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天治财富增长混合(350001)  基金公开信息
流水号 14456
基金代码 350001
公告日期 2006-08-25
编号 1
标题 天治财富增长证券投资基金半年度报告摘要（2006年）
信息全文 天治财富增长证券投资基金半年度报告摘要（2006年）
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金简称：天治财富增长
交易代码：350001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年6月29日
报告期末基金份额总额：92,660,873.51份
基金合同存续期：不定期
（二）基金产品说明
基金投资目标：在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略：本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR（Value at Risk）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上，本基金通过积极投资，谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准：中信标普300指数×40%+中信全债指数×60%
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。
（三）基金管理人
名 称：天治基金管理有限公司
信息披露负责人：张丽红
联系电话：021-64371155
传 真：021-64713618
电子信箱：zhanglh@chinanature.com.cn
（四）基金托管人
名 称：上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人：张轶美
联系电话：021-61618888
传 真：021-68881836
电子信箱：zhangym2@spdb.com.cn
（五）半年度报告的披露
登载半年度报告正文的基金管理人网址： www.chinanature.com.cn
本基金半年度报告的置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
主要财务指标 2006年1月1日至2006年6月30日
基金本期净收益 19,035,772.88元
基金份额本期净收益 0.2344元
期末可供分配基金收益 14,613,840.17元
期末可供分配基金份额收益 0.1577元
期末基金资产净值 117,835,617.05元
期末基金份额净值 1.2717元
基金加权平均净值收益率 20.90%
本期基金份额净值增长率 32.88%
基金份额累计净值增长率 36.87%
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
过去一个月 1.83% 1.15% 0.59% 0.72% 1.24% 0.43%
过去三个月 23.13% 1.35% 10.85% 0.68% 12.28% 0.67%
过去六个月 32.88% 1.10% 16.90% 0.53% 15.98% 0.57%
过去一年 46.71% 0.90% 21.27% 0.44% 25.44% 0.46%
自基金合同生效起至今 36.87% 0.75% 20.14% 0.48% 16.73% 0.27%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图
注:按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。本基金应自2004年6月29日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第17条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1亿元，注册地为上海。公司由吉林省信托投资有限责任公司、中国吉林森林工业（集团）总公司、吉林省汉维实业有限公司、吉林市国有资产经营有限公司四家股东共同出资发起设立，各股东出资比例分别为40%、20%、20%、20%。本基金管理人旗下共有四只开放式基金，除本基金外，另外三只基金-天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金、天治天得利货币市场基金的基金合同分别于2005年1月12日、2006年1月20日、2006年7月5日生效。
2、基金经理简介：
张岗先生：经济学博士,证券投资、基金管理从业经验7年。历任西安东方机械厂工程师、中国证券报记者、健桥证券股份有限公司研究所行业公司部经理、天治基金管理有限公司研究发展部研究员、天治财富增长证券投资基金基金经理助理。现任天治基金管理有限公司投资管理部副总监。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2006年上半年本基金认为宏观经济状况较之前的预期相对乐观，我们继续采取了积极的投资态度。在资产配置方面，保持了股票仓位的较高水平。在行业选择方面重点关注并选择了优质个股进行了配置，以PEG为重要选股标准，采取了以成长股为主，均衡配置稳定类个股的思路。在组合管理过程中，我们以相对集中、适度均衡的思路，同时严格控制整个投资组合的估值水平，在严格控制风险的基础上力求获取更高的收益。
业绩表现方面，本基金2006年上半年超越了业绩比较基准，在同类基金中排名前列，我们相信我们的组合将随着时间的推移获得更好的表现。
（四）2006年下半年宏观经济、证券市场及行业走势展望
2006年上半年的经济数据显示，国内以及全球经济仍然延续了良好的态势，由于对宏观经济判断好于之前预期，我们认为优质上市公司将继续受益于经济增长的持续性，业绩将持续增长。
从经济背景和经济政策的角度来看，市场中长期走好趋势基本确定。从估值角度来看，目前市场优质个股的投资价值依然具备吸引力，考虑到其高速成长的可靠性，我们坚定认为2006年是优质企业的牛市。
从投资策略角度来看，积极持有优质成长公司是我们一贯的投资思路，只要认可优质公司中长期向好的趋势，我们的选择就是买入并与优质公司共同成长。我们认为拥有垄断资源、具有核心技术、具备优秀管理能力就具备了成为优质公司的基本要素。随着时间的推移，优质公司的投资风险不会随股价的上涨而加大，其估值水平与业绩增长的速度将保持正比。基于对市场中期的乐观判断，基于对优质个股成长性和良好业绩的乐观预期，本基金2006年下半年有信心在股票投资方面取得更好的业绩。
四、托管人报告
