的投资策略，力求在全市场优选品种，构建相对均衡的风格类资产组合，同时根据本基金防御性资产的配置特征，选择上述业绩比较基准可以比较客观的反映本基金投资运作水平，并如实反映本基金的风险收益特征。 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 （三） 基金管理人名称：上投摩根基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 邮政编码：200120 法定代表人：周有道 信息披露负责人：王峰 联系电话：8621-38794888，4008894888 传真：8621-68881170 电子信箱：alan.wang@jpmf-sitico.com （四） 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"） 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010- 67595104 传真：010-66275853 66275865 电子信箱：yindong@ccb.cn （五） 本基金信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.51fund.com 半年度报告置备地点：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 （六） 注册登记机构名称：上投摩根基金管理有限公司 办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 二、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一） 主要财务指标 序号 主要财务指标 2006-01-01至2006-06-30 1 基金本期净收益 130,986,914.63元 2 基金份额本期净收益 0.1638元 3 期末可供分配基金收益 112,723,274.72元 4 期末可供分配基金份额收益 0.1188元 5 期末基金资产净值 1,749,929,578.78元 6 期末基金份额净值 1.8447元 7 基金加权平均净值收益率 11.71% 8 本期基金份额净值增长率 86.47% 9 基金份额累计净值增长率 90.24% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1. 上投摩根阿尔法证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 4.58% 0.0142 2.72% 0.0143 1.86% -0.0001 过去3个月 46.70% 0.0165 29.58% 0.0138 17.12% 0.0027 过去6个月 86.47% 0.0137 46.37% 0.0112 40.10% 0.0025 过去1年 --- --- --- --- --- --- 过去3年 --- --- --- --- --- --- 自基金成立起至今 90.24% 0.0116 47.08% 0.0102 43.16% 0.0014 注：（1）本基金于2005年10月11日正式成立。 （2）基金整体业绩比较基准=80%×新华富时中国A全指数+20%×同业存款利率。 2. 阿尔法证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金合同生效日为2005年10月11日。图示时间段为2005年10月11日至2006年6月30日。 三、 管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司与摩根富林明资产管理（英国）有限合资设立，注册资本为1.5亿元人民币，注册地上海。截止2006年6月底，公司管理的基金共有四只，均为开放式基金：1、上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为16.69亿份；2、上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为9.91亿份；3、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为7.68亿份；4、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年4月26日成立, 首发规模为64.36亿份。 基金经理孙延群，男，1968年出生，硕士学历，中国注册会计师。1992年进入哈尔滨飞机制造公司；1997年至2003年间，分别在中兴信托投资有限公司上海证券管理总部及平安证券有限责任公司担任行业分析师；2003年3月进入景顺长城基金管理有限公司，任景顺长城内需增长基金的基金经理；2005年6月加入上投摩根基金管理有限公司投资管理部，并从2005年11月起担任上投摩根阿尔法基金的基金经理，负责阿尔法基金的投资工作。 （二） 基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的规定。 （三） 基金经理工作报告 06上半年A股市场表现良好，经济快速增长、股改全面推进、人民币升值和资金供应充裕是股市上升的主要动力。 股市的上升提高了投资者的投资信心，激发了开户和入市的热情，沪深交易所的新开户数达到了190万户，同比增加了204%，而这反过来又成为股市继续上升的推动力。食品饮料、有色金属和机械等行业表现最为出色，行业指数涨幅都超过了100%。宏观经济继续保持快速发展，GDP增长10.9%，GDP各构成要素全面增长，尤其是固定资产投资增长29.8%、外贸顺差达到创记录的614亿美元、人民币保持小幅升值。另一方面，货币供应和银行信贷增速也显著超过央行目标，投资过快增长和信贷投放过大也引发了宏观调控进一步加强。 近1000家上市公司已经完成或进入股改程序，总市值占比超过70%，股改带来的财富效应非常明显，而股改带来的更重要影响开始显现：大股东的利益和中小股东更趋一致、管理层和股东的利益更趋一致、上市公司开始关心自己公司的股价，我们认为公司治理的逐步改善有利于股市的长期发展。 出于对宏观经济和证券市场发展趋势的判断，本基金上半年保持了较高的股票持仓比例，基金资产主要分布的行业为食品饮料、机械、零售、有色金属、金融、交通运输等行业，基本上把握住了本轮行情的热点，本基金2006年上半年的净值增长率为86.47%，同期业绩比较基准的增长率为46.37%，本基金净值增长率超过比较基准40.10个百分点，较好地为持有人实现了收益。 经济的过热引发了相应的宏观调控，央行先后提高存款利率27个基点、上调存款准备率0.5%，以及针对商业银行实施"窗口指导"和定向发行带有惩罚性质的央行票据。未来2 月可能出台更多的调控措施，如央行继续采取各种手段紧缩流动性，甚至再度加息，加快人民币升值步伐也是一种选择。