最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇安沪深300增强A(003884) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1380288 | ||||||||
| 基金代码 | 003884 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金由汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来。 根据相关法律文件的规定，汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金于 2018年 7月 3日转型为汇安 沪深 300指数增强型证券投资基金。原汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金本报告期自 2018 年 7月 1日起 2018年 7月 2日止，汇安沪深 300指数增强型证券投资基金本报告期自 2018年 7 月 3日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 汇安沪深 300增强 基金主代码 003884 交易代码 003884 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 3日 报告期末基金份额总额 13,176,630.24份 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在严格控制对沪深 300指数跟踪误 差的基础上，通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越沪深 300指数的投资收益和基金财产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型股票指数基金，在目标指数成分股权重的基础上根 据量化模型优化投资组合，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越 目标指数的投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资 策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期 货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型 第 2 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 基金和混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安沪深 300增强 A 汇安沪深 300增强 C 下属分级基金的交易代码 003884 003885 报告期末下属分级基金的 份额总额 8,829,617.15份 4,347,013.09份 转型前： 基金简称 汇安丰泰混合 基金主代码 003884 交易代码 003884 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 25日 报告期末基金份额总额 2,976,371.62份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略 配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，进行积极主动的股票投资和 债券投资，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行 风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资 策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中 等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安丰泰混合 A 汇安丰泰混合 C 下属分级基金的交易代码 003884 003885 报告期末下属分级基金的 份额总额 453,804.07份 2,522,567.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 3日 － 2018年 9月 30日 ） 汇安沪深 300增强 A 汇安沪深 300增强 C 第 3 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 1.本期已实现收益 -120,437.48 -82,302.00 2.本期利润 -958.10 -30,976.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 -0.0090 4.期末基金资产净值 9,004,548.88 4,152,175.84 5.期末基金份额净值 1.0198 0.9552 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 7月 2日 ） 汇安丰泰混合 A 汇安丰泰混合 C 1.本期已实现收益 -125.51 -668.95 2.本期利润 -125.51 -668.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003 -0.0003 4.期末基金资产净值 466,905.05 2,436,678.74 5.期末基金份额净值 1.0289 0.9660 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安沪深 300增强 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.98% 0.44% 0.89% 1.26% 1.09% -0.82% 汇安沪深 300增强 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.48% 0.49% 0.89% 1.26% -5.37% -0.77% 第 4 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 注：①本基金实施转型日为 2018年 7月 3日，至本报告期末，本基金实施转型未满一年。 ②根据《汇安沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债 等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、 权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例不 低于基金资产的 80%，其中投资于沪深 300指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金 资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基 金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月 内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 第 6 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安丰泰混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.02% 0.00% -1.44% 0.00% 1.42% 0.00% 汇安丰泰混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.02% 0.00% -1.44% 0.00% 1.42% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 7 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 注：①本基金合同生效日为 2017年 1月 25日，本基金已于 2018年 7月 3日转型为汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金。 ②根据《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期 票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同 业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本 基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要 求。截至转型生效日前一日，本基金已完成建仓但距离建仓结束不满一年。建仓期为 2017年 1 月 25日至 2017年 7月 24日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 第 8 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邓宇翔 权 益 投 资 部 高 级经理、 本 基 金 的 基 金 经理 2017年 11月 28日 - 8年 邓宇翔，南京航空航天大学物理 学博士，8年证券、基金行业从业 经历，曾任江苏瑞华投资高级研 究员，上海浦发银行金融市场交 易员，西部利得基金高级研究员、 投资经理。2016年 7月加入汇安 基金管理有限责任公司，担任权 益投资部高级经理一职。2017年 11月 28日至 2018年 7月 2日， 任汇安丰泰灵活配置混合型证券 投资基金基金经理；2018年 7月 3日至 2018年 7月 25日，任汇安 沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金经理；2018年 4月 25日至 2018年 7月 25日，任汇安趋势动 力股票型证券投资基金基金经 理。 