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| 中信保诚优胜精选混合A(550008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139060 | ||||||||
| 基金代码 | 550008 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚优胜精选股票型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚优胜精选股票 基金主代码 550008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月26日 报告期末基金份额总额 1,532,525,878.20份 投资目标 通过投资于具有积极变化特征的上市公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将根据MVRS模型,综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 本基金认为,上市公司的长期发展遵循"优胜劣汰"的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类"优胜"上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目标。同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。 鉴于此,本基金的股票投资将以"自下而上"的精选策略为主,以甄别产生积极变化的上市公司。 业绩比较基准 80% × 中信标普A股综合指数收益率+20% × 中信全债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日） 1.本期已实现收益 -89,871,340.09 2.本期利润 -203,040,395.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1359 4.期末基金资产净值 1,321,799,310.44 5.期末基金份额净值 0.862 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年第3季度 -12.93% 1.14% -12.06% 1.09% -0.87% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2009年8月26日至2010年2月25日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄小坚 本基金基金经理,本公司副总经理、首席投资官、股票投资总监 2009年8月26日 - 10 经济学硕士。历任申银万国证券有限公司行业研究员、银华基金管理有限公司高级分析师、组合经理、基金经理、华宝兴业基金管理有限公司高级分析师、基金经理。 杨建标 本基金基金经理 2011年3月29日 - 10 理学硕士,历任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部投资经理助理、平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员、生命人寿股份有限公司投资管理中心研究总监、浙商基金管理有限公司(筹)投资管理部研究负责人。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2011年三季度,海外动荡不安的经济、金融环境,国内持续高企的通胀水平、严厉的房地产调控和货币紧缩给市场造成了巨大的压力,经济增长转型进展不顺利也加重了投资者的悲观情绪,A股全线下跌。结构上,食品饮料、餐饮旅游、信息服务、金融服务表现相对较好,黑色金属、建筑建材、交运设备、家用电器和房地产表现较差。 三季度,本基金维持了食品饮料和医药行业较高的配置水平,减持了房地产和化工行业的部分股票,降低了股票仓位。 目前,市场面临的形势依然严峻。首先,欧洲债务危机远未平息,欧美经济会低迷相当长的时间;其次,中国将继续受到高通胀、地方融资平台的困扰,经历经济增长转型期的阵痛;第三,对股价产生最直接影响的企业盈利增长水平也差强人意。因此,市场在短期内难以有整体性的出色表现,但权重股的低估值封杀了市场大幅下跌的空间,所以寻找结构性的机会仍然是获取超额收益的主要手段,更确切地说,只有将研究深入到生产生活中的各个细节,才能发掘较好的投资机会。我们倾向于把选股重点放在受益于居民消费升级的品牌消费品、医药和医疗服务;涉及国计民生的紧迫性行业,如环境保护、公共安全;能有效缓解能源和资源供给瓶颈的高端煤化工、天然气开发利用等行业。对政府强制性淘汰落后产能或者设置难以逾越的进入门槛,从而导致行业盈利水平大幅提升的传统产业,我们也将密切关注。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-12.93%,同期业绩比较基准收益率为-12.06%,基金表现落后业绩比较基准0.87个百分点。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,071,870,580.48 80.73 其中：股票 1,071,870,580.48 80.73 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 240,579,075.00 18.12 6 其他资产 15,327,031.24 1.15 7 合计 1,327,776,686.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 46,869,585.66 3.55 B 采掘业 70,967,668.00 5.37 C 制造业 601,604,194.89 45.51 C0 食品、饮料 124,267,346.71 9.40 C1 纺织、服装、皮毛 20,337,058.34 1.54 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,722,530.14 2.93 C5 电子 61,256,367.60 4.63 C6 金属、非金属 43,475,068.49 3.29 C7 机械、设备、仪表 122,111,611.81 9.24 C8 医药、生物制品 191,434,211.80 14.48 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,512,825.56 1.63 E 建筑业 31,834,956.44 2.41 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 82,195,065.25 6.22 H 批发和零售贸易 28,146,384.80 2.13 I 金融、保险业 35,438,620.00 2.68 J 房地产业 103,598,735.00 7.84 K 社会服务业 45,945,195.60 3.48 L 传播与文化产业 - - M 综合类 3,757,349.28 0.28 合计 1,071,870,580.48 81.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇股份 3,868,250 88,118,735.00 6.67 2 002564 张化机 3,670,823 62,807,781.53 4.75 3 600518 康美药业 4,065,956 57,533,277.40 4.35 4 600519 贵州茅台 236,779 45,127,709.61 3.41 5 000858 五 粮 液 980,646 35,597,449.80 2.69 6 600276 恒瑞医药 1,179,995 34,290,654.70 2.59 7 002528 英飞拓 1,452,708 31,712,615.64 2.40 8 000933 神火股份 2,170,873 31,108,610.09 2.35 9 600267 海正药业 839,993 27,686,169.28 2.09 10 600406 国电南瑞 791,466 27,685,480.68 2.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日发布"关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告"，监管机构认定公司在信息披露方面存在违法事实，并对公司和相关高管人员处以警告和罚款。 对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为该公司2011年5月收到的中国证监会《行政处罚通知书》是对其几年以前违法行为的处罚，据其公告，该公司已经对有关事项进行了整改并取得明显实效；该公司近年来生产、销售同步大幅增长，利润大幅增加，未来发展势头良好，处罚事项未对其财务状况和投资价值产生重大实质性影响。该证券投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 308,577.36 2 应收证券清算款 14,848,091.77 3 应收股利 - 4 应收利息 54,072.32 5 应收申购款 116,289.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,327,031.24 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,231,876,637.01 报告期期间基金总申购份额 336,340,840.08 减:报告期期间基金总赎回份额 35,691,598.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,532,525,878.20 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、信诚优胜精选股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同 4、信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2011年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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