最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中航瑞景3个月定开C(006054) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1435353 | ||||||||
| 基金代码 | 006054 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 17日 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 14日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中航瑞景 3个月定开 交易代码 006053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 28日 报告期末基金份额总额 310,000,000.00份 投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过 积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资 回报。 投资策略 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观 市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3个月定开 A 中航瑞景3个月定开 C 下属分级基金的交易代码 006053 006054 报告期末下属分级基金的份额总额 300,000,000.00份 10,000,000.00份 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 中航瑞景 3个月定开 A 中航瑞景 3个月定开 C 1．本期已实现收益 2,274,630.06 73,270.54 2．本期利润 2,004,742.50 64,276.38 3．加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0064 4．期末基金资产净值 302,686,122.62 10,086,083.01 5．期末基金份额净值 1.0090 1.0086 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航瑞景 3个月定开 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.67% 0.02% 1.99% 0.12% -1.32% -0.10% 中航瑞景 3个月定开 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.64% 0.02% 1.99% 0.12% -1.35% -0.10% 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 茅勇峰 基金经 理 2018 年 8 月 28日 - - 硕士研究生。曾供职于中核 财务有限责任公司先后担 任稽核风险管理部风险管 理岗、金融市场部投资分析 岗、金融市场部副经理兼投 资经理岗。2017年 8月至今， 担任中航基金管理有限公 司固定收益部投资副总监。 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞景 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，国内经济依然面临下行压力，虽然投资有所企稳，但消费显现疲态。制造业 投资继续上升，基建投资企稳，但投资回升的动力不足；居民消费持续走弱，减税对居民消费意 愿提升作用尚不明显；虽然贸易摩擦有所缓和，但外贸形势依然严峻。美联储如期加息，但货币 政策加快收紧预期有所缓和，海外因素对国内货币政策的掣肘有所弱化。面对国内外经济金融环 境，中央经济工作会议指出，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 币政策，适时预调微调，稳定总需求。在央行实施稳健货币政策背景下，尽管面临年末因素的影 响，但四季度资金面总体处于宽松的状态，债券市场收益率整体呈现下行的格局。四季度，本基 金继续把控制风险放在投资管理的重要位置，在重点关注信用风险的前提下进行资产配置，将金 融债和同业存单作为主要配置品种，通过适度拉长投资组合久期增厚投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中航瑞景 3个月定期开放发起式证券投资基金 A基金份额净值为 1.0090元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.67%；截至本报告期末中航瑞景 3个月定期开放发起式证券投 资基金 C基金份额净值为 1.0086元，本报告期基金份额净值增长率为 0.64%；同期业绩比较基准 收益率为 1.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 272,059,500.00 86.94 其中：债券 272,059,500.00 86.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 33,600,170.40 10.74 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 472,922.64 0.15 8 其他资产 6,781,721.26 2.17 9 合计 312,914,314.30 100.00 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 106,336,500.00 34.00 其中：政策性金融债 10,024,000.00 3.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,495,000.00 3.36 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 155,228,000.00 49.63 9 其他 - - 10 合计 272,059,500.00 86.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111809253 18浦发银行 CD253 300,000 29,508,000.00 9.43 2 111815266 18民生银行 CD266 300,000 29,106,000.00 9.31 3 111811102 18平安银行 CD102 300,000 28,821,000.00 9.21 4 111807084 18招商银行 CD084 300,000 28,815,000.00 9.21 5 1721010 17龙湾农商 280,000 28,232,400.00 9.03 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 二级 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策程序说明 18浦发银行 CD253（代码：111809253）、18招商银行 CD084（代码：111807084）、18民生银 行 CD266（代码：111815266）为中航瑞景 3个月定开债券基金的前五名债券。 2018年 2月 12日，中国银监会对浦发银行内控管理严重违反审慎经营规则、通过资管计划 投资分行协议存款，虚增一般存款、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、 理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求、提供不实说明材料、不配合调查取证、以贷转 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 存，虚增存贷款、票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严、国内信用证业务贸易背景审查不严、 贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款、违规通过同业投资转存款方式，虚增存款、票据资管业 务在总行审批驳回后仍继续办理、对代理收付资金的信托计划提供保本承诺、以存放同业业务名 义开办委托定向投资业务，并少计风险资产、投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大、 修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符、为非保本理财产品出具保 本承诺函、向关系人发放信用贷款、向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符、 收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本等违法违规行为，罚款 5845万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927万元。 2018年 2月 12日，中国银监会对招商银行内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让 以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保 本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提 供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任 职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性 开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行 发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规行为，罚款 6570万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024万元。 2018年 11月 9日，中国银保监会对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则的违法违规行 为，罚款 200万元；对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业 投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之 间风险隔离不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用、为 非保本理财产品提供保本承诺等违法违规行为，罚款 3160万元。 本基金投资 18浦发银行 CD253、18招商银行 CD084、18民生银行 CD266的投资决策程序符合 公司投资制度的规定。 中航瑞景 3个月定开债券基金除 18浦发银行 CD253、18招商银行 CD084、18民生银行 CD266 外，投资的前五名债券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策 程序说明 无 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,781,721.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,781,721.26 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航瑞景 3个月定开 A 中航瑞景3个月定开 C 报告期期初基金份额总额 300,000,000.00 10,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 300,000,000.00 10,000,000.00 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 3.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 3.23 10,000,000.00 3.23 不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 3.23 10,000,000.00 3.23 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 机构 1 20181001-20181231 300,000,000.00 - - 300,000,000.00 96.77% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者 合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包 括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请 的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时， 可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基 金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风 险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金投资范围不包括股票，本报告期本基金未参与股票的投资。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 9.1.2 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 9.1.3 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 中航瑞景 3个月定开 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 10.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186 中航基金管理有限公司 2019年 1月 17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |