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| 建信双息红利债券H(960029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380247 | ||||||||
| 基金代码 | 960029 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信双息红利债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信双息红利债券 基金主代码 530017 交易代码 530017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 13日 报告期末基金份额总额 807,024,267.39份 投资目标 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投 资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个 券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健 收益基础上，适当进行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资 的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。 业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H 下属分级基金的交易代 码 530017 531017 960029 报告期末下属分级基金 的份额总额 748,946,496.95份 56,254,090.70份 1,823,679.74份 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3、本基金自 2016年 4月 15日起新增 H类份额，并从 2016年 6月 22日开始在香港特别行政区 发售。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双息红利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.03% 0.26% 0.75% 0.13% 1.28% 0.13% 建信双息红利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.92% 0.26% 0.75% 0.13% 1.17% 0.13% 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债 券 H 1．本期已实现收益 -7,162,487.47 -498,079.90 -15,092.31 2．本期利润 18,172,794.89 1,139,484.65 55,023.51 3．加权平均基金份额 本期利润 0.0208 0.0194 0.0253 4．期末基金资产净值 826,590,512.34 59,732,102.98 2,013,170.47 5．期末基金份额净值 1.104 1.062 1.104 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共14 页 建信双息红利债券 H 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.03% 0.26% 0.75% 0.13% 1.28% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共14 页 1.本基金于 2016年 4月 15日起新增 H类份额，并于 2016年 6月 22日发售。 2.本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共14 页 朱虹 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2018年 4月 20日 - 11 硕士。2007年 1月至 2009年 4月任长城人寿保 险公司债券投资助理； 2009年 4月至 2011年 12月任天弘基金管理公司 固定收益部总监助理； 2012年 1月至 2014年 5月 任万家基金管理公司固定 收益部总监；2015年 8月 至今历任我公司投资管理 部副总监、固定收益投资 部副总监、副总经理， 2015年 10月 29日起任建 信安心保本二号混合型证 券投资基金的基金经理， 该基金于 2017年 11月 4日转型为建信鑫利灵活配 置混合型证券投资基金， 朱虹自 2017年 11月 4日 至 2018年 8月 10日继续 担任该基金的基金经理； 2016年 1月 4日任建信安 心保本三号混合型证券投 资基金的基金经理，该基 金于 2018年 1月 5日起转 型为建信裕利灵活配置混 合型证券投资基金，朱虹 自 2018年 1月 5日至 2018年 8月 10日继续担任 该基金的基金经理； 2016年 6月 1日起任建信 双债增强债券型证券投资 基金的基金经理；2016年 11月 17日起任建信恒远一 年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理； 2018年 4月 20日起任建信 双息红利债券型证券投资 基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共14 页 地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，中国经济总体平稳，但结构性矛盾突出。供给侧改革的成功使周期性行业 的盈利处于持续恢复状态。三季度美元兑人民币升值 5.95%，客观上影响了进口价格水平。中国 作为全球原油需求的重要增长点，进口原油价格已经连续上升 20个月以上。在币值水平波动、 原油价格上涨、环保等多重因素的共同作用下，部分化工品出场价格水平有所攀升。 央行在 4月、6月宣布降低存款准备金率、10月初继续降低准备金。基本保持了联储加息， 央行即降低准备金对冲的节奏。此举不断降低市场短期利率水平，系统性金融风险也有所降低。 当前银行间短期流动性是两年来最宽裕的时期，我们观察到，2018年 6月、7月两月的信贷水平 与季节性水平有所脱离，并判断今后半年的商业银行资金运用有较高概率偏好贷款等表内扩张性 资产，目前看来这一预期正在兑现。受到上半年民企融资的各种条件限制，商业银行资产行为风 险偏好较低。当前信贷资产的偏好仍旧是规模较大的企业，因此货币政策宽松对降低民企违约的 作用较小，至本季度末民企和伪国企违约呈现二次爆发趋势。 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共14 页 受到这一影响，社会融资总量并未有效上升。三季度的较大的金融监管变化是理财新规的落 地，这对融资环境有较大正面影响。从货币传导机制问题看，理财资金的资产配置多以非标资产、 较低等级的信用债为主。理财业务的恢复可以从实质上有效缓解融资的风险偏好较低问题。 本基金在三季度减持长期利率债，在股票方面选择石油石化链条相关股票作为主要配置。受 到赎回影响，减持了部分信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期双息红利 A净值增长率 2.03%，波动率 0.26%，双息红利 C净值增长率 1.92%，波 动率 0.26%,双息红利 H净值增长 2.03%，波动率 0.26%；业绩比较基准收益率 0.75%，波动率 0.13%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 146,887,952.28 15.29 其中：股票 146,887,952.28 15.