不过，我们并不认为目前中国的宏观经济有很大的风险，从长期来看，中国经济增长的基础仍然是坚实的。从发展趋势来看，消费将成为中国经济增长新的驱动力，消费类个股面临着长期、持续的发展潜力，此外，交通运输、机械、银行等行业的上市公司业绩增长明确、估值合理，预计会有好的表现。另外，下半年上市公司的整体上市、资产注入、重组等会为市场带来超额收益的机会。 四、 托管人报告 中国建设银行根据《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金托管协议》，托管上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（以下简称上投阿尔法基金）。 本报告期，中国建设银行在上投阿尔法基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－上投摩根基金管理有限公司在上投阿尔法基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由上投阿尔法基金管理人－上投摩根基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、 财务会计报告 （一） 半年度会计报表 上投摩根阿尔法证券投资基金资产负债表 2006年6月30日 人民币元 资产 附注 2006-06-30 2005-12-31 银行存款 211,905,703.47 48,105,729.79 清算备付金 1,396,337.24 12,602,594.63 交易保证金 5（1） 437,725.00 816,666.00 应收证券清算款 0.00 13,093,476.25 应收利息 5（2） 402,604.80 191,216.40 应收申购款 67,110,216.37 18,728,269.20 应收股利 8,010.00 0.00 股票投资市值 5（3） 1,486,269,902.67 694,253,594.76 其中：股票投资成本 902,582,763.41 673,396,268.38 债券投资市值 5（3） 30,321,000.00 34,159,003.01 其中：债券投资成本 30,321,000.00 34,159,003.01 权证投资 5（3） 847,598.89 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 70,000,000.00 待摊费用 5（4） 185,235.27 0.00 资产总计 1,798,884,333.71 891,950,550.04 负债 应付证券清算款 0.00 10,659,868.04 应付赎回款 15,022,408.84 3,259,584.60 应付赎回费 56,617.13 12,284.85 应付管理人报酬 1,983,578.36 977,528.96 应付托管费 330,596.40 162,921.50 应付佣金 5（5） 512,992.62 580,187.75 应付利息 8,547.95 0.00 其他应付款 5（6） 1,000,342.05 750,000.00 预提费用 5（7） 39,671.58 147,150.22 卖出回购证券款 30,000,000.00 0.00 负债合计 48,954,754.93 16,549,525.92 持有人权益 实收基金 5（8） 948,619,708.60 858,056,556.99 未实现利得 5（9） 688,586,595.46 21,949,294.88 未分配收益 112,723,274.72 -4,604,827.75 持有人权益合计 1,749,929,578.78 875,401,024.12 负债及持有人权益总计 1,798,884,333.71 891,950,550.04 基金份额净值 1.8447 1.0202 （所附附注为本会计报表的组成部分） 上投摩根阿尔法证券投资基金经营业绩表 自2006年1月1日至2006年6月30日止期间 人民币元 2006-01-01 2005-01-01 附注 至2006-06-30 至2005-06-30 收入： 140,838,811.68 --- 股票差价收入 5（10） 116,895,818.67 --- 债券差价收入 5（11） -93,507.12 --- 权证差价收入 5（12） 7,880,618.83 --- 债券利息收入 339,087.12 --- 存款利息收入 505,338.67 --- 股利收入 13,692,817.69 --- 买入返售证券收入 10,338.01 --- 其他收入 5（13） 1,608,299.81 --- 费用： 9,851,897.05 --- 基金管理人报酬 8,211,209.73 --- 基金托管费 1,368,534.87 --- 卖出回购证券支出 34,131.70 --- 其他费用 5（14） 238,020.75 --- 其中： 信息披露费 182,214.51 --- 审计费用 39,671.58 --- 基金净收益 130,986,914.63 --- 未实现利得 563,677,411.77 --- 基金经营业绩 694,664,326.40 --- （所附附注为本会计报表的组成部分） 备注：本基金于2005年10月11日正式成立。 上投摩根阿尔法证券投资基金基金收益分配表 自2006年1月1日至2006年6月30日止期间 人民币元 附注 2006-01-01至2006-06-30 2005-01-01至2005-06-30 本期基金净收益 130,986,914.63 --- 期初基金净收益 -4,604,827.75 --- 本期损益平准金 16,504,113.38 --- 期末可供分配基金净收益 142,886,200.26 --- 减：本期已分配基金净收益 5（15） 30,162,925.54 --- 未分配基金净收益 112,723,274.72 --- （所附附注为本会计报表的组成部分） 备注：本基金于2005年10月11日正式成立。 上投摩根阿尔法证券投资基金基金净值变动表 自2006年1月1日至2006年6月30日止期间 人民币元 附注 2006-01-01至2006-06-30 2005-01-01至2005-06-30 一、期初基金净值 875,401,024.12 --- 二、本期经营活动： 基金净收益 130,986,914.63 --- 未实现利得 563,677,411.77 --- 经营活动产生的基金净值变动数 694,664,326.40 --- 三、本期基金单位交易 基金申购款 1,496,501,329.09 --- 其中：红利再投资款 2,258,475.18 --- 基金赎回款 1,286,474,175.29 --- 基金单位交易产生的基金净值变动数 210,027,153.80 --- 四、本期向持有人分配收益 30,162,925.54 --- 向基金持有人分配收益发生的基金净值变动数 30,162,925.54 五、期末基金净值 1,749,929,578.78 --- （所附附注为本会计报表的组成部分） 备注：本基金于2005年10月11日正式成立。 （二） 会计报表附注 1. 基金基本情况 本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60－95%，其它为5－40％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2. 主要会计政策及会计估计 半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 3. 本报告期重大会计差错 无 4. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系及其交易 <1>关联方关系： 关联方名称 与本基金关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托投资有限公司("上国投") 基金管理人的股东 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上海国际集团有限公司("上海国际") 基金管理人的最终控股公司 上海证券有限责任公司("上海证券") 受上海国际控制的公司、基金代销机构 注：本报告期内关联方未发生变化 <2>关联方交易： A. 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 无 B.与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况 与关联人进行银行间市场回购交易情况 无 与关联人进行银行间市场债券买卖情况 无 C.关联方持有的基金份额 关联方 2006年6月30日 2005年6月30日 基金份额（单位:份） 基金净值（单位：人民币元） 基金份额（单位:份） 基金净值（单位：人民币元） 上海国际信托投资有限公司("上国投") 0.00 v 0.00 - - 上海国际集团有限公司("上海国际") 20,008,00 0.00 36,908,757.60 - - 合计 20,008,00 0.00 36,908,757.60 - - 备注：本基金于2005年10月11日正式成立。 （2）关联方报酬 <1>基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.5% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本报告期间需支付基金管理费8,211,209.73 元。已支付管理费6,227,631.37元，未支付管理费1,983,578.36元。 <2>基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E ×0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费1,368,534.87 元。已支付托管费1,037,938.47元，未支付托管费330,596.40元。 D.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为211,905,703.47元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为471,139.19元。 5. 流通转让受到限制、不能自由转让的基金资产 （1）本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 数量（股） 期末估值总额（元） 期末估值单价（元） 复牌开盘单价（元） 停牌日期 复牌日期 600033 福建高速 3,232,545 26,248,265.40 8.12 6.15 2006-06-29 2006-07-14 600299 星新材料 2,122,905 36,683,798.40 17.28 18.45 2006-03-23 2006-08-03 600383 金地集团 960 8,227.20 8.72 9.43 2006-03-27 2006-07-11 600415 小商品城 220,565 13,955,147.55 63.27 57.05 2006-06-19 2006-07-04 600827 友谊股份 100 1,137.00 11.37 9.05 2006-05-22 2006-07-03 600835 上海机电 3,274,600 25,902,086.00 7.91 8.69 2006-06-26 2006-07-10 000895 双汇发展 2,921,859 91,074,345.03 31.17 - 2006-06-01 - 估值方法：估值日无交易的，以最近交易日（停牌前日）的市场交易收盘价估值。 （2）本基金截至2006年6月30日止持有以下流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股和配股。在估值时如果该股票还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日收盘价计价。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 股票名称 数量（股） 总成本(元) 总市值（元） 估值方法 转让受限原因 流通受限期限 中国银行 679,000 2,091,320.00 2,091,320.00 按成本 新股未上市 至2006年7月5日上市 同洲电子 34,423 550,768.00 1,404,114.17 按市价 封闭期未上市 至2006年9月27日上市 （2）本基金截止本报告期末流通受限债券情况如下： 无 六、 基金投资组合报告（截止2006年6月30日） （一） 基金资产组合情况 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票 1,486,269,902.67 82.62% 2 债券 30,321,000.00 1.69% 3 权证 847,598.89 0.05% 4 银行存款及清算备付金 213,302,040.71 11.86% 5 其他资产 68,143,791.44 3.79% 合计 1,798,884,333.71 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 B 采掘 业 95,891,448.87 5.48% 3 C 制造业 886,323,684.94 50.65% C0 食品、饮料 334,292,868.28 19.10% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,171,995.97 3.21% C5 电子 21,334,347.10 1.22% C6 金属、非金属 194,729,013.83 11.13% C7 机械、设备、仪表 265,585,570.25 15.18% C8 医药、生物制品 14,209,889.51 0.81% C99 其他制造业 0.00 0.00% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 410,021.20 0.02% 5 E 建筑业 0.00 0.00% 6 F 交通运输、仓储业 104,750,427.63 5.99% 7 G 信息技术业 40,193,781.05 2.30% 8 H 批发和零售贸易 87,315,765.68 4.99% 9 I 金融、保险业 111,509,724.21 6.37% 10 J 房地产业 56,864,729.43 3.25% 11 K 社会服务业 37,184,116.11 2.12% 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 M 综合类 65,826,203.55 3.76% 合计 1,486,269,902.67 84.93% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600320 G 振 华 5,712,214 112,759,104.36 6.44% 2 600036 G 招 行 12,070,462 93,063,262.02 5.32% 3 000895 双汇发展 2,921,859 91,074,345.03 5.20% 4 600456 G 宝 钛 1,605,980 76,589,186.20 4.38% 5 600519 G 茅 台 1,491,061 70,735,933.84 4.04% 6 600761 G 合 力 3,853,358 56,721,429.76 3.24% 7 600887 G 伊 利 2,420,408 55,161,098.32 3.15% 8 600694 大商股份 1,318,178 54,506,660.30 3.11% 9 600858 G 银 座 3,241,941 51,871,056.00 2.96% 10 000869 G 张 裕 1,188,905 44,714,717.05 2.56% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于上投摩根基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 （四） 股票投资组合的重大变动（2006-01-01至2006-06-30） 1． 累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 42,292,906.90 4.83% 2 000858 G 五粮液 39,576,524.47 4.52% 3 600761 G 合 力 37,203,772.49 4.25% 4 000951 G 重 汽 33,523,144.27 3.83% 5 000039 G 中 集 30,495,270.11 3.48% 6 000069 G 华侨城 30,460,197.88 3.48% 7 600009 G 沪机场 26,710,740.73 3.05% 8 000002 G 万科Ａ 26,366,000.58 3.01% 9 600361 G 综 超 24,725,597.36 2.82% 10 000898 G 鞍 钢 24,422,247.72 2.79% 11 000869 G 张 裕 23,571,567.37 2.69% 12 600123 G 兰 花 23,141,976.51 2.64% 13 600835 上海机电 21,414,995.54 2.45% 14 000895 双汇发展 21,385,711.73 2.44% 15 600320 G 振 华 20,683,916.53 2.36% 16 600195 G 中 牧 20,044,489.04 2.29% 17 600028 中国石化 18,059,498.91 2.06% 18 600330 G 天 通 16,958,255.20 1.94% 19 000063 G 中 兴 16,604,759.27 1.90% 20 600350 G 鲁高速 15,983,896.20 1.83% 2． 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值比例 1 600028 中国石化 61,660,594.49 7.04% 2 600320 G 振 华 42,463,220.84 4.85% 3 000002 G 万科Ａ 38,172,123.45 4.36% 4 600016 G 民 生 32,950,833.44 3.76% 5 600694 大商股份 26,436,115.29 3.02% 6 000069 G 华侨城 25,999,269.54 2.97% 7 600348 G 国 阳 22,252,684.36 2.54% 8 000402 G 金融街 18,396,805.75 2.10% 9 600887 G 伊 利 16,780,539.14 1.92% 10 600675 G 中 企 15,480,374.53 1.77% 11 600584 G 苏长电 15,344,537.47 1.75% 12 600361 G 综 超 15,208,392.92 1.74% 13 600383 金地集团 14,368,027.29 1.64% 14 600900 G 长 电 13,648,175.13 1.56% 15 600123 G 兰 花 13,282,911.13 1.52% 16 000630 G 铜 都 12,870,178.52 1.47% 17 600270 外运发展 12,759,568.21 1.46% 18 600688 上海石化 11,956,605.06 1.37% 19 000617 石油济柴 11,637,767.04 1.33% 20 600308 G 华 泰 11,634,479.95 1.33% 3． 买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位：人民币元 项 目 2006-01-01至2006-06-30 买入股票成本总额 737,270,034.22 卖出股票收入总额 116,895,818.67 2006年1月1日至2006年6月30日因股权分置改革获得非流通股股东支付的 现金对价金额为4,554,215.64元，已全额冲减股票投资成本。 （五） 按券种分类的债券投资组合 序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 金融债 30,321,000.00 1.73% 3 可转债 0.00 0.00% 4 央行票据 0.00 0.00% 5 企业债 0.00 0.00% 合计 30,321,000.00 1.73% （六） 债券投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 04国开01 30,321,000.00 1.73% （七） 资产支持证券投资前十名明细 无 （八） 投资组合报告附注 1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2. 基金投资的前十名股票中，均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3. 截至2006年6月30日，其他资产构成： 序号 其他资产项目 金额（元） 1 交易保证金 437,725.00 2 应收利息 402,604.80 3 应收申购款 67,110,216.37 4 应收股利 8,010.00 5 待摊费用 185,235.27 其他资产项目合计 68,143,791.44 4. 处于转股期的可转换债券明细： 无 5、截至2006年6月30日，本基金持有的权证全部为被动持有，未发生主动投资情况。报告期内本基金获配权证明细如下： 权证代码 权证名称 权证数量（份） 权证成本（人民币元） 被动持有 580007 长电CWB1 8,936 0.00 580996 沪场JTP1 691 0.00 038008 钾肥JTP1 279,342 0.00 580990 茅台JCP1 2,130,086 0.00 580997 招行CMP1 4,082,365 0.00 合计 6,501,420 0.00 主动投资 - - - - 合计 - - 七、 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 期末持有人结构 机构投资者持有份额（份） 占总份额比例 个人投资者持有份额（份） 占总份额比例 8,096 117,171.41 669,311,733.27 70.56% 279,307,975.33 29.44% 八、 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 767,620,088.15 报告期期初基金份额总额 858,056,556.99 加：报告期间基金总申购份额 1,070,783,474.33 报告期间红利再投资份额 3,022,065.31 报告期间基金总赎回份额 980,220,322.72 报告期期末基金份额总额 948,619,708.60 九、 重大事件揭示 (一)本半年度没有召开基金份额持有人大会。 (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 (三)本半年度无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (四)本半年度无基金投资策略的改变。 (五)本半年度基金收益分配事项: 本基金进行2006年度第一次分红，向截至2006年4月4日止在本基金注册登记人上投摩根富林 明基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额0.40元派发现金红利。 该分红除权日为2006年4月4日，共发放红利30,162,925.54元，其中以现金形式发放 27,140,860.23元，以红利再投资形式发放3,022,065.31元。 (六)本基金未改聘审计的会计师事务所。 (七)本半年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 (八)本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下： (1) 报告期内租用证券公司席位的变更情况 无 （2）交易成交量及佣金情况 <1>股票交易情况： 券商名称 租用席位(个) 股票成交量（元） 占股票总成交量比例 佣金（元） 占总佣金比例 光大证券 1 344,060,823.31 25.29% 282,128.36 25.70% 申万证券 1 107,194,857.40 7.88% 87,898.28 8.01% 国泰君安 1 111,513,378.17 8.20% 91,440.14 8.33% 广发证券 1 318,534,726.92 23.41% 261,197.24 23.79% 国信证券 1 220,687,161.25 16.22% 172,690.32 15.73% 东方证券 1 96,304,730.15 7.08% 75,359.86 6.87% 中信万通 1 60,163,076.35 4.42% 47,078.19 4.29% 联合证券 1 102,161,774.44 7.51% 79,941.93 7.28% 合计 8 1,360,620,527.99 100.00% 1,097,734.32 100.00% <2>债券、回购及权证交易情况： 券商名称 债券成交量（元） 占债券总成交量比例 回购成交量（元） 占回购总成交量比例 权证成交量（元） 占权证总成交量比例 光大证券 - - - - 1,783,711.31 22.63% 申万证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 广发证券 - - - - 6,097,518.22 77.37% 国信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 两地合计 - - - - 7,881,229.53 100.00% （九）其它重大事项 1．2006年6月6日，"上投摩根富林明基金管理有限公司"中文名称变更为"上投摩根基金管理有限公司"，该更名申请已于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 十、 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根阿尔法股票型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.51fund.com 上投摩根基金管理有限公司 2006年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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