最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河庭芳3个月定开债券(005749) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1444169 | ||||||||
| 基金代码 | 005749 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月22日 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河庭芳3个月定开债券 场内简称 - 交易代码 005749 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月14日 报告期末基金份额总额 3,459,998,000.00份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长 期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投 资策略。 （一） 封闭期内的投资策略 在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类 属配置等积极投资策略；运用利率模型并结合债券的 内外部信用评级结果、 流动性、信用利差水平等因 素，合理选择债券品种进行投资；本基金还将根据债 券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收 益。 （二） 开放期内的投资策略 在开放期内，本基金会调整配置高流动性的投资品 种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流 动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小 基金净值的波动。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 1.本期已实现收益 27,114,634.70 2.本期利润 44,931,558.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 4.期末基金资产净值 3,581,350,494.79 5.期末基金份额净值 1.0351 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、基金合同生效日为2018年3月14日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.27% 0.03% 1.99% 0.05% -0.72% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：根据本合同的规定，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始 前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在 开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 任职日期 离任日期 刘铭 基金经理 2018年3月 14日 - 7 硕士研究生学历，7年 金融行业相关从业经 历。曾任职于上海汽 车集团财务有限责任 公司固定收益部、上 海银行股份有限公司 资产管理部，从事固 定收益交易、研究与 投资相关工作，2016 年 7月加入我公司固 定收益部。2016年12 月起担任银河银富货 币市场基金的基金经 理，2017年4月起担 任银河君尚灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理、银河君 荣灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理、银河君信灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理、银河 君盛灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理、银河君润灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理、银 河君耀灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理、银河君腾灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理、 银河鑫利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理，2017年 6 月起担任银河钱包货 币市场基金的基金经 理，2017年12月起担 任银河铭忆 3个月定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理，2018年3月起 担任银河庭芳 3个月 定期开放债券型发起 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 式证券投资基金的基 金经理、银河鑫月享6 个月定期开放灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理，2018 年 6月起担任银河景 行 3个月定期开放债 券型发起式证券投资 基金的基金经理， 2018年9月起担任银 河沃丰纯债债券型证 券投资基金的基金经 理，2018年12月起担 任银河家盈纯债债券 型证券投资基金的基 金经理、银河嘉裕纯 债债券型证券投资基 金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，国内经济数据关键指标持续下降，社融数据持续走弱，工业增加值持续回落，国际 原油价格大幅下跌，上游大宗商品在环保限产放松、需求较弱的形势下，价格出现回落，PPI快 速回落，CPI目前保持稳定。在国内经济悲观预期叠加海外市场大跌的背景下，国内货币政策出 现明显放松，十月超预期降准、年末美国加息后迅速推出TMLF“定向降息”，与此同时，各部委 集体喊话，稳定市场预期，通过信用缓释工具等各类政策发力支持中小企业融资。 四季度债券市场在基本面和政策的利好下整体上涨。长端债券收益率呈下行趋势，10年期国 开债到期收益率下行54BP。短端收益率在宽松的货币政策下震荡下行，1年期国开债到期收益率 回落32BP，期限利差进一步压缩。信用债收益率跟随利率债下行。 在本季度的运作期内，调整了商业银行金融债、利率债和银行存款的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0351元；本报告期基金份额净值增长率为1.27%，业绩 比较基准收益率为1.99%。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,229,970,000.00 90.15 其中：债券 3,229,970,000.00 90.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 308,227,967.66 8.60 8 其他资产 44,547,320.40 1.24 9 合计 3,582,745,288.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,229,970,000.00 90.19 其中：政策性金融债 1,805,793,000.00 50.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,229,970,000.00 90.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 160206 16国开06 6,800,000 675,240,000.00 18.85 2 180212 18国开12 4,700,000 475,170,000.00 13.27 3 1828017 18兴业绿 色金融02 2,000,000 200,780,000.00 5.61 4 1828020 18民生银 行02 2,000,000 200,000,000.00 5.58 5 160413 16农发13 2,000,000 198,640,000.00 5.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 1、18兴业绿色金融02（证券代码1828017） 兴业银行： 银保监银罚决字〔2018〕1号 2018年5月4日，发行人因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真 实转让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则，多 家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保； 债券卖出回购业务违规出表；个人理财资金违规投资；提供日期倒签的材料；部分非现场监管统 计数据与事实不符；个别董事未经任职资格核准即履职；变相批量转让个人贷款；向四证不全的 房地产项目提供融资，被银保监会罚款5870万元。 福银罚字〔2018〕10号 2018年3月26日，发行人因违反国库管理规定，被中国人民银行福州中心支行警告， 并处罚款5万元人民币。 2、18民生银行02（证券代码1828020） 民生银行： 银保监银罚决字〔2018〕5号 2018年12月7日，发行人因贷款业务严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款200万 元。 银保监银罚决字〔2018〕8号 2018年12月7日，发行人因内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保； 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产 品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用； 为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款3160万元。 3、18海峡银行01（证券代码1820081） 福建海峡银行： 福银罚字〔2019〕1、2号 2019年1月11日，发行人因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定履行大额交易 和可疑交易报告义务，被中国人民银行福州中心支行处以人民币145万元罚款，并对3名相关责 任人员处以人民币3.5万元罚款。 4、18温州银行（证券代码1820077） 温州银行： 温银监罚决字（2018）2号 2018年3月7日，发行人因员工王义对温州银行永嘉支行以不正当手段虚增存贷款行为 负主要责任被中国银监会温州监管分局给予警告，并处罚款人民币5万元。 5、18河北银行绿色金融02（证券代码1820051） 河北银行： 冀银监罚决字（2018）1号 根据2018年1月27日发布的相关公告，该证券发行人因违规办理票据业务，严重违反审慎 经营规则被河北银监局采取行政处罚，责令改正，罚款合计1080万元。 报告期内基金投资的前十名证券除以上五只债券以外其他五只证券的发行主体未有被监管部 门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 4 应收利息 44,547,320.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,547,320.40 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,459,998,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 3,459,998,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.29 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.29 10,000,000.00 0.29 自合同生效 之日起不低 于三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.29 10,000,000.00 0.29 自合同生效 之日起不低 于三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20181001-20181231 3,449,998,000.00 - - 3,449,998,000.00 99.71% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 银河庭芳 3个月定开债券 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的文件 2、《银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2019年1月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |