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| 建信积极配置混合(530012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380241 | ||||||||
| 基金代码 | 530012 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信积极配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信积极配置混合 基金主代码 530012 交易代码 530012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 23日 报告期末基金份额总额 77,018,429.21份 投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金自上 而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的 证券选择，力争取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和 判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上， 动态调整大类资产配置比例，同时将严谨、规范化 的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自 下而上的个股、个券投资策略，在大类资产配置和 证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：55%×沪深 300指数+45%×中 国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风 险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 3 页 共12 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -2,681,251.09 2.本期利润 -5,801,819.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0747 4.期末基金资产净值 150,631,179.80 5.期末基金份额净值 1.956 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.65% 0.83% -0.54% 0.74% -3.11% 0.09% 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金由建信保本混合基金第一个保本周期到期后变更而来，基金合同于 2014年 1月 23日 生效。 2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 姚锦 权益投资 部总经理、 本基金的 基金经理 2014年 1月 23日 - 14 曾任天津通广三星电 子有限公司工程师， 2004年 5月至 2011年 5月任天弘基 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 金管理公司研究员、 研究部副主管、研究 部主管、投资部副总 经理兼研究总监等职， 2009年 3月 17日至 2011年 3月 3日担任 天弘永利债券型证券 投资基金基金经理； 2009年 12月 17日至 2011年 5月 5日任天 弘周期策略股票型证 券投资基金基金经理。 历任建信基金管理公 司研究部首席策略分 析师、权益投资部副 总经理兼研究部首席 策略分析师、权益投 资部总经理。 2012年 2月 17日起 任建信优选成长混合 型证券投资基金的基 金经理；2012年 8月 14日至 2014年 3月 6日任建信社会 责任股票型证券投资 基金的基金经理； 2014年 1月 20日起 任建信保本混合型证 券投资基金的基金经 理，该基金于 1月 23日起转型为建信积 极配置混合型证券投 资基金，姚锦继续担 任该基金的基金经理； 2017年 6月 9日至 2018年 9月 12日任 建信核心精选混合型 证券投资基金的基金 经理；2018年 1月 24日起任建信龙头企 业股票型证券投资基 金的基金经理。 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，美国加息确认经济进一步复苏，本次加息后十年期国债收益率创阶段性新 高，美国股票市场受影响较小。但对于新兴市场影响较大，其中香港股票市场在美国加息之后出 现持续的调整。国内政策重点放在国内经济上面，但是整体政策环境松紧有别，在地产政策上仍 旧维持较为严格的限制性政策，对于地方政府的债务问题不断进行规范，对于消费、服务和创新 的扶持政策不断出台。 三季度股票市场以震荡为主，九月底市场出现小幅度反弹，结构上前期强势的板块出现一定 幅度的调整，而前期调整幅度较大的部分行业表现出超额收益。市场的主线仍旧关注不确定，前 期市场认为具有确定性的行业出现不同程度的基本面恶化，如医药行业带量采购政策可能导致行 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 业的盈利水平出现下降，从而带动估值水平下降，而市场对于消费水平下降的担心也导致消费品 板块盈利和估值调整。债券市场上，短端收益率下降，收益率曲线陡峭化，信用债出现修复。 针对本基金配置型的特点，本基金在三季度采取较为稳健的策略，控制风险资产的配置比例， 降低组合的风险暴露。本基金认为，以资管新规补充意见的出台为代表，三季度国内政策的重点 偏重于适度宽松，但是这种宽松只是起到稳定经济波动的作用，有差异的政策环境会引导资金进 入适合的领域中，保持经济发展的质量。但由于内外部影响因素较多，且不确定性较高，因此股 票市场还没有形成阶段性共识，表现为震荡行情。本基金的股票部分以个股选择为主，同时根据 估值和基本面的变化进行调整。结构上表现为以龙头企业和消费服务为主的特点。债券市场上， 本基金在政策宽松信号出台后，选择实现收益为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-3.65%，波动率 0.83%，业绩比较基准收益率-0.54%，波动率 0.74%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,498,273.36 48.59 其中：股票 78,498,273.36 48.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 18.57 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 53,007,502.95 32.81 8 其他资产 32,823.73 0.02 9 合计 161,538,600.04 100.00 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,695,520.00 4.44 C 制造业 27,910,636.70 18.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,546,882.00 3.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,409,618.24 2.26 J 金融业 12,082,891.00 8.02 K 房地产业 2,257,470.00 1.50 L 租赁和商务服务业 15,033,168.22 9.98 M 科学研究和技术服务业 6,562,087.20 4.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,498,273.36 52.11 以上行业分类以 2018年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601888 中国国旅 221,011 15,033,168.22 9.98 2 600030 中信证券 453,900 7,575,591.00 5.03 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 3 600031 三一重工 760,275 6,751,242.00 4.48 4 000968 蓝焰控股 481,000 6,695,520.00 4.44 5 300081 恒信东方 735,660 6,562,087.20 4.36 6 601318 中国平安 65,800 4,507,300.00 2.99 7 600115 东方航空 772,400 4,325,440.00 2.87 8 600436 片仔癀 32,645 3,305,632.70 2.19 9 600352 浙江龙盛 331,400 3,234,464.00 2.15 10 002078 太阳纸业 411,300 3,146,445.00 2.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,148.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 -6,248.69 5 应收申购款 10,923.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,823.73 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,742,607.00 报告期期间基金总申购份额 583,253.33 减:报告期期间基金总赎回份额 2,307,431.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 77,018,429.21 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 建信积极配置混合 2018年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建建信积极配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信积极配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信积极配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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