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大摩卓越成长混合(233007) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 138844 | ||||||||
基金代码 | 233007 | ||||||||
公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年5月18日至2011年9月30日) ■ 注:本基金基金合同于2010年5月18日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、任职日期为本公司作出决定之日; 2、基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的要求,针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度,并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中,坚持价值投资分析方法,强调以数据及事实为研究基础,降低主观估计给研究报告带来的影响,并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库,通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则,以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据《指导意见》要求,对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置: ①股票资产配置---三季度本基金股票仓位从二季度末为64.06%,到三季末为61.21%。报告期内,本基金的投资策略为“控制仓位,积极防御”,即:在弱市的情况下以仓位防守为主,并在此基础上调整持股结构,优选个股。 ②债券资产配置---增加了债券的配置比例,仍以短期金融债为主,辅以少量信用债,持仓在季末为8.54%。同时,增加了融券回购数量,以提高现金收益。 B、二级资产配置: ①股票资产配置---三季度主要减持了化工、建筑建材、钢铁、机械等周期性板块,主要加仓低估值防守型品种如地产、金融、煤炭、消费等板块,组合的风险降低、弹性减少。 ②债券资产配置---持有部分短期金融债和少量信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本季度截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.9480元,累计份额净值为0.9480元,基金份额净值增长率为-9.90%,同期业绩比较基准收益率为-12.10%,基金超越业绩比较基准2.2个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 欧债危机持续发酵,在希腊债务危机没有解决的情况下,意大利和西班牙的长期主权债务评级被下调。美国经济增长乏力,政府面临严峻的财政压力,国内社会矛盾凸现。在发达国家经济深陷衰退泥潭的情况下,IMF下调了全球经济增长预期。 反观国内市场,地方融资平台风险不断积聚;民间借贷利率高企,中小企业资金链有断裂风险。同时,国内通胀维持高位,9月份CPI数据为6.1%。在这种情况下,国内的紧缩政策短期难以放松,资金面仍然偏紧。 随着住宅成交量持续下滑,房价开始下跌。受国际政治环境影响,人民币升值压力开始加大,出口企业面临生存压力。而在经济结构转型的背景下,政府短期不会出台大规模的投资计划刺激经济。以上种种,势必导致国内经济增速将在未来出现下滑,导致上市公司的业绩预期出现下调。 综上,国内紧缩政策不会放松,市场资金偏紧;而三季度上市公司盈利增速面临下降风险;海外市场的负面消息也不断刺激着投资者的神经。如果说当前为政策底的话,未来,市场很有可能迎来因业绩下调带来的业绩底。因此,总体来看,市场短期并不存在整体反转的机会。 然而,随着市场不断的下跌,一些优质个股投资价值逐步凸现,应保持密切关注。自上而下来看,重点关注同国内经济结构转型相符合的行业和板块,例如:新能源、节能减排、生物制药、高端设备制造、消费服务等;自下而上地看,则主要应该关注各细分行业里技术领先、有定价权、资金充裕的龙头公司。从风格上来看,主要看好中小板和创业板里的一些中小市值优势企业,这些企业目前估值相对偏高,但随着市场的持续下跌,估值泡沫被刺破后,应该存在投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司及四川川投能源股份有限公司外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日公告了《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》。宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17号)。该公告中,公司陈述了《行政处罚决定书》中提及的主要内容及公司针对处罚事项的说明。 四川川投能源股份有限公司于2010年11月20日公告了《关于财政部驻四川省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查及公司整改情况公告》,财政部驻四川省财政监察专员办事处于2009年8月对公司2008年度会计信息质量进行了现场检查并出具了《关于四川川投能源股份有限公司2008年会计信息质量的检查结论和处理决定》。在公告中,该公司陈述了整改措施及落实情况。 本基金投资五粮液(000858)及川投转债(110016)的决策流程均符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了及时分析和研究,认为上述事件对五粮液及川投转债的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 大摩卓越成长股票 基金主代码 233007 交易代码 233007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月18日 报告期末基金份额总额 992,245,755.63份 投资目标 通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 3)固定收益投资策略:采用久期控制下的主动投资策略,包括利率策略、信用策略、可转换债券策略等。 4)权证等其他金融工具投资策略:对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上,以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础来对权证进行分析定价,并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深300指数×80% +中证综合债券指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -19,498,123.89 2.本期利润 -103,335,584.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1050 4.期末基金资产净值 940,655,478.25 5.期末基金份额净值 0.9480 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.90% 0.92% -12.10% 1.06% 2.20% -0.14% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐强 本基金基金经理 2011-6-22 - 16 厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。2011年3月加入本公司。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 575,747,203.20 60.78 其中:股票 575,747,203.20 60.78 2 固定收益投资 80,344,744.00 8.48 其中:债券 80,344,744.00 8.48 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 211,500,442.25 22.33 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 36,450,296.44 3.85 6 其他各项资产 43,229,097.78 4.56 7 合计 947,271,783.67 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 211,275.00 0.02 B 采掘业 61,389,421.80 6.53 C 制造业 153,227,043.90 16.29 C0 食品、饮料 57,182,934.69 6.08 C1 纺织、服装、皮毛 3,660,370.00 0.39 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,552,931.49 3.35 C5 电子 13,770,000.00 1.46 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 30,665,799.66 3.26 C8 医药、生物制品 16,395,008.06 1.74 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,340,350.36 2.06 E 建筑业 2,751,429.54 0.29 F 交通运输、仓储业 13,717,948.40 1.46 G 信息技术业 3,204,900.32 0.34 H 批发和零售贸易 23,821,862.64 2.53 I 金融、保险业 104,043,876.74 11.06 J 房地产业 114,794,058.50 12.20 K 社会服务业 79,245,036.00 8.42 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 575,747,203.20 61.21 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 5,000,008 46,250,074.00 4.92 2 002159 三特索道 3,113,396 44,988,572.20 4.78 3 600724 宁波富达 6,112,824 44,684,743.44 4.75 4 601088 中国神华 1,537,131 38,950,899.54 4.14 5 600036 招商银行 3,379,933 37,382,058.98 3.97 6 600138 中青旅 2,336,895 31,688,296.20 3.37 7 601398 工商银行 7,793,139 31,016,693.22 3.30 8 000858 五 粮 液 744,900 27,039,870.00 2.87 9 000627 天茂集团 7,081,899 24,857,465.49 2.64 10 600028 中国石化 3,237,882 22,438,522.26 2.39 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,897,500.00 2.65 其中:政策性金融债 24,897,500.00 2.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 55,199,500.00 5.87 6 中期票据 - - 7 可转债 247,744.00 0.03 8 其他 - - 9 合计 80,344,744.00 8.54 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1081349 10渝涪高CP01 400,000 40,224,000.00 4.28 2 110308 11进出08 250,000 24,897,500.00 2.65 3 1181112 11西材CP01 100,000 9,947,000.00 1.06 4 1081347 10京纺控CP01 50,000 5,028,500.00 0.53 5 110016 川投转债 2,800 247,744.00 0.03 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 58,035.85 2 应收证券清算款 41,438,106.81 3 应收股利 - 4 应收利息 1,639,623.77 5 应收申购款 93,331.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,229,097.78 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110016 川投转债 247,744.00 0.03 本报告期期初基金份额总额 980,498,733.80 本报告期基金总申购份额 160,652,327.68 减:本报告期基金总赎回份额 148,905,305.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 992,245,755.63 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十四日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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