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| 中银证券价值精选混合(002601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1443216 | ||||||||
| 基金代码 | 002601 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券保本1号混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券保本1号混合 交易代码 002601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月29日 报告期末基金份额总额 1,788,485,585.59份 投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 1.本期已实现收益 1,746,023.45 2.本期利润 12,764,937.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 4.期末基金资产净值 1,831,646,653.75 5.期末基金份额净值 1.0241 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.08% 0.65% 0.01% 0.03% 0.07% 注: 业绩比较基准=三年期银行定期存款收益率（税后） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 本基金合同于2016年4月29日生效。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玉玺 本基金基金经理 2017年1月12日 - 12 王玉玺，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。 罗众球 本基金基金经理 2017年1月25日 - 8 罗众球，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年4季度，受信用紧缩以中美贸易摩擦影响，经济基本面表现疲软；央行通过降准和MLF等公开市场操作工具投放货币，资金面总体宽松；地方债大部分发行完毕，债市供给压力较大幅度降低；国际油价及大宗商品价格大幅下行，通胀预期明显降温；与此同时，全球股市也经历了大幅下挫，市场避险情绪升温。在此背景下，债市总体表现良好。 报告期内，本产品择机卖出了部分债券，实现盈利；同时保持适度的杠杆操作，实现了不错的收益。 权益方面，今年以来股票市场调整幅度较大，行情远比预期艰难。一方面由于国内去杠杆延续，股权质押不断强平、大部分公司业绩低于预期等影响，另一方面，中美贸易战延续，并继续向科技领域蔓延，加之美债利率高企，人民币大幅贬值，以上因素共振导致市场波动加大。上证指数全年跌幅为24.59%，四季度保本基金权益仓位在3%左右，股票市场的大幅调整一定程度上也影响了保本的净值表现。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0241元；本报告期基金份额净值增长率为0.68%，业绩比较基准收益率为0.65%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,835,927.38 2.12 其中：股票 57,835,927.38 2.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,479,075,773.40 90.69 其中：债券 2,479,075,773.40 90.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 139,390,889.09 5.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,213,368.66 0.74 8 其他资产 36,917,657.63 1.35 9 合计 2,733,433,616.16 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,639,621.66 2.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,191,382.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 6,714,745.72 0.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,290,178.00 0.13 S 综合 - - 合计 57,835,927.38 3.16 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600085 同 仁 堂 445,781 12,258,977.50 0.67 2 002422 科伦药业 424,706 8,770,178.90 0.48 3 600466 蓝光发展 1,248,094 6,714,745.72 0.37 4 000063 中兴通讯 338,020 6,621,811.80 0.36 5 300068 南都电源 361,263 5,137,159.86 0.28 6 002262 恩华药业 510,100 4,601,102.00 0.25 7 601607 上海医药 248,884 4,231,028.00 0.23 8 002589 瑞康医药 568,200 3,960,354.00 0.22 9 600195 中牧股份 245,793 2,615,237.52 0.14 10 002343 慈文传媒 253,900 2,290,178.00 0.13 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 142,214,800.00 7.76 其中：政策性金融债 92,404,800.00 5.04 4 企业债券 343,599,573.40 18.76 5 企业短期融资券 537,063,800.00 29.32 6 中期票据 604,259,100.00 32.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 851,938,500.00 46.51 9 其他 - - 10 合计 2,479,075,773.40 135.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111820220 18广发银行CD220 2,000,000 193,380,000.00 10.56 2 111809224 18浦发银行CD224 1,400,000 135,058,000.00 7.37 3 041800005 18皖投集CP001 1,000,000 101,080,000.00 5.52 4 111810618 18兴业银行CD618 1,000,000 99,250,000.00 5.42 5 111807187 18招商银行CD187 1,000,000 97,530,000.00 5.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） 0.00 国债期货投资本期收益（元） 0.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“18浦发银行CD224”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字〔2018〕4号），因“内控管理严重违反审慎经营规则”等违法违规行为，中国银监会于2018年2月12日对公司罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元；收到中国人民银行出具的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕2号），因“未按照规定履行客户身份识别义务”等违法违规行为，中国人民银行于2018年7月26日对公司合计处以170万元罚款。本基金持有的“18兴业银行CD618”的发行主体兴业银行股份有限公司于收到中国银保监会出具的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号），因“重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告”等违法违规行为，中国银保监会于2018年4月19日对其罚款5870万元。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 99,886.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,817,277.05 5 应收申购款 493.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,917,657.63 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,904,966,576.30 报告期期间基金总申购份额 259,448.64 减:报告期期间基金总赎回份额 116,740,439.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,788,485,585.59 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券保本1号混合型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券保本1号混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券股份有限公司 2019年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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