计伟 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总经理、 本 基 金 的 基 金 经理 2018年 1月 11日 - 11年 计伟，ACCA，工商管理硕士，11 年证券、基金行业从业经历，曾 任中国国际金融有限公司运作分 析师；华安基金管理有限公司指 数与量化投资事业总部专户投资 经理、公募基金经理与事业部产 品负责人，同时担任华安基金风 险管理委员会委员。 2016 年 7 月 1 日加入汇安基金管理有限责 任公司，任指数与量化投资部副 总经理一职。2017年 9月 6日至 今，任汇安丰泽灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2018年 1月 11日至 2018年 7月 2日，任 汇安丰泰灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2018 年 7 月 3 日至今，任汇安沪深 300 指数增 强型证券投资基金基金经理； 2018年 3月 7日至今，任汇安成 长优选灵活配置混合型证券投资 第 9 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 基金基金经理；2018年 4月 2日 至今担任汇安稳裕债券型证券投 资基金基金经理。 沈宏伟 权 益 投 资 部 总 经理、本 基 金 的 基 金 经 理 2017年 7月 12日 - 18年 沈宏伟，工学硕士，高级经济师， 美国乔治亚理工大学访问学者。 18年证券、基金行业从业经历， 曾任山西证券股份有限公司研究 所电力、IT 行业研究员，投资管 理部总经理助理、公司投资管理 决策委员会委员、主持金融衍生 产品部工作；西部利得基金管理 有限公司联席投资总监。2016年 7月 20日加入汇安基金管理有限 责任公司，担任权益投资部总经 理一职。2017年 7月 12日至 2018 年 7 月 2 日，任汇安丰泰灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理；2018年 7月 3日至 2018年 8 月 22日，任汇安沪深 300指数增 强型证券投资基金基金经理； 2017年 12月 26日至今，任汇安 资产轮动灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2018年 3月 27 日至今，任汇安稳裕债券型证券 投资基金基金经理。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邓宇翔 权益投资 部高级经 理、本基 金的基金 经理 2018年 7月 3日 2018年 7月 25日 8年 邓宇翔，南京航空航天大学物理 学博士，8年证券、基金行业从业 经历，曾任江苏瑞华投资高级研 究员，上海浦发银行金融市场交 易员，西部利得基金高级研究员、 投资经理。2016年 7月加入汇安 基金管理有限责任公司，担任权 益投资部高级经理一职。2017年 11月 28日至 2018年 7月 2日， 任汇安丰泰灵活配置混合型证券 投资基金基金经理；2018年 7月 3日至 2018年 7月 25日，任汇安 沪深 300 指数增强型证券投资基 第 10 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 金基金经理；2018年 4月 25日至 今，任汇安趋势动力股票型证券 投资基金基金经理。 计伟 指数与量 化投资部 副 总 经 理、本基 金的基金 经理 2018年 7月 3日 - 11年 计伟，ACCA，工商管理硕士，11 年证券、基金行业从业经历，曾 任中国国际金融有限公司运作分 析师；华安基金管理有限公司指 数与量化投资事业总部专户投资 经理、公募基金经理与事业部产 品负责人，同时担任华安基金风 险管理委员会委员。 2016 年 7 月 1 日加入汇安基金管理有限责 任公司，任指数与量化投资部副 总经理一职。2017年 9月 6日至 今，任汇安丰泽灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2018年 1月 11日至 2018年 7月 2日，任 汇安丰泰灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2018 年 7 月 3 日至今，任汇安沪深 300 指数增 强型证券投资基金基金经理； 2018年 3月 7日至今，任汇安成 长优选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2018年 4月 2日 至今担任汇安稳裕债券型证券投 资基金基金经理。 沈宏伟 权益投资 部 总 经 理、本基 金的基金 经理 2018年 7月 3日 2018年 8月 22日 18年 沈宏伟，工学硕士，高级经济师， 美国乔治亚理工大学访问学者。 18年证券、基金行业从业经历， 曾任山西证券股份有限公司研究 所电力、IT 行业研究员，投资管 理部总经理助理、公司投资管理 决策委员会委员、主持金融衍生 产品部工作；西部利得基金管理 有限公司联席投资总监。2016年 7月 20日加入汇安基金管理有限 责任公司，担任权益投资部总经 理一职。2017年 7月 12日至 2018 年 7 月 2 日，任汇安丰泰灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理；2018年 7月 3日至 2018年 8 月 22日，任汇安沪深 300指数增 强型证券投资基金基金经理； 2017年 12月 26日至今，任汇安 资产轮动灵活配置混合型证券投 第 11 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 资基金基金经理；2018年 3月 27 日至今，任汇安稳裕债券型证券 投资基金基金经理。 朱晨歌 指数与量 化投资部 高 级 经 理、本基 金的基金 经理 2018年 8月 22日 - 4年 朱晨歌，复旦大学理论物理硕士， 4年证券、基金行业从业经历，曾 任华安基金管理有限公司指数与 量化投资事业部数量分析师、投 资经理，从事量化投资研究工作。 2017年 12月 29日加入汇安基金 管理有限责任公司，担任指数与 量化投资部高级经理一职。2018 年 2 月 8 日至今，任汇安丰利灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理；2018年 2月 8日至今，任 汇安多策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理；2018年 4月 26日至今，任汇安丰华灵活配置 混合型证券投资基金基金经理； 2018年 8月 9日至今，任汇安量 化优选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2018 年 8 月 22 日至今，任汇安沪深 300 指数增 强型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 第 12 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，主要受到中美贸易争端持续升级的影响，A股市场继续震荡下跌，结构上来看，基 本面比较好的大市值股票相对抗跌，中小板创业板持续创新低。展望四季度，当前市场的核心矛 盾是对中美争端升级的担忧，我们认为中美争端虽然有其复杂性和长期性，但上市公司业绩并没 有被显著影响之前，当前市场估值屡创新低，已经反映了太多悲观的预期。另一方面，国内中小 企业整体经营状况欠佳，未来可能传导到就业压力和居民收入，因此减税政策、改革政策可能会 超预期，修复市场过于悲观的预期。总体来看，我们认为当前时点过分悲观是不必要的，我们会 继续秉承价值投资理念，通过量化模型选择基本面指标优异、估值合理等综合指标优异的公司构 建组合，力争实现基金资产中长期稳健增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安沪深 300增强 A基金份额净值为 1.0198元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.98%；截至本报告期末汇安沪深 300增强 C基金份额净值为 0.9552元，本报告期基金份额 净值增长率为-4.48%；同期业绩比较基准收益率为 0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，原汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金于 2018年 7月 3日转型为汇安沪深 300指数增强型证券投资基金，转型后，沪深 300指数增强型证券投资基金自 2018年 07月 03日 至 2018年 09月 30日连续六十三个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 投资组合报告 第 13 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,701,901.00 34.54 其中：股票 4,701,901.00 34.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,600,000.00 19.10 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,214,656.79 45.65 8 其他资产 96,324.68 0.71 9 合计 13,612,882.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 302,171.00 2.30 C 制造业 1,409,595.00 10.71 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 46,602.00 0.35 F 批发和零售业 81,998.