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| 华夏双债债券A(000047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379978 | ||||||||
| 基金代码 | 000047 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏双债增强债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十六日 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏双债债券 基金主代码 000047 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 14日 报告期末基金份额总额 61,758,831.44份 投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债券投资策略、 可转债投资策略、中小企业私募债券投资策略等投资策略以实 现投资目标。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏双债债券 A 华夏双债债券 C 下属分级基金的交易代码 000047 000048 报告期末下属分级基金的份 额总额 41,966,489.63份 19,792,341.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 7月 1日-2018年 9月 30日) 华夏双债债券 A 华夏双债债券 C 1.本期已实现收益 344,711.07 143,091.88 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 3 2.本期利润 1,078,854.47 484,606.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0244 4.期末基金资产净值 49,680,905.68 23,161,347.49 5.期末基金份额净值 1.184 1.170 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏双债债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.25% 0.32% 0.57% 0.07% 1.68% 0.25% 华夏双债债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.09% 0.31% 0.57% 0.07% 1.52% 0.24% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏双债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 14日至 2018年 9月 30日) 华夏双债债券A： 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 4 华夏双债债券C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 柳万军 本基金 2015-07-16 - 11年 中国人民银行研究生部金融学 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 5 的基金 经理、 固定收 益部总 监 硕士。曾任中国人民银行上海总 部副主任科员、泰康资产固定收 益部投资经理、交银施罗德基金 固定收益部基金经理助理等。 2013年6月加入华夏基金管理有 限公司，曾任固定收益部研究 员，华夏货币市场基金基金经理 （2013年 12月 31日至 2017年 8月 7日期间）、华夏薪金宝货币 市场基金基金经理（2014年 5月 26日至 2017年 8月 7日期间）、 华夏恒利 6个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（2016年 3月 29日至 2018年 6月 28日期 间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 6 3季度，美国经济数据依旧强劲，通胀预期有所抬升，联储维持对加息节奏和幅度的预期， 美债收益率曲线抬升；贸易战对全球经济的影响尚未体现，但受美元走强和贸易战预期等因素影 响，新兴市场货币大幅下挫。 国内方面，前期的紧信用政策对经济影响继续体现，且中美贸易冲突对进出口预期影响较大， 增长数据维持平稳偏弱，但政府展现了保增长倾向，宽信用政策预期较强，但效果需要持续观察。 物价层面，3季度物价相对平稳，但环保限产和猪瘟、天气等因素导致国内通胀预期上行。政策 面看，货币政策保持金融市场流动性合理充裕，同时政策重心已过渡到疏通货币政策传导机制， 利用MLF等操作促进信用合理扩张。受上述因素影响，3季度利率债收益率先下后上，整体变动 幅度有限，信用债在宽信用政策影响下中枢有所下行，表现略优于利率债。股市受到经济走势偏 弱和贸易战对风险情绪的打击影响，走势较弱，转债指数震荡下行。 报告期内，本基金随着转债指数的下行，大幅提高了组合的转债仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 9月 30日，华夏双债债券 A基金份额净值为 1.184元，本报告期份额净值增长 率为 2.25%；华夏双债债券 C基金份额净值为 1.170元，本报告期份额净值增长率为 2.09%，同 期业绩比较基准增长率为 0.57%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 92,708,702.91 96.53 其中：债券 92,708,702.91 96.53 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 7 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,454,136.92 2.56 7 其他各项资产 881,943.54 0.92 8 合计 96,044,783.37 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,722,200.00 5.11 其中：政策性金融债 3,722,200.00 5.11 4 企业债券 30,475,366.50 41.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 58,511,136.41 80.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 92,708,702.91 127.27 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 8 净值比例 （％） 1 136448 16万达 03 68,000 6,732,680.00 9.24 2 110042 航电转债 54,200 6,027,040.00 8.27 3 124220 13晋能交 50,990 5,197,410.70 7.14 4 110032 三一转债 40,140 5,094,970.20 6.99 5 113512 景旺转债 38,470 4,472,522.20 6.14 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 9 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,418.11 2 应收证券清算款 72,838.43 3 应收股利 - 4 应收利息 722,454.27 5 应收申购款 69,232.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 881,943.54 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110042 航电转债 6,027,040.00 8.27 2 110032 三一转债 5,094,970.20 6.99 3 113018 常熟转债 3,745,556.40 5.14 4 113011 光大转债 3,250,800.00 4.46 5 123008 康泰转债 3,207,012.00 4.40 6 128034 江银转债 3,001,185.00 4.12 7 113505 杭电转债 2,987,510.00 4.10 8 123006 东财转债 2,287,353.60 3.14 9 123002 国祯转债 2,078,850.60 2.85 10 128027 崇达转债 2,021,591.61 2.78 11 113504 艾华转债 1,920,657.20 2.64 12 123007 道氏转债 1,400,700.00 1.92 13 128022 众信转债 502,000.00 0.69 14 128015 久其转债 366,720.00 0.50 15 128018 时达转债 263,280.00 0.36 16 127006 敖东转债 23,925.96 0.03 17 123004 铁汉转债 2,190.96 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏双债债券A 华夏双债债券C 本报告期期初基金份额总额 43,171,638.41 20,292,288.46 报告期基金总申购份额 1,099,428.81 909,426.76 减：报告期基金总赎回份额 2,304,577.59 1,409,373.41 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 41,966,489.63 19,792,341.81 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2018年 7月 5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增鼎信汇金（北京） 投资管理有限公司为代销机构的公告。 2018年 7月 5日发布关于华夏基金管理有限公司旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂 停办理认购、申购等业务的公告。 2018年 7月 26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京晟视天下投 资管理有限公司为代销机构的公告。 2018年 8月 1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增开源证券股份有限 公司为代销机构的公告。 2018年 8月 20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国国际金融股份 有限公司开通定期定额申购业务的公告。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 11 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华 夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018年 9月 28日数据），华夏 经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序 1/153；华夏医疗健 康混合（A类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序 8/151；华夏沪港通恒 生 ETF、华夏医药 ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF基金”中分别排序 2/113、8/113； 华夏沪深 300指数增强(C类)在“股票基金-指数股票型基金-增强指数股票型基金（非 A类）”中排 序 7/18，华夏沪港通恒生 ETF联接(A类)、华夏上证 50ETF联接(A类)在“股票基金-指数股票型 基金-股票 ETF联接基金（A类）”中分别排序 1/75和 9/75。 在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和 服务体验：（1）华夏基金网上交易平台上线闪购业务，为客户提供了更便捷的基金交易方式；（2） 对在线智能服务进行全新升级，将机器人小夏全面升级为理财小助手，帮助投资人一搜即达，让 投资理财更加便捷、高效；（3）与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作，为客户 提供了更多理财渠道；（4）开展“世界那么大，定投华夏基金再出发”、“揭秘团长与团员默契度” 等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 华夏双债增强债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 12 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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