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| 江信同福C(001676) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379747 | ||||||||
| 基金代码 | 001676 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 26日 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信同福 基金主代码 001675 交易代码 001675 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年08月28日 报告期末基金份额总额 49,950,870.25份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政 策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合 运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资 产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定 基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的 分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大 类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深300 指数×50%+上证国债指数×50%。 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高 预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属分级基金的交易代码 001675 001676 报告期末下属分级基金的份额总 额 46,870,465.28份 3,080,404.97份 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，属于较 高预期风险、较高预期收 益的证券投资基金，通常 预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型 基金。 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，属于较 高预期风险、较高预期收 益的证券投资基金，通常 预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型 基金。 本基金Ａ类基金份额在认/申购时收取基金认/申购费用；Ｃ类基金份额不收取认/ 申购费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 江信同福A 江信同福C 1.本期已实现收益 -1,964,658.64 -705,446.79 2.本期利润 -1,660,572.39 -901,537.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0425 -0.0763 4.期末基金资产净值 40,840,577.64 2,642,298.83 5.期末基金份额净值 0.8713 0.8578 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 江信同福A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 ② 率③ 准差④ 过去三个 月 -5.40% 1.28% -0.58% 0.66% -4.82% 0.62% 江信同福C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -5.52% 1.28% -0.58% 0.66% -4.94% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王安良 本基金的 基金经 理，公司 权益投资 总监 2016-02- 04 - 17年 王安良先生，MBA硕士，16年证 券从业经历，曾就职于江西省 国有资产管理局担任资产评估 处干部、2001年2月至2002年1 2月在江西省发展信托股份有 限公司担任证券部经理、2002 年12月至2009年9月国盛证券 有限责任公司担任财务总部副 总经理、2009年9月至2013年1 月在国盛证券有限责任公司担 任投资管理总部总经理、2013 年1月至2015年3月在江信基金 管理有限公司担任督察长、20 15年3月至10月在国盛证券有 限责任公司担任投资管理总部 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 总经理。2015年10月至今在江 信基金管理有限公司担任权益 投资总监。 郑昱 本基金的 基金经 理、公司 固定收益 投资总监 2015-08- 28 - 18年 郑昱先生，中共党员，博士。 曾任青海证券有限责任公司研 究员，江南证券有限责任公司 研究所研究员、副所长，江西 江南信托股份有限公司固定收 益部副总经理、总经理，中航 信托股份有限公司固定收益部 总经理，现任江信基金管理有 限公司固定收益投资总监。 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，债券投资变动不大。 股票市场整体上继续下跌，行情分化加剧。2018 年第三季度末，上证 50 指数较 第二季度末上涨 5.11%、沪深 300 指数下跌 2.05%、中证500指数下跌7.99%、创业板 指数下跌12.16%。 报告期内，股票部分根据半年报的情况进行了调整，相对于二季度末，仓位变化不 大，以分散投资来应对个股可能出现的黑天鹅事件，聚焦于金融、科技、消费、医药行 业，持股以优质龙头公司为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信同福A基金份额净值为0.8713元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为-5.40%，同期业绩比较基准收益率为-0.58%；截至报告期末江信同福C基金 份额净值为0.8578元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.52%，同期业绩比较 基准收益率为-0.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 因基金份额持有人赎回导致本基金的基金资产净值低于5000万元。自2018年6月20 日至2018年8月29日共持续51个工作日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 35,886,030.00 82.30 其中：股票 35,886,030.00 82.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,126,040.00 7.17 其中：债券 3,126,040.00 7.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,436,449.87 10.17 8 其他资产 153,822.08 0.35 9 合计 43,602,341.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,412,000.00 5.55 C 制造业 25,768,080.00 59.26 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 7,705,950.00 17.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 S 综合 - - 合计 35,886,030.00 82.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量 (股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 50,000 3,397,500.00 7.81 2 600585 海螺水 泥 90,000 3,311,100.00 7.61 3 601318 中国平 安 45,000 3,082,500.00 7.09 4 600019 宝钢股 份 350,000 2,747,500.00 6.32 5 600030 中信证 券 160,000 2,670,400.00 6.14 6 600887 伊利股 份 100,000 2,568,000.00 5.91 7 601699 潞安环 能 300,000 2,412,000.00 5.55 8 000333 美的集 团 55,000 2,216,500.00 5.10 9 300124 汇川技 术 75,000 2,077,500.00 4.78 10 601601 中国太 保 55,000 1,953,050.00 4.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 3 金融债券 3,126,040.00 7.19 其中：政策性金融债 3,126,040.00 7.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,126,040.00 7.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018002 国开13 02 31,000 3,126,040.00 7.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,734.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 135,987.67 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 153,822.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况 说明 1 000333 美的集 团 2,216,500.00 5.10 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定 的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分 离交易可转债附送的权证的情形。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 江信同福A 江信同福C 报告期期初基金份额总额 35,292,864.51 12,641,244.90 报告期期间基金总申购份额 11,580,634.28 35,114.27 减：报告期期间基金总赎回份额 3,033.51 9,595,954.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 46,870,465.28 3,080,404.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 江信同福A 江信同福C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 18,605,451.67 - 报告期期间买入/申购总份额 11,579,617.83 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 30,185,069.50 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 64.40 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 江信直 销 2018-08-2 9 11,579,617.83 10,000,000.00 1000.00 00 合计 11,579,617.83 10,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 14页 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180701 -2018093 0 13,953,856.17 0.00 0.00 13,953,856.17 27.94% 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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