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诺安平衡混合(320001)  基金公开信息
流水号 138835
基金代码 320001
公告日期 2011-10-24
编号 1
标题 诺安平衡证券投资基金2011年第三季度报告
信息全文 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金的业绩比较基准为:65%×中信指数+35%×上证国债指数。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注:①此处的任职日期和离任期日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
外部欧债危机的不断升级，内部通胀的持续超预期，陆续加码的紧缩政策，种种负面因素叠加致使本报告期市场大幅下挫，投资者信心遭到了08年金融危机后的最严重打击，多年未出现的股债双杀的情形再次显现，整个金融市场被笼罩在一片悲观的氛围之下。
通胀的顽疾何时结束？我们之所以反反复复在思考这个问题，恰恰是因为它是决定当前资本市场走势的最关键变量，尽管我们仍然相信，这轮通胀的本质是经济增长方式遭遇瓶颈的外在表现,而在不发生硬着陆的前提下,通胀顽疾的最终解决可能需要成功的经济转型，而这应该是个漫长的过程；但是我们也注意到，着眼于当前的中国经济，政府持续而坚定的紧缩政策无疑将使国内的总需求放缓，加上海外经济的持续低迷，种种因素叠加还是会使通胀水平在今后一段时间出现缓解，而市场久违的反弹行情也将会随之发生。
报告期前后，本基金的仓位和结构有一定的变化，9月前基本执行防御策略，超配医药、零售等消费品行业；9月之后，随着市场的下跌，以及对通胀未来阶段性缓和的预期，逐步加大了股票仓位，增加了证券、银行等金融股的配置，同时减持了医药等防御类品种，整体上看对未来市场并不悲观，但还需密切关注通胀的环比变化情况。总之,我们将坚守一贯的“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则,力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任,谢谢!
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.6659元。本报告期基金份额净值增长率为-9.18%,同期业绩比较基准收益率为-9.52%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2011年10月24日
基金简称 诺安平衡混合
基金主代码 320001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月21日
报告期末基金份额总额 9,770,494,453.83份
投资目标 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
投资策略 本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例;在行业配置层面,本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周期性和景气度,实现行业优化配置;在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争力分析系统,在深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票;在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 65%×中信指数+35%×上证国债指数
风险收益特征 诺安平衡证券投资基金属于混合型基金,风险低于股票型基金,收益水平高于债券型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日）
1.本期已实现收益 -89,087,986.07
2.本期利润 -657,628,561.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0672
4.期末基金资产净值 6,505,838,589.01
5.期末基金份额净值 0.6659

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.18% 0.86% -9.52% 0.88% 0.34% -0.02%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
夏俊杰 本基金的基金经理,诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2011年4月16日 - 5 硕士,南开大学金融学专业毕业,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理,2010年3月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,615,516,104.76 70.53
其中：股票 4,615,516,104.76 70.53
2 固定收益投资 1,391,342,516.20 21.26
其中：债券 1,391,342,516.20 21.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 508,133,446.20 7.76
6 其他资产 28,925,717.65 0.44
7 合计 6,543,917,784.81 100.00

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,321,000.00 0.05
B 采掘业 174,212,690.48 2.68
C 制造业 1,398,814,444.46 21.50
C0 食品、饮料 125,091,479.00 1.92
C1 纺织、服装、皮毛 175,000.00 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 32,840,744.75 0.50
C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,773,059.64 0.33
C5 电子 84,495,415.90 1.30
C6 金属、非金属 39,534,996.10 0.61
C7 机械、设备、仪表 376,711,100.33 5.79
C8 医药、生物制品 705,530,107.47 10.84
C99 其他制造业 12,662,541.27 0.19
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,887,717.39 0.17
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 153,635,365.19 2.36
G 信息技术业 401,040,359.27 6.16
H 批发和零售贸易 1,098,232,466.75 16.88
I 金融、保险业 910,620,323.67 14.00
J 房地产业 368,202,030.16 5.66
K 社会服务业 58,750,433.55 0.90
L 传播与文化产业 37,799,273.84 0.58
M 综合类 - -
合计 4,615,516,104.76 70.94

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 37,494,522 390,317,974.02 6.00
2 600030 中信证券 28,326,921 318,677,861.25 4.90
3 600521 华海药业 19,875,448 275,473,709.28 4.23
4 000623 吉林敖东 9,969,018 264,876,808.26 4.07
5 601318 中国平安 6,203,652 208,256,597.64 3.20
6 000402 金 融 街 33,871,390 206,615,479.00 3.18
7 000501 鄂武商Ａ 9,259,359 156,390,573.51 2.40
8 600859 王府井 4,055,807 156,148,569.50 2.40
9 600588 用友软件 7,008,496 155,518,526.24 2.39
10 600036 招商银行 13,023,951 144,044,898.06 2.21

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 146,130,000.00 2.25
3 金融债券 1,226,992,000.00 18.86
其中:政策性金融债 1,226,992,000.00 18.86
4 企业债券 9,756,000.00 0.15
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,464,516.20 0.13
8 其他 - -
9 合计 1,391,342,516.20 21.39

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110409 11农发09 4,500,000 447,840,000.00 6.88
2 110222 11国开22 1,900,000 189,297,000.00 2.91
3 100226 10国开26 1,200,000 119,916,000.00 1.84
4 080408 08农发08 1,000,000 101,070,000.00 1.55
5 110312 11进出12 1,000,000 99,700,000.00 1.53

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,178,642.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,660,948.31
4 应收利息 19,547,209.45
5 应收申购款 538,917.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,925,717.65

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110011 歌华转债 8,464,516.20 0.13

报告期期初基金份额总额 9,824,096,152.46
报告期期间基金总申购份额 154,664,855.42
减:报告期期间基金总赎回份额 208,266,554.05
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 9,770,494,453.83

⑤诺安平衡证券投资基金2011年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安平衡证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

诺安平衡证券投资基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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