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| 天治稳健双盈债券(350006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139237 | ||||||||
| 基金代码 | 350006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十五日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年７月１日起至９月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治稳健双盈债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００８年１１月５日至２０１１年９月３０日） ■ 注：按照本基金合同规定，本基金债券类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等）的投资比例不低于基金资产的８０％，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的２０％，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金自２００８年１１月５日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第１２条规定的投资比例限制。截止本报告期末，本基金符合上述要求。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济主要围绕着“通货膨胀”这一主题，经济增长的环比动量在有所恢复，工业和发电量增长小幅加速，进口有所加速，财政相关行业固定资产投资明显提升，ＰＭＩ指数也出现了反弹。保障型住房的建设和财政刺激政策为经济的发展提供了较大的动能，但是本基金认为经济减速的趋势尚未改变；以美国为首的全球其他经济体为了加速发展本国经济，集体实行宽松货币政策，三季度美元一路贬值，致使大宗商品价格飞涨，全球通胀预期加强，这一预期成为四季度宏观经济的一个非常不确定的因素；央行的货币政策面来说，全球通胀预期的增强使得管理层不得不收紧流动性，经济增速的减缓对充裕货币环境又提出了新的要求，在此两难情况下，预计央行依旧保持适中的流动性，回笼力度以对冲新增外汇占款为主。 三季度，通胀预期下，各类债券收益率曲线出现了较大幅度的上移，本基金操作方面，迅速减持了前期获利颇丰的信用债，积极参与银行类可转债的操作。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为０．９１７８元，基金份额净值增长率为－１０．８０％，低于业绩比较基准增长率。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度，通胀逐渐回落和实体经济增速放缓日趋明显，为债市带来较为有利的基本面支持，但海外宏观经济的不确定性仍然很大，加之企业盈利预期的明显下行，对股市展望仍然较为谨慎。所以策略方面本基金仍以配置债券为主，适当参与可转债的配置，谨慎配置股票。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、天治稳健双盈债券型证券投资基金设立等相关批准文件 ２、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同 ３、天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书 ４、天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议 ５、本报告期内按照规定披露的各项公告 ７．２ 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路１５９号。 ７．３ 查阅方式 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 天治基金管理有限公司 二〇一一年十月二十五日 基金简称 天治稳健双盈债券 基金主代码 ３５０００６ 交易代码 ３５０００６ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年１１月５日 报告期末基金份额总额 ５８，２９１，２４７．２６份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断，运用自上而下的资产配置与品种选择策略，并充分利用各种套利策略，实现基金的保值增值。此外，本基金可以参与股票一级市场申购和二级市场投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１１年７月１日－２０１１年９月３０日） １．本期已实现收益 －８５３，８９４．２８ ２．本期利润 －５，６９９，５２１．３５ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１１０８ ４．期末基金资产净值 ５３，４９７，９５４．００ ５．期末基金份额净值 ０．９１７８ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１０．８０％ ０．５８％ ０．０３％ ０．１３％ －１０．８３％ ０．４５％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦娟 固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治天得利货币市场基金的基金经理。 ２０１０－４－１４ － ７ 经济学硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验７年，历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员。２０１０年２月加入天治基金管理有限公司，任本基金的基金经理助理及天治天得利货币市场基金的基金经理助理，现任固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治天得利货币市场基金的基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ６，３９３，４７８．８０ １１．７２ 其中：股票 ６，３９３，４７８．８０ １１．７２ ２ 固定收益投资 ４３，９６３，６７７．０４ ８０．５７ 其中：债券 ４３，９６３，６７７．０４ ８０．５７ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３，３９０，１９２．８０ ６．２１ ６ 其他各项资产 ８１８，３８８．６０ １．５０ ７ 合计 ５４，５６５，７３７．２４ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 １，５０４，０７８．８０ ２．８１ Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ８４９，０００．００ １．５９ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 １，０５４．８０ ０．００ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ６５４，０２４．００ １．２２ Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ６７６，０００．００ １．２６ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 － － Ｈ 批发和零售贸易 １，０３９，５００．００ １．９４ Ｉ 金融、保险业 ２，８０５，９００．００ ５．２４ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ３６８，０００．００ ０．６９ 合计 ６，３９３，４７８．８０ １１．９５ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１００９ 南京银行 １６０，０００ １，２９９，２００．００ ２．４３ ２ ６００７３９ 辽宁成大 ７０，０００ １，０３９，５００．００ １．９４ ３ ０００８８７ 中鼎股份 ７５，０００ ８４９，０００．００ １．５９ ４ ６０１６６８ 中国建筑 ２００，０００ ６７６，０００．００ １．２６ ５ ０００９２５ 众合机电 ４５，８００ ６５４，０２４．００ １．２２ ６ ０００５６２ 宏源证券 ４０，０００ ５５８，８００．００ １．０４ ７ ６０００１５ 华夏银行 ５０，０００ ５０５，５００．００ ０．９４ ８ ６０００３６ 招商银行 ４０，０００ ４４２，４００．００ ０．８３ ９ ０００５４０ 中天城投 ５０，０００ ３６８，０００．００ ０．６９ １０ ００２０８２ 栋梁新材 ９０ １，０５４．８０ ０．００ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 １１，５４８，４７８．００ ２１．５９ ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 ４，８８０，６００．００ ９．１２ ５ 企业短期融资券 － － ６ 中期票据 － － ７ 可转债 ２７，５３４，５９９．０４ ５１．４７ ８ 其他 － － ９ 合计 ４３，９６３，６７７．０４ ８２．１８ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００２ 工行转债 １０８，１９０ １１，０３１，０５２．４０ ２０．６２ ２ ０１０１１２ ２１国债⑿ ８５，８９０ ８，６０４，４６０．２０ １６．０８ ３ １１３００１ 中行转债 ４５，８８０ ４，１７４，６２１．２０ ７．８０ ４ １１１０４７ ０８长兴债 ３２，８００ ３，０８３，２００．００ ５．７６ ５ １１０００３ 新钢转债 ２８，６９０ ２，８５２，６４６．７０ ５．３３ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ５６８，３８８．６０ ５ 应收申购款 － ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ８１８，３８８．６０ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００２ 工行转债 １１，０３１，０５２．４０ ２０．６２ ２ １１３００１ 中行转债 ４，１７４，６２１．２０ ７．８０ ３ １１０００３ 新钢转债 ２，８５２，６４６．７０ ５．３３ ４ １１００１５ 石化转债 ２，６２２，３００．００ ４．９０ ５ １２５７０９ 唐钢转债 ２，３５０，９１９．３４ ４．３９ ６ １１００１３ 国投转债 １，８５８，４００．００ ３．４７ ７ １１００１１ 歌华转债 １，７３２，１３４．６０ ３．２４ ８ １２５８８７ 中鼎转债 ９１２，５２４．８０ １．７１ 本报告期期初基金份额总额 ５１，３８０，３９２．４１ 本报告期基金总申购份额 ８，２３１，９５２．０３ 减：本报告期基金总赎回份额 １，３２１，０９７．１８ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ５８，２９１，２４７．２６ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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