上海浦东发展银行股份有限公司依据《天治财富增长证券投资基金基金合同》与《天治财富增长证券投资基金托管协议》，托管天治财富增长证券投资基金。
2006年上半年，在对天治财富增长证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
2006年上半年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金份额申购赎回价格、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。
经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由天治基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部
2006年8月21日
五、财务会计报告
（一）半年度会计报表
天治财富增长证券投资基金资产负债表
(单位:元)
项目 2006.6.30 2005.12.31
资产：
银行存款 19,191,593.34 21,405,266.49
清算备付金 217,921.45 239,595.33
交易保证金 1,830,000.00 1,580,000.00
应收证券清算款 820,076.71 39,352.03
应收股利 27,000.00 0.00
应收利息 434,768.15 653,297.46-
应收申购款 285,532.00 0.00
股票投资市值 81,864,098.08 99,145,534.97
其中：股票投资成本 67,705,103.94 92,659,899.78
债券投资市值 29,353,313.30 47,681,310.80
其中：债券投资成本 28,933,523.46 47,135,275.74
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 8,029.64
资产总计： 134,024,303.03 170,752,386.72
负债 ：
应付证券清算款 568,219.66 9,692,625.44
应付赎回款 664,967.58 7,215,198.65
应付赎回费 16,716.71 33,479.55
应付管理人报酬 133,690.45 173,962.20
应付托管费 22,281.73 28,993.72
应付佣金 158,953.92 158,030.70
应付利息 2,700.00 0.00
其他应付款 502,494.80 252,494.80
卖出回购证券款 14,000,000.00 0.00
预提费用 118,661.13 94,500.00
负债合计： 16,188,685.98 17,649,285.06
持有人权益： -
实收基金 92,660,873.51 148,650,965.06
未实现利得 10,560,903.37 5,196,262.39
未分配收益 14,613,840.17 -744,125.79
持有人权益合计： 117,835,617.05 153,103,101.66
负债及持有人权益总计： 134,024,303.03 170,752,386.72
天治财富增长证券投资基金经营业绩表及收益分配表
(单位:元)
项目 2006年上半年度 2005年上半年度
一、收入 19,984,112.50 -9,228,259.51
1、股票差价收入 17,345,807.98 -15,236,202.24
2、债券差价收入 913,692.16 2,450,990.63
3、权证差价收入 756,065.50 0.00
4、债券利息收入 342,051.17 2,130,768.70
5、存款利息收入 73,935.33 252,260.84
6、股利收入 406,438.00 1,075,530.02
7、买入返售证券收入 0.00 21,554.32
8、其他收入 146,122.36 76,838.22
二、费用 948,339.62 2,711,192.53
1、基金管理人报酬 678,792.79 1,914,294.85
2、基金托管费 113,132.20 319,049.10
3、卖出回购证券支出 23,850.00 217,372.50
4、其他费用 132,564.63 260,476.08
其中：信息披露费 90,500.77 107,859.86
审计费用 31,690.00 134,630.58
三、基金净收益 19,035,772.88 -11,939,452.04
加：未实现利得 7,547,113.73 4,345,684.58
四、基金经营业绩 26,582,886.61 -7,593,767.46

本期基金净收益 19,035,772.88 -11,939,452.04
加：期初基金净收益 -744,125.79 -2,375,711.07
加：本期损益平准金 2,511,721.60 2,531,502.76
可供分配基金净收益 20,803,368.69 -11,783,660.35
减：本期已分配基金净收益 6,189,528.52 0.00
期末基金净收益 14,613,840.17 -11,783,660.35
天治财富增长证券投资基金基金净值变动表
(单位:元)
项 目 2006年上半年度 2005年上半年度
一、期初基金净值 153,103,101.66 279,343,155.21
二、本期经营活动：
基金净收益 19,035,772.88 -11,939,452.04
未实现利得 7,547,113.73 4,345,684.58
经营活动产生的基金净值变动数 26,582,886.61 -7,593,767.46
三、本期基金单位交易：
基金申购款 80,264,015.07 261,274.62
基金赎回款 -135,924,857.77 -48,387,963.16
基金单位交易产生的基金净值变动数 -55,660,842.70 -48,126,688.54
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -6,189,528.52 0.00
五、期末基金净值 117,835,617.05 223,622,699.21
（二）半年度会计报表附注
1、 基金基本情况
天治财富增长证券投资基金是经中国证监会核准（核准文件名称：《关于同意天治财富增长证券投资基金设立的批复》，文号：证监基金字【2004】70号），于2004年5月25日至6月25日面向社会公开募集，基金合同生效日为2004年6月29日。本基金的运作方式为契约型开放式，存续期不定。募集期结束经本基金验资机构安永大华会计师事务所有限责任公司验资，募集的基金总额为人民币952,004,756.57元，其中净销售额为人民币951,828,301.88元，认购款项在募集期产生的银行利息为人民币176,454.69元。基金管理人为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
2、本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
3、本报告期本基金无重大会计差错。
4、主要税项
4.1印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的2‰调整为1‰。
4.2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
4.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》以及财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
5、关联方关系及关联方交易
5.1 关联方关系
关联方名称 与本基金关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国吉林森林工业（集团）总公司 基金管理人的股东
吉林省汉维实业有限公司 基金管理人的股东
吉林市国有资产经营有限公司 基金管理人的股东
注：本报告期内关联方关系未发生变化。
5.2 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
5.2.1 本基金在会计期间未通过关联方席位进行交易。
5.2.2 基金管理人报酬
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数；
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金管理费678,792.79元，每日计提并于下月的5个工作日内支付，至2006年6月30日已支付545,102.34元，尚有余款133,690.45元未付。2005年1月1日至2005年6月30日共计提管理费1,914,294.85元, 已全部支付。
5.2.3 基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数；
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金托管费113,132.20元,每日计提并于下月的5个工作日内支付,至2006年6月30日已支付90,850.47元,尚有余款22,281.73元未付。2005年1月1日至2005年6月30日共计提托管费319,049.10元, 已全部支付。
5.2.4 本基金在会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
5.2.5 基金各关联方未投资本基金。
5.2.6 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入如下：
单位:元
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
银行存款余额 19,191,593.34 9,915,470.31
单位:元
项目 2006年上半年度 2005年上半年度
银行存款利息收入 59,048.28 227,444.71
6、报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止因新股中签原因而流通受限制的资产情况如下（具体流通日期以公司公告为准）：
资产名称 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法 转让受限原因 流通日期
中国银行 120,250 370,370.00 370,370.00 成本 网下中签新股未上市 2006.10.5
中国银行 120,250 370,370.00 370,370.00 成本 网下中签新股未上市 2007.1.5
中国银行 79,000 243,320.00 243,320.00 成本 网上中签新股未上市 2006.7.5
同洲电子 7,041 112,656.00 287,202.39 市值 网下中签新股未上市 2006.9.27
云南盐化 17,601 128,487.30 232,333.20 市值 网下中签新股未上市 2006.9.27
合计 344,142 1,225,203.30 1,503,595.59
本基金截至2006年6月30日止因股权分置改革原因而暂时停牌的资产情况如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 总成本（元） 期末估值单价（元） 估值总额（元） 停牌日期 复牌日期 复牌开盘价（元）
600299 星新材料 440,000 5,146,681.73 17.28 7,603,200.00 2006.3.22 2006.8.3 18.45
600970 中材国际 97,000 1,876,195.31 26.84 2,603,480.00 2006.6.15 2006.7.6 23.80
合计 537,000 7,022,877.04 10,206,680.00
7、无其他需要说明的资产负债表日后事项。
8、无需要说明的其他重要事项。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合
资产项目 市值(元) 占总资产比例
股票 81,864,098.08 61.08%
债券 29,353,313.30 21.90%
权证 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 19,409,514.79 14.48%
其他资产 3,397,376.86 2.53%
合计 134,024,303.03 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 市值占净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 6,932,440.00 5.88%
C 制造业 49,682,823.29 42.16%
C0 食品、饮料 9,184,083.20 7.79%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 2,380,400.00 2.02%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,206,242.09 12.06%
