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| 大摩消费领航混合(233008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138848 | ||||||||
| 基金代码 | 233008 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年12月3日至2011年9月30日） ■ 注：1.本基金基金合同于2010年12月3日正式生效，截至本报告期末未满一年。 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：1、任职日期为本基金合同生效之日； 2、基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的要求，针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据《指导意见》要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置---本基金三季度整体仓位控制较为谨慎，三季度末股票仓位占基金资产净值为55.13%。 ②债券资产配置---由于本基金为混合型，债券的选择更偏重收益性，因此以企业债为主，同时兼顾流动性。由于股票市场看法相对谨慎，债券的配置相对偏多，三季度末债券持仓占基金资产净值达24.11%。 B、二级资产配置： ①股票资产配置—三季度持仓的重点板块是食品饮料、商业零售、信息设备、新材料等，在市场的震荡中阶段性地参与机械、采掘、有色等周期性行业，股票组合是以“大消费+低估值”为基础配置，以部分新兴产业和周期性行业为辅助配置的结构。 ②债券资产配置--- 持有企业债和部分短期金融债，以期平衡收益性和流动性，金融债主要为提高现金收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本季度截至2011年9月30日，本基金份额净值为0.8251元，累计份额净值为0.8251元，基金份额净值增长率为-8.88%，同期业绩比较基准收益率为-8.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面来看，通胀水平在三季度仍然维持在高位，市场对于之后经济增速下滑的担忧日渐加重，从趋势上看，通胀在三季度达到高点后缓慢回落的概率较大，经济基本面仍在经历下滑并逐步寻底的过程。在通胀出现趋势性回落之前，货币政策放松的可能性不大，紧缩的方向仍然会继续，而积极的财政政策下的结构性导向性的适度放松还是可能的，因此经济硬着陆的风险相对较小。但是，国外的情况还是较为令人担忧，欧债问题和美国经济复苏缓慢都对于全球需求端的影响较为负面，市场由于对经济悲观从而造成资金从风险资产中不断撤出。因此全球股市在四季度仍然不容乐观，对于国内证券市场的压力将会继续。 整体来看，政府对于经济结构转型的战略性方向应该是确定并且坚持的，而转型过程中经济增速适度放缓很难避免，政策支持的产业发展方向、收入分配制度改革背景下的消费升级以及新兴产业发展规划是长期值得关注的因素。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日公告了《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》。宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2011]17号）。该公告中，公司陈述了《行政处罚决定书》中提及的主要内容及公司针对处罚事项的说明。 本基金投资五粮液（000858）的决策流程均符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了及时分析和研究，认为上述事件对五粮液的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 大摩消费领航混合 基金主代码 233008 交易代码 233008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月3日 报告期末基金份额总额 3,157,812,791.87份 投资目标 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 3. 固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。 4. 权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -184,421,289.15 2.本期利润 -255,692,443.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0791 4.期末基金资产净值 2,605,489,663.53 5.期末基金份额净值 0.8251 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.88% 0.82% -8.13% 0.72% -0.75% 0.10% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁航 本基金基金经理、首席分析师 2010-12-3 - 7 美国威斯康辛大学麦迪逊商学院工商管理硕士(金融类MBA)，美国特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理公司研究员和广发证券股份有限公司发展研究中心首席研究员。2009年2月加入本公司，现任本公司首席分析师。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,436,479,178.15 54.64 其中：股票 1,436,479,178.15 54.64 2 固定收益投资 628,085,744.00 23.89 其中：债券 628,085,744.00 23.89 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 505,325,487.99 19.22 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 43,103,698.09 1.64 6 其他各项资产 15,837,650.39 0.60 7 合计 2,628,831,758.62 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,764,000.00 0.07 B 采掘业 74,233,234.00 2.85 C 制造业 935,663,089.62 35.91 C0 食品、饮料 391,387,643.81 15.02 C1 纺织、服装、皮毛 1,454,000.00 0.06 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 171,624,821.01 6.59 C5 电子 34,810,494.60 1.34 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 245,796,666.12 9.43 C8 医药、生物制品 90,589,464.08 3.48 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,958,719.78 0.19 E 建筑业 36,131,002.20 1.39 F 交通运输、仓储业 19,175,000.00 0.74 G 信息技术业 55,653,994.00 2.14 H 批发和零售贸易 165,009,067.67 6.33 I 金融、保险业 48,763,917.72 1.87 J 房地产业 33,474,626.48 1.28 K 社会服务业 33,138,571.74 1.27 L 传播与文化产业 - - M 综合类 28,513,954.94 1.09 合计 1,436,479,178.15 55.13 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 3,086,062 112,024,050.60 4.30 2 002024 苏宁电器 9,409,577 97,953,696.57 3.76 3 600518 康美药业 4,852,190 68,658,488.50 2.64 4 600519 贵州茅台 313,840 59,814,765.60 2.30 5 600143 金发科技 3,886,240 58,682,224.00 2.25 6 600582 天地科技 2,943,489 54,866,634.96 2.11 7 600887 伊利股份 2,947,672 53,942,397.60 2.07 8 600809 山西汾酒 682,539 49,292,966.58 1.89 9 601166 兴业银行 3,935,748 48,763,917.72 1.87 10 000063 中兴通讯 2,497,200 47,197,080.00 1.81 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,330,000.00 7.65 其中：政策性金融债 199,330,000.00 7.65 4 企业债券 68,343,000.00 2.62 5 企业短期融资券 360,165,000.00 13.82 6 中期票据 - - 7 可转债 247,744.00 0.01 8 其他 - - 9 合计 628,085,744.00 24.11 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 080222 08国开22 1,000,000 99,700,000.00 3.83 2 110222 11国开22 1,000,000 99,630,000.00 3.82 3 1081439 10建发集CP02 500,000 50,190,000.00 1.93 4 1181005 11粤物资CP01 500,000 50,160,000.00 1.93 5 1181224 11石河子CP01 500,000 49,520,000.00 1.90 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 879,711.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,912,768.70 5 应收申购款 45,170.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,837,650.39 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110016 川投转债 247,744.00 0.01 本报告期期初基金份额总额 3,311,046,758.75 本报告期基金总申购份额 13,505,788.92 减：本报告期基金总赎回份额 166,739,755.80 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,157,812,791.87 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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