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诺安行业轮动混合A(320015)  基金公开信息
流水号 138847
基金代码 320015
公告日期 2011-10-24
编号 1
标题 诺安保本混合型证券投资基金2011年第三季度报告
信息全文

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金业绩比较基准:三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：①本基金的基金合同于2011年5月13日生效,截至2011年9月30日止,本基金成立未满1年。
②本基金的建仓期为2011年5月13日至2011年11月12日,截至2011年9月30日,本基金建仓期未满6个月。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：①此处张乐赛先生的任职日期为诺安保本混合型证券投资基金基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2011年三季度经济增速放缓，但绝对数值仍保持较高。CPI创出新高，通胀居高不下。央行在季度初再次加息，并扩大了存款准备金上缴的范围，变相回笼资金。同时，海外市场动荡不堪，欧债危机，美债危机对市场冲击较大。在这样的背景下，国内股市一路走低，债券市场也呈现低迷状态，尤其是信用债市场，收益率大幅上升。可转债市场受石化转债2期发行的影响，加上资金面紧张，出现了较大的跌幅，大大出乎市场预料。新股在历经一段好时光后，再度出现破发情况。
面对如此市场环境，诺安保本混合型证券投资基金放慢建仓步伐，以逆回购和定期存款为临时替代产品，边走边看。逐步配置高评级的信用债，谨慎参与股票二级市场，严格按照保本策略来操作，规避可转债和新股投资，避免出现损失，取得了较为理想的效果。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.009,本报告期基金份额净值增长率为0.50%,同期业绩比较基准收益率为1.27%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
注：本基金本报告期末仅持有上述股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
■
7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2011年10月24日
基金简称 诺安保本混合
基金主代码 320015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月13日
报告期末基金份额总额 2,547,273,744.56份
投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术运作,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳健增长。
投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略和时间不变性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的增值回报。 本基金的投资策略由四部分组成:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准 本基金保本周期是自基金合同生效日起三年,其流动性与银行三年期定期存款相似,因此本基金的业绩比较基准为:与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日）
1.本期已实现收益 23,294,072.89
2.本期利润 13,588,192.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0051
4.期末基金资产净值 2,570,722,487.25
5.期末基金份额净值 1.009

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.50% 0.03% 1.27% 0.01% -0.77% 0.02%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张乐赛 本基金的基金经理、诺安货币市场基金的基金经理、诺安保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年5月13日 - 6 毕业于南京财经大学金融学院,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心;2004年12月加入诺安基金管理有限公司,2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理,2009年8月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,680,093.60 0.14
其中：股票 3,680,093.60 0.14
2 固定收益投资 1,485,777,249.60 57.66
其中：债券 1,485,777,249.60 57.66
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,341,704.82 40.91
6 其他资产 33,117,180.68 1.29
7 合计 2,576,916,228.70 100.00

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,336,900.00 0.09
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,336,900.00 0.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,343,193.60 0.05
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,680,093.60 0.14

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 002312 三泰电子 88,368 1,343,193.60 0.05
2 002303 美盈森 40,000 1,330,400.00 0.05
3 002191 劲嘉股份 110,000 1,006,500.00 0.04

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 189,943,000.00 7.39
其中:政策性金融债 189,943,000.00 7.39
4 企业债券 69,790,000.00 2.71
5 企业短期融资券 378,624,000.00 14.73
6 中期票据 844,394,000.00 32.85
7 可转债 3,026,249.60 0.12
8 其他 - -
9 合计 1,485,777,249.60 57.80

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110414 11农发14 1,900,000 189,943,000.00 7.39
2 1182214 11徐工MTN1 800,000 79,096,000.00 3.08
3 1182111 11沪国盛MTN2 800,000 78,440,000.00 3.05
4 1182079 11中石油MTN1 800,000 78,120,000.00 3.04
5 122092 11大秦01 700,000 69,790,000.00 2.71

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 32,853,340.35
5 应收申购款 13,840.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,117,180.68

报告期期初基金份额总额 2,701,127,764.96
报告期期间基金总申购份额 1,768,733.80
减:报告期期间基金总赎回份额 155,622,754.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 2,547,273,744.56

⑤诺安保本混合型证券投资基金2011年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

诺安保本混合型证券投资基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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