C5 电子 1,659,450.00 1.41%
C6 金属、非金属 6,995,450.00 5.94%
C7 机械、设备、仪表 13,453,300.00 11.42%
C8 医药、生物制品 1,803,898.00 1.53%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,106,130.00 2.64%
E 建筑业 2,603,480.00 2.21%
F 交通运输、仓储业 3,444,000.00 2.92%
G 信息技术业 287,202.39 0.24%
H 批发和零售贸易 10,340,600.00 8.78%
I 金融、保险业 3,993,422.40 3.39%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 1,474,000.00 1.25%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 81,864,098.08 69.47%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值（元） 市值占净值比例
1 600299 星新材料 440,000 7,603,200.00 6.45%
2 600361 G 综 超 278,000 5,020,680.00 4.26%
3 000410 G 沈 机 290,000 4,004,900.00 3.40%
4 600879 G 火 箭 270,000 3,642,300.00 3.09%
5 600717 G 天津港 410,000 3,444,000.00 2.92%
6 000792 G 钾 肥 168,000 3,410,400.00 2.89%
7 600616 G 食 品 216,000 3,395,520.00 2.88%
8 600583 G 海 工 145,600 3,334,240.00 2.83%
9 600519 G 茅 台 70,000 3,320,800.00 2.82%
10 600887 G 伊 利 145,000 3,304,550.00 2.80%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.chinanature.com.cn上的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比
1 600036 G 招 行 7,610,913.70 4.97%
2 600028 中国石化 6,366,977.13 4.16%
3 600879 G 火 箭 5,635,850.89 3.68%
4 600016 G 民 生 5,466,249.65 3.57%
5 600585 G 海 螺 5,297,312.89 3.46%
6 600636 G 三爱富 4,681,615.14 3.06%
7 002029 七 匹 狼 4,352,059.66 2.84%
8 600361 G 综 超 4,114,245.72 2.69%
9 000060 G 中 金 4,105,726.94 2.68%
10 000410 G 沈 机 4,082,939.05 2.67%
11 600030 G 中 信 3,945,947.04 2.58%
12 000063 G 中 兴 3,927,183.14 2.57%
13 002025 航天电器 3,769,557.61 2.46%
14 600519 G 茅 台 3,237,974.51 2.11%
15 000027 G 深能源 3,199,429.49 2.09%
16 000002 G 万科Ａ 3,188,707.87 2.08%
17 600717 G 天津港 3,162,016.02 2.07%
18 600037 G 歌 华 3,086,648.53 2.02%
19 002037 久联发展 3,039,294.10 1.99%
20 600583 G 海 工 2,978,380.21 1.95%
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比
1 600028 中国石化 17,346,341.47 11.33%
2 000063 G 中 兴 12,392,880.84 8.09%
3 600900 G 长 电 11,419,474.06 7.46%
4 600036 G 招 行 11,288,394.42 7.37%
5 002025 航天电器 10,678,841.07 6.97%
6 600037 G 歌 华 8,642,142.34 5.64%
7 600015 G 华 夏 7,888,259.28 5.15%
8 600050 G 联 通 6,262,288.74 4.09%
9 600016 G 民 生 6,039,545.85 3.94%
10 002029 七 匹 狼 5,881,000.92 3.84%
11 600585 G 海 螺 5,774,954.15 3.77%
12 600636 G 三爱富 4,748,359.19 3.10%
13 600030 G 中 信 4,104,571.29 2.68%
14 600309 G 万 华 3,722,964.75 2.43%
15 000792 G 钾 肥 3,638,804.77 2.38%
16 600879 G 火 箭 3,592,414.22 2.35%
17 000581 G 威 孚 3,484,032.21 2.28%
18 600423 G 柳 化 3,437,746.87 2.25%
19 600183 G 生 益 3,274,821.92 2.14%
20 600005 G 武 钢 3,258,647.35 2.13%
21 000002 G 万科Ａ 3,229,185.44 2.11%
22 002001 新 和 成 3,210,167.43 2.10%
23 600970 G 中 材 3,164,465.63 2.07%
24 600383 金地集团 3,157,481.83 2.06%
3、整个报告期内买入股票的成本总额为187,749,216.40元,卖出股票的收入总额229,454,422.37元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
券种 市值（元） 市值占净值比例
国债 26,495,057.70 22.48%
可转债 2,858,255.60 2.43%
合计 29,353,313.30 24.91%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占净值比例
