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| 财通资管鸿益中短债债券C(006361) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1436571 | ||||||||
| 基金代码 | 006361 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿益中短债债券 基金主代码 006360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月03日 报告期末基金份额总额 756,476,482.81份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿益中短债债券A 财通资管鸿益中短债债券C 下属分级基金的交易代码 006360 006361 报告期末下属分级基金的份额总额 708,769,519.47份 47,706,963.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 财通资管鸿益中短债债券A 财通资管鸿益中短债债券C 1.本期已实现收益 5,509,257.33 377,677.14 2.本期利润 6,569,195.72 465,339.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0113 4.期末基金资产净值 712,419,659.35 47,958,905.12 5.期末基金份额净值 1.0051 1.0053 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿益中短债债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.18% 0.02% 1.36% 0.03% -0.18% -0.01% 财通资管鸿益中短债债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.14% 0.02% 1.36% 0.03% -0.22% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2018年9月3日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金处于建仓期。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿益中短债债券A基金份额净值增长率为1.51%，同期业绩比较基准收益率为1.64%；财通资管鸿益中短债债券C基金份额净值增长率为1.53%，同期业绩比较基准收益率为1.64%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 顾宇笛 本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金和财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理 2018-09-03 - 3 华东师范大学经济学硕士。2014年6月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部债券研究员；2015年1月至2017年8月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员，主要负责信用分析与创新产品研究，对城投债、产业债、可转债、可交换债等品种都有深入的研究。 李杰 本基金基金经理、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理 2018-09-04 - 11 武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安丰利债券型基金、金元顺安保本混合型基金、金元惠理惠利保本混合型基金、金元顺安丰祥债券型基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选灵活配置型基金、金元顺安沣楹债券型基金的基金经理；固定收益与量化部执行总监；2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年四季度经济下行压力较大，出现通缩迹象。基建投资低迷，消费增速稳中有降，中美贸易摩擦对进出口形势带来严峻考验，PMI指数下降到"荣枯"分界线附近。社融增速持续下行到10%以下，而M2则下降到8%水平，显示信用收缩仍在进行。基本面利好债券市场。决策层继续实施稳健货币政策和积极财政政策，第三次下调存款准备金率，并通过TMLF等公开市场工具引导市场利率下降，保持流动性合理充裕。四季度债券市场涨幅较大，收益率曲线呈现平坦化下行。本基金自9月成立以来处于建仓期，作为中短债类型的基金产品，在保持良好流动性和净值稳定的前提下通过久期控制和品类优化配置努力提高组合收益。本基金抓住机会积极建仓，以利率债和中高评级信用债为主，采取中短期限的久期策略，并辅以适当的杠杆以增厚收益，获得不错表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿益中短债债券A基金份额净值为1.0051元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为1.36%；截至报告期末财通资管鸿益中短债债券C基金份额净值为1.0053元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.14%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 757,176,929.61 88.46 其中：债券 722,445,412.30 84.40 资产支持证券 34,731,517.31 4.06 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 17,600,000.00 2.06 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,549,685.04 7.54 8 其他资产 16,611,146.36 1.94 9 合计 855,937,761.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 76,069,600.00 10.00 其中：政策性金融债 76,069,600.00 10.00 4 企业债券 266,381,512.30 35.03 5 企业短期融资券 359,667,300.00 47.30 6 中期票据 20,327,000.00 2.67 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 722,445,412.30 95.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180410 18农发10 300,000 29,973,000.00 3.94 2 108901 农发1801 210,000 21,002,100.00 2.76 3 122514 12金融街 200,000 20,228,000.00 2.66 4 041800343 18蓉经开CP001 200,000 20,142,000.00 2.65 5 180312 18进出12 200,000 20,046,000.00 2.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 131128 余燃气4 200,000 20,217,380.82 2.66 2 146042 青城租A3 200,000 14,514,136.49 1.91 注：本基金本报告期末仅持有上述两只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,125.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,966,415.46 5 应收申购款 3,622,605.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,611,146.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿益中短债债券A 财通资管鸿益中短债债券C 报告期期初基金份额总额 345,356,459.06 22,686,669.82 报告期期间基金总申购份额 898,922,074.17 69,677,339.16 减：报告期期间基金总赎回份额 535,509,013.76 44,657,045.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 708,769,519.47 47,706,963.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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