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| 银河泰利债券A(519675) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1442871 | ||||||||
| 基金代码 | 519675 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 银河泰利债券 场内简称 - 交易代码 519675 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月22日 报告期末基金份额总额 151,342,376.80份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于中低风险收益预期的基金品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河泰利债券A 银河泰利债券I 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519675 519648 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 101,067,518.07份 50,274,858.73份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 银河泰利债券A 银河泰利债券I 1．本期已实现收益 1,210,784.31 879,611.48 2．本期利润 2,555,174.13 1,667,215.48 3．加权平均基金份额本期利润 0.0213 0.0193 4．期末基金资产净值 105,872,913.42 52,347,055.51 5．期末基金份额净值 1.0475 1.0412 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河泰利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.09% 0.08% 0.69% 0.01% 1.40% 0.07% 银河泰利债券I 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.07% 0.08% 0.69% 0.01% 1.38% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2015年11月19日I类级别开始持有份额，基金分为A级和I级。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的债券等固定收益类资产占基金资产的不低于60%，股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中，全部权证市值不得超过基金资产的3%，保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。截止2014年2月6日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。 3、本基金于2018年8月16日保本到期，于2018年8月22日转型为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经理 2018年8月22日 - 16 中共党员，经济学硕士，16年证券从业经历，曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2018年12月起担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期均为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，全球景气度下滑。在持续加息的作用下，美国经济前景也变得不再确定，美指开始高位连续回调。英国脱欧进入倒计时，但内部分歧持续，法国暴发“黄马甲”运动，欧元区国家股指全线回调。相对来讲新兴市场经济体则表现稳定。 国内经济数据关键指标持续下降，“非标渠道的大幅缩水”和“宽信用的传导不畅”均导致社融数据持续走弱。房地产销售也持续走弱，土地流拍频现，个别二线城市房价显现下行压力；基建投资企稳但并未出现全面回升的迹象。出口因基数效应，增速快速下滑。通过中美G20高层会晤，贸易战暂时得到90天的缓冲。上游大宗商品在环保限产放松、需求较弱的形势下，价格出现回落。国际原油价格大幅下跌，猪瘟加快了北方的出栏，猪价北降南涨，尚未对CPI产生实质影响，PPI快速回落符合预期。 受国内经济悲观预期外加海外市场大跌影响，国内货币政策出现明显放松，十月超预期降准、年末美国加息后迅速推出TMLF“定向降息”。信用缓释工具再现江湖，支持中小企业发债。在此背景之下，四季度利率债收益率中枢水平持续下行，十年国开顺利突破4%的整数关口，年底受获利丰厚的止盈盘和资金面季节性紧张影响，出现反复震荡的格局，但并未改变下行趋势。在“宽信用”的背景下，信用品种收益率下行开始过渡到中期（3-5年）品种，AA品种也明显受益。但是信用违约事件仍然频现，侧面印证了本轮政策放松是结构性放松。 四季度权益市场整体表现为底部反复震荡的格局，转债市场受权益市场影响，整体表现较弱，新发转债仍然频现破发局面。银行类转债受银行板块大跌影响，整体出现了明显回调。四季度，通信、新能源板块的转债表现出较好的阶段持续上涨行情。 报告期内，基金在降准后主要增持了十年期国开债；并在打开封闭期前加杠杆配置高评级信用债。基金在权益市场下跌时，增配了银行系转债。基金在打开封闭期后，基金通过减持短久期利率债和信用品种、个别转债品种，应对赎回。组合保留了较高比例的中长端利率配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河泰利债券A基金份额净值为1.0475元，本报告期基金份额净值增长率为2.09%；截至本报告期末银河泰利债券I基金份额净值为1.0412元，本报告期基金份额净值增长率为2.07%；同期业绩比较基准收益率为0.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 171,417,340.00 98.18 其中：债券 171,417,340.00 98.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 245,146.10 0.14 8 其他资产 2,927,904.14 1.68 9 合计 174,590,390.24 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,819,000.00 64.35 其中：政策性金融债 101,819,000.00 64.35 4 企业债券 40,510,000.00 25.60 5 企业短期融资券 20,108,000.00 12.71 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,980,340.00 5.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 171,417,340.00 108.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180211 18国开11 500,000 50,665,000.00 32.02 2 180210 18国开10 300,000 30,939,000.00 19.55 3 180208 18国开08 100,000 10,183,000.00 6.44 4 143822 G18绿园1 100,000 10,166,000.00 6.43 5 098092 09武城投债 100,000 10,154,000.00 6.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,049.55 2 应收证券清算款 100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,750,742.32 5 应收申购款 35,112.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,927,904.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 6,202,080.00 3.92 2 123009 星源转债 2,190,320.00 1.38 3 128029 太阳转债 587,940.00 0.37 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河泰利债券A 银河泰利债券I 报告期期初基金份额总额 142,409,348.34 150,824,576.20 报告期期间基金总申购份额 301,894.85 - 减:报告期期间基金总赎回份额 41,643,725.12 100,549,717.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 101,067,518.07 50,274,858.73 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20181105-20181231 - 50,274,858.73 - 50,274,858.73 33.22% 2 20181001-20181106 100,549,717.47 - 100,549,717.47 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河润利保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河泰利纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河泰利纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河泰利纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2019年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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