最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安沪深300增强A(320014) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 138826 | ||||||||
| 基金代码 | 320014 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利息(税后)×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：①本基金的基金合同于2011年4月7日生效,截至2011年9月30日止,本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为2011年4月7日至2011年10月6日,截至2011年9月30日,本基金建仓期未满6个月。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：①此处宋德舜先生的任职日期为诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期属于基金的建仓期，处于市场大幅度调整时期，本基金按照基金合同规定，在权衡下跌风险和紧密跟踪指数的情况下，最大程度获得建仓期内的超额收益。自基金合同成立六个月后，本基金的目标是将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在基金合同约定的范围之内。 报告期内，本基金跟踪误差主要来自建仓节奏。在合同约定的六个月建仓期结束后，本基金跟踪误差主要来自保留一定现金应对日常赎回以及成份股调整等因素，本基金管理人将在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响，确保年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在基金合同约定的范围之内。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.815元。本报告期基金份额净值增长率为-19.07%,同期业绩比较基准收益率为-15.40%,跟踪误差为-3.67%。 本基金基金合同于2011年4月7日生效,截至9月30日仍处于建仓期。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：本基金本报告期期末仅持有以上股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 ■ 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 诺安上证新兴产业ETF联接 基金主代码 320014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年4月7日 报告期末基金份额总额 730,817,636.10份 投资目标 通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为上证新兴产业ETF的联接基金,主要通过投资于上证新兴产业ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证新兴产业ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%。 风险收益特征 本基金为上证新兴产业ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日） 1.本期已实现收益 -113,292,267.88 2.本期利润 -143,589,387.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1902 4.期末基金资产净值 595,909,719.93 5.期末基金份额净值 0.815 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -19.07% 1.26% -15.40% 1.41% -3.67% -0.15% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋德舜 本基金的基金经理、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2011年4月7日 - 4 经济学博士,具有基金从业资格。曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司投资经理。2011年4月起任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理和诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,152,687.96 1.34 其中：股票 8,152,687.96 1.34 2 基金投资 547,953,000.00 90.06 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 51,709,226.20 8.50 7 其他资产 597,689.61 0.10 8 合计 608,412,603.77 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 7,431,227.96 1.25 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 7,431,227.96 1.25 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 721,460.00 0.12 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 8,152,687.96 1.37 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600742 一汽富维 269,932 7,431,227.96 1.25 2 600118 中国卫星 36,073 721,460.00 0.12 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 1 诺安上证新兴产业ETF 股票型 交易型开放式（ETF） 诺安基金管理有限公司 547,953,000.00 91.95 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,801.84 5 应收申购款 217,602.98 6 其他应收款 366,284.79 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 597,689.61 报告期期初基金份额总额 802,542,137.89 报告期期间基金总申购份额 5,824,363.02 减:报告期期间基金总赎回份额 77,548,864.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 730,817,636.10 ⑤诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告。 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |