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华夏纯债债券C(000016)  基金公开信息
流水号 1438733
基金代码 000016
公告日期 2019-01-21
编号 1
标题 华夏纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
信息全文 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月二十一日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
华夏纯债债券

基金主代码
000015

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年3月8日

报告期末基金份额总额
2,101,516,118.55份

投资目标
在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

投资策略
本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准
中债综合指数。

风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人
华夏基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
华夏纯债债券A
华夏纯债债券C

下属分级基金的交易代码
000015
000016

报告期末下属分级基金的份额总额
1,780,401,701.06份
321,114,417.49份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年10月1日-2018年12月31日)


华夏纯债债券A
华夏纯债债券C

1.本期已实现收益
27,082,854.16
6,871,872.11

2.本期利润
37,280,249.78
10,622,184.11

3.加权平均基金份额本期利润
0.0236
0.0250

4.期末基金资产净值
2,128,806,586.21
374,480,994.89

5.期末基金份额净值
1.196
1.166

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏纯债债券A：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
2.05%
0.05%
1.99%
0.05%
0.06%
0.00%

华夏纯债债券C：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
1.85%
0.05%
1.99%
0.05%
-0.14%
0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年3月8日至2018年12月31日)
华夏纯债债券A：
/
华夏纯债债券C：
/

§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



柳万军
本基金的基金经理、固定收益部总监
2017-09-08
-
11年
中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员，华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日至2017年8月7日期间）、华夏薪金宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日至2017年8月7日期间）、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日至2018年6月28日期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
4季度，全球经济增长稳中趋缓，美国经济增长、就业等数据依然较为强劲，但金融市场波动加大，原油等大宗商品价格、美股大幅下挫，美债收益率回落，且部分期限利差倒挂反映市场对后续的增长和通胀预期不佳，尽管美联储继续缩表进程并于12月再次加息，但对后续加息次数预期有所下行。欧元区经济增长趋缓，英国脱欧和意大利预算的不确定性成为后续欧元区经济增长展望的隐忧。国内方面，尽管中美贸易谈判有所进展，但市场对其中长期的严峻性担忧不减；伴随地产周期下行，消费整体趋弱，经济增长有所放缓。尽管宏观政策基调微调，基建投资逐步企稳，但边际回升力度有限。为对冲经济下行压力，货币政策定向降准，银行间资金合理充裕，并推出TMLF等结构性政策工具刺激民企、小微企业的信贷扩张，但微观主体层面的融资需求萎缩导致宽信用效果不佳，社融增速持续回落，利率债和高等级信用债收益率下行明显，低等级民企债情绪保持谨慎。
报告期内，本基金维持杠杆运作，适当参与中长端利率债交易，部分调整中端信用债持仓，提高组合资产流动性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日，华夏纯债债券A基金份额净值为1.196元，本报告期份额净值增长率为2.05%；华夏纯债债券C基金份额净值为1.166元，本报告期份额净值增长率为1.85%，同期业绩比较基准增长率为1.99%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中：股票
-
-

2
固定收益投资
3,023,780,931.00
96.18


其中：债券
3,022,970,931.00
96.15


资产支持证券
810,000.00
0.03

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
31,383,501.06
1.00

7
其他各项资产
88,860,615.37
2.83

8
合计
3,144,025,047.43
100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)

1
国家债券
3,996,400.00
0.16

2
央行票据
-
-

3
金融债券
410,146,134.80
16.38


其中：政策性金融债
410,146,134.80
16.38

4
企业债券
1,226,694,396.20
49.00

5
企业短期融资券
555,791,000.00
22.20

6
中期票据
677,468,000.00
27.06

7
可转债（可交换债）
-
-

8
同业存单
148,875,000.00
5.95

9
其他
-
-

10
合计
3,022,970,931.00
120.76

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）

1
111809427
18浦发银行CD427
1,500,000
148,875,000.00
5.95

2
180406
18农发06
1,300,000
139,009,000.00
5.55

3
101560037
15晋焦煤MTN002
1,000,000
103,140,000.00
4.12

4
180210
18国开10
1,000,000
103,130,000.00
4.12

5
143463
18延长01
900,000
92,466,000.00
3.69

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比（%）

1
142400
PR聚肆A2
150,000.00
810,000.00
0.03

2
-
-
-
-
-

3
-
-
-
-
-

4
-
-
-
-
-

5
-
-
-
-
-

6
-
-
-
-
-

7
-
-
-
-
-

8
-
-
-
-
-

9
-
-
-
-
-

10
-
-
-
-
-

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦发银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
27,316.46

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
59,544,027.43

5
应收申购款
29,289,271.48

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
88,860,615.37

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华夏纯债债券A
华夏纯债债券C

本报告期期初基金份额总额
1,347,728,908.87
447,330,603.04

报告期基金总申购份额
659,391,613.53
263,593,188.79

减：报告期基金总赎回份额
226,718,821.34
389,809,374.34

报告期基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
1,780,401,701.06
321,114,417.49

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2018年11月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海大智慧基金销售有限公司开通定期定额申购业务的公告。
2018年12月3日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构的公告。
2018年12月7日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告。
2018年12月18日发布华夏纯债债券型证券投资基金第二次分红公告。
2018年12月26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构及华夏财富申购、赎回等业务最低数额限制的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2018年12月31日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序2/152；华夏圆和混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%）”中排序9/346；华夏沪港通恒生ETF、华夏金融ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序1/109和9/109；华夏沪港通恒生ETF联接(A类)、华夏上证50ETF联接(A类)在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF联接基金（A类）”中分别排序2/73和10/73。
在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销交易系统上线养老基金“申购+定投”功能，为客户提供了更便捷的投资方式；（2）对旗下部分开放式基金申购、赎回、转换和定期定额申购业务的最低数额限制进行调整，降低了客户交易及持有基金的门槛；（3）与长沙银行、网商银行、百度百盈基金等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“华夏邀您重阳登高祈福”、“大胆预测退休金”、“猜‘折扣5因素’”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2《华夏纯债债券型证券投资基金基金合同》；
9.1.3《华夏纯债债券型证券投资基金托管协议》；
9.1.4法律意见书；
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一九年一月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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