02国债⒁ 7,752,037.50 6.58%
02国债⑽ 5,954,636.70 5.05%
21国债⒂ 5,240,919.80 4.45%
21国债⑶ 4,724,087.50 4.01%
02国债⑶ 2,172,706.20 1.84%
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
本基金报告期末无权证投资。
（八）报告期内所有的资产支持证券明细
本基金报告期内未投资资产支持证券。
（九）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、期末其他资产构成：
项目 金额（元）
交易保证金 1,830,000.00
应收证券清算款 820,076.71
应收利息 434,768.15
应收股利 27,000.00
应收申购款 285,532.00
合计 3,397,376.86
4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细：
债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比例
100196 复星转债 1,778,755.60 1.51%
125488 晨鸣转债 1,079,500.00 0.92%
七、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 份额（份） 占总份额的比例
基金份额持有人户数 1,674户
平均每户持有的基金份额 55,352.97
机构投资者持有的基金份额 47,576,623.81 51.34%
个人投资者持有的基金份额 45,084,249.70 48.66%
八、开放式基金份额变动
项目 份数(份)
基金合同生效日的基金份额总额 952,004,756.57
报告期初基金份额总额 148,650,965.06
报告期间基金总申购份额 69,453,710.18
报告期间基金总赎回份额 125,443,801.73
报告期末基金份额总额 92,660,873.51
九、重大事件揭示
（一）基金管理人重大人事变动
基金管理人于2006年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金关于调整基金经理的公告》。内容如下：
经天治基金管理有限公司第一届董事会第十五次会议审议，决定聘任张岗先生为天治财富增长证券投资基金的基金经理，魏延军先生不再担任天治财富增长证券投资基金基金经理职务。上述调整事项已报中国证监会备案。
（二）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（三）报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
（四）基金收益分配事项：本报告期内本基金共进行了两次收益分配，每10份基金份额收益分配分别为0.20元和0.60元，共计分配6,189,528.52元。
（五）本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。
（六）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（七）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况
券商名称 席位数量 股票交易量（元） 占股票交易总量比例 应付佣金（元） 占佣金总量比例
国泰君安 1 99,866,464.53 24.02% 81,691.76 25.57%
申银万国 1 96,925,498.50 23.31% 78,551.36 24.59%
东北证券 1 72,895,461.08 17.53% 42,461.89 13.29%
万联证券 1 67,295,407.94 16.18% 52,659.28 16.48%
华泰证券 1 52,504,752.44 12.63% 42,737.91 13.38%
银河证券 1 26,056,369.19 6.27% 21,165.50 6.63%
海通证券 1 249,900.00 0.06% 204.92 0.06%
合计 7 415,793,853.68 100.00% 319,472.62 100.00%
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况
券商名称 债券交易量(元) 占债券交易总量比例 回购交易量(元) 占回购交易总量比例
国泰君安 16,521,273.20 18.17% 3,000,000.00 4.20%
申银万国 46,862,243.69 51.54% 45,000,000.00 62.94%
华泰证券 13,756,222.50 15.13% 17,500,000.00 24.48%
银河证券 13,781,294.25 15.16% 6,000,000.00 8.39%
合计 90,921,033.64 100.00% 71,500,000.00 100.00%
3、报告期内租用证券公司交易席位的变更情况：
报告期内停止租用中信建投证券股份有限公司席位两个、世纪证券有限责任公司席位一个；新增租用万联证券有限责任公司席位一个。
（八）本报告期内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、证券时报）：
1、2006年1月11日《天治基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》、《天治基金管理有限公司关于代销机构华夏证券变更为中信建投的公告》。
2、2006年1月19日《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费率的公告》。
3、2006年2月24日《天治基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》。
4、2006年3月2日《天治财富增长证券投资基金增加代销机构的公告》。
5、2006年4月18日《天治基金管理有限公司关于增加申银万国证券为代销机构的公告》。
6、2006年6月5日《天治基金管理有限公司关于旗下三只基金暂停接受大额申购的公告》。
7、2006年6月27日《天治基金管理有限公司关于旗下三只基金恢复大额申购的公告》。
天治基金管理有限公司
2006年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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