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| 诺安优化收益债券(320004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138873 | ||||||||
| 基金代码 | 320004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：２０１１年１０月２４日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年７月１日起至９月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：２００７年８月２９日（含当日）后，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。 ３．２．２自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：２００７年８月２９日（含当日）后，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：①此处任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 ４．３公平交易专项说明 ４．３．１公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 ４．３．３异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１１年三季度经济增速放缓，但绝对数值仍保持较高。ＣＰＩ创出新高，通胀居高不下。央行在季度初再次加息，并扩大了存款准备金上缴的范围，变相回笼资金。同时，海外市场动荡不堪，欧债危机，美债危机对市场冲击较大。在这样的背景下，国内股市一路走低，债券市场也呈现低迷状态，尤其是信用债市场，收益率大幅上升。可转债市场受石化转债２期发行的影响，加上资金面紧张，出现了较大的跌幅，大大出乎市场预料。新股在历经一段好时光后，再度出现破发情况。 面对如此市场环境，诺安优化收益债券型证券投资基金一方面保持高票息的信用债配置，一方面压缩利率产品久期，呈现哑铃型的组合，在管理好流动性的前提下，提高组合的票息收入，同时根据资本市场行情的变化，积极调整打新股的策略和可转债的投资策略，取得了较为理想的结果。下一阶段，我们将以中央银行票据、金融债，以及高评级短期融资券、企业债为主要投资对象，并坚持对各投资品种进行分散投资，使资产保持较强的流动性，保障投资者随时申购、赎回的需求，突出体现诺安优化收益债券型证券投资基金“收益相对稳定，流动性强”的本色。 ４．５报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为１．１４７９，本报告期基金份额净值增长率为－１．３５％，同期业绩比较基准收益率为－０．２８％。 §５ 投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §７ 备查文件目录 ７．１备查文件目录 ■ ７．２存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 ７．３查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，亦可至基金管理人网站ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅详情。 诺安基金管理有限公司 ２０１１年１０月２４日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２８，１０８，２８０．９６ ３．４２ 其中：股票 ２８，１０８，２８０．９６ ３．４２ ２ 固定收益投资 ７７１，１３２，５８６．７０ ９３．７５ 其中：债券 ７７１，１３２，５８６．７０ ９３．７５ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ２，１５９，９４１．１２ ０．２６ ６ 其他资产 ２１，１００，８５５．０３ ２．５７ ７ 合计 ８２２，５０１，６６３．８１ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 ８，５１６，１３７．１６ １．１５ Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 － － Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ３，３１９，１２８．８４ ０．４５ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ５，１９７，００８．３２ ０．７０ Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 １，５０２，１４３．８０ ０．２０ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 １８，０９０，０００．００ ２．４３ Ｈ 批发和零售贸易 － － Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ２８，１０８，２８０．９６ ３．７８ 基金简称 诺安优化收益债券 基金主代码 ３２０００４ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００７年８月２９日 报告期末基金份额总额 ６４７，８５６，１５２．０２份 投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回报。 投资策略 （１）固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。 （２）新股申购策略：在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可交易之日起得６０个交易日内全部卖出。 业绩比较基准 中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ３００２５０ 初灵信息 ５００，０００ １８，０９０，０００．００ ２．４３ ２ ６０１７９８ 蓝科高新 １９８，６３４ ２，３９１，５５３．３６ ０．３２ ３ ６０１６７７ 明泰铝业 １３１，８６８ ２，１１１，２０６．６８ ０．２８ ４ ６０１９０８ 京运通 ４８，４４５ １，５１７，７８１．８５ ０．２０ ５ ６０１８８６ 江河幕墙 ７７，５１０ １，５０２，１４３．８０ ０．２０ ６ ６０１２２２ 林洋电子 ９１，９１１ １，２８７，６７３．１１ ０．１７ ７ ６０１６３６ 旗滨集团 １２７，０１６ １，２０７，９２２．１６ ０．１６ 主要财务指标 报告期（２０１１年７月１日至２０１１年９月３０日） １．本期已实现收益 ５，５７７，４００．６１ ２．本期利润 －９，７６９，６５９．４９ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０１３６ ４．期末基金资产净值 ７４３，６７４，００３．２２ ５．期末基金份额净值 １．１４７９ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 １４７，８４５，０００．００ １９．８８ 其中：政策性金融债 １４７，８４５，０００．００ １９．８８ ４ 企业债券 ４１９，０１２，０００．００ ５６．３４ ５ 企业短期融资券 １２９，１８８，０００．００ １７．３７ ６ 中期票据 － － ７ 可转债 ７５，０８７，５８６．７０ １０．１０ ８ 其他 － － ９ 合计 ７７１，１３２，５８６．７０ １０３．６９ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１．３５％ ０．２４％ －０．２８％ ０．０７％ －１．０７％ ０．１７％ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０２２１ １１国开２１ １，０００，０００ ９８，０３０，０００．００ １３．１８ ２ １１０２２２ １１国开２２ ５００，０００ ４９，８１５，０００．００ ６．７０ ３ ０９８０１６３ ０９益阳城投债 ４００，０００ ３９，７２８，０００．００ ５．３４ ４ ０９８０１５５ ０９新海连债 ４００，０００ ３９，７０４，０００．００ ５．３４ ５ １０８０００４ １０郴州债 ４００，０００ ３９，２１６，０００．００ ５．２７ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２０，８１６，２５５．０３ ５ 应收申购款 ３４，６００．００ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ２１，１００，８５５．０３ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张乐赛 本基金的基金经理、诺安货币市场基金的基金经理、诺安保本混合型证券投资基金的基金经理 ２００９年８月４日 － ６ 毕业于南京财经大学金融学院，具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；２００４年１２月加入诺安基金管理有限公司，２００６年８月起担任诺安货币市场基金的基金经理，２００９年８月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理，２０１１年５月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１００１２ 海运转债 ２１４，１４１．２０ ０．０３ ２ １１００１３ 国投转债 ３，７８０，９１４．８０ ０．５１ ３ １１００１５ 石化转债 １４，１９４，５０９．９０ １．９１ ４ １１３００１ 中行转债 ２２，７４７，５００．００ ３．０６ ５ １１３００２ 工行转债 ３２，６３７，３９６．００ ４．３９ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ３００２５０ 初灵信息 １８，０９０，０００．００ ２．４３ 新发流通受限 ２ ６０１６７７ 明泰铝业 ２，１１１，２０６．６８ ０．２８ 新发流通受限 ３ ６０１９０８ 京运通 １，５１７，７８１．８５ ０．２０ 新发流通受限 ４ ６０１８８６ 江河幕墙 １，５０２，１４３．８０ ０．２０ 新发流通受限 ５ ６０１２２２ 林洋电子 １，２８７，６７３．１１ ０．１７ 新发流通受限 ６ ６０１６３６ 旗滨集团 １，２０７，９２２．１６ ０．１６ 新发流通受限 报告期期初基金份额总额 ７０３，７８６，１７８．８０ 报告期期间基金总申购份额 ９２，８４２，２７２．０９ 减：报告期期间基金总赎回份额 １４８，７７２，２９８．８７ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） － 报告期期末基金份额总额 ６４７，８５６，１５２．０２ ⑥诺安优化收益债券型证券投资基金２０１１年第三季度报告正文。 ⑦报告期内诺安优化收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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