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 796,688,529.39 82.92 其中：债券 796,688,529.39 82.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,487,777.25 0.26 8 其他资产 14,731,828.70 1.53 9 合计 960,796,087.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共14 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,343,282.51 7.69 C 制造业 33,406,003.09 3.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 3,797,982.00 0.43 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 13,147,946.75 1.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 22,547,187.93 2.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,645,550.00 0.64 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 146,887,952.28 16.54 以上行业分类以 2018年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600028 中国石化 3,769,200 26,836,704.00 3.02 2 601111 中国国航 1,613,245 13,147,946.75 1.48 3 600036 招商银行 378,600 11,619,234.00 1.31 4 000968 蓝焰控股 819,573 11,408,456.16 1.28 5 601601 中国太保 307,743 10,927,953.93 1.23 6 601857 中国石油 1,180,700 10,827,019.00 1.22 7 601088 中国神华 500,857 10,212,474.23 1.15 8 600409 三友化工 989,161 8,061,662.15 0.91 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共14 页 9 601233 桐昆股份 400,443 6,583,282.92 0.74 10 600720 祁连山 776,690 5,964,979.20 0.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 121,390,000.00 13.66 其中：政策性金融债 121,390,000.00 13.66 4 企业债券 235,272,627.60 26.48 5 企业短期融资券 110,525,000.00 12.44 6 中期票据 282,335,000.00 31.78 7 可转债（可交换债） 47,165,901.79 5.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 796,688,529.39 89.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180407 18农发 07 800,000 80,352,000.00 9.05 2 101675010 16文投控股 MTN001 500,000 48,555,000.00 5.47 3 101556005 15苏交通 MTN001 400,000 41,416,000.00 4.66 4 101569002 15赣出版 MTN001 400,000 40,788,000.00 4.59 5 122316 14赣粤 01 300,000 30,969,000.00 3.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共14 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 157,373.96 2 应收证券清算款 1,935,501.22 3 应收股利 - 4 应收利息 12,560,524.40 5 应收申购款 78,429.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,731,828.70 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 123006 东财转债 6,701,922.99 0.75 2 132009 17中油 EB 6,520,500.00 0.73 3 113011 光大转债 6,222,031.20 0.70 4 110032 三一转债 2,538,600.00 0.29 5 110033 国贸转债 2,538,105.60 0.29 6 113013 国君转债 1,718,578.00 0.19 7 132010 17桐昆 EB 407,040.00 0.05 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共14 页 8 127005 长证转债 286,860.00 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双息红利债券 A 建信双息红利债 券 C 建信双息红利债 券 H 报告期期初基金份额总额 946,150,682.91 61,930,402.64 3,032,516.73 报告期期间基金总申购份额 4,454,210.79 594,469.06 - 减:报告期期间基金总赎回份额 201,658,396.75 6,270,781.00 1,208,836.99 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 748,946,496.95 56,254,090.70 1,823,679.74 本基金 A类和 C类的总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共14 页 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年 09月 03日-2018年 09月 30日 177,776,888.89 0.00 0.00 177,776,888.89 22.03% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金 流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动 性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信双息红利债券 2018年第 3季度报告 第 14 页 共14 页 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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