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| 信诚经典优债A(550006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139059 | ||||||||
| 基金代码 | 550006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚经典优债债券型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚经典优债债券 基金主代码 550006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月11日 报告期末基金份额总额 186,026,081.67份 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择;并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增强基金收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。 业绩比较基准 90%×中信标普全债指数+10%×活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B 下属两级基金的交易代码 550006 550007 报告期末下属两级基金的份额总额 71,301,146.37份 114,724,935.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚经典优债债券A报告期(2011年7月1日至2011年9月30日) 信诚经典优债债券B报告期(2011年7月1日至2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -1,439,669.04 -1,251,130.68 2.本期利润 -3,148,465.07 -3,344,742.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0432 -0.0489 4.期末基金资产净值 68,291,987.80 110,193,976.94 5.期末基金份额净值 0.958 0.961 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚经典优债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年第3季度 -4.30% 0.22% -0.24% 0.06% -4.06% 0.16% 信诚经典优债债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年第3季度 -4.38% 0.21% -0.24% 0.06% -4.14% 0.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B 注:本基金建仓期自2009年3月11日至2009年9月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王旭巍 本基金基金经理,信诚增强收益债券型证券投资基金基金经理，信诚基金管理有限公司固定收益总监 2010年5月25日 - 18 硕士,历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理。曾在2003年7月15日至2009年3月30日期间担任华宝兴业宝康债券型基金基金经理,2005年3月31日至2007年2月28日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。 李仆 本基金基金经理 2011年7月19日 - 11 曾任职于宝钢集团财务有限责任公司资金部、宝钢集团有限公司资产部、宝岛（香港）贸易有限公司、华宝信托有限责任公司。2011年4月加入信诚基金管理有限公司。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》、《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来,虽然央行采取了持续的紧缩政策,但是CPI仍在三季度创出新高并维持在6%以上的高位,究其原因,虽然M1、M2增速持续下降,但社会融资总额仍然维持高位。为控制通胀,央行采取了"停止数类信托产品"、扩大存款准备金范围以及提高存款准备金率等一系列的更严厉及更精准的紧缩政策。以上政策带来的结果是流动性压力在3季度集中爆发,债券收益率出现了快速上升,债券价格出现了大副下跌。 三季度,在债券投资方面, 降低了城投类债券和可转债的比例,同时也降低了组合的久期和杠杆比例以控制风险。 展望四季度,欧债危机刚刚经历了上半场,外需较弱,在紧缩政策下,内需将继续下滑,预计CPI将较快回落;政策上,预计央行将继续执行稳健的货币政策,但流动性优于三季度。信用评级较好的债券市场利率下行概率较大,但部分低信用评级的债券出现违约的概率增加,造成市场担忧。在政策放松前,将继续保持较低久期和较低比例的城投债、可转债。 4.5报告期内基金的业绩表现 三季度本基金业绩比较基准收益率为-0.24%,本基金A、B份额净值增长率分别为-4.30%和-4.38%,分别落后业绩比较基准4.06%和4.14%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 657,000.00 0.29 其中：股票 657,000.00 0.29 2 固定收益投资 210,027,519.60 92.58 其中：债券 210,027,519.60 92.58 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10,871,637.46 4.79 6 其他资产 5,299,350.81 2.34 7 合计 226,855,507.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 657,000.00 0.37 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 657,000.00 0.37 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 601669 中国水电 146,000 657,000.00 0.37 注：本基金本报告期末仅持有上述一只股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,022,500.00 5.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 195,570,119.60 109.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 5,434,900.00 3.05 8 其他 - - 9 合计 210,027,519.60 117.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1081351 10泸州窖CP01 500,000 50,260,000.00 28.16 2 1081355 10粤温氏CP01 400,000 40,236,000.00 22.54 3 122877 10渝南岸 199,990 20,058,997.00 11.24 4 122067 11南钢债 200,000 19,200,000.00 10.76 5 122838 11吉利债 100,000 10,000,000.00 5.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,115.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,297,935.35 5 应收申购款 300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,299,350.81 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110078 澄星转债 5,434,900.00 3.05 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601669 中国水电 657,000.00 0.37 网上申购新股中签未上市 5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B 报告期期初基金份额总额 75,309,805.60 57,489,033.59 报告期期间基金总申购份额 178,118.16 92,593,976.16 减:报告期期间基金总赎回份额 4,186,777.39 35,358,074.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 71,301,146.37 114,724,935.30 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、信诚经典优债债券型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同 4、信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2011年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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