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 261,732.00 1.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 55,210.00 0.42 J 金融业 1,204,192.00 9.15 K 房地产业 231,576.00 1.76 L 租赁和商务服务业 152,221.00 1.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,000.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 第 14 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 S 综合 - - 合计 3,751,297.00 28.51 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 583,664.00 4.44 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 149,850.00 1.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 163,130.00 1.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,960.00 0.41 S 综合 - - 合计 950,604.00 7.23 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 6,000 411,000.00 3.12 2 600519 贵州茅台 400 292,000.00 2.22 第 15 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 3 601398 工商银行 50,000 288,500.00 2.19 4 600028 中国石化 23,600 168,032.00 1.28 5 600009 上海机场 2,800 164,556.00 1.25 6 600036 招商银行 5,000 153,450.00 1.17 7 001979 招商蛇口 8,000 149,520.00 1.14 8 000858 五粮液 2,000 135,900.00 1.03 9 601888 中国国旅 1,800 122,436.00 0.93 10 600487 亨通光电 5,000 119,450.00 0.91 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000661 长春高新 800 189,600.00 1.44 2 600760 中航沈飞 4,000 152,400.00 1.16 3 002589 瑞康医药 15,000 149,850.00 1.14 4 002410 广联达 4,000 107,120.00 0.81 5 601233 桐昆股份 5,000 82,200.00 0.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 第 16 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,256.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 -1,144.46 5 应收申购款 48,530.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 10,681.55 8 其他 - 9 合计 96,324.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 第 17 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,908,721.28 97.07 8 其他资产 87,875.22 2.93 9 合计 2,996,596.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 第 18 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 第 19 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 1 存出保证金 84,254.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,622.52 5 应收申购款 1,998.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 87,875.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 汇安沪深 300增强 A 汇安沪深 300增强 C 基金合同生效日（ 2018年 7月 3日 ） 基金份额总额 453,804.07 2,522,567.55 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 8,886,699.38 1,846,198.77 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 510,886.30 21,753.23 报告期期末基金份额总额 8,829,617.15 4,347,013.09 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第 20 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 汇安丰泰混合 A 汇安丰泰混合 C 报告期期初基金份额总额 452,833.99 2,521,532.67 报告期期间基金总申购份额 970.08 1,034.88 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期末基金份额总额 453,804.07 2,522,567.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 21 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180701-20180930 2,515,363.04 731,146.86 - 3,246,509.90 24.64% 个 人 1 20180801-20180816 - 1,949,341.30 - 1,949,341.30 14.79% 产品特有风险 本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本 基金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流 动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益 水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资 者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2018年 05月 30日发布《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安 丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，本次基金份额持有人大会于 2018年 07月 02日表决通过了《关于汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型的有关事项的议 第 22 页 共 23 页 汇安沪深 300增强 2018年第 3季度报告 案》，基金管理人于 2018年 07月 03日发布了《关于汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金 份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，决议自该日起生效，本基金自 2018年 07年 03 日起转型为汇安沪深 300指数增强型证券投资基金，《汇安沪深 300指数增强型证券投资基金基 金合同》同日起生效，原《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效，本基 金基金份额持有人按照《汇安沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 公告详情可查阅 2018年 07月 03日在汇安基金管理有限责任公司网站（www.huianfund.cn）、《证 券时报》发布的相关公告。 §9 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、关于准予汇安丰泰灵活配置合型证券投资基金变更注册的批复 3、汇安沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同 4、汇安沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议 5、汇安沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层 上海市虹口区东大名路 501白玉兰大厦 36层 02-03室 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 第 23 页 共 23 页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |